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汇添富盈泰灵活配置混合(002959)

汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告查看PDF公告

汇添富盈泰混合 2021年第 3季度报告 
 
 
汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
2021年第 3季度报告 
 
2021年 09月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2021年 10月 27日 



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共 15页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富盈泰混合 基金主代码 002959 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 08月 13日 报告期末基金份额总额(份) 626,331,766.47 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上,本基金通过积极主动的资产配置,充分 挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资 产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略包括:资产配置策略、股票 投资策略、债券投资策略、股指期货投资策 略、权证投资策略、资产支持证券投资策 略、融资投资策略、股票期权投资策略、国 债期货投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收 益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收 汇添富盈泰混合 2021年第 3季度报告












































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共 15页 益高于货币市场基金和债券型基金,低于股 票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 07月 01日 - 2021年 09月 30 日) 1.本期已实现收益 116,985,024.42 2.本期利润 -29,202,822.19 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0497 4.期末基金资产净值 1,606,936,237.96 5.期末基金份额净值 2.566 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.43% 2.08% -2.97% 0.60% 0.54% 1.48% 过去六 个月 22.60% 1.91% -1.01% 0.55% 23.61% 1.36% 过去一 年 53.10% 2.05% 4.55% 0.61% 48.55% 1.44% 自基金 合同生 效日起 至今 124.50% 1.63% 17.04% 0.63% 107.46% 1.00% 汇添富盈泰混合 2021年第 3季度报告












































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共 15页 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金由原汇添富盈稳保本混合型证券投资基金于 2019年 8月 13日转型而来。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符 合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 (年) 说明 任职日期 离任日期 李云鑫 本基金的 基金经理 2020年 05月 20日 10 国籍:中国。 学历:清华大 学化工硕 士。从业资 格:证券投资 基金从业资 格。从业经 历:曾任国泰 汇添富盈泰混合 2021年第 3季度报告












































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共 15页 君安证券、 国信证券行 业分析师。 2015年 9月 加入汇添富 基金管理股 份有限公司 任行业分析 师。2020年 3月 3日至 2020年 6月 10日任汇添 富达欣灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理助理。 2020年 3月 3日至 2020 年 6月 10日 任汇添富熙 和精选混合 型证券投资 基金的基金 经理助理。 2020年 3月 18日至 2020 年 5月 20日 任汇添富盈 泰灵活配置 混合型证券 投资基金的 基金经理助 理。2020年 4月 14日至 2021年 5月 27日任汇添 富多元收益 债券型证券 投资基金的 基金经理助 理。2020年 5月 20日至 今任汇添富 盈泰灵活配 置混合型证 汇添富盈泰混合 2021年第 3季度报告












































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共 15页 券投资基金 的基金经 理。2020年 6月 10日至 今任汇添富 安鑫智选灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理。2020 年 6月 10日 至 2021年 9 月 3日任汇 添富达欣灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理。2020 年 6月 10日 至 2021年 9 月 3日任汇 添富熙和精 选混合型证 券投资基金 的基金经 理。2020年 6月 11日至 今任汇添富 双利增强债 券型证券投 资基金的基 金经理助 理。2020年 8月 5日至 2021年 9月 3日任汇添富 民丰回报混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2020年 11月 4日至今任汇 添富稳健汇 盈一年持有 期混合型证 券投资基金 汇添富盈泰混合 2021年第 3季度报告












































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共 15页 的基金经 理。2021年 4月 30日至 今任汇添富 稳健欣享一 年持有期混 合型证券投 资基金的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为, 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下: 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司 所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用 交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3 日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T 检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 汇添富盈泰混合 2021年第 3季度报告












































