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圆信永丰强化收益A(002932)

圆信永丰强化收益债券型证券投资基金2021年第三季度报告查看PDF公告




圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2021年 09月 30日 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页,共 16页 目录 §1


重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5


投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 15 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 15 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 15 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 15 §8


影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 15 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 15 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 16 §9


备查文件目录 ......................................................................................................................................... 16 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 16 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 16 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 16 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页,共 16页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。


§2


基金产品概况 基金简称 圆信永丰强化收益 基金主代码 002932 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07月27日 报告期末基金份额总额 2,797,265,048.90份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业 绩比较基准的投资收益。 投资策略 在控制风险的前提下,投资质地优秀、发展前景良 好、治理结构完善、财务状况良好的公司,根据本 基金的风险收益要求进行股票投资。 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势等因素,在严格控制风险的前提下, 根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比 例。在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础 上,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置, 并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,适 当参与股票市场投资,力争实现超越业绩比较基准 的投资收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页,共 16页 期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水 平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基 金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 强化收益A类 强化收益C类 下属分级基金的交易代码 002932 002933 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,787,418,874.55份 9,846,174.35份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 强化收益A类 强化收益C类 1.本期已实现收益 22,969,020.46 89,587.33 2.本期利润 -59,248,177.98 -245,819.96 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0221 -0.0221 4.期末基金资产净值 3,044,472,819.03 10,706,642.24 5.期末基金份额净值 1.0922 1.0874 注1:本期指2021年7月1日至2021年9月30日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用(例如,申购费、赎回费等),计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 强化收益A类净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 -1.86% 0.37% 1.87% 0.07% -3.73% 0.30% 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页,共 16页 月 过去 六个 月 1.11% 0.33% 3.21% 0.05% -2.10% 0.28% 过去 一年 5.69% 0.34% 5.58% 0.05% 0.11% 0.29% 过去 三年 24.60% 0.33% 16.00% 0.07% 8.60% 0.26% 过去 五年 32.43% 0.28% 20.09% 0.08% 12.34% 0.20% 自基 金合 同生 效起 至今 32.87% 0.28% 21.71% 0.08% 11.16% 0.20% 强化收益C类净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -1.96% 0.37% 1.87% 0.07% -3.83% 0.30% 过去 六个 月 0.91% 0.33% 3.21% 0.05% -2.30% 0.28% 过去 一年 5.30% 0.34% 5.58% 0.05% -0.28% 0.29% 过去 三年 23.21% 0.33% 16.00% 0.07% 7.21% 0.26% 过去 五年 29.90% 0.28% 20.09% 0.08% 9.81% 0.20% 自基 金合 同生 效起 30.24% 0.28% 21.71% 0.08% 8.53% 0.20% 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页,共 16页 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4


