长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2021年 10月 25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信利盈混合
场内简称 长信利盈
基金主代码 519963
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 9日
报告期末基金份额总额 536,498,070.34份
投资目标
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性
的前提下，通过专业化研究分析，追求超越业绩
比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包
括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长
率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包
括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美
林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不
同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收
益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵
活配置和稳健的绝对收益目标。
2、股票投资策略
（1）行业配置策略
在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的
行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经
济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和
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经济周期调整的深入研究，采用价值理念与成长
理念相结合的方法来对行业进行筛选。
（2）个股投资策略
本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而
上的选股策略。基金依据约定的投资范围，基于
对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估
值分析，筛选出基本面良好的股票进行投资，在
有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期
稳健增值。
（3）存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策
略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，
进行存托凭证的投资。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策
略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用
策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，
灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高
的个券，力争实现组合的绝对收益。
4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将
在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资
产支持证券、股指期货等金融工具的投资。
业绩比较基准 银行一年期定期存款利率（税后）+3%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益
的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长信利盈混合 A 长信利盈混合 C
下属分级基金的交易代码 519963 519962
报告期末下属分级基金的份额总额 198,761,754.34份 337,736,316.00份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ）
长信利盈混合 A 长信利盈混合 C
1．本期已实现收益 7,359,092.94 12,355,495.33
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2．本期利润 6,579,403.04 10,145,375.98
3．加权平均基金份额本期利润 0.0395 0.0327
4．期末基金资产净值 337,056,363.04 561,881,954.22
5．期末基金份额净值 1.6958 1.6637
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信利盈混合 A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.07% 0.42% 1.14% 0.01% 0.93% 0.41%
过去六个月 6.19% 0.39% 2.28% 0.01% 3.91% 0.38%
过去一年 15.10% 0.48% 4.60% 0.01% 10.50% 0.47%
过去三年 47.12% 0.53% 14.47% 0.01% 32.65% 0.52%
过去五年 48.88% 0.46% 25.24% 0.01% 23.64% 0.45%
自基金合同
生效起至今
69.58% 0.44% 33.09% 0.01% 36.49% 0.43%
长信利盈混合 C
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.01% 0.42% 1.14% 0.01% 0.87% 0.41%
过去六个月 6.04% 0.39% 2.28% 0.01% 3.76% 0.38%
过去一年 14.79% 0.47% 4.60% 0.01% 10.19% 0.46%
过去三年 45.96% 0.53% 14.47% 0.01% 31.49% 0.52%
过去五年 55.49% 0.49% 25.24% 0.01% 30.25% 0.48%
自份额增加
日起至今
64.89% 0.45% 30.06% 0.01% 34.83% 0.44%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、长信利盈混合 A图示日期为 2015年 6月 9日至 2021年 9月 30日，长信利盈混合 C图示
日期为 2015年 11月 30日（份额增加日）至 2021年 9月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基
金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
李家春
长信利丰债券型
证券投资基金、
长信可转债债券
型证券投资基金、
长信利广灵活配
置混合型证券投
资基金、长信利
盈灵活配置混合
型证券投资基金、
长信利富债券型
证券投资基金、
长信利尚一年定
期开放混合型证
券投资基金、长
信稳健精选混合
型证券投资基金
和长信稳健均衡
6 个月持有期混
合型证券投资基
金的基金经理、
总经理助理、投
资决策委员会执
行委员
2018年 12
月 8日
- 22年
香港大学工商管理硕士，具
有基金从业资格。曾任职于
长江证券有限责任公司、汉
唐证券有限责任公司、泰信
基金管理有限公司、交银施
罗德基金管理有限公司、富
国基金管理有限公司和上
海东方证券资产管理有限
公司。2018年 7月加入长信
基金管理有限责任公司，历
任长信中证可转债及可交
换债券 50指数证券投资基
金的基金经理。现任公司总
经理助理、投资决策委员会
执行委员兼长信利丰债券
型证券投资基金、长信可转
债债券型证券投资基金、长
信利广灵活配置混合型证
