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汇安丰恒混合A(003845)

汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告查看PDF公告

 
 
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 
2021 年第 3 季度报告 
 
2021 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日 
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 
第 2 页 共14 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1日起至 2021 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安丰恒混合 基金主代码 003845 交易代码 003845 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 13 日 报告期末基金份额总额 168,223,083.78 份 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争 实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略,进行积极 主动的股票投资和债券投资,把握中国经济增长 和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争 实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投 资策略、债券投资策略、股指期货和国债期货投 资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期 风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水 平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型 基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安丰恒混合 A 汇安丰恒混合 C 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3 页 共14 页


下属分级基金的交易代码 003845 003846 报告期末下属分级基金的份额总额 168,179,359.49 份 43,724.29 份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30 日 ) 汇安丰恒混合 A 汇安丰恒混合 C 1.本期已实现收益 1,901,648.64 3,265.59 2.本期利润 1,776,565.34 4,167.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0106 0.0100 4.期末基金资产净值 163,945,227.47 46,377.27 5.期末基金份额净值 0.9748 1.0607 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安丰恒混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.09% 0.22% -2.66% 0.60% 3.75% -0.38% 过去六个 月 4.49% 0.20% -0.49% 0.55% 4.98% -0.35% 过去一年 7.03% 0.18% 5.29% 0.61% 1.74% -0.43% 过去三年 6.92% 0.47% 28.96% 0.67% -22.04% -0.20% 自基金合 同生效起 至今 -2.52% 0.67% 32.53% 0.62% -35.05% 0.05% 汇安丰恒混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 1.15% 0.22% -2.66% 0.60% 3.81% -0.38% 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4 页 共14 页


月 过去六个 月 4.53% 0.20% -0.49% 0.55% 5.02% -0.35% 过去一年 7.02% 0.18% 5.29% 0.61% 1.73% -0.43% 过去三年 16.52% 0.54% 28.96% 0.67% -12.44% -0.13% 自基金合 同生效起 至今 6.07% 0.71% 32.53% 0.62% -26.46% 0.09%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5 页 共14 页


注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张再奇 固定收 益投资 部高级 经理、本 基金的 基金经 理 2019 年 4 月 17 日 2021 年 7 月 30 日 6 年 张再奇,中国人民大学金融学学士、 数学与应用数学学士,美国福 特汉 姆大学金融学硕士,6年证券、基金 行业从业经历, 曾任东兴证券固定 收益部交易员、投资助理。2017 年 11 月加入汇安基金管理有限责任 公司固定收益投资部。2019 年 11 月 19 日至 2021 年 2 月 2 日,任汇安丰 融灵活配置混合型证券投资基金基 金经理;2019 年 2 月 28 日至 2021 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6 页 共14 页


年 7月 30 日,任汇安嘉汇纯债债券 型证券投资基金基金经理;2019 年 4 月 17 日至 2021 年 7 月 30 日,任 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资 基金基金经理;2019 年 12 月 27 日 至 2021 年 7 月 30 日,任汇安中债- 广西壮族自治区公司信用类债券指 数证券投资基金基金经理。 金鸿峰 多策略 投资部 高级经 理、本基 金的基 金经理 2021 年 7 月 13 日 - 5 年 金鸿峰女士,中央财经大学国防经 济学硕士研究生,5年证券、基金行 业从业经历。曾任北京市农产品电 子商务公司市场部经理,2016 年 5 月加入汇安基金管理有限责任公 司,现任多策略投资部基金经理。 2021 年 7 月 13 日至今,任汇安中债 -广西壮族自治区公司信用类债券 指数证券投资基金基金经理;2021 年 7 月 13 日至今,任汇安嘉汇纯债 债券型证券投资基金基金经理; 2021 年 7 月 13 日至今,任汇安丰恒 灵活配置混合型证券投资基金基金 经理;2021 年 7 月 23 日至今,任汇 安嘉源纯债债券型证券投资基金基 金经理;2021 年 7 月 23 日至今,任 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 基金经理;2021 年 7 月 28 日至今, 任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基 金基金经理;2021年7月28日至今, 任汇安鼎利纯债债券型证券投资基 金基金经理;2021 年 8 月 4 日至今, 任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基 金基金经理;2021 年 8 月 4 日至今, 任汇安裕和纯债债券型证券投资基 金基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从 行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7 页 共14 页


