信诚薪金宝货币市场基金 2021年第 3季度报告
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信诚薪金宝货币市场基金
2021年第 3季度报告
2021年 09月 30日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
信诚薪金宝货币市场基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚薪金宝货币
基金主代码 000599
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 05月 14日
报告期末基金份额总额 10,219,184,043.01份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超
越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,
在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造
稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财
政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组
合管理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 07月 01日-2021年 09月 30日）
1.本期已实现收益 57,461,700.16
2.本期利润 57,461,700.16
3.期末基金资产净值 10,219,184,043.01
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，
公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5213% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.4331% 0.0010%
过去六个月 1.0814% 0.0011% 0.1755% 0.0000% 0.9059% 0.0011%
过去一年 2.3220% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 1.9720% 0.0018%
过去三年 7.5559% 0.0019% 1.0510% 0.0000% 6.5049% 0.0019%
过去五年 15.8347% 0.0026% 1.7510% 0.0000% 14.0837% 0.0026%
自基金合同生效起至
今
25.7570% 0.0027% 2.5862% 0.0000% 23.1708% 0.0027%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
席行懿
固定收益部副总监、基金经
理
2016年 03
月 18日
- 11
席行懿女士，工商管理硕
士。曾任职于德勤华永会
计师事务所，担任高级审
计师。2009 年 11 月加入
中信保诚基金管理有限公
司，历任基金会计经理、
交易员、固定收益研究员。
现任固定收益部副总监，
信诚货币市场证券投资基
金、中信保诚景华债券型
证券投资基金、信诚薪金
宝货币市场基金、信诚智
惠金货币市场基金、中信
保诚至泰中短债债券型证
券投资基金、中信保诚景
裕中短债债券型证券投资
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基金的基金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚薪
金宝货币市场基金基金合同》、《信诚薪金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职
的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规
范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,
及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度
执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年 3季度，海外经济延续复苏，美国、东南亚等国家和地区疫情恶化后有所缓解，海外生产修复和
出口替代效应对中国出口有较强支撑。国内方面，社融增速继续回落，基本面下行压力加大，疫情反复和
限电限产对工业生产有明显扰动，制造业投资稳步修复，房地产投资平稳回落，基建小幅反弹，消费表现
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疲弱，工业企业利润处于高位但结构分化加剧。通胀方面，大宗价格上涨叠加能耗双控等政策进一步推升
PPI，但 CPI在猪价压制下仍然维持低位。
货币政策方面，央行强调以稳为主，在流动性方面保持“不缺不溢”，注重对地产、地方政府隐性债务
等结构性杠杆的控制，3季度货币市场利率仍然围绕政策利率波动。同时，政策重心转向跨周期调节，7
月 9日央行超预期全面降准，加强对经济的结构性支持。
从债券市场看，3季度在基本面下行压力加大、社融增速进一步回落、货币政策宽松预期增强、局部地
区出现疫情和汛情等因素的影响下，10年国债收益率从 3.08%下行到 2.88%；信用债方面，信用利差低位
震荡，市场情绪有所修复但尾部风险仍存，15号文及补充通知显示监管层对严禁新增地方政府隐性债务的
态度依然坚决；权益和转债市场出现分化，转债表现好于权益，3季度沪深 300下跌 6.85%，中证转债指
数上涨 6.39%。
组合配置上，7月份组合仍然积极配置，剩余期限保持在 110天以上，主要配置半年以上存款存单以
及高等级信用债；8月份以后，随着降准后短端利率快速下行，同时政策面开始研究稳定信贷的相关政策，
组合配置由积极转向中性，结合利率曲线的形态，在资金面收紧期间配置了半年以内的高等级存单，剩余
期限降至 95天附近，保持一定的杠杆率增厚收益。
展望 4季度，全球经济复苏趋势延续，美联储 Taper节奏已经基本明确。国内方面，经济下行压力增
加，整体仍呈现外需较强内需偏弱的格局。海外生产修复和圣诞季备货需求对国内出口仍有支撑，但东南
亚疫情缓和使得出口替代效应有所减弱，预计出口增速有所回落但仍处于相对高位；限电限产和能耗双控
政策影响下，上游供给约束较强，工业生产将受到明显拖累，PPI进一步走高，中下游需求受到抑制；受
基数效应减弱和地方债发行较多等因素支撑，年内社融增速将逐步企稳并小幅反弹；实体经济层面，竣工
支撑下地产投资或将平稳回落，政策重心转向跨周期调节，基建投资增速有望上行但幅度有限，经济修复
内生动力源于制造业投资和消费的修复幅度。整体来看，在经济增长动能转弱和内外部不确定性上升的背
景下，货币政策易松难紧，财政托底作用将有所显现，政策整体是稳货币和宽信用的组合。
债券市场投资方面，经济下行压力大，货币政策中性但财政政策边际有所放松，预计短期利率债仍然
偏震荡；信用策略上，在信用分化环境中，仍然将注重选择中高等级信用债进行投资。久期方面，4季度
流动性将受到地方债供给提速、MLF到期量加大等多重因素的考验，叠加摊余成本法理财整改截止日期临
近，信用债的调整或将延续，短期将控制久期，中长期将静待流动性预期稳定以及理财整改截止后高等级
信用债的配置机会。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值收益率为 0.5213%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 8,473,451,187.18 74.99
其中：债券 8,473,451,187.18 74.99
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 360,000,000.00 3.19
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 2,415,690,353.62 21.38
4 其他资产 50,135,902.04 0.44
5 合计 11,299,277,442.84 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.85
