长信利息收益开放式证券投资基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 2 页 共 18 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2021年 10月 25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信利息收益货币
场内简称 长信利息
基金主代码 519999
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 3月 19日
报告期末基金份额总额 37,975,597,813.74份
投资目标
在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上，追
求超过银行存款的收益水平。
投资策略
1、利率预期策略
通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的
分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平
均剩余期限。
2、资产配置策略
根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、
收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组
合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。
3、无风险套利策略
由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面
和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时
在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利
机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎
参与。
4、现金流预算管理策略
通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 3 页 共 18 页
取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以
满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将
采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平
低于债券型、混合型和股票型基金，属于预期收益和
预期风险偏低的基金品种。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
下属分级基金的场内简称 利息 A 利息 B
下属分级基金的交易代码 519999 519998
报告期末下属分级基金的份额总额 36,005,863,136.14份 1,969,734,677.60份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ）
长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
1. 本期已实现收益 189,850,340.72 11,230,623.33
2．本期利润 189,850,340.72 11,230,623.33
3．期末基金资产净值 36,005,863,136.14 1,969,734,677.60
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信利息收益货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基准收益
率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三 0.5035% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4141% 0.0003%
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 4 页 共 18 页
个月
过去六
个月
1.0456% 0.0010% 0.1779% 0.0000% 0.8677% 0.0010%
过去一
年
2.2291% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.8742% 0.0009%
过去三
年
6.9419% 0.0015% 1.0656% 0.0000% 5.8763% 0.0015%
过去五
年
14.6409% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 12.8656% 0.0024%
自基金
合同生
效起至
今
67.6211% 0.0061% 18.6682% 0.0032% 48.9529% 0.0029%
长信利息收益货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基准收
益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.5644% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4750% 0.0003%
过去六
个月
1.1670% 0.0010% 0.1779% 0.0000% 0.9891% 0.0010%
过去一
年
2.4741% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 2.1192% 0.0009%
过去三
年
7.6507% 0.0014% 1.0656% 0.0000% 6.5851% 0.0014%
过去五
年
15.9559% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 14.1806% 0.0024%
自基金
合同生
效起至
今
45.2891% 0.0037% 4.0454% 0.0001% 41.2437% 0.0036%
注：本基金收益分配按日结转份额。
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 5 页 共 18 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、长信利息收益货币 A图示日期为 2004年 3月 19日至 2021年 9月 30日，长信利息收益货
币 B图示日期为 2010年 11月 25日(本基金分级日）至 2021年 9月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 3个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各
项投资比例已符合基金合同的约定。
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 6 页 共 18 页
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陆莹
长信 利息
收益 开放
式证 券投
资基金、长
信易 进混
合型 证券
投资基金、
长信 稳健
纯债 债券
型证 券投
资基金、长
信长 金通
货币 市场
基金、长信
稳鑫 三个
月定 期开
放债 券型
发起 式证
