大成月添利一个月滚动持有中短债债券型
证券投资基金(原大成月添利理财债券型
证券投资基金)
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
大成月添利理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会于 2021年 7月 1日至 2021年 7月
28日以通讯方式召开，本次基金份额持有人大会于 2021年 7月 29日决议通过了《关于大成月添
利理财债券型证券投资基金修改基金合同等相关事项的议案》，正式实施日为 2021年 7月 29日，
具体详见 2021年 7月 30日公告。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
转型前大成月添利理财债券型证券投资基金本报告期自 2021年 7月 1日起至 7月 28日止，
转型后大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金本报告期自 2021年 7月 29日起至
9月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况（转型后）
基金简称
大成月添利一个月滚动持有中短债债券
基金主代码
090021
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2021年 7月 29日
报告期末基金份额总额
52,759,260.37份
投资目标
以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追
求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政
策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管
理，以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准
中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期
存款利率(税后)*20%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
大成月添利一个月
滚动持有中短债债
券 A
大成月添利一个月
滚动持有中短债债
券 B
大成月添利一个月
滚动持有中短债债
券 E
下属分级基金的交易代码
090021
091021
001497
报告期末下属分级基金的份额总额
36,051,968.31份
16,704,259.08份
3,032.98份
2.1 基金基本情况（转型前）
基金简称
大成月添利理财债券
基金主代码
090021
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020年 6月 30日
报告期末基金份额总额
41,530,070.60份
投资目标
以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追
求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和
其他衍生工具投资策略四个层次进行投资管理，以实现
超越投资基准的投资目标。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，为证券投资基金中的较低风险品
种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金，高于货币市场基金。
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
大成月添利债券 A
大成月添利债券 B
大成月添利债券 E
下属分级基金的交易代码
090021
091021
001497
报告期末下属分级基金的份额总额
39,547,437.21份
1,979,610.02份
3,023.37份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标（转型后）
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 29日-2021年 9月 30日）
大成月添利一个月滚动持有
中短债债券 A
大成月添利一个月滚动持有
中短债债券 B
大成月添利一个月滚动
持有中短债债券 E
1.本期已实现
收益
50,227.40 5,598.58 4.98
2.本期利润
30,036.62 4,930.80 3.54
3.加权平均基
金份额本期利
润
0.0008 0.0019 0.0012
4.期末基金资 36,591,842.15 17,019,306.98 3,157.52
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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产净值
5.期末基金份
额净值
1.0150 1.0189 1.0411
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1 主要财务指标（转型前）
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 7月 28日）
大成月添利债券 A 大成月添利债券 B 大成月添利债券 E
1.本期已实现收益
27,504.60 26,431.61 1.80
2.本期利润
37,134.09 22,811.32 2.60
3.加权平均基金份额本期利润
0.0009 0.0011 0.0009
4.期末基金资产净值
40,108,801.67 2,014,376.18 3,143.98
5.期末基金份额净值
1.0142 1.0176 1.0399
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成月添利一个月滚动持有中短债债券 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
自基金合同
生效起至今
0.08%
0.02%
0.16%
0.01%
-0.08%
0.01%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券 B
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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自基金合同
生效起至今
0.13%
0.02%
0.16%
0.01%
-0.03%
0.01%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券 E
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
自基金合同
生效起至今
0.12%
0.02%
0.16%
0.01%
-0.04%
0.01%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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注：1、本基金合同生效（暨基金转型）日为 2021年 7月 29日，截止报告期末本基金合同生效未
满一年。
2、本基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内为建仓期。截至报告期末，本基
金处于建仓期。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成月添利债券 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③
②－④
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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准差②
收益率③
收益率标准差
④
过去三个月 0.09%
0.01%
0.10%
0.00%
-0.01%
0.01%
过去六个月 0.34%
0.01%
0.44%
0.00%
-0.10%
0.01%
过去一年 1.16%
0.01%
1.11%
0.00%
0.05%
0.01%
自基金合同
生效起至今
1.42%
0.01%
1.46%
0.00%
-0.04%
0.01%
大成月添利债券 B
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.14%
0.01%
0.10%
0.00%
0.04%
0.01%
过去六个月 0.45%
0.01%
0.44%
0.00%
