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长信利泰C(007863)

长信利泰灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告




长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2021年 9月 30日 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 长信利泰混合 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 19 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2021年 10月 25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信利泰混合 基金主代码 519951 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 23日 报告期末基金份额总额 939,646,092.70份 投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业 化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP增长率、CPI 走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家 政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科 学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资 价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活 配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 (2)个股投资策略 (3)存托凭证投资策略 3、债券投资策略 (1)久期策略 (2)收益率曲线策略 (3)骑乘策略 (4)息差策略 长信利泰混合 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 19 页


(5)个券选择策略 (6)信用策略 (7)中小企业私募债投资策略 4、其他类型资产投资策略 (1)权证投资策略 (2)资产支持证券投资策略 (3)股指期货投资策略 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预 期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基 金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 长信利泰混合 A 长信利泰混合 C 长信利泰混合 E 下属分级基金的场内简 称 CXLTA - - 下属分级基金的交易代 码 519951 007863 008071 报告期末下属分级基金 的份额总额 36,890,824.80份 23,047,286.45份 879,707,981.45份





§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标

















单位:人民币元 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列 主要财务指标 报告期( 2021年 7月 1日 - 2021年 9月 30日 ) 长信利泰混合 A 长信利泰混合 C 长信利泰混合 E 1.本期已实现收益 518,310.35 365,917.80 6,592,289.41 2.本期利润 -827,949.37 -656,889.32 -26,505,315.16 3.加权平均基金份额本 期利润 -0.0213 -0.0228 -0.0301 4.期末基金资产净值 55,787,885.94 34,630,056.80 1,287,716,924.02 5.期末基金份额净值 1.5122 1.5026 1.4638 长信利泰混合 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 19 页


数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信利泰混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.65% 0.33% -2.55% 0.60% 0.90% -0.27% 过去六个月 -0.87% 0.31% -0.20% 0.55% -0.67% -0.24% 过去一年 3.50% 0.38% 6.10% 0.61% -2.60% -0.23% 过去三年 46.02% 0.56% 29.72% 0.67% 16.30% -0.11% 过去五年 48.89% 0.47% 36.86% 0.59% 12.03% -0.12% 自基金合同 生效起至今 54.10% 0.44% 39.33% 0.58% 14.77% -0.14% 长信利泰混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.67% 0.33% -2.55% 0.60% 0.88% -0.27% 过去六个月 -0.91% 0.31% -0.20% 0.55% -0.71% -0.24% 过去一年 3.39% 0.39% 6.10% 0.61% -2.71% -0.22% 自份额增加 日起至今 20.24% 0.35% 19.25% 0.64% 0.99% -0.29% 长信利泰混合 E 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.01% 0.33% -2.55% 0.60% 0.54% -0.27% 过去六个月 -1.61% 0.31% -0.20% 0.55% -1.41% -0.24% 过去一年 1.99% 0.38% 6.10% 0.61% -4.11% -0.23% 自份额增加 日起至今 16.34% 0.35% 17.11% 0.65% -0.77% -0.30%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信利泰混合 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 19 页


注:1、基金管理人自 2019年 8月 23日起对长信利泰灵活配置混合型证券投资基金进行份额分类, 原有基金份额为 A类份额,增设 C类份额,基金管理人自 2019年 10月 29日起增设了长信利泰灵 活配置混合型证券投资基金 E类份额。 2、长信利泰混合 A图示日期为 2016年 3月 23日至 2021年 9月 30日,长信利泰混合 C图示 日期为 2019年 8月 23日(份额增加日)至 2021年 9月 30日,长信利泰混合 E图示日期为 2019 年 10月 29日(份额增加日)至 2021年 9月 30日。 3、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期;建仓期结束时,本基金 的各项投资比例已符合基金合同的约定。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 黄韵 曾任本基金 的基金经理 2019年 12 月 9日 2021年 7 月 16日 15年 曾任本基金的基金经理 叶松 长信企业精 选两年定期 开放灵活配 置混合型证 券投资基金、 2021年 7 月 6日 - 14年 经济学硕士,中南财经政法大 学投资学专业研究生毕业。 2007 年 7 月加入长信基金管 理有限责任公司,担任行业研 究员,从事行业和上市公司研 长信利泰混合 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 19 页


