诺安沪深300指数增强型证券投资基金
2021年第三季度报告
2021年09月30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第三季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 诺安沪深300增强
基金主代码 320014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年08月22日
报告期末基金份额总额 171,375,937.79份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指
数的基础上，加入增强型的积极手段，力求控制本
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.
75%，以实现对沪深300指数的有效跟踪并力争实现
超越，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基
础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基
本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏
离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控制
基金偏离业绩比较基准的风险，本基金力求控制基
金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超0.5%，年化跟踪误差不超过7.7
5%。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金
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跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特
殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金经理会对投资组合
进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之
内。
1.资产配置策略
为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投
资目标，本基金投资于股票资产占基金资产净值的
比例不低于90%，投资于沪深300 指数成分股、备
选成分股的资产占非现金基金资产净值的比例不低
于80%。本基金将采用复制为主，增强投资为辅的方
式，按标的指数的成份股权重构建被动组合，通过
加入增强型的积极手段，对基金投资组合进行适当
调整，以保证本基金投资目标的实现。
2.股票投资策略
本基金被动投资组合采用复制的方法进行组合构
建，对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品
种予以替代。主动投资主要采用自上而下的方法，
依靠公司宏观、中观以及微观研究，优先在沪深30
0 指数成份股中对行业、个股进行超配或者低配；
同时，在公司股票池的基础上，根据研究员的研究
成果，谨慎地挑选少数沪深300 指数成份股以外的
股票作为增强股票库，进入基金股票池，构建主动
型投资组合。
3.债券投资策略
本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金
供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变
化趋势，并对各债券品种收益率、流动性、信用风
险和久期进行综合分析，评定各品种的投资价值，
同时着重考虑基金的流动性管理需要，主要选取到
期日在一年以内的政府债券进行配置。
4.投资组合调整策略
（1）投资组合调整原则
本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组
合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资
比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变
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化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金份
额净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最优
化。
（2）投资组合调整方法
1）对标的指数的跟踪调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的沪
深300 指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪
调整。
a) 定期调整
根据中证指数公司按照既定指数编制方法公布的沪
深300 指数成分股定期调整结果，基于本基金的投
资组合调整原则，对投资组合进行相应调整。
b) 不定期调整
根据指数编制规则，当沪深300 指数成份股因增
发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，
本基金将根据中证指数公司发布的临时调整公告，
基于本基金的投资组合调整原则，对投资组合进行
相应调整。
2）限制性调整
a) 投资比例限制调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当
基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或
个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时
的被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或个
股进行微调，以保证基金合法规范运行。
b) 大额赎回调整
当发生大额赎回超过现金保有比例时，本基金将对
股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保
证基金正常运行。
5、跟踪误差控制策略
本基金为控制投资组合相对标的指数的偏离，以“跟
踪误差”为指标，控制基金相对标的指数的偏离风
险。
本基金以日跟踪误差为测算指标，对投资组合进行
监控与评估。
6．股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以
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套期保值为目的，本着谨慎的原则，参与股指期货
的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理
的有关规定执行。
7．国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场
的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套
期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组
合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人
通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并
充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，
通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的
久期，降低投资组合的整体风险。
8．权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定
价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权
证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资
产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追
求稳定的风险调整后收益。
9．资产支持证券投资策略
本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲
线、信用管理和个券α策略等策略，在严格遵守法
律法规和基金合同基础上，进行资产支持证券产品
的投资。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存
款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，其风险和预期收益均高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 诺安沪深300增强A 诺安沪深300增强C
下属分级基金的交易代码 320014 010352
报告期末下属分级基金的份额总
额
53,473,487.38份 117,902,450.41份
注：①自2018年8月22日起，原“诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联
接基金”正式转型为“诺安沪深300指数增强型证券投资基金”。
②自2020年10月28日起，本基金增加基金份额类别，分设A类基金份额和C类基金份额。
§3
主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
诺安沪深300增强A 诺安沪深300增强C
1.本期已实现收益 2,854,834.87 6,073,549.45
2.本期利润 -1,922,103.80 -4,757,714.15
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0360 -0.0396
4.期末基金资产净值 90,544,357.81 199,094,295.38
5.期末基金份额净值 1.6933 1.6886
