东兴安盈宝货币市场基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:东兴基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 2页，共 12页
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10
月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 东兴安盈宝
基金主代码 002759
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年06月03日
报告期末基金份额总额 4,498,597,106.50份
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争超越业
绩比较基准的投资收益、实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观经济指标、
货币政策的研究，确定组合平均剩余到期期限；通过对各
期限各品种的流动性、收益性及信用水平的分析来确定组
合资产配置；通过对市场资金供给情况的分析，对组合平
均剩余期限及投资品种比例进行适当调整。在保证本金安
全与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合
型基金、股票型基金。
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 3页，共 12页
下属分级基金的交易代码 002759 002760
报告期末下属分级基金的
份额总额
2,399,512,644.64份 2,099,084,461.86份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
1.本期已实现收益 12,026,399.69 9,473,989.95
2.本期利润 12,026,399.69 9,473,989.95
3.期末基金资产净值 2,399,512,644.64 2,099,084,461.86
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现
收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东兴安盈宝A净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5029% 0.0033% 0.0894% 0.0000% 0.4135% 0.0033%
过去六个月 0.9546% 0.0025% 0.1779% 0.0000% 0.7767% 0.0025%
过去一年 2.0528% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 1.6979% 0.0022%
过去三年 6.4885% 0.0022% 1.0656% 0.0000% 5.4229% 0.0022%
过去五年 14.6803% 0.0030% 1.7753% 0.0000% 12.9050% 0.0030%
自基金合同
生效起至今
15.6199% 0.0029% 1.8919% 0.0000% 13.7280% 0.0029%
东兴安盈宝B净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5635% 0.0033% 0.0894% - 0.4741% 0.0033%
过去六个月 1.0758% 0.0025% 0.1779% - 0.8979% 0.0025%
东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 4页，共 12页
过去一年 2.2973% 0.0022% 0.3549% - 1.9424% 0.0022%
过去三年 7.2551% 0.0022% 1.0656% - 6.1895% 0.0022%
过去五年 16.0590% 0.0030% 1.7753% - 14.2837% 0.0030%
自基金合同
生效起至今
17.1020% 0.0029% 1.8919% - 15.2101% 0.0029%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 5页，共 12页
注：1、本基金基金合同生效日为 2016年 6月 3日，根据相关法律法规和基金合同，
本基金建仓期为基金合同生效之日起 6个月内；
2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
司马
义买
买提
先生
本基金基
金经理
2021-
04-27
- -
2011年10月至2014年3月任职于中信证
券股份有限公司；2015年4月至2017年2
月任职于粤开证券(原联讯证券)股份有
限公司；2017年3月至2019年1月任职于
九州证券股份有限公司固定收益资产管
理部，曾担任部门总经理职务，主要从
事固定收益投资、交易等工作；2019年1
月至2021年2月，任职于江信基金管理有
限公司金融市场总部，担任部门总经理，
主要从事固定收益研究相关工作。2021
年3月加入东兴证券股份有限公司基金
业务部。 现任东兴安盈宝货币市场基金
东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 6页，共 12页
基金经理、东兴兴利债券型证券投资基
金基金经理、东兴兴福一年定期开放债
券型证券投资基金基金经理、东兴兴瑞
一年定期开放债券型证券投资基金基金
经理、东兴兴财短债债券型证券投资基
金基金经理、东兴鑫远三年定期开放债
券型证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为
根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分
别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金
份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行
为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在
授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易
程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之
前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定
后，按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投
资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经
理协商分配，协商不一致则由投资总监决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流
程执行，由各基金经理给出询价区间，交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价
格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常
交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 7页，共 12页
我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日
内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投
资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未
直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法
律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
1、市场总结及展望
相较于第二季度，第三季度的债券市场整体波动加大。7月由于央行超预期进行了
一次全面降准的操作，市场做多的情绪被明显带动，长端利率下行幅度超过30BP。降准
后，国内由于输入性因素，新一轮的疫情开始蔓延，7月的经济数据开始出现全面的下
滑。政策的宽松与经济数据的下行二者相互印证并强化市场预期，债券市场的做多情绪
不断升温；8月中旬市场利率已经下行到了一个比较低的位置，但降准后市场衍生出来
的增量货币政策利好如进一步的降准、降息、降低LPR利率等频频落空，资金利率不降
反升。偏高的估值和未见下行的资金利率逐渐令市场多头位于较为不利的局面。资金利
率未能因降准而下一个台阶，投资者对于7月那一次降准的成色也开始有所质疑，从而
把更多的关注点放在了降准的另一面属性—宽信用之上。随着一系列宽信用政策的落
