对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
泓德添利货币A(003997)

泓德添利货币市场基金2021年第三季度报告




泓德添利货币市场基金 2021年第 3季度报告 2021年 09月 30日 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 泓德添利货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 2页,共 12页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 泓德添利货币 基金主代码 003997 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年05月04日 报告期末基金份额总额 185,633,871.51份 投资目标 在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动 性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收 益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状 况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结 合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水 平等因素,决定基金资产在债券、银行存款等各类 资产的配置比例,并适时进行动态调整。同时本基 金将综合运用利率预期策略、信用品种投资策略、 期限配置策略、收益增强策略、流动性管理策略等 多种投资策略,力争在保持基金资产安全性和较高 流动性的基础上,获取高于业绩比较基准的投资收 益。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低 泓德添利货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 3页,共 12页 风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德添利货币A 泓德添利货币B 下属分级基金的交易代码 003997 003998 报告期末下属分级基金的份额总 额 26,826,313.17份 158,807,558.34份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 泓德添利货币A 泓德添利货币B 1.本期已实现收益 139,277.35 796,244.21 2.本期利润 139,277.35 796,244.21 3.期末基金资产净值 26,826,313.17 158,807,558.34 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、所列数据截止到2021年9月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本 法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德添利货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.4160% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.0757% 0.0003% 过去 六个 月 0.8490% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.1722% 0.0005% 泓德添利货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 4页,共 12页 过去 一年 1.8516% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.5016% 0.0009% 过去 三年 6.3092% 0.0032% 4.0537% 0.0000% 2.2555% 0.0032% 自基 金合 同生 效起 至今 12.0627% 0.0043% 5.9585% 0.0000% 6.1042% 0.0043% 泓德添利货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.4770% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.1367% 0.0003% 过去 六个 月 0.9708% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.2940% 0.0005% 过去 一年 2.0964% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.7464% 0.0009% 过去 三年 7.0787% 0.0032% 4.0537% 0.0000% 3.0250% 0.0032% 自基 金合 同生 效起 至今 13.2547% 0.0043% 5.9585% 0.0000% 7.2962% 0.0043% 注:本基金收益分配是按日结转份额。








3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泓德添利货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 5页,共 12页 注:根据基金合同的约定,本基金建仓期为 6个月,截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基 金合同关于投资范围及投资限制规定。