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③自2020年10月28日起，本基金分设为两级基金份额：A类基金份额和C类基金份额，
详情请见相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安沪深300增强A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.26% 1.10% -6.48% 1.14% 4.22% -0.04%
过去六个月 3.43% 1.01% -3.36% 1.04% 6.79% -0.03%
过去一年 17.68% 1.10% 5.94% 1.15% 11.74% -0.05%
过去三年 66.89% 1.25% 39.84% 1.29% 27.05% -0.04%
自基金合同
生效起至今
69.33% 1.24% 44.34% 1.28% 24.99% -0.04%
诺安沪深300增强C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.36% 1.10% -6.48% 1.14% 4.12% -0.04%
过去六个月 3.23% 1.01% -3.36% 1.04% 6.59% -0.03%
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自基金合同
生效起至今
8.61% 1.12% -0.41% 1.17% 9.02% -0.05%
注：本基金业绩比较基准:沪深 300指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税
后）×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：①本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
②诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 C类份额自 2020年 11月 17日开始有申
购数据。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梅律吾
本基金
基金经
理
2018年08
月22日
- 24年
硕士，具有基金从业资格。
曾任职于长城证券公司、
鹏华基金管理有限公司。2
005年3月加入诺安基金管
理有限公司，历任研究员、
基金经理助理、基金经理、
研究部副总监、指数投资
组副总监、指数组负责人。
曾于2007年11月至2009年
10月担任诺安价值增长股
票证券投资基金基金经
理，2009年3月至2010年1
0月担任诺安成长股票型
证券投资基金基金经理，2
011年1月至2012年7月担
任诺安全球黄金证券投资
基金基金经理，2011年9
月至2012年11月担任诺安
油气能源股票证券投资基
金（LOF）基金经理，201
7年8月至2017年10月任中
小板等权重交易型开放式
指数证券投资基金基金经
理，2017年8月至2018年8
月任诺安新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理，2015
年6月至2019年1月任诺安
中证500交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
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基金经理，2012年7月至2
019年5月任诺安中证创业
成长指数分级证券投资基
金基金经理，2017年8月至
2019年6月任上证新兴产
业交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，2014
年2月至2019年7月任诺安
中证500交易型开放式指
数证券投资基金基金经
理。2012年7月起任诺安中
证100指数证券投资基金
基金经理，2018年8月起任
诺安沪深300指数增强型
证券投资基金基金经理，2
019年1月起任诺安中证50
0指数增强型证券投资基
金基金经理，2019年5月起
任诺安创业板指数增强型
证券投资基金（LOF）基金
经理。
宋德舜
本基金
基金经
理
2019年03
月02日
- 14年
经济学博士,具有基金从
业资格。曾任招商银行计
划财务部资产负债管理经
理,泰达荷银基金管理有
限公司风险管理部副总经
理。2010年4月加入诺安基
金管理有限公司,曾任诺
安基金管理有限公司投资
经理。2012年12月至2015
年3月任诺安中小板等权
重交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经
理，2011年4月至2017年8
月任上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金
基金经理和诺安上证新兴
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产业交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金
经理，2012年12月至2017
年8月任中小板等权重交
易型开放式指数证券投资
基金基金经理。2019年3
月起任诺安沪深300指数
增强型证券投资基金基金
经理，2019年8月起任诺安
积极回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，2
020年5月起任诺安鸿鑫混
合型证券投资基金基金经
理。
注：①此处梅律吾先生的任职日期为基金合同生效之日，宋德舜先生的任职日期为公司
作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安沪深300指数增强型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共
和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安沪深300指数增强型证券投
资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行
为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上
市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不
同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对
象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投
资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围
内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研
究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研
究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，
交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点
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就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动
将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独
立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按
照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量
进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理
以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询
价、成交确认，并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机
会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当
日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范
围之内。本基金管理人在控制跟踪误差合规的情况下，采用复制为主，增强投资为辅的
方式，按标的指数的成份股权重构建被动组合，从根据公司估值和阶段行情表现等方面，
加入增强型的积极手段，积极参与新股申购，谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争
适度超额收益间的最佳匹配。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末诺安沪深300增强A基金份额净值为1.6933元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为-2.26%，同期业绩比较基准收益率为-6.48%；截至报告期末诺安沪深
300增强C基金份额净值为1.6886元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.36%，
同期业绩比较基准收益率为-6.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 270,083,386.90 92.82
其中：股票 270,083,386.90 92.82
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
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其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
20,272,860.15 6.97
8 其他资产 627,586.67 0.22
