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汇添富90天短债A(007456)

汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告

汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告 
 
 
汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基
金 2021年第 3季度报告 
 
2021年 09月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:江苏银行股份有限公司 
送出日期:2021年 10月 27日 



汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告












































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共 17页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简 称 汇添富 90天短债 基金主 代码 007456 基金运 作方式 契约型开放式 基金合 同生效 日 2019年 06月 12日 报告期 末基金 份额总 额(份) 11,489,966,086.46 投资目 标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策 略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状 况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部 信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要 汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告












































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共 17页 包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争 实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括:期限结构配置策略、个券选 择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策 略。 业绩比 较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率 风险收 益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基 金,高于货币市场基金。 基金管 理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托 管人 江苏银行股份有限公司 下属分 级基金 的基金 简称 汇添富 90天短债 A 汇添富 90天短债 B 汇添富 90天短债 C 下属分 级基金 的交易 代码 007456 007457 007458 报告期 末下属 分级基 金的份 额总额 (份) 10,841,053,917.06 645,651,123.49 3,261,045.91 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务 指标 报告期(2021年 07月 01日 - 2021年 09月 30日) 汇添富 90天短债 A 汇添富 90天短债 B 汇添富 90天短债 C 1.本期已 实现收益 87,733,465.58 4,236,089.33 13,461.44 2.本期利 润 88,081,030.96 4,279,686.55 10,111.39 3.加权平 均基金份 额本期利 润 0.0083 0.0078 0.0067 4.期末基 11,734,770,827.12 695,956,238.58 3,529,640.74 汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告












































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共 17页 金资产净 值 5.期末基 金份额净 值 1.0824 1.0779 1.0824 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富 90天短债 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.78% 0.01% 0.68% 0.01% 0.10% 0.00% 过去六 个月 1.51% 0.01% 1.46% 0.01% 0.05% 0.00% 过去一 年 3.24% 0.02% 2.98% 0.01% 0.26% 0.01% 自基金 合同生 效日起 至今 8.24% 0.02% 6.69% 0.02% 1.55% 0.00% 汇添富 90天短债 B 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.74% 0.01% 0.68% 0.01% 0.06% 0.00% 过去六 个月 1.42% 0.01% 1.46% 0.01% -0.04% 0.00% 过去一 年 3.06% 0.02% 2.98% 0.01% 0.08% 0.01% 自基金 合同生 7.79% 0.02% 6.69% 0.02% 1.10% 0.00% 汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告












































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共 17页 效日起 至今 汇添富 90天短债 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.78% 0.01% 0.68% 0.01% 0.10% 0.00% 过去六 个月 1.12% 0.01% 1.46% 0.01% -0.34% 0.00% 过去一 年 2.86% 0.02% 2.98% 0.01% -0.12% 0.01% 自基金 合同生 效日起 至今 7.83% 0.02% 6.69% 0.02% 1.14% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告












































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共 17页 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2019年 06月 12日)起 6个月,建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告












































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共 17页 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 (年) 说明 任职日期 离任日期 蒋文玲 本基金的 基金经理 2019年 06 月 12日 15 国籍:中国。学 历:上海财经大 学经济学硕士。 从业资格:证券 投资基金从业资 格。从业经历: 曾任汇添富基金 管理股份有限公 司债券交易员、 债券风控研究 员,浦银安盛基 金管理公司基金 经理。2014年 1 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司,历任金融 工程部高级经 理、固定收益基 金经理助理。 2014年 4月 8 日至今任汇添富 多元收益债券型 证券投资基金的 基金经理助理。 2015年 3月 10 日至 2018年 5 月 4日任汇添富 理财 14天债券 型证券投资基金 的基金经理。 2015年 3月 10 日至今任汇添富 现金宝货币市场 基金的基金经 理。2015年 3 月 10日至 2019 年 8月 28日任 汇添富优选回报 汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告












































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共 17页 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理。2016 年 6月 7日至 2019年 1月 25 日任汇添富货币 市场基金的基金 经理。2016年 6 月 7日至 2018 年 5月 4日任汇 添富理财 60天 债券型证券投资 基金的基金经 理。2016年 6 月 7日至 2020 年 6月 4日任汇 添富实业债债券 型证券投资基金 的基金经理。 2016年 6月 7 日至 2019年 1 月 25日任汇添 富添富通货币市 场基金的基金经 理。2016年 6 月 7日至 2018 年 5月 4日任汇 添富鑫禧债券型 证券投资基金的 基金经理。2017 年 4月 20日至 2019年 9月 4 日任汇添富鑫益 定期开放债券型 发起式证券投资 基金的基金经 理。2017年 5 月 15日至 2020 年 3月 23日任 汇添富年年益定 期开放混合型证 券投资基金的基 金经理。2017 年 6月 23日至 2019年 8月 28 日任汇添富鑫汇 汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告












