券投 资基
金、长信富
瑞两 年定
期开 放债
券型 证券
投资基金、
长信中债
1-3年政策
性金 融债
指数 证券
投资基金、
长信浦瑞
87 个月定
期开 放债
券型 证券
投资 基金
和长 信稳
惠债 券型
证券 投资
2016年 12
月 30日
- 11年
管理学学士，毕业于上海交通
大学，2010年 7月加入长信
基金管理有限责任公司，曾任
基金事务部基金会计，交易管
理部债券交易员、交易主管，
债券交易部副总监、总监、长
信稳裕三个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、长信
纯债半年债券型证券投资基
金和长信稳通三个月定期开
放债券型发起式证券投资基
金的基金经理。现任现金理财
部总监、长信利息收益开放式
证券投资基金、长信易进混合
型证券投资基金、长信稳健纯
债债券型证券投资基金、长信
长金通货币市场基金、长信稳
鑫三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、长信富瑞
两年定期开放债券型证券投
资基金、长信中债 1-3年政策
性金融债指数证券投资基金、
长信浦瑞 87个月定期开放债
券型证券投资基金和长信稳
惠债券型证券投资基金的基
金经理。
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 7 页 共 18 页
基金 的基
金经理、现
金理 财部
总监
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未
发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度，同业存单收益率先下后上，整体较半年末略有下行。7月央行超预期全面降准，
各期限存单有不同幅度下行，至 8月中上旬 AAA级存单 3M及 6M期限下行 15bp，1Y期限下行近
20bp。之后社融数据进一步放缓，工业生产、消费延续走弱，经济复苏出现疲态，但债市明显下
行动力不足，权益市场波动加剧，叠加地方债发行提速，资金面有一定波动。9月央行相关人士
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 8 页 共 18 页
表示有充足工具平滑由于财政收支、政府债券发行缴款等因素对流动性产生的阶段性扰动，实际
资金面维持紧平衡状态，利率稳中有升。货币政策委员会三季度例会还指出，要增强信贷总量增
长的稳定性，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性，结构性宽信用政策逐步发力。出口、PPI
超预期，能耗双控导致商品暴涨，通胀数据或超预期。债市延续调整，AAA级存单 3M及 6M期限
最高上行 20-25bp，1Y期限上行 10bp。在三季度中，我们维持了中性偏长的组合剩余期限，保持
中等杠杆水平，较好地抓住了市场收益率波动的机会，保持了较好的组合收益。
展望四季度，继续关注央行公开市场操作情况，10月 MLF到期 5000亿叠加缴税、11月 MLF
到期 1万亿及地方债供给，是否有再次降准，或短端利率维持较低水平以缓解市场对于通胀压力
的担忧。临近年末，资金面波动可能增大，同业存单利率或进一步震荡向上，但预计调整幅度有
限，同时我们将加强对银行主体的信用风险筛查。未来我们将保持中性的组合剩余期限，提升组
合静态收益，密切观察经济基本面和资金面的变化，提高存单的交易频率，抓住市场调整带来的
配置机会，保持组合较好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 9月 30日，本报告期内长信利息收益货币 A净值收益率为 0.5035%，长信利息
收益货币 B净值收益率为 0.5644%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 16,062,432,933.37 39.44
其中：债券 16,062,432,933.37 39.44
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 3,014,552,081.85 7.40
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
21,382,984,359.20 52.50
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 9 页 共 18 页
4 其他资产 267,680,323.36 0.66
5 合计 40,727,649,697.78 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 -
3.11
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 2,728,976,445.42 7.19
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 100
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 95
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：报告期内投资组合平均剩余期限不存在超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内 34.02
7.19
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 13.53 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 12.08 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 6.98 -
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 10 页 共 18 页
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天（含） 39.94 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 106.54 7.19
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,879,652,649.70 7.58
其中：政策性金融债 2,027,020,853.32 5.34
4 企业债券 521,683,015.40 1.37
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 12,661,097,268.27 33.34
8 其他 - -
9 合计 16,062,432,933.37 42.30
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 112106144 21交通银行 CD144 5,500,000 540,835,020.14 1.42
2 112181278 21徽商银行 CD062 5,000,000 497,901,503.40 1.31
3 112187018 21宁波银行 CD221 5,000,000 495,046,588.28 1.30
4 112198737 21重庆农村商行 CD090 5,000,000 492,354,765.19 1.30
5 112110171 21兴业银行 CD171 5,000,000 492,155,660.21 1.30
