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中银证券瑞益混合A(003980)

中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告

中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基
金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
中银证券瑞益混合 2021 年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银证券瑞益混合
基金主代码 003980
基金运作方式 契约型,开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 25 日
报告期末基金份额总额 39,854,928.26 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极挖掘市场投资机会,
力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略及股指期货投资策略,以实
现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+中债综合全价指数收益率
×60%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中银证券瑞益混合 A 中银证券瑞益混合 C
下属分级基金的交易代码 003980 003981
报告期末下属分级基金的份额总额 32,080,041.43 份 7,774,886.83 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
中银证券瑞益混合 2021 年第 3季度报告
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3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1日-2021 年 9 月 30 日)
中银证券瑞益混合 A 中银证券瑞益混合 C
1.本期已实现收益 3,727,713.68 1,267,149.65
2.本期利润 2,899,784.21 1,035,969.15
3.加权平均基金份额本期利润 0.1069 0.1215
4.期末基金资产净值 77,067,434.25 18,326,659.07
5.期末基金份额净值 2.4023 2.3572
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银证券瑞益混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.83% 1.49% -2.20% 0.48% 8.03% 1.01%
过去六个月 33.03% 1.43% -0.52% 0.44% 33.55% 0.99%
过去一年 56.17% 1.56% 4.14% 0.49% 52.03% 1.07%
自基金合同
生效起至今
62.55% 1.53% 4.29% 0.48% 58.26% 1.05%
中银证券瑞益混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.70% 1.49% -2.20% 0.48% 7.90% 1.01%
过去六个月 32.71% 1.43% -0.52% 0.44% 33.23% 0.99%
过去一年 55.85% 1.56% 4.14% 0.49% 51.71% 1.07%
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自基金合同
生效起至今
62.17% 1.53% 4.29% 0.48% 57.88% 1.05%
注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*60%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:本基金合同于 2020 年 7 月 25 日生效。
3.3 其他指标
注:无。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张燕
本基金基
金经理
2018年 1月 19
日
- 9 年
张燕,硕士研究生, 中国国籍,已取得
证券、基金从业资格。2011 年 7 月至 2015
年 5 月任职新华基金管理有限公司研究
部,担任基金经理助理兼研究员;2015
年5月至2016年11月任职中欧基金管理
有限公司事业部策略十组,担任基金经
理;2016 年 11 月至 2017 年 10 月任职中
国人寿养老保险股份有限公司投资中心,
担任高级权益投资经理。2017 年 10 月加
入中银国际证券股份有限公司,历任中银
证券健康产业灵活配置混合型证券投资
基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混
合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开
放灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,现任中银证券瑞益灵活配置混合型证
券投资基金、中银证券新能源灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基
金经理的任职日期为基金合同生效日期;
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控
制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,本基金管理人根据
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《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法律法规,建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交
易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照
制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,主要包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研
究支持,投资团队负责投资决策,交易室负责实施交易并实时监控,投资监督团队负责事前监督、
事中检查和事后稽核,对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控,保证了公平交易的
可操作、可稽核和可持续。
公司一直严格遵循公平交易相关规章制度,执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下,
报告期内,未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。
报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下(如:1 日内、3 日内、5 日内)公
司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明,本报告期内公司对各投资组
合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
进入三季度以来,国内外经济和疫情形势仍较复杂,以能源等为代表的上游原材料价格大幅
上涨,而下游地产在房住不炒的主基调下持续低迷,中游企业价格传导受阻盈利遭挤压;与此同
时高涨的 PPI 与不太强劲的经济复苏使得货币政策两头为难。两年多以来,市场的结构化行情演
绎愈发极致,但从价值投资的角度来看,还是有些板块个股处在估值极低、景气度相对改善的位
置,中长期看仍值得配置;新能源未来三年来看仍将是非常好的赛道,所以仍会审慎而积极地进
行权益配置。
报告期内,本基金积极稳健持股,偏好低估值价值股,行业方面配置较均衡,努力让基金持
有人获得稳健持续收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中银证券瑞益混合 A 基金份额净值为 2.4023 元,本报告期基金份额净值增长
率为 5.83%;同期业绩比较基准收益率为-2.20%。截至本报告期末中银证券瑞益混合 C 基金份额
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净值为 2.3572 元,本报告期基金份额净值增长率为 5.70%;同期业绩比较基准收益率为-2.20%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000
万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 75,795,280.63 76.78
其中:股票 75,795,280.63 76.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 21,568,315.08 21.85
8 其他资产 1,353,039.18 1.37
9 合计 98,716,634.89 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 61,319,652.83 64.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,827,084.00 6.11
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,645,368.00 1.72
M 科学研究和技术服务业 1,973,400.00 2.07
N 水利、环境和公共设施管理业 629.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,029,146.80 5.27
S 综合 - -
合计 75,795,280.63 79.45
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:
本基金投资范围未包括港股通投资股票,无相关投资政策。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 002407 多氟多 151,286 8,128,596.78 8.52
2 300568 星源材质 154,461 6,958,468.05 7.29
3 600733 北汽蓝谷 400,700 5,894,297.00 6.18
4 603711 香飘飘 329,800 4,772,206.00 5.00
5 600741 华域汽车 191,700 4,374,594.00 4.59
6 600104 上汽集团 201,600 3,846,528.00 4.03
7 002701 奥瑞金 563,200 3,593,216.00 3.77
8 300073 当升科技 43,100 3,538,510.00 3.71
9 002956 西麦食品 188,860 3,371,151.00 3.53
10 002202 金风科技 192,300 3,344,097.00 3.51
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,
本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性
风险以进行有效的现金管理。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本报告编制日前一年以内,本基金持有的“香飘飘”的发行主体香飘飘食品股份有限公司于
2021 年 7 月 20 日收到上海证券交易所《关于对香飘飘食品股份有限公司及时任董事会秘书邹勇
坚予以监管警示的决定》(上证公监函〔2021〕0101 号),经查,香飘飘食品股份有限公司于 2021
年 5 月 5 日公开发行 A股可转换公司债券有效期届满后,未及时披露未完成公开发行事项,相关
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信息披露存在明显滞后,违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)
第 2.1 条、第 2.3 条、第 7.5 条等有关规定,根据《股票上市规则》第 16.1 条和《上海证券交易
所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定,上海证券交易所对其给予监管警示。
本基金管理人将密切跟踪相关进展,在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。
本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,782.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,662.37
5 应收申购款 1,340,594.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,353,039.18
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 中银证券瑞益混合 A 中银证券瑞益混合 C
报告期期初基金份额总额 23,919,054.56 9,796,640.91
报告期期间基金总申购份额 25,936,685.40 6,850,392.37
减:报告期期间基金总赎回份额 17,775,698.53 8,872,146.45
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
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少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 32,080,041.43 7,774,886.83
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期末基金的管理人未未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、关于准予中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复
2、基金合同
3、托管协议
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
除第 6项在基金托管人处外,其余文件均在基金管理人的住所。
9.3 查阅方式
中银证券瑞益混合 2021 年第 3季度报告
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投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
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