长信睿进灵 活配置混合 型证券投资 基金、长信企 业优选一年 持有期灵活 配置混合型 证券投资基 金、长信新利 灵活配置混 合型证券投 资基金、长信 改革红利灵 活配置混合 型证券投资 基金、长信利 信灵活配置 混合型证券 投资基金、长 信利泰灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理、总经理助 理兼绝对收 益部总监 究工作,曾任基金经理助理、 绝对收益部总监、权益投资部 总监、长信新利灵活配置混合 型证券投资基金、长信创新驱 动股票型证券投资基金、长信 内需成长混合型证券投资基金、 长信双利优选灵活配置混合型 证券投资基金、长信多利灵活 配置混合型证券投资基金、长 信恒利优势混合型证券投资基 金、长信价值蓝筹两年定期开 放灵活配置混合型证券投资基 金和长信增利动态策略混合型 证券投资基金的基金经理。现 任总经理助理兼绝对收益部总 监、长信企业精选两年定期开 放灵活配置混合型证券投资基 金、长信睿进灵活配置混合型 证券投资基金、长信企业优选 一年持有期灵活配置混合型证 券投资基金、长信新利灵活配 置混合型证券投资基金、长信 改革红利灵活配置混合型证券 投资基金、长信利信灵活配置 混合型证券投资基金、长信利 泰灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 朱昊 长信利泰灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理 2020年 12 月 31日 - 6年 复旦大学公共管理硕士毕业, 具有基金从业资格。曾任职于 宁波银行股份有限公司、天风 证券股份有限公司等,2015年 4月加入长信基金管理有限责 任公司,历任股票交易员、专 户投资经理、基金经理助理, 现任长信利泰灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写; 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 长信利泰混合 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 19 页


法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度末,市场出现了较大的波动。从国内来看,经济面临较大的增速下行压力,一是地产 销售的下行,部分龙头地产上的信用风险加剧了市场的担忧,从近期各个城市集中供地的情况来 看,地产行业的景气进入了加速的下行通道。二是双控政策的实施以来,部分省份的达标压力以 及煤炭供应导致的电力紧缺使得出现了较大面积的限电限产,使得经济的链条受到了较大冲击, 一方面加剧了上游资源品的上涨压力,另一方面给经济中量的逻辑带来较大的挑战。这两方面的 影响使得对于经济的增速下行压力骤增,市场也开始反应这些担忧。从海外来看,美联储逐渐开 始启动 taper的进程,美债利率随之上升。流动性的边际拐点渐近。对于国内而言,我们面临的 流动性环境有可能从内外双松逐步往外紧内松过度。这对于市场也产生了一定的影响。叠加国庆 长假,担忧情绪开始集中释放,市场出现较大波动。 展望四季度,我们并没有那么悲观。近期各种事件的叠加对于经济造成的压力我们认为应该 分开来看,由于双控政策的考核以及缺电带来的冲击我们仍然认为是偏短期因素,一是双控政策 是一个中长期的政策思路,而各个地方对于其考核的力度和常规化有一个逐步适应的过程,三季 长信利泰混合 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 19 页


度以来的集中限产我们认为还是在于上半年各个地方对于政策考核的严格程度有所低估造成的。 当短期集中式的限产带来的指标达标后我们认为大概率会回归常态,当然这个常态较过去应该是 大概率更严格的。而缺电的问题主要是能源结构调整过程中必然会遇到的问题,中长期是需要更 系统化的措施去解决的,但短期由于用电旺季的到来,会承担一些压力。在结构调整的过程中, 机遇与风险会一直并存,受益于结构调整本质的一些行业和公司在短期冲击中反而是机会。 因此在此轮冲击中,对于受益于中长期结构调整的那些行业我们是高度关注的。以碳中和为 例,需求端的电动车、新能源产业链中长期的逻辑并没有被破坏,短期冲击估值回落至合适的区 间仍然是机会。这里我们也需要重视一些供给端的逻辑,碳中和的过程中除了需求端的变化,供 给端也在发生着天翻地覆的变化,除了我们看到的产能控制以外。为了进一步降低碳耗、能耗, 一些在工业生产环节中新技术、新技术路线、新的政策导致的新需求也在层出不穷,而相当多的 相关公司很多都被归为周期的范畴内,但实际上未来几年很有可能呈现出是一种成长的逻辑。比 如耐火材料、石墨电极、再生资源、废品回收等等。这里面会出现较多戴维斯双击的机会。 另外,从市场结构来看,消费、科技也都出现了一定幅度的调整,市场出现系统性大幅下跌 的概率我们认为并不高。国内流动性的环境仍然乐观,财政方面的发力也值得期待。因此,我们 认为季度初的调整是较好的配置机会。除了上述的方向外,我们还比较关注逆周期的一些行业, 如地产、养殖。科技端随着华为自主产线的顺利推进,电子、通信、计算机等领域也是值得关注 的。而消费里,部分行业的估值已经进入了可配置的价值区间,需要等待景气趋势的进一步明确。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 9月 30日,长信利泰混合 A份额净值为 1.5122元,份额累计净值为 1.5312元, 本报告期内长信利泰混合 A净值增长率为-1.65%;长信利泰混合 C份额净值为 1.5026元,份额累 计净值为 1.5026元,本报告期内长信利泰混合 C净值增长率为-1.67%;长信利泰混合 E份额净值 为 1.4638元,份额累计净值为 1.4638元,本报告期内长信利泰混合 E净值增长率为-2.01%,同 期业绩比较基准收益率为-2.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 长信利泰混合 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 19 页


