泰康薪意保货币市场基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
泰康薪意保货币 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康薪意保货币
交易代码 001477
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 19日
报告期末基金份额总额 6,594,403,762.80份
投资目标
在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，
通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收
益。
投资策略
在深入研究宏观经济、货币政策等基础上，分析判断利
率及收益率曲线走势、各类投资品种的收益性及流动性
等特征，据此确定组合大类资产及各品种投资，对组合
进行积极管理。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动
性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型
基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
泰康薪意保货
币 A
泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E
下属分级基金的交易代码 001477 001478 002546
报告期末下属分级基金的份额总额
731,565,622.8
1份
4,625,267,202.7
0份
1,237,570,937.2
9份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ）
泰康薪意保货币
A
泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E
1. 本期已实现收益 3,823,290.85 35,339,088.51 6,546,954.26
2．本期利润 3,823,290.85 35,339,088.51 6,546,954.26
3．期末基金资产净值 731,565,622.81 4,625,267,202.70 1,237,570,937.29
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康薪意保货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.5035% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.1632% 0.0017%
过去六个
月
1.0020% 0.0012% 0.6768% 0.0000% 0.3252% 0.0012%
过去一年 2.1347% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.7847% 0.0012%
过去三年 6.8742% 0.0017% 4.0537% 0.0000% 2.8205% 0.0017%
过去五年 14.9567% 0.0028% 6.7537% 0.0000% 8.2030% 0.0028%
自基金合
同生效起
至今
19.0578% 0.0029% 8.4921% 0.0000% 10.5657% 0.0029%
注：本基金收益分配按日结转份额。
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泰康薪意保货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.5643% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.2240% 0.0017%
过去六个
月
1.1236% 0.0012% 0.6768% 0.0000% 0.4468% 0.0012%
过去一年 2.3800% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 1.0300% 0.0012%
过去三年 7.6470% 0.0017% 4.0537% 0.0000% 3.5933% 0.0017%
过去五年 16.3439% 0.0028% 6.7537% 0.0000% 9.5902% 0.0028%
自基金合
同生效起
至今
20.8630% 0.0029% 8.4921% 0.0000% 12.3709% 0.0029%
注：本基金收益分配按日结转份额。
泰康薪意保货币 E
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.5035% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.1632% 0.0017%
过去六个
月
1.0019% 0.0012% 0.6768% 0.0000% 0.3251% 0.0012%
过去一年 2.1345% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.7845% 0.0012%
过去三年 6.9779% 0.0017% 4.0537% 0.0000% 2.9242% 0.0017%
过去五年 15.2465% 0.0029% 6.7537% 0.0000% 8.4928% 0.0029%
自基金合
同生效起
至今
16.4001% 0.0028% 7.3270% 0.0000% 9.0731% 0.0028%
注：本基金收益分配按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2015年 06月 19日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蒋利娟
本基金基金
经理、公募
2015年 6
月 19日
- 13
蒋利娟于 2008年 7月加入泰康资
产，历任集中交易室交易员，固定
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事业部固定
收益投资负
责人
收益投资部流动性投资经理、固定
收益投资经理，固定收益投资中心
固定收益投资经理。现任公募事业
部固定收益投资负责人。2015年 6
月 19日至今担任泰康薪意保货币
市场基金基金经理。2015年 9月 23
日至 2020年 1月 6日担任泰康新回
报灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。2015年 12月 8日至 2016
