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诺德量化蓝筹A(005082)

诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金2021年第三季度报告

 
 
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 
2021 年第 3季度报告 
 
2021 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:诺德基金管理有限公司 
基金托管人:招商证券股份有限公司 
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日 
诺德量化蓝筹 2021年第 3季度报告 
第 2 页 共 15 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德量化蓝筹 场内简称 - 基金主代码 005082 交易代码 005082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 29 日 报告期末基金份额总额 188,907,373.03 份 投资目标 本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精 选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实 现基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金将运用长期资产配置(SAA)和短期资产 配置(TAA)相结合的方法,根据市场环境的变 化,合理确定基金在股票、债券及货币市场工具 等各类资产类别上的投资比例。在长期资产配置 保持稳定增值的前提下,积极进行短期资产灵活 配置,构建在承受适当风险的前提下可获取较高 收益的资产组合。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低 于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基 金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 诺德量化蓝筹 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 15 页


下属分级基金的交易代码 005082 005083 报告期末下属分级基金的份额总额 104,096.72 份 188,803,276.31 份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30 日 ) 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 1.本期已实现收益 7,206.79 11,270,164.54 2.本期利润 -410.99 -1,018,891.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0037 -0.0056 4.期末基金资产净值 116,739.02 213,259,209.86 5.期末基金份额净值 1.1214 1.1295 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺德量化蓝筹 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.24% 0.85% -3.41% 0.72% 3.65% 0.13% 过去六个 月 1.68% 0.76% -0.86% 0.66% 2.54% 0.10% 过去一年 10.01% 0.78% 6.17% 0.73% 3.84% 0.05% 过去三年 17.00% 0.79% 32.37% 0.81% -15.37% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 12.14% 0.74% 23.56% 0.79% -11.42% -0.05% 诺德量化蓝筹 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 诺德量化蓝筹 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 15 页


过去三个 月 0.22% 0.86% -3.41% 0.72% 3.63% 0.14% 过去六个 月 2.70% 0.75% -0.86% 0.66% 3.56% 0.09% 过去一年 11.22% 0.78% 6.17% 0.73% 5.05% 0.05% 过去三年 18.21% 0.79% 32.37% 0.81% -14.16% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 12.95% 0.74% 23.56% 0.79% -10.61% -0.05%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺德量化蓝筹 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 15 页


注:本基金的合同于 2017 年 12 月 29 日生效,图示时间段为 2017 年 12 月 29 日至 2021 年 9 月 30 日。 本基金建仓期间自 2017 年 12 月 29 日至 2018 年 6 月 28 日,报告期结束资产配置比例符合本基金 基金合同规定。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾文宏 本基金 基金经 理以及 诺德天 富灵活 2017 年 12 月 29 日 - 9 华中师范大学数量经济学 硕士。2012 年 6 月至 2014 年 7月于上海大智慧股份有 限公司担任行业研究员兼 产品经理,2014 年 7 月加入 诺德量化蓝筹 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 15 页


配置混 合型证 券投资 基金的 基金经 理 诺德基金管理有限公司,先 后担任风控专员、FOHF 事业 部高级研究员,FOF 管理部 投资经理等职务,具有基金 从业资格。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有 损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券 时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺 德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内, 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 诺德量化蓝筹 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 15 页


的交易,也未发现存在不公平交易的情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年国内宏观经济处于复苏磨底伴随结构转型升级的过程中。就股票二级市场而言,2021 年三季度具体表现为:上证综指跌幅 0.64%,上证 50 跌幅 8.62%,沪深 300 指数跌幅 6.85%,中 证 500 指数涨幅 4.34%,创业板指数跌幅 6.69%,中证 500 相对占优。 2021 年前三季度本基金通过量化模型选择蓝筹股票,同时结合行业配置策略,个股精选策略 等,积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。坚守价值投资理念的同时,本基金主要采用量 化技术手段,争取获取超越业绩基准的收益。 宏观经济整体依旧处于构筑底部的大背景中,从基本面上,我们看出中国的宏观经济表现出 了较好的韧性,疫情在中国得到了很好的控制,经济恢复情况较好。国际层面上来说,美国经济 冲顶迹象明显,美联储全面货币宽松,财政刺激力度加大,美国货币收紧时点值得关注。我们认 为在 2021 年四季度 A股市场依旧存在不错的机会,将继续关注业绩反转和业绩超预期的公司,同 时需要注意回避业绩存疑的个股。短期来看,我们认为或可继续做真正成长股之间的轮动,科创 板和创业板在进一步调整之后依然有不错的机会,操作上注意规避业绩存疑的个股,关注真正能 成长起来的公司,力争获取超额回报。全年来看,预计 2021 年量价齐升的周期子行业,以及资本 市场改革背景下券商行业以及核心资产中业绩和估值匹配的龙头股票,其投资机会都有可能贯穿 2021 整年。 本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度,以低估值蓝筹配置为主,适当关注业绩 逐步体现的成长公司,主要通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风 险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 9 月 30 日,诺德量化蓝筹 A类份额净值为 1.1214 元,累计净值为 1.1214 元。 本报告期份额净值增长率为 0.24%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。诺德量化蓝筹 C类份额 净值为 1.1295 元,累计净值为 1.1295 元。本报告期份额净值增长率为 0.22%,同期业绩比较基 准增长率为-3.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 诺德量化蓝筹 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 15 页


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 148,192,482.44 65.91 其中:股票


148,192,482.44 65.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 66,532,634.52 29.59 8 其他资产


