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华安纳斯达克100指数证券投资基金2021年第三季度报告查看PDF公告

华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 
第 1页共 14页 
 
 
 
 
华安纳斯达克 100指数证券投资基金 
2021年第 3季度报告 
2021年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年十月二十七日
华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 华安纳斯达克 100指数 基金主代码 040046 交易代码 040046 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 8月 2日 报告期末基金份额总额 530,782,434.23份 投资目标 本基金为股票指数基金,通过严格的指数化投资策略与风 险控制,紧密跟踪标的指数,力争实现跟踪偏离度和跟踪 误差最小化。 投资策略 本基金采用完全复制法,跟踪标的指数,以完全按照标的 指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。为更好地实现本基金的投资目 标,本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 融衍生品,以期降低跟踪误差水平。 本基金的风险控制目标是追求年跟踪误差不超过 4%(以美 元计价计算)。 业绩比较基准 纳斯达克 100价格指数(Nasdaq 100 Price Index)收益 率。 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基 金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金和混合型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company 境外资产托管人中文名称 美国道富银行 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 31,947,531.52 2.本期利润 9,191,466.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0189 4.期末基金资产净值 2,270,815,651.82 5.期末基金份额净值 4.278 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易 佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.13% 0.75% 1.32% 0.75% -0.19% 0.00% 过去六个月 10.57% 0.92% 10.74% 0.93% -0.17% -0.01% 过去一年 22.16% 1.25% 22.52% 1.26% -0.36% -0.01% 过去三年 83.29% 1.60% 81.56% 1.70% 1.73% -0.10% 过去五年 184.82% 1.35% 192.60% 1.43% -7.78% -0.08% 自基金合同 生效起至今 327.80% 1.20% 393.27% 1.28% -65.47% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 8月 2日至 2021年 9月 30日) 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 倪斌 本基金 的基金 经理 2018-09-10 - 11年 硕士研究生,11年基金行业 从业经历。曾任毕马威华振 会计师事务所审计员。2010 年 7月加入华安基金,历任 基金运营部基金会计、指数 与量化投资部分析师、基金 经理助理。2018年 9月起, 同时担任华安标普全球石 油指数证券投资基金 (LOF)、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金、华安国 际龙头(DAX)交易型开放 式指数证券投资基金及其 联接基金、华安 CES港股通 精选100交易型开放式指数 证券投资基金及其联接基 金的基金经理。2019年 6 月起,同时担任华安三菱日 联日经225交易型开放式指 数证券投资基金(QDII)的 基金经理。2020年 5月起, 同时担任华安法国CAC40交 易型开放式指数证券投资 基金(QDII)的基金经理。 2021年 1月起,同时担任华 安中证全指证券公司指数 型证券投资基金的基金经 理。2021年 2月起,同时担 任华安中证新能源汽车交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2021年 3 月起,同时担任华安中证全 指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理。2021年 4月起,同时 担任华安中证申万食品饮 料交易型开放式指数证券 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 投资基金的基金经理。2021 年 5月起,同时担任华安恒 生科技交易型开放式指数 证券投资基金(QDII)的基 金经理。2021年 6月起,同 时担任华安中证沪港深科 技100交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所 一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与 下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券 估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开 发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行 为进行了重点分析。本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的次数为 1次,未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度美国疫情有所反复,9月以来总体呈改善趋缓,各项先行指标,如 PMI、出行指 数等出现明显反弹,显示经济增长和通胀预期均已边际好转,相比欧洲,美国经济在三季度 的复苏节奏更快。鉴于疫情改善、经济回升,9月美联储议席会议整体偏鹰派,暗示购债规 模减量可能很快到来,叠加 9月以来原油等大宗商品持续上涨,推动美债名义利率和通胀预 期回升,纳指 100指数呈倒 V形走势,9月以来出现明显回调,三季度整体仍小幅收涨。 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 9月 30日,本基金份额净值为 4.278元,本报告期份额净值增长率为 1.13%, 同期业绩比较基准增长率为 1.32%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度,随着近期疫苗接种率的不断上升和新型新冠口服药的推出,美国疫情有望 继续改善,经济复苏进程也将持续推进。我们预计,美联储大概率将在 11月初正式宣布购 债规模的缩量,叠加通胀预期的上行,十年期美债利率仍有上行空间,仍会对美股造成短期 冲击。而四季度政府出台加税政策和财政支出的规模及进展等都会对市场产生较大扰动,需 重点关注。总体上,我们认为下阶段美股短期波动将有所加大,但优质成长股依然有盈利支 撑,企业盈利端的改善有望对冲货币政策转向的预期,另外,美国债务上限问题短期协议达 成及中美重启全面经济对话也将有助于提升市场风险偏好。以高科技和高成长为代表的纳斯 达克 100指数成份股中长期看仍将是现代科技创新进步的主要驱动力之一。 作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和 跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 2,063,429,059.81 88.85 其中:普通股 2,028,829,924.23 87.36 存托凭证 34,599,135.58 1.49 优先股 - - 房地产信托 - - 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 225,451,274.22 9.71 8 其他各项资产 33,519,933.82 1.44 9 合计 2,322,400,267.85 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 2,063,429,059.81 90.87 合计 2,063,429,059.81 90.87 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 信息技术 998,937,008.01 43.99 通信服务 401,681,535.47 17.69 非日常生活消费品 353,487,125.88 15.57 医疗保健 135,992,663.90 5.99 日常消费品 99,247,023.06 4.37 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 工业 56,020,982.47 2.47 公用事业 18,062,721.02 0.80 房地产 - - 能源 - - 原材料 - - 金融 - - 合计 2,063,429,059.81 90.87 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 5.4.1


指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细


金额单位:人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代 码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量 (股) 公允价 值 占基金资产 净值比例 (%) 1 APPLE INC 苹果公司 AAPL US 美国 美国 250,620 229,989, 989.14 10.13 2 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 美国 美国 113,130 206,842, 815.70 9.11 3 AMAZON.COM INC 亚马逊公 司 AMZN US 美国 美国 7,600 161,916, 467.96 7.13 4 TESLA INC 特斯拉公 司 TSLA US 美国 美国 18,000 90,527,3 63.86 3.99 5 ALPHABET INC-CL C Alphabet 公司 GOOG US 美国 美国 4,833 83,541,3 11.92 3.68 6 FACEBOOK INC-CLASS A Facebook 公司 FB US 美国 美国 36,030 79,304,9 09.01 3.49 7 ALPHABET INC-CL A Alphabet 公司 GOOGL US 美国 美国 4,533 78,596,9 91.67 3.46 8 NVIDIA CORP 英伟达 NVDA US 美国 美国 57,000 76,580,3 81.45 3.37 9 PAYPAL HOLDINGS INC Paypal 控股股份 有限公司 PYPL US 美国 美国 26,900 45,395,5 23.62 2.00 10 ADOBE INC 奥多比 ADBE US 美国 美国 11,000 41,071,5 1.81 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 19.37 5.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例(%) 1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI DEC21 - - 注:按照期货每日无负债结算的结算规则,根据《基金股指期货投资会计业务核算细则(试 行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-期货投资”与“证券 清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其 他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。期货投资的公允 价值变动金额为人民币-10,131,604.02元,已包含在结算备付金中。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 17,027,287.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 258,491.95 4 应收利息 14,616.12 5 应收申购款 16,219,537.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,519,933.82 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 报告期期初基金份额总额 466,349,979.39 报告期期间基金总申购份额 161,996,294.21 减:报告期期间基金总赎回份额 97,563,839.37 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 530,782,434.23 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》 2、《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金招募说明书》 3、《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 华安基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日