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 728,609,203.13 7.13
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平
均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 95
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 88
注：本基金合同约定，本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120天以内，以规避较长
期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 28.70 10.51
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
0.00 0.00
2 30天（含）—60天 4.08 0.00
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
0.00 0.00
3 60天（含）—90天 33.93 0.00
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
0.00 0.00
4 90天（含）—120天 15.14 0.00
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
0.00 0.00
5 120天（含）—397天（含） 28.22 0.00
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
0.00 0.00
合计 110.08 10.51
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 8,023,409.70 0.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 699,374,778.99 6.84
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其中：政策性金融债 579,212,627.38 5.67
4 企业债券 96,786,327.81 0.95
5 企业短期融资券 1,589,690,242.18 15.56
6 中期票据 - -
7 同业存单 6,079,576,428.50 59.49
8 其他 - -
9 合计 8,473,451,187.18 82.92
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 112106215
21交通银行
CD215
4,000,000 399,266,446.39 3.91
2 112111161
21平安银行
CD161
3,000,000 299,587,281.46 2.93
3 112121119
21渤海银行
CD119
3,000,000 297,974,538.40 2.92
4 170206 17国开 06 2,900,000 292,055,486.18 2.86
5 112113146
21浙商银行
CD146
2,500,000 249,590,610.62 2.44
6 012100850
21中化工
SCP005
2,000,000 200,019,789.68 1.96
7 012102454
21申能股
SCP004
2,000,000 199,883,763.52 1.96
8 112197759
21长沙银行
CD080
2,000,000 199,786,813.02 1.96
9 112181809
21徽商银行
CD072
2,000,000 199,039,485.69 1.95
10 112181890
21广州农村商
业银行 CD058
2,000,000 199,000,107.25 1.95
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1089%
报告期内偏离度的最低值 0.0486%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0879%
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报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
交通银行股份有限公司于 2021年 8月 20日受到中国人民银行处罚（银罚字[2021]23号）。
平安银行股份有限公司于 2020年 10月 16日、2021年 5月 28日、2021年 9月 29日分别受到宁波银
保监局、中国银保监会云南监管局、国家外汇管理局深圳市分局的处罚（甬银保监罚决字[2020]66号、云
银保监罚决字[2021]34号、深外管检[2021]40号）。
渤海银行股份有限公司于 2021年 5月 17日受到中国银行保险监督管理委员会的处罚（银保监罚决字
[2021]13号）。
国家开发银行于 2020年 10月 26日、2020年 12月 25日分别受到国家外汇管理局北京外汇管理部和
中国银行保险监督管理委员会处罚（京汇罚[2020]32号、京汇罚[2020]33号、银保监罚决字[2020]67号）。
浙商银行股份有限公司于 2021年 7月 26日受到国家外汇管理局浙江省分局的处罚（浙外管罚[2021]1
号）。
长沙银行股份有限公司于 2020年 10月 9日、2021年 4月 25日分别受到中国银行保险监督管理委员
会湖南监管局、中国人民银行长沙中心支行处罚（湘银保监罚决字[2020]70号、长银罚字[2021]第 4号）。
徽商银行股份有限公司于 2020年 9月 30日、2020年 11月 20日受到安徽银保监局处罚（皖银保监罚
决字[2020]25号、皖银保监罚决字[2020]39号）。
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广州农村商业银行股份有限公司于 2021年 4月 1日受到中国银保监会广东监管局的处罚（粤银保监
罚决字[2021]15号）。
对 21交通银行 CD215、21平安银行 CD161、21渤海银行 CD119、17国开 06、21浙商银行 CD146、21
长沙银行 CD080、21徽商银行 CD072、21广州农村商业银行 CD058”投资决策程序的说明：基金管理人定
期回顾、长期跟踪研究该等投资标的的信用资质，我们认为，上述处罚事项未对该等发行主体的长期企业
经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规
和公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 30,776.22
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 50,105,125.82
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 50,135,902.04
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中摊余成本占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 11,425,628,885.58
报告期期间基金总申购份额 7,848,369,221.31
减：报告期期间基金总赎回份额 9,054,814,063.88
报告期期末基金份额总额 10,219,184,043.01
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、信诚薪金宝货币市场基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、信诚薪金宝货币市场基金基金合同
4、信诚薪金宝货币市场基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
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