诺安高端制造股票型证券投资基金
2021年第三季度报告
2021年09月30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 诺安高端制造股票
基金主代码 001707
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年06月08日
报告期末基金份额总额 56,672,017.51份
投资目标
本基金通过投资于高端制造主题相关上市公司，
在控制投资风险的同时，力争实现基金资产的稳
定增值。
投资策略
1、资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产
配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略，
根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的
变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极
进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择构建
在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组
合。本基金实施大类资产配置策略过程中还将根
据各类证券的风险收益特征的相对变化，动态优
化投资组合，以规避或控制市场风险，提高基金
收益率。
2、股票投资策略方面，本基金通过自上而下及自
下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建
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股票投资组合。
3、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采
用积极管理的投资策略，具体包括利率预测策略、
收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估
值策略。
4、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发
现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具，
我们将结合自身资产状况审慎投资，力图获得最
佳风险调整收益。
5、股指期货投资策略方面，本基金在股指期货投
资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，
本着谨慎的原则，参与股指期货的投资,并按照中
国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执
行。在预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策
略，即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降
低股票仓位后，在面临市场下跌时择机卖出股指
期货合约进行套期保值，当股市好转之后再将期
指合约空单平仓。
6、资产支持证券投资策略方面，本基金将在国内
资产证券化产品具体政策框架下，通过对资产池
结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发
行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未
来现金流的影响，充分考虑该投资品种的风险补
偿收益和市场流动性，谨慎投资资产支持证券。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模
并进行分散投资，以降低流动性风险。
未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相
关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为沪深300指数与中证全
债指数的混合指数，即：80%×沪深300指数+20%
×中证全债指数
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较
高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险与
预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货
币市场基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日）
1.本期已实现收益 9,282,430.16
2.本期利润 3,089,979.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.0523
4.期末基金资产净值 99,836,484.46
5.期末基金份额净值 1.762
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.16% 1.46% -5.09% 0.96% 8.25% 0.50%
过去六个月 14.12% 1.33% -2.16% 0.88% 16.28% 0.45%
过去一年 38.85% 1.58% 6.28% 0.97% 32.57% 0.61%
过去三年 104.88% 1.70% 37.51% 1.08% 67.37% 0.62%
自基金合同
生效起至今
76.20% 1.64% 36.72% 1.01% 39.48% 0.63%
注：本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数+20%×中证全债指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
童宇
本基金基
金经理
2020年
12月31
日
- 5年
硕士，具有基金从业资格。曾任职江
苏熔盛重工项目经理、平安国际融资
租赁有限公司业务经理、海通证券股
份有限公司研究员。2017年11月加入
诺安基金管理有限公司，历任研究员。
2020年12月起任诺安高端制造股票型
证券投资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安高端制造股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国
证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安高端制造股票型证券投资基金基
金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上
市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不
同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对
象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投
资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围
内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研
究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研
究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，
交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点
就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动
将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独
立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按
照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量
进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理
以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询
价、成交确认，并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机
会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当
日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年三季度市场围绕着“碳中和”主线运行，周期品在双控政策下出现价格暴涨，
电力短缺影响了企业正常的生产，不少工厂出现拉闸限电的情况，经济运行压力较大，
9月份PMI首次跌破荣枯线，经济类滞胀的特征越来越明显。在这种背景下，央行的货币
政策受到较大掣肘，对冲经济的宽松货币政策空间不大，未来财政政策很有可能会发力，
短期的传统基建和中长期的能源新基建都将有较好的投资机会。
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基于对经济结构的思考，本基金在三季度适当增加逆周期调节受益的相关标的，同
时基于对中长期自动化、智能化生产制造升级的看好，在高端设备、工控零部件、工业
机器人、工业生产软件、物联网和相关芯片等领域仍重点布局。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安高端制造股票基金份额净值为1.762元；本报告期内，基金份
额净值增长率为3.16%，同期业绩比较基准收益率为-5.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 93,422,844.84 91.91
其中：股票 93,422,844.84 91.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
6,883,579.84 6.77
8 其他资产 1,340,360.55 1.32
9 合计 101,646,785.23 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.02
B 采矿业 4,830,000.00 4.84
C 制造业 59,043,564.35 59.14
D 电力、热力、燃气及水生 6,323,223.47 6.33
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产和供应业
E 建筑业 27,191.46 0.03
F 批发和零售业 25,637.67 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 3,327,202.80 3.33
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
10,496,772.35 10.51
J 金融业 - -
K 房地产业 8,236,603.00 8.25
L 租赁和商务服务业 1,040,000.00 1.04
M 科学研究和技术服务业 14,831.56 0.01
N
水利、环境和公共设施管
理业
28,453.76 0.03
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 11,247.60 0.01
S 综合 - -
合计 93,422,844.84 93.58
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 300073 当升科技 85,000 6,978,500.00 6.99
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 6.31
3 002415 海康威视 100,000 5,500,000.00 5.51
4 002353 杰瑞股份 110,000 5,326,200.00 5.33
5 002230 科大讯飞 100,000 5,290,000.00 5.30
6 601808 中海油服 300,000 4,830,000.00 4.84
7 003021 兆威机电 80,000 4,807,200.00 4.82
8 002929 润建股份 160,000 4,593,600.00 4.60
9 688700 东威科技 80,000 4,576,000.00 4.58
10 688300 联瑞新材 70,000 4,270,000.00 4.28
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情
形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 87,012.52
2 应收证券清算款 702,757.77
3 应收股利 -
4 应收利息 2,637.49
5 应收申购款 547,952.77
6 其他应收款 -
7 其他 -
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8 合计 1,340,360.55
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
流通受限情况说
明
1 600905 三峡能源 6,299,875.22 6.31 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 62,632,866.61
报告期期间基金总申购份额 21,260,088.40
减：报告期期间基金总赎回份额 27,220,937.50
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 56,672,017.51
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
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本基金管理人于2021年8月27日披露了《诺安基金管理有限公司关于董事长任职的
公告》，自2021年8月26日起，李强先生担任公司董事长。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安高端制造股票型证券投资基金募集的文件。
②《诺安高端制造股票型证券投资基金基金合同》。
③《诺安高端制造股票型证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安高端制造股票型证券投资基金2021年第三季度报告正文。
⑥报告期内诺安高端制造股票型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：
400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2021年10月27日