年 12月 27日担任泰康新机遇灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理。2016年 2月 3日至今担任泰康
稳健增利债券型证券投资基金基金
经理。2016年 6月 8日至今担任泰
康宏泰回报混合型证券投资基金基
金经理。2017年 1月 22日至今担
任泰康金泰回报 3个月定期开放混
合型证券投资基金基金经理。2017
年6月15日至今担任泰康兴泰回报
沪港深混合型证券投资基金基金经
理。2017年 8月 30日至 2019年 5
月 9日担任泰康年年红纯债一年定
期开放债券型证券投资基金基金经
理。2017年 9月 8日至 2020年 3
月 26日担任泰康现金管家货币市
场基金基金经理。2018年 5月 30
日至今担任泰康颐年混合型证券投
资基金基金经理。2018年 6月 13
日至今担任泰康颐享混合型证券投
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资基金基金经理。2018年 8月 24
日至 2020年 1月 14日担任泰康弘
实 3个月定期开放混合型发起式证
券投资基金基金经理。2019年 12
月 25日至 2021年 1月 11日担任泰
康润和两年定期开放债券型证券投
资基金基金经理。2020年 5月 20
日至今担任泰康招泰尊享一年持有
期混合型证券投资基金基金经理。
2021年 4月 7日至今担任泰康合润
混合型证券投资基金基金经理。
2021年 6月 2日至今担任泰康浩泽
混合型证券投资基金基金经理。
任慧娟
本基金基金
经理
2015年 12
月 9日
- 14
任慧娟于2015年8月加入泰康资产
管理有限责任公司，现担任公募事
业部固定收益投资经理。2007年 7
月至2008年7月在阳光财产保险公
司资金运用部统计分析岗工作，
2008年 7月至 2011年 1月在阳光
保险集团资产管理中心历任风险管
理岗、债券研究岗，2011年 1月起
任固定收益投资经理，至 2015年 8
月在阳光资产管理公司固定收益部
投资部任高级投资经理。2015年 12
月 9日至今担任泰康薪意保货币市
场基金基金经理。2016年 5月 9日
至今担任泰康新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2016年
7月 13日至今担任泰康恒泰回报灵
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活配置混合型证券投资基金基金经
理。2016年 8月 24日至今担任泰
康丰盈债券型证券投资基金基金经
理。2016年 12月 21日至 2019年 5
月 8日担任泰康策略优选灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
2017年 9月 8日至今担任泰康现金
管家货币市场基金基金经理。2020
年6月30日至今担任泰康申润一年
持有期混合型证券投资基金基金经
理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，三季度经济下行压力有所加大，内需和出口走势分化。出口在中国供应链优
势下，增速一直维持高位，但内需下滑较为明显，主要体现在受疫情影响严重的消费、以及受调
控政策影响的地产销售和投资。基建和制造业相对较为稳定，但制造业在需求下行、成本压力抬
升的背景下，盈利开始承压。在能源双控的背景下，不少上游价格持续上涨，带动 PPI向上超预
期，CPI则继续处于低位相对平稳的走势中。在这一环境下，实体的融资需求继续偏弱，叠加地
产行业的政策限制，社融增速有所下行。
债券市场方面，三季度收益率震荡下行，10Y国债和国开分别下行了 22和 30bp。7月份的超
预期降准是三季度行情的核心驱动力，证伪了市场此前关于货币政策可能的收紧预期。此后，经
济下行压力逐步显现，也对债券市场形成支撑。但流动性并未随着降准而有进一步宽松，资金利
率在降准前面保持相对稳定，收益率曲线走向平坦化。8-9月由于美债上行、债券供给边际加快、
理财净值化转型加速等原因，收益率整体呈现区间窄幅震荡的走势；信用债收益率由于事件冲击
和理财整改而有所波动。
报告期内，本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产，保持适度杠杆，
并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康薪意保 A基金净值收益率为 0.5035%；截至本报告期末泰康薪意保 B基
金净值收益率为 0.5643%；截至本报告期末泰康薪意保 E基金净值收益率为 0.5035%；同期业绩比
较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 2,445,158,980.88 30.94
其中：债券 2,445,158,980.88 30.94
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
2,072,529,381.00
26.22
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
3,006,748,018.63 38.04
4 其他资产 378,958,899.18 4.79
5 合计 7,903,395,279.69 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 11.19
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 1,298,453,542.29 19.69
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内 41.35
19.69
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 3.03 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 40.19 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天（含） 34.34 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 118.92 19.69
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 330,796,744.93 5.02
其中：政策性金融债 330,796,744.93 5.02
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 899,840,473.77 13.65
6 中期票据 10,066,279.96 0.15