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 338,704,478.54 24.31 其中:股票 338,704,478.54 24.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 941,866,315.70 67.59 其中:债券 941,866,315.70 67.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 79,000,000.00 5.67 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,938,927.84 0.64 8 其他资产 24,961,512.53 1.79 9 合计 1,393,471,234.61 100.00 注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 12,350.52 0.00 B 采矿业 10,670,066.00 0.77 C 制造业 141,206,120.70 10.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 51,386.99 0.00 E 建筑业 26,665,817.80 1.93 F 批发和零售业 116,136.51 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 61,568,018.17 4.47 H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,157,344.11 1.24 J 金融业 15,730,449.32 1.14 K 房地产业 41,748,421.00 3.03 L 租赁和商务服务业 - - 长信利泰混合 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 19 页


M 科学研究和技术服务业 105,262.23 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 23,561,039.93 1.71 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 108,720.14 0.01 S 综合 - - 合计 338,704,478.54 24.58 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万科 A 1,959,100 41,748,421.00 3.03 2 002120 韵达股份 1,946,703 37,474,032.75 2.72 3 601689 拓普集团 739,900 26,961,956.00 1.96 4 601668 中国建筑 5,547,400 26,627,520.00 1.93 5 603128 华贸物流 1,891,350 24,057,972.00 1.75 6 000988 华工科技 735,100 21,472,271.00 1.56 7 688023 安恒信息 43,592 15,387,976.00 1.12 8 603517 绝味食品 228,200 14,593,390.00 1.06 9 300059 东方财富 412,200 14,167,314.00 1.03 10 300070 碧水源 1,608,200 12,495,714.00 0.91 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细


注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 长信利泰混合 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 19 页


1 国家债券 30,381,000.00 2.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 596,098,000.00 43.25 其中:政策性金融债 292,444,000.00 21.22 4 企业债券 111,457,000.00 8.09 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 201,738,700.00 14.64 7 可转债(可交换债) 2,191,615.70 0.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 941,866,315.70 68.34


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 210203 21国开 03 1,100,000 111,474,000.00 8.09 2 2128012 21浦发银行 01 800,000 81,256,000.00 5.90 3 190208 19国开 08 500,000 50,790,000.00 3.69 4 2128013 21交通银行小微债 500,000 50,700,000.00 3.68 5 175975 21海通 03 500,000 50,415,000.00 3.66


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 长信利泰混合 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 19 页


5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中,海通证券股份有限公司于 2021年 3月 30日公告公司 于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对海通证券股份有限公司采取责令 增加合规检查次数、责令暂停部分业务措施的决定》(沪证监决〔2021〕40号)。经查,公司在业 务开展过程中存在以下情况:一是公司在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中,未按照 审慎经营原则,有效控制和防范风险,未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响。二是 公司未将相关业务行为纳入全面合规风控体系,合规风控机制存在缺失;三是公司投资银行业务 内部控制存在漏洞,债券承销与资产管理等业务缺少有效隔离,利益冲突审查机制存在缺失。依 据《证券公司监督管理条例》第七十条第一款第一项、第六项的规定,上海证监局决定对公司采 取如下监督管理措施:一是责令你公司自本决定作出之日起 1年内,每 3个月开展一次内部合规 检查,并在每次检查后 10个工作日内,向上海证监局报送合规检查报告;二是责令公司自本决定 作出之日起 12个月内,暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务。 报告期内本基金投资的前十名证券中,海通证券股份有限公司于 2021年 9月 7日签收了中国 证券监督管理委员会《立案告知书》(证监立案字 0152021022号)和《调查通知书》(证监调查字 0152021061号)。因公司在开展西南药业股份有限公司(现奥瑞德光电股份有限公司)财务顾问 业务的持续督导工作期间未勤勉尽责,涉嫌违法违规,根据《中华人民共和国证券法》等法律法 规,中国证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。 报告期内本基金投资的前十名证券中,海通证券股份有限公司于 2021年 9月 28日公告公司 长信利泰混合 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 19 页