6 112111115 21平安银行 CD115 5,000,000 492,090,475.06 1.30
7 112104014 21中国银行 CD014 4,500,000 444,865,739.72 1.17
8 1828017 18兴业绿色金融 02 4,300,000 431,452,102.08 1.14
9 210201 21国开 01 4,000,000 400,183,276.75 1.05
10 112104027 21中国银行 CD027 4,000,000 393,455,946.20 1.04
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 11 页 共 18 页
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0486%
报告期内偏离度的最低值 0.0132%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0358%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体宁波银行股份有限公司于 2021年 6月 10日
收到宁波银保监局行政处罚决定书（甬银保监罚决字〔2021〕36号），根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第四十六条第（五）项、第四十八条第（一）项，经查，宁波银行股份有限公
司存在代理销售保险不规范。综上，宁波银保监局给予公司罚款人民币 25万元，并责令该行对相
关直接责任人员给予纪律处分。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体宁波银行股份有限公司于 2021年 7月 30日
收到宁波银保监局行政处罚决定书（甬银保监罚决字〔2021〕57号），根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第四十六条第、第四十八条，经查，宁波银行股份有限公司存在贷款被挪用于
缴纳土地款或土地收储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资
金违规流入房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎。综上，宁波银保监局给予
公司罚款人民币 275万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体交通银行股份有限公司于 2021年 7月 13日
收到中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕28号），根据《中华人民共和国银行
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 12 页 共 18 页
业监督管理法》第二十一条、第四十六条和关审慎经营规则，经查，一、理财业务和同业业务制
度不健全；二、理财业务数据与事实不符；三、部分理财业务发展与监管导向不符；四、理财业
务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；五、理财资金违规投
向土地储备项目；六、理财产品相互交易调节收益；七、面向非机构投资者发行的理财产品投资
不良资产支持证券；八、公募理财产品投资单只证券超限额；九、理财资金违规投向交易所上市
交易的股票；十、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位；十一、私募理财产品销售文件未
约定冷静期；十二、开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求；十三、理财
产品信息登记不及时；十四、理财产品信息披露不合规；十五、同业业务交易对手名单调整不及
时；十六、将同业存款纳入一般性存款核算；十七、同业账户管理不规范；十八、违规增加政府
性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足；十九、结构性存款产品衍生品交易无真实交
易对手和交易行为；二十、未严格审查委托贷款资金来源；二十一、违规向委托贷款借款人收取
手续费；二十二、利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表；二十三、
监管检查发现问题屡查屡犯。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对交通银行股份有限公司
采取罚款 4100万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体平安银行股份有限公司于 2020年 10月 16日
收到宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕66号），根据《中华人民共和
国银行业监督管理法》第四十六条，经查，平安银行股份有限公司贷款资金用途管控不到位、借
贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等。综上，宁波银保监局决定对平安银行股份有限
公司合计罚款人民币 100万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体平安银行股份有限公司于 2021年 5月 28日
收到中国银保监会云南监管局行政处罚信息公开表（云银保监罚决字〔2021〕34号），根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，经查，平安银行股份有限公司利用来
源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款
风险；固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还
股票质押融资；流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票
质押存单；固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作
银行承兑汇票保证金、购买理财产品。综上，中国银保监会云南监管局决定对平安银行股份有限
公司罚款人民币 210万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体国家开发银行于 2020年 12月 25日收到中国
银行保险监督管理委员会处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕67号），根据《中华人民共和国银
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 13 页 共 18 页
行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，国家开发银行:一、为违
规的政府购买服务项目提供融资；二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽
回情况；三、违规变相发放土地储备贷款；四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；
五、贷款风险分类不准确；六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；七、违规进
行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品；