地，专项债发行提速以及今年底明年初形成实物工作量使得这种局面另利率市场陷入震
荡调整的格局。9月市场利率下行趋势进入尾声，资金市场整体维持紧平衡，8月底不到
1%的水平使得央行在9月以相对积极的态度进行短期的公开市场操作短期工具的投放。
综上，第三季度的行情主要分为两个阶段，先有宽松预期因降准而升温，后是市场过于
乐观宽松预期的修复。
展望第四季度，市场的核心驱动力大概率将重回经济基本面。市场对于宽信用的担
忧这七年以来始终存在，而我们更倾向于把这种担忧理解成对估值的恐高情绪。众所周
知，经济面临压力时利率下行是刺激经济恢复增长的主要手段，而利率下行到一定位置
时对于经济增长就会起到有利的作用，所以投资者在宽松政策和宽松政策落地后是否顺
利传递到实体经济之间总是摇摆不定的，这种情绪在2015年、2018年包括2019年都是市
场中时常会出现的。我们判断目前仅仅是经济下行的初期，社融仍在探底阶段，从政策
宽松到经济从新恢复较强的内生增长动能需要较长的时间，宏观基本面对于债券市场仍
然是较为有利的。另外，虽然三季度市场对于降准的预期已经有所减弱，但考虑到四季
东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 8页，共 12页
度共有2.45万亿的MLF到期，同时当前降准所带来的宽松信号也已经有所减弱，四季度
是否会进一步降准仍然存在较大的博弈空间。
2、投资策略和运作分析
第三季度，我们把握住了市场利率进一步下行的趋势，在前期加大力度配置收益性
价比较高的资产，在三季度货币基金收益普遍走低的情况下保持了较高的收益率。在三
季度后期资产收益性价比偏低的情况下，我们增加了短期信用债的配置占比，以此增厚
基金的边际收益。
第四季度，在市场利率存在阶段性调整可能性的情况下，我们将放缓资产配置节奏，
逐步缩短产品久期，为利率调整后期的配置最佳时机留足空间。
东兴基金作为本基金管理人，在兼顾流动性充裕、信用风险可控的前提下，努力提
升基金综合收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2021年7月1日起至2021年9月30日，本基金A类份额净值收益率为0.5029%，业绩比
较基准收益率为0.0894%，高于业绩比较基准0.4135%；本基金B类份额净值收益率为
0.5635%，业绩比较基准收益率为0.0894%，高于业绩比较基准0.4741%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额(元)
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 3,157,568,474.10 67.67
其中：债券 3,157,568,474.10 67.67
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,346,643,659.97 28.86
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 116,356,174.80 2.49
4 其他资产 45,557,530.46 0.98
5 合计 4,666,125,839.33 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％）
东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 9页，共 12页
号
1 报告期内债券回购融资余额 - 3.12
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 164,999,552.50 3.67
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 91
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 47.20 3.67
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 13.32 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 4.87 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 4.87 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 10页，共 12页
的浮动利率债
5 120天(含)—397天（含） 32.46 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 102.71 3.67
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 39,920,890.75 0.89
2 央行票据 - -
3 金融债券 170,137,583.96 3.78
其中：政策性金融债 170,137,583.96 3.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,620,430,324.48 36.02
6 中期票据 170,602,422.95 3.79
7 同业存单 1,156,477,251.96 25.71
8 其他 - -
9 合计 3,157,568,474.10 70.19
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 012103023 21大唐集SCP006 2,000,000 199,983,544.83 4.45
2 012102761 21华电股SCP003 1,500,000 150,012,725.17 3.33
3 112186269 21广州农村商业银行CD089 1,400,000 139,679,143.86 3.10
4 012100168 21京能电力SCP001 1,000,000 100,154,989.55 2.23
5 012101528 21首创集SCP001 1,000,000 100,078,460.57 2.22
6 012102153 21鄂联投SCP001 1,000,000 100,004,485.83 2.22
7 012102233 21华发集团SCP006 1,000,000 100,004,073.64 2.22
8 012102998 21华发集团SCP008 1,000,000 100,001,794.75 2.22
东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 11页，共 12页
9 012101914 21桂投资SCP003 1,000,000 100,001,730.31 2.22
10 112120237 21广发银行CD237 1,000,000 99,394,171.86 2.21
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1150%
报告期内偏离度的最低值 0.0068%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0690%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、
证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 17,084,930.46
4 应收申购款 28,472,600.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
东兴安盈宝货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 12页，共 12页
7 合计 45,557,530.46
§6
开放式基金份额变动
单位：份
东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
报告期期初基金份额总额 1,747,800,556.41 1,050,672,059.55
报告期期间基金总申购份额 15,929,745,774.28 2,622,333,989.95
报告期期间基金总赎回份额 15,278,033,686.05 1,573,921,587.64
报告期期末基金份额总额 2,399,512,644.64 2,099,084,461.86
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、东兴安盈宝货币市场基金基金合同
2、东兴安盈宝货币市场基金托管协议
3、东兴安盈宝货币市场基金2021年第3季度报告原文
9.2 存放地点
北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层
9.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.dxamc.cn）查
阅。
东兴基金管理有限公司
2021年10月27日
