泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投
资基金 2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
泰达消费红利指数 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
泰达消费红利指数
基金主代码
008928
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020年 3月 26日
报告期末基金份额总额
156,368,711.07份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟
踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流
动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为
法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采
用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟
踪标的指数的目的。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税收）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为
指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指
泰达消费红利指数 2021年第 3季度报告
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数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
泰达消费红利指数 A
泰达消费红利指数 C
下属分级基金的交易代码
008928
008929
报告期末下属分级基金的份额总额
126,929,496.36份
29,439,214.71份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
泰达消费红利指数 A 泰达消费红利指数 C
1.本期已实现收益
6,362,514.48 1,716,485.45
2.本期利润
2,455,347.85 379,118.09
3.加权平均基金份额本期利润
0.0231 0.0134
4.期末基金资产净值
213,596,477.40 49,355,445.96
5.期末基金份额净值
1.6828 1.6765
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达消费红利指数 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -0.03%
1.43%
-3.24%
1.50%
3.21%
-0.07%
过去六个月 15.49%
1.25%
6.67%
1.30%
8.82%
-0.05%
过去一年 20.16%
1.34%
6.25%
1.37%
13.91%
-0.03%
自基金合同
生效起至今
68.28%
1.39%
42.59%
1.48%
25.69%
-0.09%
泰达消费红利指数 2021年第 3季度报告
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泰达消费红利指数 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -0.10%
1.43%
-3.24%
1.50%
3.14%
-0.07%
过去六个月 15.34%
1.25%
6.67%
1.30%
8.67%
-0.05%
过去一年 19.86%
1.34%
6.25%
1.37%
13.61%
-0.03%
自基金合同
生效起至今
67.65%
1.39%
42.59%
1.48%
25.06%
-0.09%
注：本基金业绩比较基准：中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率（税收）×5%。
中证主要消费红利指数是由中证指数有限公司编制的，该指数采取股息率加权计算，旨在反
映主要消费行业的红利水平。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
泰达消费红利指数 2021年第 3季度报告
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注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
刘欣
总经理助
理兼投资
总监（权
益）兼基
金经理
2020年 3月 26
日
- 14年
清华大学理学硕士；2007年 7月至 2008
年 12月就职于工银瑞信基金管理有限公
司；2008年 12月至 2011年 7月就职于
嘉实基金管理有限公司；2011年 7月加
盟泰达宏利基金管理有限公司，曾担任产
品与金融工程部高级研究员、金融工程部
副总经理、金融工程部总经理、投资副总
监，现担任公司总经理助理兼投资总监
（权益）兼基金经理；具备 14年基金从
业经验，14年证券投资管理经验，具有
基金从业资格。
刘洋
策略投资
部总经理
助理；基
金经理
2020年 3月 26
日
- 6年
北京大学理学硕士；2015年 1月至 2015
年 4月就职于九坤投资（北京）有限公司，
2015年 5月加入泰达宏利基金管理有限
公司，任职于金融工程部，先后担任助理
研究员、研究员、基金经理助理等职务，
现担任策略投资部总经理助理兼基金经
理；具备 6年证券投资管理经验，具有基
金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
泰达消费红利指数 2021年第 3季度报告
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期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本
基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合
的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生
因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度市场围绕高景气度逻辑进行着大类板块内细分赛道的轮动，主线仍然是新能源车、锂
电、光伏、风电以及新能源相关的化工与石化等领域。在“双碳”政策背景下能源与上游采掘领
域供给受限，且夏季用电高峰的电能紧缺造成能耗“双控”措施的出台，反应在市场中即表现为
煤炭、钢铁、有色等周期上游行业股价随着资源品的不断涨价而屡创新高。另一方面，以食品饮
料与医药为代表的传统核心资产仍然受到压制，国内消费恢复仍不及预期，加之大消费板块业绩
增速相对其估值来说性价比仍然不高。市场整体赚钱效应仍在，成交额常态化超万亿说明资金供
给与交易情绪都保持着良好的水平，但结构分化的加剧使得方向与风格的判断尤为重要。
泰达消费红利指数 2021年第 3季度报告
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作为策略指数类的被动复制策略基金，本基金严格遵守合同规定，投资于中证主要消费行业
中股息率最高的部分股票。本基金在操作中严控组合持仓相对基准指数的仓位偏离、行业与个股
权重偏离，力求缩小与基准指数的跟踪误差，获取与基准指数一致的收益。本报告期内，本基金
增加了基础化工、电力设备及新能源、传媒行业的配置，减少了食品饮料、农林牧渔、商贸零售
行业的配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止至本报告期末泰达消费红利指数 A基金份额净值为 1.6828元，本报告期基金份额净值增
