大成睿鑫股票型证券投资基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
大成睿鑫股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
大成睿鑫股票
基金主代码
009069
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020年 8月 11日
报告期末基金份额总额
539,276,147.94份
投资目标
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提
下，通过专业化行业深度研究分析，力争实现基金资产
的长期稳定增值。
投资策略 本基金在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动
的基础上，充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的
主动选股能力，以定性和定量相结合的方法，基于对个
股深入的基本面研究和细致的实地调研，精选股票构建
股票投资组合。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证
综合债券指数收益率×15%
风险收益特征
本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于
混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通过内
地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券
市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波
动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、
投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票
市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称
大成睿鑫股票 A
大成睿鑫股票 C
下属分级基金的交易代码
009069
009070
报告期末下属分级基金的份额总额
497,642,947.80份
41,633,200.14份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
大成睿鑫股票 A 大成睿鑫股票 C
1.本期已实现收益
41,156,541.47 3,314,407.88
2.本期利润
14,498,198.00 1,439,882.88
3.加权平均基金份额本期利润
0.0228 0.0286
4.期末基金资产净值
542,025,527.16 45,140,012.89
5.期末基金份额净值
1.0892 1.0842
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成睿鑫股票 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 2.50%
1.16%
-6.36%
1.01%
8.86%
0.15%
过去六个月 3.35%
1.03%
-3.55%
0.91%
6.90%
0.12%
过去一年 10.01%
1.07%
6.16%
0.99%
3.85%
0.08%
自基金合同
生效起至今
8.92%
1.01%
3.45%
0.98%
5.47%
0.03%
大成睿鑫股票 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③
②－④
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④
过去三个月 2.40%
1.16%
-6.36%
1.01%
8.76%
0.15%
过去六个月 3.14%
1.03%
-3.55%
0.91%
6.69%
0.12%
过去一年 9.57%
1.07%
6.16%
0.99%
3.41%
0.08%
自基金合同
生效起至今
8.42%
1.01%
3.45%
0.98%
4.97%
0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
刘旭
本基金基
金经理，
股票投资
部总监
2020年 8月 11
日
- 10年
管理学硕士。2009年至 2010年在毕马威
华振会计师事务所任审计师。2011年 2
月至 2013年 5月任广发证券研究所研究
员。2013年 5月加入大成基金管理有限
公司，曾担任研究部研究员、基金经理助
理、股票投资部副总监，现任股票投资部
总监。2015年 7月 29日起任大成高新技
术产业股票型证券投资基金基金经理。
2016年 8月 20日至 2021年 3月 17日任
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
基金经理。2019年 12月 24日起任大成
优势企业混合型证券投资基金基金经理。
2020年 6月 5日起任大成睿裕六个月持
有期股票型证券投资基金基金经理。2020
年 8月 11日起任大成睿鑫股票型证券投
资基金基金经理。2021年 3月 15日起任
大成核心价值甄选混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从业资格。国籍：中
国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 2笔同日反向交易，原因为组合合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或
指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 4笔同日反向交易，
原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价
等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
降低三季度涨幅较大标的持仓比重，寻找更具性价比标的，来维持组合整体估值吸引力。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成睿鑫股票 A的基金份额净值为 1.0892元，本报告期基金份额净值增长率
为 2.50%;截至本报告期末大成睿鑫股票 C 的基金份额净值为 1.0842 元，本报告期基金份额净值
增长率为 2.40%。同期业绩比较基准收益率为-6.36%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
506,596,638.55 86.02
其中：股票
506,596,638.55 86.02
2 基金投资
- -
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3
固定收益投资
9,976,000.00 1.69
其中：债券
9,976,000.00 1.69
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
72,076,200.61 12.24
8 其他资产
260,458.50 0.04
9 合计
588,909,297.66 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
153,503.82 0.03
B
采矿业
40,251,752.40 6.86
C
制造业
411,099,840.97 70.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
17,529.21 0.00
E
建筑业
28,483.92 0.00
F
批发和零售业
83,490.22 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
60,805.56 0.01
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
111,886.39 0.02
J
金融业
160,873.04 0.03
K
房地产业
8,705.25 0.00
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
298,614.20 0.05
N
水利、环境和公共设施管理业
506,672.90 0.09
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
40,574.30 0.01
S
综合
- -
合计
452,822,732.18 77.12
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
通信服务 53,773,906.37 9.16
非日常生活消费品 - -
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日常消费品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗保健 - -
工业 - -
信息技术 - -
原材料 - -
房地产 - -
公用事业 - -
合计
53,773,906.37 9.16
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601877 正泰电器 1,079,231 61,084,474.60 10.40
2 002884 凌霄泵业 2,725,229 59,028,460.14 10.05
3 600690 海尔智家 2,177,654 56,945,652.10 9.70
4 603187 海容冷链 1,389,666 56,420,439.60 9.61
5 00700 腾讯控股 139,900 53,773,906.37 9.16
6 603989 艾华集团 1,624,779 52,659,087.39 8.97
7 002372 伟星新材 2,965,263 50,083,292.07 8.53
8 601225 陕西煤业 2,719,713 40,251,752.40 6.86
9 600519 贵州茅台 21,502 39,348,660.00 6.70
10 603337 杰克股份 648,420 13,941,030.00 2.37
注：截至报告期末，本基金投资的一家公司发行的证券凌霄泵业（002884.SZ）与正泰电器
（601877.SH）因市值波动导致投资比例被动超标。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
9,976,000.00 1.70
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其中：政策性金融债
9,976,000.00 1.70
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
9,976,000.00 1.70
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 210211 21国开 11 100,000 9,976,000.00 1.70
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券之一 21 国开 11（210211.IB）的发行主体国家开发银行于 2020 年
12月 25日因为违规的政府购买服务项目提供融资等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银
保监罚决字〔2020〕67 号）。本基金认为，对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性
负面影响。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
144,895.58
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
43,846.17
5
应收申购款
71,716.75
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
260,458.50
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成睿鑫股票 A
大成睿鑫股票 C
报告期期初基金份额总额
814,099,851.69 57,242,248.09
报告期期间基金总申购份额
8,006,376.70 6,715,399.93
减:报告期期间基金总赎回份额
324,463,280.59 22,324,447.88
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
497,642,947.80 41,633,200.14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2021年 9月 3日，召开公司 2021年第四次临时股东会审议通过选举陈勇先生担任公司股东
监事，许国平先生不再担任公司股东监事、监事会主席；
2021年 9月 3日，召开公司第七届监事会第六次会议审议通过选举陈勇先生担任公司第七届
监事会主席。
§9 备查文件目录
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9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成睿鑫股票型证券投资基金的文件；
2、《大成睿鑫股票型证券投资基金基金合同》；
3、《大成睿鑫股票型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2021年 10月 27日