管理人报告 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页,共 16页 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李明 阳 本基金基金经理 2018- 01-03 - 7 年 北京大学软件工程(金融 管理方向)硕士,现任圆 信永丰基金管理有限公司 研究部总监。历任圆信永 丰基金管理有限公司研究 部研究员、总监助理、副 总监(主持工作)。 国籍: 中国,获得的相关业务资 格:基金从业资格证。 林铮 本基金基金经理 2020- 02-25 - 12 年 厦门大学经济学硕士,现 任圆信永丰基金管理有限 公司固收投资部总监。历 任厦门国贸集团投资研究 员,国贸期货宏观金融期 货研究员,海通期货股指 期货分析师,圆信永丰基 金管理有限公司专户投资 部副总监、固收投资部副 总监。国籍:中国,获得 的相关业务资格:基金从 业资格证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页,共 16页 报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本 公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理 人通过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资 行为,基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年3季度,在超预期降准、经济基本面偏弱、地方政府债券供给持续弱于预期 等因素影响下,二季度债券市场整体收益率下行明显,较上季度末中债10Y国债下行 20.02BP,10Y国开下行29BP。三季度初,在经济基本面趋弱的背景下,供给不足叠加流 动性宽松推动收益率下行的逻辑持续,而降准落地后,收益率下行加速。但随着央行持 续稳健的公开市场操作,叠加降息预期落空,短端利率逐步抬升,债券收益率整体维持 一个震荡状态。信用受不同板块,不同行业基本面影响,出现了较大分化:城投整体利 差回落;景气度较高的上游行业利差进一步回落;而受政策限制的房地产及相关行业, 由于基本面弱化,利差明显扩大。 权益方面,3季度大盘指数整体调整,上证指数下跌0.64%,深证成指下跌5.62%, 沪深300下跌6.85%。通胀相关的上游周期行业走势较好,医药,半导体等板块调整幅度 较大。 组合操作上,3季度债券配置上主要通过滚动配置性价比较高的资产通过息差来增 强组合收益,资质基本以高等级为主,期间随着收益率波动加大,适当对组合久期进行 调整。可转债方面,组合仍然选取性价比较高的个券配置,三季度内,随着转债整体上 涨,估值相对偏高,组合适当降低转债仓位。权益方面,重点配置了优质的消费品、科 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页,共 16页 技和制造业龙头企业,细分来看,我们在电子、工业软件、物联网、化工、建材、农业 等行业有较多的配置。 展望四季度,受通胀预期以及政策预期变动影响,短期利率继续下行空间有限,预 计未来利率将出现一定幅度调整,但整体上,随着经济基本面的走弱,远期对于债券市 场仍然较为有利,且政策短期未来大幅收紧的概率也不大,市场的调整仍将成为增厚债 券未来收益的机会。在经济基本面趋弱下,信用市场分化将持续,信用配置仍将以一定 安全边际为主,规避行业景气度趋弱且弱资质的主体,在基本面较好的主体中选取性价 比较好的标的进行配置。权益方面,我们将持续坚持价值投资理念,选取估值合理,且 具有长远增长空间的个股投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末强化收益A类基金份额净值为1.0922元,本报告期内,该类基金份额 净值增长率为-1.86%,同期业绩比较基准收益率为1.87%;截至报告期末强化收益C类基 金份额净值为1.0874元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.96%,同期业绩比 较基准收益率为1.87%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 609,160,473.63 17.03 其中:股票 609,160,473.63 17.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,784,215,617.92 77.86 其中:债券 2,784,215,617.92 77.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 129,840,554.77 3.63 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页,共 16页 7 银行存款和结算备付金合 计 13,221,005.25 0.37 8 其他资产 39,615,212.89 1.11 9 合计 3,576,052,864.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 573,500,375.54 18.77 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 25,200,558.09 0.82 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,459,540.00 0.34 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 609,160,473.63 19.94 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页,共 16页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002791 坚朗五金 853,479 117,242,410.2 3 3.84 2 002311 海大集团 1,425,982 96,111,186.80 3.15 3 600309 万华化学 777,358 82,982,966.50 2.72 4 300986 志特新材 1,369,987 61,375,417.60 2.01 5 300628 亿联网络 732,740 59,535,125.00 1.95 6 603236 移远通信 351,779 57,090,213.91 1.87 7 600426 华鲁恒升 1,019,660 33,577,403.80 1.10 8 601012 隆基股份 243,550 20,088,004.00 0.66 9 603363 傲农生物 2,351,330 19,962,791.70 0.65 10 603737 三棵树 163,660 16,366,000.00 0.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 11,638,551.50 0.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 463,203,200.00 15.16 其中:政策性金融债 271,718,000.00 8.89 4 企业债券 839,046,850.00 27.46 5 企业短期融资券 624,181,000.00 20.43 6 中期票据 620,524,100.00 20.31 7 可转债(可交换债) 225,621,916.42 7.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,784,215,617.92 91.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页,共 16页 号 值比例(%) 1 2128025 21建设银行二级01 1,060,000 104,664,400. 00 3.43 2 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,970,000.0 0 3.27 3 2128028 21邮储银行二级01 880,000 86,820,800.0 0 2.84 4 122358 15际华03 600,000 60,600,000.0 0 1.98 5 132100093 21鲁能源GN005(碳中 和债) 570,000 56,732,100.0 0 1.