10,102,660.08 4.49 9 合计





224,827,777.04 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,139,553.82 1.94 B 采矿业 6,568,309.40 3.08 C 制造业 71,359,102.81 33.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,858,984.00 0.87 E 建筑业 4,038,319.92 1.89 F 批发和零售业 1,104,612.03 0.52 G 交通运输、仓储和邮政业 1,962,002.00 0.92 H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,913,600.48 4.18 J 金融业 35,453,964.26 16.62 K 房地产业 6,745,673.00 3.16 L 租赁和商务服务业 413,000.00 0.19 M 科学研究和技术服务业 1,879,964.84 0.88 诺德量化蓝筹 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 15 页


N 水利、环境和公共设施管理业 77,678.82 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 80,216.00 0.04 Q 卫生和社会工作 1,429,504.00 0.67 R 文化、体育和娱乐业 2,127,763.62 1.00 S 综合 - - 合计 148,192,482.44 69.45


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 3,000 5,490,000.00 2.57 2 601939 建设银行 688,600 4,110,942.00 1.93 3 601318 中国平安 76,700 3,709,212.00 1.74 4 300059 东方财富 104,200 3,581,354.00 1.68 5 000333 美的集团 49,500 3,445,200.00 1.61 6 601166 兴业银行 180,000 3,294,000.00 1.54 7 600036 招商银行 60,000 3,027,000.00 1.42 8 600030 中信证券 116,400 2,942,592.00 1.38 9 000858 五粮液 11,900 2,610,741.00 1.22 10 000001 平安银行 133,100 2,386,483.00 1.12





5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。


诺德量化蓝筹 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 15 页


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 诺德量化蓝筹 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 15 页


5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,建设银行 (601939)的发行主体建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、兴业银行(601166)的 发行主体兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、招商银行(600036)的发行主体招商 银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、平安银行(000001)的发行主体平安银行股份有限 公司(以下简称“平安银行”)存在被监管公开处罚的情形。 1、建设银行(601939) 根据 2021 年 8 月 13 日的行政处罚决定,因建设银行:1.占压财政存款或者资金;2.违反账 户管理规定,被中国人民银行警告,并处罚款 388 万元。 2、兴业银行(601166) 根据 2021 年 8 月 13 日的行政处罚决定,因兴业银行违反信用信息采集、提供、查询及相关 管理规定,被中国人民银行罚款 5万元。 3、招商银行(600036) 根据 2021 年 5 月 17 日的行政处罚决定,因招商银行:一、为同业投资提供第三方信用担保、 为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产;二、违规协助无衍生产品交 易业务资格的银行发行结构性衍生产品;三、理财产品之间风险隔离不到位;四、理财资金投资 非标准化债权资产认定不准确,实际余额超监管标准;五、同业投资接受第三方金融机构信用担 保;六、理财资金池化运作;七、利用理财产品准备金调节收益;八、高净值客户认定不审慎; 九、并表管理不到位,通过关联非银机构的内部交易,违规变相降低理财产品销售门槛;十、投 资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准;十一、投资集合资金信托计划人数超限; 十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品;十三、信贷资产非 真实转让;十四、全权委托业务不规范;十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构,被 监管否决后仍未及时停办业务;十六、通过关联机构引入非合格投资者,受让以本行信用卡债权 设立的信托次级受益权;十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改,扩大业务规模, 且业务数据和材料缺失;十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯;十九、贷款、理财或同业投资资金 违规投向土地储备项目;二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资,向地方政府提供融资并 要求地方政府提供担保;二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项 目;二十二、理财资金认购商业银行增发的股票;二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥 诺德量化蓝筹 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 15 页


融资,并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产;二十四、为定制公募基金提供投 资顾问;二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持;二十六、协助发行人以非市场化的价格发 行债券;二十七、瞒报案件信息,被中国银行保险监督管理委员会罚款 7170 万元。 4、平安银行(000001) 根据 2021 年 5 月 28 日的行政处罚决定,因平安银行:利用来源于本行授信的固定资产贷款 和黄金租赁融资的资金发放委托贷款,用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审 慎,贷款用途审查监控不到位,贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用 途审查监控不到位,贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查 监控不到位,贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产 品,被中国银行保险监督管理委员会云南监管局罚款人民币 210 万元。 根据 2020 年 10 月 16 日的行政处罚决定,因平安银行:贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、 对房地产开发贷及预售资金监管不力等,被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局合计罚款人 民币 100 万元。 对建设银行、兴业银行、招商银行、平安银行的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对上述机构的长期企业经营和投 资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制 度的规定。 除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 77,591.87 2 应收证券清算款 10,007,671.23 3 应收股利 - 4 应收利息 4,480.73 5 应收申购款 12,916.25 6 其他应收款 - 诺德量化蓝筹 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 15 页


7 其他 - 8 合计 10,102,660.08


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 报告期期初基金份额总额 122,995.30 195,532,340.85 报告期期间基金总申购份额 53,510.37 170,437,376.51 减:报告期期间基金总赎回份额 72,408.95 177,166,441.05 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 104,096.72 188,803,276.31 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 诺德量化蓝筹 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 15 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20210702 - 20210704;20210709 - 20210712 38,395,276.51 - 38,395,276.51 0.00 0.00% 个人 - - - - - - -


- - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现 成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小 额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投 资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》。 诺德量化蓝筹 2021年第 3季度报告 第 15 页 共 15 页


3、《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话 400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2021 年 10 月 27 日