长率为-0.03%;截止至本报告期末泰达消费红利指数 C基金份额净值为 1.6765元，本报告期基金
份额净值增长率为-0.10%;同期业绩比较基准收益率为-3.24%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
244,336,064.42 92.53
其中：股票
244,336,064.42 92.53
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
17,463,675.87 6.61
8 其他资产
2,263,136.84 0.86
9 合计
264,062,877.13 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
35,197,914.00 13.39
泰达消费红利指数 2021年第 3季度报告
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B
采矿业
- -
C
制造业
201,253,787.03 76.54
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
7,006,762.26 2.66
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
243,458,463.29 92.59
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
18,116.82 0.01
B
采矿业
- -
C
制造业
683,951.66 0.26
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
20,183.39 0.01
F
批发和零售业
68,222.89 0.03
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
3,345.12 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,864.45 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
19,443.64 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
46,520.54 0.02
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
8,952.62 0.00
泰达消费红利指数 2021年第 3季度报告
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S
综合
- -
合计
877,601.13 0.33
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600873 梅花生物 3,054,800 20,528,256.00 7.81
2 603156 养元饮品 603,794 18,518,361.98 7.04
3 300741 华宝股份 373,631 16,118,441.34 6.13
4 603198 迎驾贡酒 286,361 14,670,274.03 5.58
5 000848 承德露露 1,236,675 14,172,295.50 5.39
6 603886 元祖股份 680,600 12,999,460.00 4.94
7 600779 水井坊 90,572 11,516,229.80 4.38
8 002299 圣农发展 521,600 11,266,560.00 4.28
9 603696 安记食品 1,099,900 10,779,020.00 4.10
10 000895 双汇发展 292,481 7,940,859.15 3.02
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688103 国力股份 1,595 69,542.00 0.03
2 688670 金迪克 758 65,309.28 0.02
3 688718 唯赛勃 3,145 58,088.15 0.02
4 688260 昀冢科技 2,990 50,740.30 0.02
5 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.02
5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本
和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制
泰达消费红利指数 2021年第 3季度报告
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日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
24,509.51
2
应收证券清算款
38,064.76
3
应收股利
-
4
应收利息
3,050.36
5
应收申购款
2,197,512.21
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
2,263,136.84
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 688103 国力股份 69,542.00 0.03 新股流通受限
2 688670 金迪克 65,309.28 0.02 新股流通受限
3 688718 唯赛勃 58,088.15 0.02 新股流通受限
4 688260 昀冢科技 50,740.30 0.02 新股流通受限
5 301078 孩子王 43,569.27 0.02 新股未上市
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰达消费红利指数 A
泰达消费红利指数 C
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报告期期初基金份额总额
89,860,431.99 30,016,686.27
报告期期间基金总申购份额
65,323,117.96 22,840,096.20
减:报告期期间基金总赎回份额
28,254,053.59 23,417,567.76
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
126,929,496.36 29,439,214.71
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
本公司于 2021年 9月 23日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于总经理代为履行董事长职
务的公告》，自 2021年 9月 22日起，由总经理傅国庆先生代任公司董事长。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金设立的文件；
2、《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金合同》；
3、《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金招募说明书》；
4、《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理
泰达消费红利指数 2021年第 3季度报告
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人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。
泰达宏利基金管理有限公司
2021年 10月 27日