于当日收到中国证监会重庆监管局《行政处罚事先告知书》(处罚字〔2021〕5号)。公司涉嫌奥 瑞德光电股份有限公司持续督导未勤勉尽责一案,现已调查完毕,依法对公司及相关人员作出行 政处罚。海通证券的行为违反 2005年《证券法》第一百七十三条规定,构成 2005年《证券法》 第二百二十三条所述情形。时任奥瑞德持续督导期独立财务顾问主办人李春和贾文静为直接负责 的主管人员。根据海通证券违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据 2005年《证券法》 第二百二十三条的规定,重庆证监局拟作出以下决定:“一、责令海通证券改正,没收财务顾问 业务收入 100万元,并处以 300万元罚款;二、对李春、贾文静给予警告,并分别处以 5万元罚 款。” 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于 2021年 4 月 23日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局(沪银保监罚决字〔2021〕29号),根据 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项、《中国银监会关于规范商业银行代 理销售业务的通知》(银监发〔2016〕24号),经查,上海浦东发展银行股份有限公司 2016年 5 月至 2019年 1月,公司未按规定开展代销业务。综上,中国银行保险监督管理委员会上海监管局 决定对上海浦东发展银行股份有限公司采取责令改正措施,并处罚款共计 760万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于 2021年 7 月 13日收到中国银行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2021〕27号),根据《中华人民共和 国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和关审慎经营规则,经查,一、监管发现的问题 屡查屡犯;二、配合现场检查不力;三、内部控制制度修订不及时;四、信息系统管控有效性不 足;五、未向监管部门真实反映业务数据;六、净值型理财产品估值方法使用不准确;七、未严 格执行理财投资合作机构名单制管理;八、理财产品相互交易调节收益;九、使用理财资金偿还 本行贷款;十、理财产品发行审批管理不到位;十一、权益类理财产品投资非权益类资产超比例; 十二、公募理财产品持有单只证券市值超比例;十三、投资集合资金信托计划人数超限;十四、 面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券;十五、出具与事实不符的理财产品投 资清单;十六、私募理财产品销售文件未约定投资者冷静期;十七、投资者投资私募理财产品金 额不符合监管要求;十八、理财产品资产配置与产品说明书约定不符;十九、理财产品信息披露 不合规;二十、理财产品信息登记不规范;二十一、理财业务流动性风险管理不审慎;二十二、 理财投资股票类业务管理不审慎;二十三、同业存款记入其他企业存款核算;二十四、同业投资 投后检查流于形式;二十五、风险加权资产计量不准确;二十六、为无衍生品交易资格的机构发 行结构性存款提供通道;二十七、结构性存款未实际嵌入金融衍生品;二十八、未落实委托贷款 专户管理要求;二十九、借助通道违规发放委托贷款,承担实质性风险;三十、委托贷款投向不 长信利泰混合 2021年第 3季度报告 第 15 页 共 19 页