券投资基金、长信利盈灵活
配置混合型证券投资基金、
长信利富债券型证券投资
基金、长信利尚一年定期开
放混合型证券投资基金、长
信稳健精选混合型证券投
资基金和长信稳健均衡 6
个月持有期混合型证券投
资基金的基金经理。
吴晖
长信价值优选混
合型证券投资基
金、长信先锐混
合型证券投资基
金、长信可转债
债券型证券投资
基金、长信利丰
债券型证券投资
2019年 6
月 26日
- 6年
清华大学管理科学与工程
硕士，具有基金从业资格。
曾任职于上海浦东发展银
行股份有限公司和东方证
券股份有限公司。2017年 5
月加入长信基金管理有限
责任公司，曾任公司基金经
理助理、长信先锐债券型证
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基金、长信利广
灵活配置混合型
证券投资基金、
长信利盈灵活配
置混合型证券投
资基金、长信利
富债券型证券投
资基金和长信稳
健均衡 6个月持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理
券投资基金和长信先利半
年定期开放混合型证券投
资基金的基金经理，现任长
信价值优选混合型证券投
资基金、长信先锐混合型证
券投资基金、长信可转债债
券型证券投资基金、长信利
丰债券型证券投资基金、长
信利广灵活配置混合型证
券投资基金、长信利盈灵活
配置混合型证券投资基金、
长信利富债券型证券投资
基金和长信稳健均衡 6 个
月持有期混合型证券投资
基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未
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发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度权益市场表现依然分化明显，整体沪市表现强于深市，沪指小幅回调 0.64%，深成指
回调 5.62%，创业板指回调 6.69%。市场热点从科技成长逐步切换至周期板块，其中能源类和公用
事业涨幅领先。同时市场表现活跃，单日成交量连续突破万亿，外资保持流入，两融余额稳步上
行。债市方面，7月在国常会提出全面降准后，收益率下行，10年期国债收益率下行 20BP至
2.88%，收益率绝对水平回落到历史低位，随后围绕 2.8-2.9%范围窄幅波动。信用债下行幅度小
于同期限国债，信用利差略微走阔。由于上半年信用利差压缩较多，三季度虽然总体债市走牛，
但是多数信用利差未进一步缩窄。
三季度，我们结合基本面和流动性，通过对各类资产的灵活配置来为投资者获取稳定的回报。
具体操作上，跟踪行业高频数据，加大了周期板块的配置力度，积极挖掘符合政策导向的产业投
资机会。纯债方面，维持中短久期和中高等级的持仓结构，获取确定性票息。
展望四季度，国内经济增长有望保持平稳，货币政策维持宽松格局，各项稳信用稳增长措施
开始推进，虽然近期商品价格有所扰动，但不会成为货币和信用的掣肘。后续随着政府债券发行
加快，加上基数因素减弱，社融余额同比增速将有所回升，同时不排除有进一步的降准举动进行
配合。海外方面，疫情恢复仍在进程中，美国居民部门充裕的超额储蓄和较低的杠杆水平有效支
撑消费需求，就业方面的职位空缺情况以及薪资情况均有大幅好转。密切关注美国债务上限，新
的基建计划和联储 taper的动向。
四季度权益市场仍然有结构性机会，我们重点关注，受益于能源价格上行，新冠特效药上市
后出行需求改善的油气板块值得关注。稳增长诉求下，新能源建设，信息建设和传统基建都有望
发力，成为稳增长的主要方式。此前调整较为充分的消费医疗、互联网龙头、金融地产等，随着
政策预期逐步稳定，也有望企稳回升。转债市场需要把握结构，对极高估值标的进行止盈，同时
加强对估值相对较低、赛道次优标的挖掘。债券票息策略仍然占优，选择信用改善的产业债和区
位较好的城投债，利率债方向等待货币政策和稳信用的进一步确认。
下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，密切关注经济走势和政策动向，适度调整组合权
益部分的行业分布和个股集中度、债券部分的久期和仓位，加强流动性管理，严格防范信用风险，
进一步优化投资组合，力争为投资者获取更好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 9月 30日，长信利盈混合 A份额净值为 1.6958元，份额累计净值为 1.6958元，
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本报告期内长信利盈混合 A净值增长率为 2.07%；长信利盈混合 C份额净值为 1.6637元，份额累
计净值为 1.6637元，本报告期内长信利盈混合 C净值增长率为 2.01%，同期业绩比较基准收益率
为 1.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 264,273,001.12 29.13
其中：股票
264,273,001.12 29.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
605,993,500.00 66.80
其中：债券
605,993,500.00 66.80
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
22,756,779.68 2.51
8 其他资产
14,209,091.34 1.57
9 合计
907,232,372.14
100.00
注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 12,350.52 0.00
B 采矿业 22,612,502.00 2.52
C 制造业 172,940,595.51 19.24
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
11,637,494.00 1.29
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E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 69,676.78 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
17,243,549.32 1.92
J 金融业 24,690,608.64 2.75
K 房地产业 14,992,298.00 1.67
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 7,959.64 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00
S 综合 - -
合计 264,273,001.12 29.40
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 002236 大华股份 1,170,000 27,752,400.00 3.09
2 300054 鼎龙股份 1,099,238 20,808,575.34 2.31
3 600887 伊利股份 500,000 18,850,000.00 2.10
4 002415 海康威视 270,035 14,851,925.00 1.65
5 600900 长江电力 528,977 11,637,494.00 1.29
6 300253 卫宁健康 770,000 11,188,100.00 1.24
7 601688 华泰证券 500,000 8,495,000.00 0.95
8 000002 万科 A 370,000 7,884,700.00 0.88
9 000977 浪潮信息 263,300 7,509,316.00 0.84
10 600048 保利发展 506,600 7,107,598.00 0.79
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5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 185,127,500.00 20.59
2 央行票据 - -
