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汇安稳裕债券(005212)

汇安稳裕债券型证券投资基金2021年第三季度报告查看PDF公告

 
 
汇安稳裕债券型证券投资基金 
2021 年第 3 季度报告 
 
2021 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日 
汇安稳裕债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 
第 2 页 共13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1日起至 2021 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安稳裕债券 基金主代码 005212


交易代码 005212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 27 日 报告期末基金份额总额 429,403,954.88 份 投资目标 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积 极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长 的投资收益。 投资策略 本基金投资策略主要包括债券投资策略、资产配置策 略、股票投资策略、国债期货投资策略、权证投资策 略等。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风 险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 4,032,992.58 2.本期利润 3,675,710.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0085 4.期末基金资产净值 449,975,925.16 5.期末基金份额净值 1.0479 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.80% 0.19% 0.08% 0.13% 0.72% 0.06% 过去六个月 0.26% 0.15% 0.85% 0.12% -0.59% 0.03% 过去一年 3.51% 0.15% 2.69% 0.13% 0.82% 0.02% 过去三年 10.53% 0.21% 8.67% 0.13% 1.86% 0.08% 自基金合同 生效起至今 16.90% 0.25% 9.03% 0.13% 7.87% 0.12%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张昆 固定收益 投资部高 级经理、 本基金的 基金经理 2021 年 4 月 21 日 - 5 年 张昆先生,清华大学 金融学硕士研究生,5 年证券、基金行业从 业经历。曾任雅利(上 海)资产管理有限公 司固定收益投资部投 资经理;凯石基金管 汇安稳裕债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5 页 共13 页


理有限公司投资四部 总监。2020 年 2 月加 入汇安基金管理有限 责任公司,担任固定 收益投资部高级经理 一职。2020 年 9 月 23 日至今,任汇安裕鑫 12 个月定期开放纯债 债券型发起式证券投 资基金基金经理; 2020 年 9 月 23 日至 今,任汇安恒鑫 12 个 月定期开放纯债债券 型发起式证券投资基 金基金经理;2020 年 12 月 23 日至今,任汇 安恒利39个月定期开 放纯债债券型证券投 资基金基金经理; 2021年2月2日至今, 任汇安嘉盈一年持有 期债券型证券投资基 金基金经理;2021 年 1 月 12 日至今,任汇 安盛鑫三年定期开放 纯债债券型发起式证 券投资基金基金经 理;2021 年 4 月 21 日 至今,任汇安稳裕债 券型证券投资基金基 金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行 业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益 的行为。 汇安稳裕债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6 页 共13 页


4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,国内经济基本面呈现类滞胀特征,一方面,内需相对疲软,受疫情、自然灾害及 可支配收入增幅较低的影响,社会零售消费品总额两年平均增幅低于往年同期水平,同时,地产 投资及销售出现下滑拐点,基建投资呈现托而不举的特征,外向型制造业相对较强,但整体制造 业投资增速维持低位;另一方面,全球疫情和碳减排背景下形成了明显的供给瓶颈,部分大宗商 品和海运价格不断冲击高位,挤压国内中下游企业的盈利,但整体物价水平的传导或仍缓慢。 政策面上,货币政策维持灵活精准、合理适度,尽管美联储引导 taper 预期的脚步渐近,但 中国央行仍旧保持政策定力,以我为主,保持流动性合理充裕,资金价格维持相对低位,随着增 强信贷总量增长的稳定性的政策实施,社融增速及 M2 的下行速率将减缓并触底回升。当前政策端 将强调跨周期设计,以国内经济状况和物价走势为重心,货币政策将在维持宏观杠杆率基本稳定 的同时给予实体经济以充裕的货币支持,财政政策在继续提质增效的同时将更为积极,产业政策 加强供给端结构性调节,纾解当前经济运行中遭遇的供应瓶颈,经济的类滞胀特征将有所缓和。 报告期内,债券市场收益率呈现先下后上的 V型走势,本基金积极利用处于低位的资金利率, 采用套息策略提升组合收益。个别房地产公司资金链接近断裂,配置资金转向安全品种,包括受 益于大宗商品价格上涨的周期性行业,信用债市场分层加剧,本基金一贯坚持以信用基本面精选 个券的策略,仍可在严控信用风险的前提下获取合理回报。转债市场因债券无风险利率处于低位 汇安稳裕债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7 页 共13 页


