长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
长盛多因子股票 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛多因子股票
基金主代码 006478
交易代码 006478
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 23日
报告期末基金份额总额 88,627,811.91份
投资目标
本基金利用数量化分析方法，基于多因子量化模型，
动态优选强势因子策略构建投资组合，满足投资人长
期稳健的投资收益需求。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用
科学严谨、规范化的资产配置方法，基于多因子量化
模型，多维度监控市场投资机会，动态优选契合市场
风格的投资策略，谋求基金资产的长期稳定增长。
（一）大类资产配置策略
本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指
标、市场指标、政策因素，动态调整基金资产在股票、
债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制
市场风险，提高配置效率。
（二）股票投资策略
本基金以多因子模型为基础框架，构建多种因子组
合，实时监控各组合的表现情况，优选表现强势的因
子组合进行投资；并根据风险约束、交易成本、投资
限制等情况的需要进行优化。
（三）债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与
风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股
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票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
业绩比较基准
80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证综合债指数收益
率
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ）
1.本期已实现收益 6,318,010.41
2.本期利润 8,466,997.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.1052
4.期末基金资产净值 184,937,545.66
5.期末基金份额净值 2.0867
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2021年 9月 30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.63% 2.10% -5.13% 0.96% 10.76% 1.14%
过去六个月 24.12% 1.68% -2.21% 0.88% 26.33% 0.80%
过去一年 39.12% 1.75% 6.20% 0.97% 32.92% 0.78%
自基金合同
生效起至今
124.90% 1.48% 44.19% 1.05% 80.71% 0.43%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王
宁
本基金基金经理,长
盛航天海工装备灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理，长盛
动态精选证券投资基
金基金经理，长盛量
2021年 8月
26日
- 23年
王宁先生，硕士。历任华夏
基金管理有限公司基金经理
助理，基金经理等职务。2005
年 8 月加入长盛基金管理有
限公司，曾任基金经理助理、
基金经理、权益投资部总监、
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化多策略灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理，长盛量化红
利策略混合型证券投
资基金基金经理，长
盛成长价值证券投资
基金基金经理，公司
首席投资官。
总经理助理、副总经理等。
付
海
宁
本基金基金经理。
2021年 6月
8日
2021年 8月
26日
12年
付海宁先生，硕士。曾任职
于美国摩根士丹利、美银美
林、标准普尔资产管理等公
司。曾任前海开源基金管理
有限公司基金经理，2019 年
12 月加入长盛基金管理有限
公司。目前已离任。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
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交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，在碳中和、碳达峰等因素影响下，周期品种供给收到明显抑制，个别地区行业出现
多年少有的拉闸限电情况，从数据上看中游制造和消费以及服务行业在上游不断涨价的压力下，
难以充分转移和缓解成本压力。有色、煤炭、钢铁、化工等行业市场表现明显好于服务、消费、
医药等行业。
本多因子策略基金根据宏观、行业、风格等因素对进行一定幅度的组合调整，逐步优化组合
配置，不断保持组合优化状态。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.0867元；本报告期基金份额净值增长率为 5.63%，业绩
比较基准收益率为-5.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
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1 权益投资 150,441,259.66 81.08
其中：股票
150,441,259.66 81.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
35,013,745.95 18.87
8 其他资产
93,898.21 0.05
9 合计
185,548,903.82
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 129,657,972.35 70.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
11,320.74 0.01
E 建筑业 8,300.53 0.00
F 批发和零售业 74,663.81 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.02
H 住宿和餐饮业 6,418.40 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,341,995.32 0.73
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 15,327,804.83 8.29
N 水利、环境和公共设施管理业 148,454.90 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,816,274.98 2.06
R 文化、体育和娱乐业 12,040.38 0.01
S 综合 - -
合计 150,441,259.66 81.35
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300274 阳光电源 99,800 14,808,324.00 8.01
2 300750 宁德时代 23,900 12,564,947.00 6.79
3 601012 隆基股份 144,200 11,893,616.00 6.43
4 603259 药明康德 59,920 9,155,776.00 4.95
5 603876 鼎胜新材 193,916 8,028,122.40 4.34
6 002812 恩捷股份 27,400 7,675,288.00 4.15
7 603806 福斯特 52,220 6,621,496.00 3.58
8 600438 通威股份 120,000 6,112,800.00 3.31