7 同业存单 1,204,455,482.22 18.26
8 其他 - -
9 合计 2,445,158,980.88 37.08
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 112110146
21兴业银行
CD146
2,200,000 217,214,869.51 3.29
2 190202 19国开 02 2,100,000 210,477,323.14 3.19
3 112110180
21兴业银行
CD180
2,000,000 197,063,494.88 2.99
4 112106128
21交通银行
CD128
1,500,000 147,843,143.96 2.24
5 190303 19进出 03 1,200,000 120,319,421.79 1.82
6 012102395
21苏国信
SCP015
1,000,000 100,032,711.20 1.52
7 072110004
21广发证券
CP004
1,000,000 100,000,131.09 1.52
8 012103012
21上海医药
SCP006
1,000,000 99,915,688.83 1.52
9 112109050
21浦发银行
CD050
1,000,000 99,035,525.77 1.50
10 112110101
21兴业银行
CD101
1,000,000 98,898,984.34 1.50
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0250%
报告期内偏离度的最低值 -0.0058%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0137%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
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5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
华夏银行股份有限公司因违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产等原因在本
报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定
等行为在本报告编制前一年内受到人民银行的行政处罚。
广发银行股份有限公司因为未经激活信用卡的客户办理消费分期业务等行为在本报告编制前
一年内受到广东银保监局的行政处罚。
兴业银行股份有限公司因同业投资用途不合规等原因在本报告编制前一年内受到福建银保监
局的行政处罚，因为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性
及支付全流程中的一致性的规定在本报告编制前一年内受到中国人民银行福州中心支行的行政处
罚，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等行为在本报告编制前一年内受到人民银
行的行政处罚。
中国民生银行股份有限公司因监管发现问题屡查屡犯等原因在本报告编制前一年内受到银保
监会的行政处罚。
国家开发银行因为违规的政府购买服务项目提供融资等原因在本报告编制前一年内受到中国
银保监会的行政处罚。
上海浦东发展银行股份有限公司因监管发现的问题屡查屡犯等原因在本报告编制前一年内受
到银保监会的行政处罚。
中信银行股份有限公司因客户信息保护体制机制不健全等行为在本报告编制前一年内受到银
保监会的行政处罚。
交通银行股份有限公司因理财业务和同业业务制度不健全等原因在本报告编制前一年内受到
银保监会的行政处罚，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等行为在本报告编制前
一年内受到人民银行的行政处罚。
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基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管
措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 141,371.45
2 应收证券清算款 317,625,729.72
3 应收利息 38,096,647.10
4 应收申购款 23,095,150.91
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 378,958,899.18
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰康薪意保货币
A
泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E
报告期期初基金份额总额 754,483,474.84 3,371,307,874.73 1,315,744,952.88
报告期期间基金总申购份额 596,195,841.67 7,809,623,293.59 1,024,974,703.90
报告期期间基金总赎回份额 619,113,693.70 6,555,663,965.62 1,103,148,719.49
报告期期末基金份额总额 731,565,622.81 4,625,267,202.70 1,237,570,937.29
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回
份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申赎
2021年 7月 29
日
93,885,427.00 93,885,427.00 0.00%
2 申赎 2021年 8月 2日 697,444.11 -697,444.11 0.00%
合计
94,582,871.11 94,582,871.11
泰康薪意保货币 2021年第 3季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康薪意保货币市场基金注册的文件；
（二）《泰康薪意保货币市场基金基金合同》；
（三）《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》；
（四）《泰康薪意保货币市场基金托管协议》；
（五）《泰康薪意保货币市场基金产品资料概要》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人网站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2021年 10月 27日