9 合计 290,983,833.72 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,927,748.26 1.01
B 采矿业 6,716,598.00 2.32
C 制造业 141,548,780.70 48.87
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
6,138,445.00 2.12
E 建筑业 4,335,172.00 1.50
F 批发和零售业 1,615,554.00 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业 7,698,211.20 2.66
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
8,235,738.40 2.84
J 金融业 60,854,149.48 21.01
K 房地产业 5,867,751.50 2.03
L 租赁和商务服务业 4,479,872.00 1.55
M 科学研究和技术服务业 5,090,551.20 1.76
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 268,832.00 0.09
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Q 卫生和社会工作 3,399,414.62 1.17
R 文化、体育和娱乐业 859,823.00 0.30
S 综合 - -
合计 260,036,641.36 89.78
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.01
B 采矿业 - -
C 制造业 1,998,277.56 0.69
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
6,299,875.22 2.18
E 建筑业 20,183.39 0.01
F 批发和零售业 70,022.52 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
1,576,307.45 0.54
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 19,443.64 0.01
N
水利、环境和公共设施管
理业
29,541.29 0.01
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7,707.31 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 - -
合计 10,046,745.54 3.47
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
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值比例（％）
1 600519 贵州茅台 8,200 15,006,000.00 5.18
2 600036 招商银行 168,301 8,490,785.45 2.93
3 601318 中国平安 147,357 7,126,184.52 2.46
4 000858 五 粮 液 26,000 5,704,140.00 1.97
5 601012 隆基股份 58,618 4,834,812.64 1.67
6 000333 美的集团 67,086 4,669,185.60 1.61
7 300059 东方财富 112,447 3,864,803.39 1.33
8 603259 药明康德 24,204 3,698,371.20 1.28
9 601166 兴业银行 198,000 3,623,400.00 1.25
10 002415 海康威视 63,154 3,473,470.00 1.20
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.18
2 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.54
3 688383 新益昌 2,701 365,931.48 0.13
4 688385 复旦微电 8,986 237,410.12 0.08
5 688798 艾为电子 1,077 187,785.72 0.06
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年第三季度报告
第 15页，共 18页
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,除招商银行、兴业银行外，本期没有出现
被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形
1、招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）于2021年5月17日受到中国银行保
险监督管理委员会的行政处罚，根据《银保监罚决字〔2021〕16号》，主要包括：为同
业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险
加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之
间风险隔离不到位；理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准
等二十七项违法事实。
截至本报告期末，招商银行（600036）为本基金前十大重仓股。从投资的角度看，
我们认为该公司估值较低，且经营稳健，上述行政监处罚并不影响公司的长期竞争，因
此本基金才继续持有该股票。招商银行是沪深300指数的前十大成份股，本基金对该股
票的投资符合法律法规和公司制度。
2、2021年8月13日，兴业银行股份有限公司（简称“兴业银行”）因违反信用信息
采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银行采取罚款5万元的行政处罚。
截至本报告期末，兴业银行（601166）为本基金前十大重仓股。从投资的角度看，
我们认为该公司估值较低，有恢复增长的潜力，且处罚金额较小，上述行政处罚并不影
响公司的长期竞争力，因此本基金继续持有该股票。兴业银行是沪深300指数的前十大
成份股，本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 120,460.96
2 应收证券清算款 52,456.66
3 应收股利 -
4 应收利息 1,719.38
5 应收申购款 452,949.67
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 627,586.67
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第 16页，共 18页
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（％）
流通受限情
况说明
1 600905 三峡能源 6,299,875.22 2.18 新股锁定
2 601728 中国电信 1,556,343.45 0.54 新股锁定
3 688383 新益昌 365,931.48 0.13 新股锁定
4 688385 复旦微电 237,410.12 0.08 新股锁定
5 688798 艾为电子 187,785.72 0.06 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 诺安沪深300增强A 诺安沪深300增强C
报告期期初基金份额总额 53,335,490.14 101,135,220.01
报告期期间基金总申购份额 10,073,278.95 69,718,801.87
减：报告期期间基金总赎回份额 9,935,281.71 52,951,571.47
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 53,473,487.38 117,902,450.41
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
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第 17页，共 18页
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请
投资者留意。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2021年8月27日披露了《诺安基金管理有限公司关于董事长任职的
公告》，自2021年8月26日起，李强先生担任公司董事长。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基
金联接基金募集的文件。
②原诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更为诺安沪深
300指数增强型证券投资基金的相关批复及公告。
③《诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》。
④《诺安沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》。
⑤《诺安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》。
⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑦诺安沪深300指数增强型证券投资基金2021年第三季度报告正文。
⑧报告期内诺安沪深300指数增强型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：
400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
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诺安基金管理有限公司
2021年10月27日