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同约定,本基金不参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相 关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体除21建设银行二级01 (2128025.IB)的发行主体中国建设银行股份有限公 司、21邮储银行二级01(2128028.IB)的发行主体中国邮政储蓄银行股份有限公司外没有 被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2021年8月13日,中国建设银行股份有限公司因占压财政存款或者资金、违反账户 管理规定,被中国人民银行出具行政处罚(银罚字[2021]22号),警告并处罚款388万 元。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页,共 16页 2020年12月25日,中国邮政储蓄银行股份有限公司因同业投资业务接受第三方金融 机构信用担保等多项违法违规行为,被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚(银 保监罚决字[2020]72号),罚款4550万元。 2021年6月22日,中国邮政储蓄银行股份有限公司因违规向部分客户收取唯一账户 年费和小额账户管理费等多项违法违规行为,被中国银行保险监督管理委员会出具行政 处罚(银保监罚决字[2021]23号),没收违法所得11.40万元,罚款437.68万元,罚没 合计49.08万元。 2021年8月13日,中国邮政储蓄银行股份有限公司因违反账户管理规定,被中国人 民银行出具行政处罚(银罚字[2021]16号),警告并处罚款600万元。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 179,347.83 2 应收证券清算款 8,404,806.46 3 应收股利 - 4 应收利息 31,029,413.08 5 应收申购款 1,645.52 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 39,615,212.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 17,080,500.00 0.56 2 110053 苏银转债 16,112,880.00 0.53 3 110051 中天转债 15,507,780.00 0.51 4 128081 海亮转债 14,928,000.00 0.49 5 113044 大秦转债 11,818,240.00 0.39 6 128119 龙大转债 10,993,684.52 0.36 7 110056 亨通转债 9,900,800.00 0.32 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 14页,共 16页 8 113542 好客转债 9,826,180.00 0.32 9 128108 蓝帆转债 9,452,870.00 0.31 10 127013 创维转债 8,237,580.00 0.27 11 128066 亚泰转债 8,004,920.00 0.26 12 110059 浦发转债 7,793,250.00 0.26 13 110062 烽火转债 7,779,600.00 0.25 14 110075 南航转债 6,100,000.00 0.20 15 113598 法兰转债 5,715,570.00 0.19 16 110068 龙净转债 5,026,880.00 0.16 17 110047 山鹰转债 4,373,030.00 0.14 18 113620 傲农转债 4,303,600.00 0.14 19 113042 上银转债 4,153,200.00 0.14 20 128075 远东转债 3,888,640.00 0.13 21 123091 长海转债 3,852,600.00 0.13 22 127020 中金转债 3,592,800.00 0.12 23 113033 利群转债 3,285,358.20 0.11 24 128107 交科转债 3,172,400.00 0.10 25 128131 崇达转2 2,671,500.00 0.09 26 113578 全筑转债 2,469,250.00 0.08 27 110073 国投转债 2,070,900.00 0.07 28 123099 普利转债 1,809,879.00 0.06 29 128117 道恩转债 1,798,940.00 0.06 30 113037 紫银转债 1,739,129.70 0.06 31 110067 华安转债 1,459,380.00 0.05 32 113607 伟20转债 1,277,900.00 0.04 33 113602 景20转债 1,178,900.00 0.04 34 113043 财通转债 1,129,200.00 0.04 35 128071 合兴转债 1,104,855.00 0.04 36 123104 卫宁转债 1,074,960.00 0.04 37 110063 鹰19转债 1,074,420.00 0.04 38 113516 苏农转债 1,044,090.00 0.03 39 113036 宁建转债 964,080.00 0.03 40 127012 招路转债 890,000.00 0.03 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 15页,共 16页 41 127024 盈峰转债 800,310.00 0.03 42 128057 博彦转债 625,100.00 0.02 43 123105 拓尔转债 618,650.00 0.02 44 128125 华阳转债 518,200.00 0.02 45 127005 长证转债 502,080.00 0.02 46 128137 洁美转债 253,420.00 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 强化收益A类 强化收益C类 报告期期初基金份额总额 2,495,548,432.90 11,322,157.91 报告期期间基金总申购份额 832,832,311.86 1,327,795.48 减:报告期期间基金总赎回份额 540,961,870.21 2,803,779.04 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 2,787,418,874.55 9,846,174.35 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 16页,共 16页 别 20%的时间区间 机 构 1 20210930-20210 930 386,863,072.93 183,991,720.33 0.00 570,854,793.26 20.41% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰强化收益债券型证券投资基金设立的文件;


2、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》;


3、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金托管协议》;


4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;


5、基金管理人业务资格批件、营业执照;


6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。





咨询电话:4006070088





公司网址:http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2021年10月27日