9 600577 精达股份 857,300 6,112,549.00 3.31
10 300014 亿纬锂能 60,600 6,001,218.00 3.24
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
（一）鼎胜新材：鼎胜新材于 2021年 7月 21日收到上海证券交易所纪律处分决定书《关于
对江苏鼎胜新能源材料股份有限公司、控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司及有关责任人予以通
报批评的决定》：2021年 4月 29日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称公司）披露 2020
年年度报告和与关联方非经营性资金占用事项及整改情况公告。上述公告显示，2020年度，公司
及所属子公司累计向控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司（以下简称鼎胜集团）及其子公司提供
拆借款 52,535万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.79%，构成非经营性资金占用。
截至 2020年 12月 31日，尚有 5,000万元及相应利息 1,858.36万元未能收回，占公司最近
一期经审计净资产的 1.80%。2021年 1-3月，公司继续新增拆借款 38,000万元，占公司最近一期
经审计净资产的 9.97%。因上述资金占用事项，公司 2020年内部控制报告被年审会计师出具强调
事项段的说明。上述拆借款本金及利息已于 2021年 4月全部收回。
公司在无交易实质的情况下为控股股东及其子公司提供资金拆借，构成控股股东非经营性资
金占用。公司与控股股东鼎胜集团的上述行为违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条，《上海证券交易所股票上市规则》（以下简
称《股票上市规则》）第 1.4条等有关规定；控股股东鼎胜集团还违反了《上海证券交易所上市公
司控股股东、实际控制人行为指引》第 1.3条、第 1.5条、第 2.4条等有关规定。
责任人方面，周贤海作为公司实际控制人暨时任董事长兼总经理，未能规范公司及控股股东
的行为，未能积极监督并确保公司及控股股东依法合规运营，对上述资金占用违规负有主要责任。
时任总经理兼董事会秘书王诚作为公司经营管理决策人员和信息披露事项的具体负责人，时任财
务总监李香、宋阳春作为公司财务事项的具体负责人，均未能勤勉尽责，对公司的上述违规也负
有相应责任。上述有关人员的行为违反了《股票上市规则》第 2.2条、第 3.1.4条、第 3.1.5条、
第 3.2.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺；周
贤海作为实际控制人还违反了《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》第 1.3
条、第 1.5条、第 2.4条等有关规定。
对上述事项，本基金做如下说明：鼎胜新材的主导产品为铝板、带、箔及涂层材，以及深加
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工产品氧化铝板、电缆箔、空调箔、装饰建材用铝箔、空调冰箱用蒸发器、冷凝器等多种系列铝
产品。广泛用于绿色包装、家用、家电、电子通讯、交通运输、印刷、化工、建材、装饰等行业。
公司主要生产、检测设备从意大利、日本、德国等国引进，采用国内外先进的技术、工艺组织生
产，通过严格的检测保证质量，能满足客户对产品厚度、精度及性能的需求。基于相关研究，本
基金判断，鼎胜新材受到处罚，对上市公司经营影响较小。今后，我们将继续加强与该公司的沟
通，密切关注其基本面变化。
（二）精达股份：精达股份于 2021年 5月 17日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行
政监管措施决定书《关于对陈彬、储忠京采取出具警示函措施的决定》：铜陵精达铜材（集团）有
限责任公司（ “精达集团”）最近 12个月持有上市公司股份 5%以上，且其董事长兼任上市公司
董事、总经理，为上市公司的关联法人。2020年，上市公司累计向精达集团非经营性资金拆出
44,262万元，占 2019年上市公司经审计净资产的 10.75%，其中，2020年 11月 11日-2020年底，
发生 3,560万元，占 2019年上市公司审计净资产的 0.86%，2021年 1月 1日-2021年 3月 12日，
上市公司累计向精达集团非经营性资金拆出 4,550万元，占 2019年上市公司经审计净资产的
1.1%，上述资金拆出及相关利息均已在公司 2020年年报披露前归还。上述关联交易应履行董事会、
股东大会审批程序及临时信息披露义务，而未履行。公司上述行为，违反了《上市公司信息披露
管理办法》（2007年 1月 30日，证监会令第 40号）第四十八条，《上海证券交易所股票上市规则》
相关规定。
对上述事项，本基金做如下说明：精达股份是国内特种电磁线龙头，深耕行业三十余年。公
司是国内唯一一家销量达 20万吨电磁线企业，产品包含漆包铜铝线、汽车电子线和特种导体等，
拥有安徽、江苏、天津和广东四大生产基地，涉及家电、汽车、工业电机等多个下游。公司财务
稳健，营业收入持续稳步增长。管理团队稳定，总经理等多位高管在精达工作超过 20年。基于相
关研究，本基金判断，精达股份受到处罚，对上市公司经营影响较小。今后，我们将继续加强与
该公司的沟通，密切关注其基本面变化。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 38,137.53
2 应收证券清算款 35,361.46
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3 应收股利 -
4 应收利息 3,249.60
5 应收申购款 17,149.62
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 93,898.21
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 77,516,922.43
报告期期间基金总申购份额 13,434,814.78
减:报告期期间基金总赎回份额 2,323,925.30
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 88,627,811.91
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20210701~20210831 17,103,670.13 0.00 0.00 17,103,670.13 19.30%
2 20210701~20210930 52,703,735.42 0.00 0.00 52,703,735.42 59.47%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎
回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000
万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎
回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、长盛多因子策略优选股票型证券投资基金相关批准文件；
2、《长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛多因子策略优选股票型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛多因子策略优选股票型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
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9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
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