九、扶贫贷款存贷挂钩；十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫
搬迁；十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求；十二、以贷款方式向金融租赁公司提供
同业融资，未纳入同业借款业务管理；十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业
务管理；十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务；十五、未按规定向投资者充分披露
理财产品投资非标准化债权资产情况；十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务；十七、利
用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表；十八、违规收取小微企业贷款承诺费；十九、
收取财务顾问费质价不符；二十、利用银团贷款承诺费浮利分费；二十一、向检查组提供虚假整
改说明材料；二十二、未如实提供信贷资产转让台账；二十三、案件信息迟报、瞒报；二十四、
对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。综上，中国银行保险监督管理委员会决
定对国家开发银行罚款 4880万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国银行股份有限公司于 2020年 12月 1日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕60号），根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，中国银
行“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为主要包括：产品管理不规范，包括保证金相关合同
条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包
括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未
按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不
足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户
年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售
产品等。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国银行股份有限公司罚款 5050万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国银行股份有限公司于 2021年 5月 17日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2021〕11号），根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第四
十条、第七十四条和相关审慎经营规则，经查，中国银行在业务过程中存在一、向未纳入预算的
政府购买服务项目发放贷款；二、违规向关系人发放信用贷款；三、向无资金缺口企业发放流动
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 14 页 共 18 页
资金贷款；四、存款月末冲时点；五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票；六、贷款管理
不严，信贷资金被挪用；七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户；八、理财产品质
押贸易融资业务风险控制有效性不足；九、超比例发放并购贷款；十、向未经备案的跨境并购业
务提供并购贷款；十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款；十二、超授权期限办
理汇出汇款融资业务；十三、与名单外交易对手开展同业业务；十四、违规为他行开立投融资性
同业账户；十五、以同业返存方式不当吸收存款；十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离；
十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票；十八、未按规定向投资者充分披露理财
产品投资非标准化债权风险状况；十九、违规向四证不全房地产项目提供融资；二十、理财资金
违规用于支付土地款或置换股东购地借款；二十一、理财资金违规用于土地储备项目；二十二、
理财非标融资入股商业银行；二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资；二十四、超授信额
度提供理财非标融资；二十五、买入返售业务标的资产不合规；二十六、个人住房贷款业务搭售
保险产品；二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品；二十八、主承销债券包销余券
未通过风险处置专户处置；二十九、通过平移贷款延缓风险暴露；三十、债券投资业务未分类，
表内人民币债券未计提减值准备；三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让
不良资产；三十二、迟报案件信息；三十三、案件问责不到位；三十四、提供质价不符的服务；
三十五、违规收取福费廷风险承担费；三十六、违规向部分已签约代发工资客户；收取年费。综
上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国银行股份有限公司罚没 8761.355万元。
对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后
将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未
对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规
定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余五名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 332,684.70
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 267,347,438.66
4 应收申购款 200.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 15 页 共 18 页
7 合计 267,680,323.36
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
报告期期初基金份额总额 39,075,647,667.40 1,512,575,633.27
报告期期间基金总申购份额 138,325,382,834.63 566,203,242.47
报告期期间基金总赎回份额 141,395,167,365.89 109,044,198.14
报告期期末基金份额总额 36,005,863,136.14 1,969,734,677.60
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额（份）