§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 泓德添利货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 6页,共 12页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 毛静平 泓德裕康债券、泓德泓 利货币、泓德添利货币、 泓德裕丰中短债债券、 泓德裕瑞三年定开债 券、泓德裕和纯债债券 基金经理 2018- 09-12 - 5 年 硕士研究生,具有基金从 业资格,资管行业从业经 验10年,曾任本公司固定 收益投资部信用研究员, 阳光资产管理股份有限公 司信用研究员,毕马威华 振会计师事务所审计师。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交 易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度,受德尔塔病毒扩散影响,国内外疫情出现较大反复,在此背景之下,内外 需均有所减弱,但东南亚受疫情影响较大,出口替代效应下我国出口数据依然保持韧性, 带动制造业投资保持良好的势头,但除此之外需求端均表现疲弱,消费恢复不及预期, 房地产在政策严控之下景气度下降,基建投资托而不举,再加上能耗双控等影响下,工 业生产下滑,社会融资增速降至疫情前水平,经济增长呈显著放缓之势。 泓德添利货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 7页,共 12页 债券市场方面,降准是影响三季度主要因素。7月初超预期的全面降准使得10年期 国债收益率快速下行超20BP,随后8、9月份10年期国债收益率在2.8%-2.9%范围内小幅 震荡。信用债收益率下行幅度小于利率债,信用利差有所走阔。 报告期内采取短久期策略,主要配置高性价比存单、回购等资产,在着重满足安全 性和流动性的基础上提高组合的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德添利货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额 净值收益率为0.4160%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%;截至报告期末泓德添利货 币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.4770%,同期 业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 134,616,549.91 72.33 其中:债券 134,616,549.91 72.33 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 50,982,276.47 27.39 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 289,008.90 0.16 4 其他资产 220,943.92 0.12 5 合计 186,108,779.20 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.00 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 泓德添利货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 8页,共 12页 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 36 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 47 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 49.13 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 24.19 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 26.81 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 100.14 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 泓德添利货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 9页,共 12页 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 9,963,946.40 5.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,003,471.93 2.70 其中:政策性金融债 5,003,471.93 2.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 119,649,131.58 64.45 8 其他 - - 9 合计 134,616,549.91 72.52 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112010454 20兴业银行CD454 300,000 29,948,134.50 16.13 2 112109045 21浦发银行CD045 200,000 19,952,393.36 10.75 3 112106256 21交通银行CD256 200,000 19,907,678.54 10.72 4 112005181 20建设银行CD181 200,000 19,903,210.19 10.72 5 112003125 20农业银行CD125 100,000 9,986,016.52 5.38 6 112120046 21广发银行CD046 100,000 9,976,150.87 5.37 7 112106022 21交通银行CD022 100,000 9,975,547.60 5.37 8 219925 21贴现国债25 100,000 9,963,946.40 5.37 9 200314 20进出14 50,000 5,003,471.93 2.70 注:本基金本报告期末仅持有九只债券。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0234% 报告期内偏离度的最低值 -0.0174% 泓德添利货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 10页,共 12页 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0121% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金的债券投资采用摊余成法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或 商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折 价。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形如下: 2021年08月13日,20兴业银行CD454发行人兴业银行股份有限公司因违反信用信息 采集、提供、查询及相关管理规定被中国银行保险监督管理委员会罚款5万元。 2021年07月13日,21浦发银行CD045发行人上海浦东发展银行股份有限公司因监管 发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订不及时、信息系统管控有 效性不足、未向监管部门真实反映业务数据等被中国银行保险监督管理委员会罚款6920 万元。 2021年04月23日,21浦发银行CD045发行人上海浦东发展银行股份有限公司因2016 年5月至2019年1月,该行未按规定开展代销业务被中国银行保险监督管理委员会上海监 管局责令改正,并处罚款共计760万元。 2021年07月13日,21交通银行CD256、21交通银行CD022发行人交通银行股份有限公 司因理财业务和同业业务制度不健全、理财业务数据与事实不符、部分理财业务发展与 监管导向不符、理财业务风险隔离不到位等被中国银行保险监督管理委员会罚款4100 万元。 2021年08月13日,20建设银行CD181发行人中国建设银行股份有限公司因占压财政 存款或者资金、违反账户管理规定被中国人民银行警告,并处罚款388万元。 2021年01月19日,20农业银行CD125发行人中国农业银行股份有限公司因发生重要 信息系统突发事件未报告、制卡数据违规明文留存、生产网络及分行无线互联网络保护 不当、数据安全管理较粗放、存在数据泄露风险、网络信息系统存在较多漏洞、互联网 门户网站泄露敏感信息被中国银行保险监督管理委员会罚款420万元。 2020年12月07日,20农业银行CD125发行人中国农业银行股份有限公司因农业银行 收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、 泓德添利货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 11页,共 12页 住房公积金账户的年费和账户管理费(含小额账户管理费)被中国银行保险监督管理委 员会没收违法所得49.59万元和罚款148.77万元,罚没金额合计198.36万元。 2021年07月13日,20进出14发行人中国进出口银行因违规投资企业股权、个别高管 人员未经核准实际履职、监管数据漏报错报、违规向地方政府购买服务提供融资等被中 国银行保险监督管理委员会罚没7345.6万元。 在上述公告公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述 处罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未 发生改变。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 129,695.03 4 应收申购款 91,248.89 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 220,943.92 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 泓德添利货币A 泓德添利货币B 报告期期初基金份额总额 37,052,580.90 184,140,578.23 报告期期间基金总申购份额 58,715,709.48 807,318.45 报告期期间基金总赎回份额 68,941,977.21 26,140,338.34 报告期期末基金份额总额 26,826,313.17 158,807,558.34 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份 额 持有份额 份额占比 泓德添利货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 12页,共 12页 别 机 构 1 2021/07/01-2021/09/30 80,825,630.48 380,566.40 0.00 81,206,196.88 43.75% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,由于基金份额持有人占比相对集中,本基金 可能存在集中赎回甚至巨额赎回从而引起基金净值大幅波动的风险,甚至引发基金的流动性风险。本基金管理人将 审慎确认大额申购与大额赎回,有效防控产品流动性风险,在运作中保持合适的流动性水平,保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证券监督管理委员会批准泓德添利货币市场基金设立的文件


(2)《泓德添利货币市场基金基金合同》


(3)《泓德添利货币市场基金托管协议》


(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


(5)泓德添利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 地点为管理人地址:北京市西城区德胜门外大街125号 9.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件


(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司, 客户服务电话:4009-100-888





(3)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 2021年10月27日