合规;三十一、违规向委托贷款借款人收取手续费。综上,中国银行保险监督管理委员会决定对 上海浦东发展银行股份有限公司采取罚款 6920万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体交通银行股份有限公司于 2021年 7月 13日 收到中国银行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2021〕28号),根据《中华人民共和国银行 业监督管理法》第二十一条、第四十六条和关审慎经营规则,经查,一、理财业务和同业业务制 度不健全;二、理财业务数据与事实不符;三、部分理财业务发展与监管导向不符;四、理财业 务风险隔离不到位,利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资;五、理财资金违规投 向土地储备项目;六、理财产品相互交易调节收益;七、面向非机构投资者发行的理财产品投资 不良资产支持证券;八、公募理财产品投资单只证券超限额;九、理财资金违规投向交易所上市 交易的股票;十、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位;十一、私募理财产品销售文件未 约定冷静期;十二、开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求;十三、理财 产品信息登记不及时;十四、理财产品信息披露不合规;十五、同业业务交易对手名单调整不及 时;十六、将同业存款纳入一般性存款核算;十七、同业账户管理不规范;十八、违规增加政府 性债务,且同业投资抵质押物风险管理有效性不足;十九、结构性存款产品衍生品交易无真实交 易对手和交易行为;二十、未严格审查委托贷款资金来源;二十一、违规向委托贷款借款人收取 手续费;二十二、利用理财资金与他行互投不良资产收益权,实现不良资产虚假出表;二十三、 监管检查发现问题屡查屡犯。综上,中国银行保险监督管理委员会决定对交通银行股份有限公司 采取罚款 4100万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体国家开发银行于 2020年 12月 25日收到中国 银行保险监督管理委员会处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕67号),根据《中华人民共和国银 行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,经查,国家开发银行:一、为违 规的政府购买服务项目提供融资;二、项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽 回情况;三、违规变相发放土地储备贷款;四、设置不合理存款考核要求,以贷转存,虚增存款; 五、贷款风险分类不准确;六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产;七、违规进 行信贷资产拆分转让,隐匿信贷资产质量;八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品; 九、扶贫贷款存贷挂钩;十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职,部分贷款资金未真正用于扶贫 搬迁;十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求;十二、以贷款方式向金融租赁公司提供 同业融资,未纳入同业借款业务管理;十三、以协定存款方式吸收同业存款,未纳入同业存款业 务管理;十四、风险隔离不到位,违规开展资金池理财业务;十五、未按规定向投资者充分披露 理财产品投资非标准化债权资产情况;十六、逾期未整改,屡查屡犯,违规新增业务;十七、利 长信利泰混合 2021年第 3季度报告 第 16 页 共 19 页


用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表;十八、违规收取小微企业贷款承诺费;十九、 收取财务顾问费质价不符;二十、利用银团贷款承诺费浮利分费;二十一、向检查组提供虚假整 改说明材料;二十二、未如实提供信贷资产转让台账;二十三、案件信息迟报、瞒报;二十四、 对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。综上,中国银行保险监督管理委员会决 定对国家开发银行罚款 4880万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体招商银行股份有限公司于 2021年 5月 17日 收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕16号),根据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则,经 查,招商银行股份有限公司存在一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保 本承诺,部分未按规定计提风险加权资产;二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结 构性衍生产品;三、理财产品之间风险隔离不到位;四、理财资金投资非标准化债权资产认定不 准确,实际余额超监管标准;五、同业投资接受第三方金融机构信用担保;六、理财资金池化运 作;七、利用理财产品准备金调节收益;八、高净值客户认定不审慎;九、并表管理不到位,通 过关联非银机构的内部交易,违规变相降低理财产品销售门槛;十、投资集合资金信托计划的理 财产品未执行合格投资者标准;十一、投资集合资金信托计划人数超限;十二、面向不合格个人 投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品;十三、信贷资产非真实转让;十四、全权 委托业务不规范;十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构,被监管否决后仍未及时停 办业务;十六、通过关联机构引入非合格投资者,受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权; 十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改,扩大业务规模,且业务数据和材料缺失; 十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯;十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目; 二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资,向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保; 二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目;二十二、理财资金认 购商业银行增发的股票;二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资,并用理财产品投资 本行主承债券以承接表内类信贷资产;二十四、为定制公募基金提供投资顾问;二十五、为本行 承销债券兑付提供资金支持;二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券;二十七、瞒报案 件信息。综上,中国银行保险监督管理委员会给予公司罚款 7170万元。 对如上证券投资决策程序的说明:公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后,本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 长信利泰混合 2021年第 3季度报告 第 17 页 共 19 页


定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余五名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明


报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 185,538.63 2 应收证券清算款 12,636,366.84 3 应收股利 - 4 应收利息 12,134,465.19 5 应收申购款 5,141.87 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 24,961,512.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长信利泰混合 A 长信利泰混合 C 长信利泰混合 E 报告期期初基金份额总额 67,637,127.38 29,600,137.20 879,547,933.44 报告期期间基金总申购份额 1,184,428.61 16,445.81 336,949.92 减:报告期期间基金总赎回份额 31,930,731.19 6,569,296.56 176,901.91 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"填列) - - - 报告期期末基金份额总额 36,890,824.80 23,047,286.45 879,707,981.45


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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件; 2、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 长信利泰混合 2021年第 3季度报告 第 19 页 共 19 页


9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2021年 10月 27日