交易金额（元） 适用费率
1 红利再投 2021年 7月 1日
16,553.74
16,553.74 0.00%
2 红利再投 2021年 7月 2日
16,940.46
16,940.46 0.00%
3 红利再投 2021年 7月 5日
47,321.12
47,321.12 0.00%
4 红利再投 2021年 7月 6日
19,143.16
19,143.16 0.00%
5 红利再投 2021年 7月 7日
18,216.53
18,216.53 0.00%
6 红利再投 2021年 7月 8日
16,784.20
16,784.20 0.00%
7 红利再投 2021年 7月 9日
15,498.59
15,498.59 0.00%
8 红利再投 2021年 7月 12日
46,094.49
46,094.49 0.00%
9 红利再投 2021年 7月 13日
15,414.73
15,414.73 0.00%
10 红利再投 2021年 7月 14日
15,368.89
15,368.89 0.00%
11 红利再投 2021年 7月 15日
15,341.65
15,341.65 0.00%
12 红利再投 2021年 7月 16日
15,225.30
15,225.30 0.00%
13 红利再投 2021年 7月 19日
45,682.78
45,682.78 0.00%
14 红利再投 2021年 7月 20日
15,183.53
15,183.53 0.00%
15 红利再投 2021年 7月 21日
15,178.13
15,178.13 0.00%
16 红利再投 2021年 7月 22日
15,189.44
15,189.44 0.00%
17 红利再投 2021年 7月 23日
15,182.71
15,182.71 0.00%
18 红利再投 2021年 7月 26日
45,598.14
45,598.14 0.00%
19 红利再投 2021年 7月 27日
15,105.85
15,105.85 0.00%
20 红利再投 2021年 7月 28日
15,074.88
15,074.88 0.00%
21 红利再投 2021年 7月 29日
15,203.89
15,203.89 0.00%
22 红利再投 2021年 7月 30日
15,226.75
15,226.75 0.00%
23 红利再投 2021年 8月 2日
45,677.24
45,677.24 0.00%
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 16 页 共 18 页
24 红利再投 2021年 8月 3日
15,284.54
15,284.54 0.00%
25 红利再投 2021年 8月 4日
15,295.43
15,295.43 0.00%
26 红利再投 2021年 8月 5日
15,233.62
15,233.62 0.00%
27 红利再投 2021年 8月 6日
15,108.11
15,108.11 0.00%
28 红利再投 2021年 8月 9日
45,191.80
45,191.80 0.00%
29 红利再投 2021年 8月 10日
15,033.73
15,033.73 0.00%
30 红利再投 2021年 8月 11日
15,020.97
15,020.97 0.00%
31 红利再投 2021年 8月 12日
14,991.69
14,991.69 0.00%
32 红利再投 2021年 8月 13日
14,982.07
14,982.07 0.00%
33 红利再投 2021年 8月 16日
44,815.38
44,815.38 0.00%
34 红利再投 2021年 8月 17日
14,999.68
14,999.68 0.00%
35 红利再投 2021年 8月 18日
15,005.89
15,005.89 0.00%
36 红利再投 2021年 8月 19日
15,029.53
15,029.53 0.00%
37 红利再投 2021年 8月 20日
15,052.49
15,052.49 0.00%
38 红利再投 2021年 8月 23日
44,951.63
44,951.63 0.00%
39 红利再投 2021年 8月 24日
15,022.14
15,022.14 0.00%
40 红利再投 2021年 8月 25日
14,993.44
14,993.44 0.00%
41 红利再投 2021年 8月 26日
15,013.33
15,013.33 0.00%
42 红利再投 2021年 8月 27日
16,198.85
16,198.85 0.00%
43 红利再投 2021年 8月 30日
44,221.86
44,221.86 0.00%
44 红利再投 2021年 8月 31日
15,505.40
15,505.40 0.00%
45 红利再投 2021年 9月 1日
14,876.77
14,876.77 0.00%
46 红利再投 2021年 9月 2日
15,143.35
15,143.35 0.00%
47 红利再投 2021年 9月 3日
15,145.40
15,145.40 0.00%
48 红利再投 2021年 9月 6日
45,573.16
45,573.16 0.00%
49 红利再投 2021年 9月 7日
15,141.81
15,141.81 0.00%
50 红利再投 2021年 9月 8日
15,130.25
15,130.25 0.00%
51 红利再投 2021年 9月 9日
15,154.09
15,154.09 0.00%
52 红利再投 2021年 9月 10日
15,156.99
15,156.99 0.00%
53 红利再投 2021年 9月 13日
45,441.84
45,441.84 0.00%
54 红利再投 2021年 9月 14日
18,620.65
18,620.65 0.00%
55 红利再投 2021年 9月 15日
15,170.60
15,170.60 0.00%
56 红利再投 2021年 9月 16日
15,182.90
15,182.90 0.00%
57 红利再投 2021年 9月 17日
15,150.41
15,150.41 0.00%
58 红利再投 2021年 9月 22日
78,788.44
78,788.44 0.00%
59 红利再投 2021年 9月 23日
15,394.02
15,394.02 0.00%
60 红利再投 2021年 9月 24日
15,278.17
15,278.17 0.00%
61 红利再投 2021年 9月 27日
45,862.04
45,862.04 0.00%
62 红利再投 2021年 9月 28日
15,265.30
15,265.30 0.00%
63 红利再投 2021年 9月 29日
15,498.60
15,498.60 0.00%
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 17 页 共 18 页
64 红利再投 2021年 9月 30日
15,682.84
15,682.84 0.00%
合计
1,415,815.41
1,415,815.41
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》；
3、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》；
4、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
长信利息收益货币 2021年第 3季度报告
第 18 页 共 18 页
2021年 10月 27日