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共 15页 体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了 公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易,相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批,事后对其交易时点、交易数量、交 易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年三季度,经济复苏动能有所减弱,但方向没有改变,货币政策则由之前的偏稳 健再次转为偏宽松。国外则在疫苗的助力下,疫情影响渐弱,全球需求端开始重启。 权益市场整体表现一般,主要体现为结构性分化。疫情反复之下,消费仍较为低迷,而 医药生物、互联网等行业则由于政策端的压制,也未有起色。三季度市场的主线是“双碳” 主题下的上游工业品行情,以化工、有色、煤炭、钢铁等传统能源为代表,叠加全球范围内 因为能源结构变革导致的传统资源短缺,相关行业超额收益极为突出。以申万一级行业为例, 煤炭、有色、钢铁、化工三季度的涨幅分别为 37%、25%、20%、15%,而休闲服务、医药生物、 食品饮料则分别录得-13%、-13%、-13%的负收益。 在基金运作上,我们遵守一以贯之的理念,专注于“good business”,寻找在天生幸运 的行业中,拥有牢固护城河和忠诚可靠管理层,不断创造价值的优质公司,在合适价格买入, 长期持有。但我们需要指出的是,在具体实践中依然会看到,在特定的历史时期,少数具备 时代特征的资产,即使在当前看来生意属性上不够优秀,但依然创造了突出的社会价值,也 能预期创造可观的股东价值。对于这类资产,我们也会在安全边际的保护下,尽力挑选并找 出“大概率”的胜出者,以使我们的组合更有生命力和时代感。我们认为这有助于在实践中 更好的坚持我们的理念,巴菲特在长期持有可口可乐的同时,也买入过不算“好生意”的石 油股和航空股。 组合仍聚焦在消费、医药、互联网、高端制造等领域,但我们认为“双碳”带来的能源 革命,将是未来 5-10年中不容忽视的重大命题,我们的组合在三季度加大了相关资产的配 汇添富盈泰混合 2021年第 3季度报告












































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共 15页 置比例。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为-2.43%。同期业绩比较基准收益率为-2.97%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,520,575,176.39 93.61 其中:股票 1,520,575,176.39 93.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 85,533,977.10 5.27 其中:债券 85,533,977.10 5.27








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,805,551.37 0.97 8 其他资产 2,420,195.93 0.15 9 合计 1,624,334,900.79 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 B 采矿业 2,354,100.00 0.15 汇添富盈泰混合 2021年第 3季度报告












































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共 15页 C 制造业 1,151,209,395.7 0 71.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,751.24 0.00 E 建筑业 38,297.80 0.00 F 批发和零售业 82,406.22 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,128.38 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 85,772,051.91 5.34 M 科学研究和技术服务业 65,717,858.84 4.09 N 水利、环境和公共设施管理业 61,916.47 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 12,123.55 0.00 Q 卫生和社会工作 215,206,905.00 13.39 R 文化、体育和娱乐业 15,891.02 0.00 S 综合 - - 合计 1,520,575,176.3 9 94.63 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 汇添富盈泰混合 2021年第 3季度报告












































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共 15页 称 净值比例 (%) 1 600519 贵州茅 台 84,354 154,367,820.00 9.61 2 300274 阳光电 源 883,800 131,138,244.00 8.16 3 300015 爱尔眼 科 2,440,245 130,309,083.00 8.11 4 300750 宁德时 代 236,900 124,545,437.00 7.75 5 600809 山西汾 酒 352,640 111,257,920.00 6.92 6 601888 中国中 免 329,841 85,758,660.00 5.34 7 600763 通策医 疗 281,100 84,897,822.00 5.28 8 002568 百润股 份 900,731 67,095,452.19 4.18 9 000858 五 粮 液 304,200 66,738,438.00 4.15 10 603259 药明康 德 429,880 65,685,664.00 4.09 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 85,533,977.10 5.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 汇添富盈泰混合 2021年第 3季度报告












































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共 15页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 85,533,977.10 5.32 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名 称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 019654 21国债 06 445,240 44,564,071.60 2.77 2 019645 20国债 15 333,710 33,401,033.90 2.08 3 019658 21国债 10 47,300 4,719,594.00 0.29 4 019649 21国债 01 28,470 2,849,277.60 0.18 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 汇添富盈泰混合 2021年第 3季度报告












































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共 15页 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,爱尔眼科医院集团股份有限公司出现在报告编 制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投 资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 227,046.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,370,678.08 5 应收申购款 822,471.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,420,195.93 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 汇添富盈泰混合 2021年第 3季度报告












































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共 15页 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 565,234,617.46 本报告期基金总申购份额 244,060,596.41 减:本报告期基金总赎回份额 182,963,447.40 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 626,331,766.47 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注:无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富盈稳保本混合型证券投资基金募集的文件;


2、《汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路 728号


汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式





投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富盈泰混合 2021年第 3季度报告












































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共 15页 汇添富基金管理股份有限公司





2021年 10月 27日