而体现相对优势,转债整体估值抬升至历史相对高位,本季度转债指数表现大幅好于沪深 300 指 数,本基金将继续侧重投资于偏债型和平衡型转债,精选个券,在控制下行风险的前提下获取收 益。权益市场延续结构性行情,持续过万亿的日成交量下热点切换频繁,大宗商品价格上涨趋势 下周期板块表现突出,以大消费为代表的核心资产正逐步进入价值区间,同时先进制造业中仍有 不少估值合理的可选标的,本基金延续均衡的股票配资风格,兼顾政策鼓励与产业发展方向、企 业核心竞争力与景气度、市值空间与当前估值水平,从追求稳健收益的投资目的出发,谨慎控制 整体权益仓位,相对均衡的配置于不同风格与行业,并更加注重自下而上发现超额收益的投资机 会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0479 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.80%,业绩 比较基准收益率为 0.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 49,220,707.39 8.32 其中:股票


49,220,707.39 8.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


525,701,813.47 88.82 其中:债券


485,583,813.47 82.05 资产支持证券


40,118,000.00 6.78 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


9,528,718.32 1.61 汇安稳裕债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8 页 共13 页


8 其他资产


7,391,880.37 1.25 9 合计





591,843,119.55


100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 41,659,047.39 9.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 782,560.00 0.17 J 金融业 1,513,500.00 0.34 K 房地产业 2,557,200.00 0.57 L 租赁和商务服务业 2,708,400.00 0.60 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 49,220,707.39 10.94


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。


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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002008 大族激光 90,000 3,404,700.00 0.76 2 600585 海螺水泥 80,000 3,264,000.00 0.73 3 600276 恒瑞医药 64,913 3,260,579.99 0.72 4 603596 伯特利 64,300 2,877,425.00 0.64 5 002236 大华股份 120,000 2,846,400.00 0.63 6 002557 洽洽食品 60,000 2,788,800.00 0.62 7 002027 分众传媒 370,000 2,708,400.00 0.60 8 000002 万科 A 120,000 2,557,200.00 0.57 9 300395 菲利华 50,000 2,488,000.00 0.55 10 603298 杭叉集团 151,800 2,447,016.00 0.54 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 26,940,600.00 5.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,822,000.00 13.52 其中:政策性金融债 30,882,000.00 6.86 4 企业债券 227,231,500.00 50.50 5 企业短期融资券 20,074,000.00 4.46 6 中期票据 106,942,500.00 23.77 7 可转债(可交换债) 43,573,213.47 9.68 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 485,583,813.47 107.91


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 汇安稳裕债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10 页 共13 页


1 155569 19 碧地 02 350,000 35,066,500.00 7.79 2 210205 21 国开 05 300,000 30,882,000.00 6.86 3 2128027 21 招商银行小微债 03 300,000 29,940,000.00 6.65 4 101801534 18 德泰 MTN001 300,000 29,784,000.00 6.62 5 019658 21 国债 10 270,000 26,940,600.00 5.99





5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 137537 逸锟 16A1 200,000 20,008,000.00 4.45 2 137336 诚悦 02 优 100,000 10,104,000.00 2.25 3 168034 君美 2 优 100,000 10,006,000.00 2.22 注:本基金本报告期末仅持有以上 3只资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 汇安稳裕债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11 页 共13 页


5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 47,765.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,344,114.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,391,880.37 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元)


占基金资产净值比例(%) 1 128035 大族转债 8,700,480.00 1.93 2 113606 荣泰转债 5,398,822.00 1.20 3 113043 财通转债 4,705,376.40 1.05 4 132018 G 三峡 EB1 2,616,800.00 0.58 5 113542 好客转债 2,615,275.60 0.58 6 113602 景 20 转债 2,357,800.00 0.52 7 128135 洽洽转债 2,333,200.00 0.52 8 128023 亚太转债 1,844,146.80 0.41 9 123090 三诺转债 1,513,869.20 0.34 10 128137 洁美转债 1,267,860.26 0.28 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 汇安稳裕债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12 页 共13 页


5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 428,685,914.41 报告期期间基金总申购份额 95,885,511.55 减:报告期期间基金总赎回份额 95,167,471.08 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 429,403,954.88 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20210701-20210930 152,517,009.83 95,885,511.55 95,164,636.47 153,237,884.91 35.69% 汇安稳裕债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13 页 共13 页


2 20210701-20210930 123,713,361.25 0.00 0.00 123,713,361.25 28.81% 3 20210701-20210930 152,432,032.40 0.00 0.00 152,432,032.40 35.50% 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况,投资人在投资本基金时,可能 面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持 续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运 作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护中小投资者利益。


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安稳裕债券型证券投资基金募集的文件 2、汇安稳裕债券型证券投资基金基金合同 3、汇安稳裕债券型证券投资基金托管协议 4、汇安稳裕债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在规定报刊及规定网站上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层 上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支 付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2021 年 10 月 27 日