3 金融债券 330,123,000.00 36.72
其中：政策性金融债 300,101,000.00 33.38
4 企业债券 90,743,000.00 10.09
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 605,993,500.00 67.41
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 210304 21进出 04 1,100,000 109,989,000.00 12.24
2 019649 21国债 01 945,000 94,575,600.00 10.52
3 210312 21进出 12 500,000 50,300,000.00 5.60
4 210404 21农发 04 500,000 49,950,000.00 5.56
5 219920 21贴现国债 20 500,000 49,515,000.00 5.51
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体国家开发银行于 2020年 12月 25日收到中国
银行保险监督管理委员会处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕67号），根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，国家开发银行:一、为违
规的政府购买服务项目提供融资；二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽
回情况；三、违规变相发放土地储备贷款；四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；
五、贷款风险分类不准确；六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；七、违规进
行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品；
九、扶贫贷款存贷挂钩；十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫
搬迁；十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求；十二、以贷款方式向金融租赁公司提供
同业融资，未纳入同业借款业务管理；十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业
务管理；十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务；十五、未按规定向投资者充分披露
理财产品投资非标准化债权资产情况；十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务；十七、利
用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表；十八、违规收取小微企业贷款承诺费；十九、
收取财务顾问费质价不符；二十、利用银团贷款承诺费浮利分费；二十一、向检查组提供虚假整
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改说明材料；二十二、未如实提供信贷资产转让台账；二十三、案件信息迟报、瞒报；二十四、
对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。综上，中国银行保险监督管理委员会决
定对国家开发银行罚款 4880万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国进出口银行于 2021年 7月 13日收到中
国银行保险监督管理委员会处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕31号），根据《中华人民共和国
银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，中国进
出口银行存在:一、违规投资企业股权；二、个别高管人员未经核准实际履职；三、监管数据漏报
错报；四、违规向地方政府购买服务提供融资；五、违规变相发放土地储备贷款；六、向用地未
获国务院批准的项目发放贷款；七、违规开展租金保理业务变相支持地方政府举债；八、租金保
理业务基础交易不真实；九、向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款；十、违规向个别医疗
机构新增融资；十一、个别并购贷款金额占比超出监管上限；十二、借并购贷款之名违规发放股
权收购贷款；十三、违规向未取得“四证”的固定资产项目发放贷款；十四、违规发放流动资金
贷款用于固定资产投资；十五、授信额度核定不审慎；十六、向无实际用款需求的企业发放贷款
导致损失；十七、突破产能过剩行业限额要求授信；十八、项目贷款未按规定设定抵质押担保；
十九、贷款风险分类不审慎；二十、信贷资产买断业务贷前调查不尽职；二十一、向借款人转嫁
评估费用；二十二、同业业务交易对手名单制管理落实不到位；二十三、贸易背景审查不审慎；
二十四、对以往监管通报问题整改不到位。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国进出
口银行罚没 7345.6万元。
对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后
将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未
对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规
定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 184,099.64
2 应收证券清算款 7,490,010.19
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3 应收股利 -
4 应收利息 6,398,309.24
5 应收申购款 136,672.27
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 14,209,091.34
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长信利盈混合 A 长信利盈混合 C
报告期期初基金份额总额 105,338,160.94 263,539,463.93
报告期期间基金总申购份额 102,567,127.94 93,920,203.33
减:报告期期间基金总赎回份额 9,143,534.54 19,723,351.26
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 198,761,754.34 337,736,316.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2021 年 7 月
1 日至 2021
年 9月 30日
130,645,763.34 0.00 0.00 130,645,763.34 24.35%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现
成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小
额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投
资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长信利盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
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4、《长信利盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2021年 10月 27日