的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 地产调控政策收紧,三季度房地产市场降温,销售额和投资额存在下行压力,用地产推动经 济的概率不大。煤炭供给短缺推升煤炭价格,能耗双控、限电限产引发市场对能源短缺的关注; 同时今年大概率会出现冷冬,对能源的需求将进一步抬升,供需缺口拉大将导致能源价格再度抬 升,这会在一定程度上推升 PPI 和 CPI,但是上游价格上涨,成本上升,价格压力又很难向下游 传导,因此 PPI 和 CPI 分化会加剧。跨周期调节,专项债加速发行都将有助于基建发力,但也需 要观察原材料的价格走势,如果原材料价格上涨过多,基建盈利性走弱也会减缓实物工作量的形 成节奏。疫情反复虽然对经济增长有所抑制,但考虑到国家对疫情有效控制,因此疫情对经济的 抑制作用比较有限。 人民币近期对美元保持稳定,总体在 6.45 上下波动。人民币走强,短期对经济冲击不大,中 长期来看,人民币走强,中国出口价格上涨,出口将承压。央行三季度调查问卷:企业家调查显 示国内订单指数回落至 51.1,出口订单指数回落至 49.4,内外需都出现了放缓的趋势。居民可支 配收入无上涨态势,消费整体疲弱,进一步提升的可能性不高。 总体上经济稳增长的节奏放缓,宽信用预期加强,全球商品价格上涨加强通胀压力,上述因 素将导致风险偏好进一步提升,债市重回底部的可能性较低,债券收益率将呈现区间震荡格局, 信用债以持有到期为主,但是需要时时关注持仓主体的信用情况,重点关注债务压力、债务的滚 续能力等,要注意防范个体风险。利率债可以根据市场情况调整配置策略,市场有回调的时候可 以考虑买入,以获取资本利得。股市有合适机会可以适当买入。 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8 页 共14 页


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安丰恒混合 A基金份额净值为 0.9748 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.09%,同期业绩比较基准收益率为-2.66%;截至本报告期末汇安丰恒混合 C基金份额净值为 1.0607 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.15%,同期业绩比较基准收益率为-2.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 35,086,871.54 21.35 其中:股票


35,086,871.54 21.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


24,255,688.00 14.76 其中:债券


24,255,688.00 14.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


104,341,288.72 63.49 8 其他资产


661,280.85 0.40 9 合计





164,345,129.11


100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 188,346.00 0.11 B 采矿业 473,303.00 0.29 C 制造业 8,480,433.68 5.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,707,823.43 4.09 E 建筑业 335,019.88 0.20 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9 页 共14 页


F 批发和零售业 112,049.00 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 455,830.60 0.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,054,390.45 1.25 J 金融业 15,057,570.30 9.18 K 房地产业 418,558.00 0.26 L 租赁和商务服务业 315,252.00 0.19 M 科学研究和技术服务业 234,726.00 0.14 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 5,420.00 0.00 Q 卫生和社会工作 187,960.20 0.11 R 文化、体育和娱乐业 60,189.00 0.04 S 综合 - - 合计 35,086,871.54 21.40 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002142 宁波银行 312,900 10,998,435.00 6.71 2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.84 3 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.95 4 600519 贵州茅台 400 732,000.00 0.45 5 600036 招商银行 11,300 570,085.00 0.35 6 601318 中国平安 10,300 498,108.00 0.30 7 000858 五粮液 1,900 416,841.00 0.25 8 000333 美的集团 4,700 327,120.00 0.20 9 601012 隆基股份 3,500 288,680.00 0.18 10 300059 东方财富 7,560 259,837.20 0.16 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。


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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 14,169,688.00 8.64 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,086,000.00 6.15 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 24,255,688.00 14.79


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 102000139 20滨江房产MTN001 100,000 10,086,000.00 6.15 2 155066 18 中储 02 100,000 10,031,000.00 6.12 3 1624001 16如东棚改项目债 100,000 4,059,000.00 2.48 4 143161 17 电投 06 800 79,688.00 0.05 注:本基金本报告期末仅持有上述 4只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11 页 共14 页


5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 2021-05-21,招商银行股份有限公司:为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品 出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产,公开处罚,罚款 7170 万元。 2021-07-21,宁波银行股份有限公司:违反反洗钱管理规定,违反反洗钱法,违规经营,给 予警告,并处罚款 286.2 万元。 2021-07-13,宁波银行股份有限公司:违规经营,涉嫌违反法律法规,违反规定办理经常项 目外汇业务,违反规定办理资本项目资金收付,责令改正,罚款100万元,没收违法所得1048476.65 元。 2021-06-11,宁波银行股份有限公司:违规销售或推介,未按规定报送有关报告、报表、文件 和资料,保险业务违规,代理销售保险不规范,罚款人民币 25 万元,并责令该行对相关直接责任 人员给予纪律处分。 除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,306.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 654,331.73 5 应收申购款 2,642.75 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12 页 共14 页


6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 661,280.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600905 三峡能源 6,299,875.22 3.84 新股锁定 2 601728 中国电信 1,556,343.45 0.95 新股锁定


5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇安丰恒混合 A 汇安丰恒混合 C 报告期期初基金份额总额 168,179,579.00 1,875,522.31 报告期期间基金总申购份额 21,645.12 595,145.21 减:报告期期间基金总赎回份额 21,864.63 2,426,943.23 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 168,179,359.49 43,724.29 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13 页 共14 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210701-20210930 84,008,393.68 0.00 0.00 84,008,393.68 49.94% 2 20210701-20210930 84,125,266.30 0.00 0.00 84,125,266.30 50.01% 个人 - - - - - - -








产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况,投资人在投资本基金 时,可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性风 险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风 险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护中小投资者利益。


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在规定报刊及规定网站上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 14 页 共14 页


上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支 付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2021 年 10 月 27 日