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共 17页 定期开放债券型 证券投资基金的 基金经理。2018 年 8月 2日至 2019年 9月 17 日任汇添富睿丰 混合型证券投资 基金(LOF)的 基金经理。2018 年 8月 2日至 2019年 9月 17 日任汇添富新睿 精选灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018年 12月 13 日至今任汇添富 短债债券型证券 投资基金的基金 经理。2018年 12月 24日至 2021年 8月 20 日任汇添富丰润 中短债债券型证 券投资基金的基 金经理。2019 年 1月 18日至 今任汇添富丰利 短债债券型证券 投资基金的基金 经理。2019年 6 月 12日至今任 汇添富 90天滚 动持有短债债券 型证券投资基金 的基金经理。 2019年 8月 28 日至 2020年 10 月 30日任汇添 富稳健添利定期 开放债券型证券 投资基金的基金 经理。2019年 9 月 10日至今任 汇添富汇鑫浮动 净值型货币市场 汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告












































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共 17页 基金的基金经 理。2020年 10 月 30日至今任 汇添富利率债债 券型证券投资基 金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为, 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下: 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司 所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用 交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3 日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T 检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告












































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共 17页 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了 公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易,相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批,事后对其交易时点、交易数量、交 易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度经济延续“类滞胀”格局,出口高点渐过,后疫情时代的消费及投资均较为低迷, 信贷和社融也逐步下行,反映出经济反弹动能不足,另一方面,以大宗商品、上游产业为主 导的 PPI仍处于高位,但受制于需求的疲弱以及猪周期的供给恢复,CPI依然保持较低水平。 政策方面,为保持经济增长动能和充分就业,三季度货币政策较为宽松,央行在七月份 进行了全面降准,并通过 MLF续作和公开市场操作持续投放资金,机构配置需求强烈,导致 债券收益率持续下行,与二季末相比,债券收益率普遍小幅下行,1年国债下行约 10BP,10 年国债下行约 20BP,10年国债收益率收在 2.87%位置。 本组合在报告期内规模延续稳步上升态势,三季度操作上较之前更为积极,注重票息的 确定性收益以及息差贡献,组合杠杆维持在 120-130%的中高水平,久期则维持中性,主要 是为避免组合出现较大回撤。组合在增加高等级信用债的投资比例的同时,注重分散投资, 尽量规避资质较差的民企和城投,降低组合的风险敞口。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 0.78%;B类基金份额净值增长率为 0.74%;C 类基金份额净值增长率为 0.78%。同期业绩比较基准收益率为 0.68%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告












































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共 17页 5.1报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,405,827,700.00 98.36 其中:债券 15,337,992,500.00 97.92








资产支持证券 67,835,200.00 0.43 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 30,364,565.44 0.19 8 其他资产 226,884,509.22 1.45 9 合计 15,663,076,774.66 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 298,305,000.00 2.40 汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告












































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共 17页 2 央行票据 - - 3 金融债券 380,296,000.00 3.06 其中:政策性金融债 350,560,000.00 2.82 4 企业债券 52,504,000.00 0.42 5 企业短期融资券 8,041,945,500. 00 64.68 6 中期票据 5,200,202,000. 00 41.82 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 1,364,740,000. 00 10.98 9 其他 - - 10 合计 15,337,992,500 .00 123.35 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 219940 21贴现国 债 40 2,500,000 248,825,000.00 2.00 2 012102377 21陕延油 SCP005 2,200,000 220,044,000.00 1.77 3 101658077 16国新控 股 MTN001 2,000,000 201,340,000.00 1.62 4 012101732 21鲁招金 SCP002 2,000,000 200,460,000.00 1.61 5 112183394 21徽商银 2,000,000 195,900,000.00 1.58 汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告












































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共 17页 行 CD088 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名 称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 193199 华能 23 优 400,000 39,908,000.00 0.32 2 189978 华能 21 优 280,000 27,927,200.00 0.22


5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国光大银行股份有限公司、汉口银行股份有 限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体 发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告












































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共 17页 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 62,504.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 199,343,814.83 5 应收申购款 27,478,189.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 226,884,509.22 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 §6开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富 90天短债 A 汇添富 90天短债 B 汇添富 90天短债 C 本报告期期 初基金份额 总额 9,696,767,691.79 569,821,967.22 214,418.52 本报告期基 金总申购份 额 4,832,047,602.06 305,191,784.72 3,233,020.68 减:本报告 期基金总赎 回份额 3,687,761,376.79 229,362,628.45 186,393.29 本报告期基 金拆分变动 份额 - - - 本报告期期 末基金份额 10,841,053,917.06 645,651,123.49 3,261,045.91 汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告












































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共 17页 总额 注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 2、某些客户因 个人原因放弃 1.67份份额,但份额对应的资产归入基金资产,归所有投资者所有。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 汇添富 90天短债 A 汇添富 90天短 债 B 汇添富 90天短 债 C 报告期初持有的 基金份额 - - - 报告期期间买入/ 申购总份额 5,050,908.74 - - 报告期期间卖出/ 赎回总份额 - - - 报告期期末管理 人持有的本基金份 额 5,050,908.74 - - 报告期期末持有 的本基金份额占基 金总份额比例 (%) 0.05 - - 注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方 式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费 率 1 申购 2021年 09 月 08日 5,050,908.74 5,462,052.71 - 合计


5,050,908.74 5,462,052.71


§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注:无。 汇添富 90天短债 2021年第 3季度报告












































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共 17页 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基金募集的文件;


2、《汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议》;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项 公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路 728号


汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式





投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司





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