0.01%
0.01%
过去一年 1.43%
0.01%
1.11%
0.00%
0.32%
0.01%
自基金合同
生效起至今
1.76%
0.01%
1.46%
0.00%
0.30%
0.01%
大成月添利债券 E
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.09%
0.01%
0.10%
0.00%
-0.01%
0.01%
过去六个月 0.38%
0.01%
0.44%
0.00%
-0.06%
0.01%
过去一年 1.34%
0.01%
1.11%
0.00%
0.23%
0.01%
自基金合同
生效起至今
3.99%
0.13%
1.46%
0.00%
2.53%
0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
陈会荣
本基金基
金经理
2017年 3月 22
日
- 14年
经济学学士。2004年 7月至 2007年 10
月就职于招商银行总行，任资产托管部年
金小组组长。2007年 10月加入大成基金
管理有限公司，曾担任基金运营部基金助
理会计师、基金运营部登记清算主管、固
定收益总部助理研究员、固定收益总部基
金经理助理，现任固定收益总部总监助
理。2016年 8月 6日至 2018年 10月 20
日任大成景穗灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2016年 8月 6日起任大
成丰财宝货币市场基金基金经理。2016
年 9月 6日至 2019年 9月 29日任大成恒
丰宝货币市场基金基金经理。2016年 11
月 2日至 2019年 9月 29日任大成惠利纯
债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债
券型证券投资基金基金经理。2017年 3
月 1日至 2019年 9月 29日任大成惠祥纯
债债券型证券投资基金（原大成惠祥定期
开放纯债债券型证券投资基金转型）基金
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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经理。2017年 3月 22日起任大成月添利
一个月滚动持有中短债债券型证券投资
基金（原大成月添利理财债券型证券投资
基金）基金经理。2017年 3月 22日至 2019
年 9月 29日大成慧成货币市场基金基金
经理。2017年 3月 22日至 2020年 3月
11日任大成景旭纯债债券型证券投资基
金基金经理。2018年 3月 14日起任大成
添利宝货币市场基金基金经理。2018年 3
月 14日至 2020年 6月 29日任大成月月
盈短期理财债券型证券投资基金基金经
理。2018年 8月 17日起任大成现金增利
货币市场基金基金经理。2019年 9月 20
日起任大成货币市场证券投资基金基金
经理。2020年 7月 1日起任大成惠祥纯
债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债
券型证券投资基金基金经理。2020年 8
月 17日起任大成惠享一年定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理。具备基
金从业资格。国籍：中国
张俊杰
本基金基
金经理
2021年 7月 29
日
- 14年
经济学硕士。曾任职于恒生银行广州分
行。2007年 7月至 2013年 4月就职于平
安证券股份有限公司，历任衍生产品部研
究员，固定收益事业部高级经理、债券研
究员。2013年 4月至 2016年 8月就职于
金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基
金经理。2016年 8月至 2018年 12月就
职于华润元大基金管理有限公司，任固定
收益投资部总经理、基金经理。2018年
12月加入大成基金管理有限公司，现任
固定收益总部总监助理。2020年 4月 30
日起任大成景安短融债券型证券投资基
金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添益
交易型货币市场基金基金经理。2020年 5
月 8日至 2021年 8月 13日任大成惠福纯
债债券型证券投资基金基金经理。2020
年7月1日起任大成慧成货币市场基金基
金经理。2020年 7月 7日起任大成现金
宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。
2020年 8月 11日起任大成安汇金融债债
券型证券投资基金基金经理。2020年 9
月 18日起任大成景优中短债债券型证券
投资基金基金经理。2021年 7月 29日起
任大成月添利一个月滚动持有中短债债
券型证券投资基金（原大成月添利理财债
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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券型证券投资基金）基金经理。具有基金
从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型
后）
无
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
陈会荣
本基金基
金经理
2017年 03月
22日
- 14
经济学学士。2004年 7月至 2007年 10
月就职于招商银行总行，任资产托管部年
金小组组长。2007年 10月加入大成基金
管理有限公司，曾担任基金运营部基金助
理会计师、基金运营部登记清算主管、固
定收益总部助理研究员、固定收益总部基
金经理助理，现任固定收益总部总监助
理。2016年 8月 6日至 2018年 10月 20
日任大成景穗灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2016年 8月 6日起任大
成丰财宝货币市场基金基金经理。2016
年 9月 6日至 2019年 9月 29日任大成恒
丰宝货币市场基金基金经理。2016年 11
月 2日至 2019年 9月 29日任大成惠利纯
债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债
券型证券投资基金基金经理。2017年 3
月 1日至 2019年 9月 29日任大成惠祥纯
债债券型证券投资基金（原大成惠祥定期
开放纯债债券型证券投资基金转型）基金
经理。2017年 3月 22日起任大成月添利
一个月滚动持有中短债债券型证券投资
基金（原大成月添利理财债券型证券投资
基金）基金经理。2017年 3月 22日至 2019
年 9月 29日大成慧成货币市场基金基金
经理。2017年 3月 22日至 2020年 3月
11日任大成景旭纯债债券型证券投资基
金基金经理。2018年 3月 14日起任大成
添利宝货币市场基金基金经理。2018年 3
月 14日至 2020年 6月 29日任大成月月
盈短期理财债券型证券投资基金基金经
理。2018年 8月 17日起任大成现金增利
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 12页 共 22页
货币市场基金基金经理。2019年 9月 20
日起任大成货币市场证券投资基金基金
经理。2020年 7月 1日起任大成惠祥纯
债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债
券型证券投资基金基金经理。2020年 8
月 17日起任大成惠享一年定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理。具备基
金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型
前）
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 2笔同日反向交易，原因为组合合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或
指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 4笔同日反向交易，
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价
等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年三季度国内经济总体较为平稳，但受到部分地区疫情反复、极端天气以及能耗双控等
因素的影响，经济增长速度有所下滑。从制造业 PMI来看，三季度逐月下滑，9月份跌破 50的荣
枯线，显示经济下行压力增大。工业增加值亦明显下滑，8月份同比增速为 5.3%，较 7月份下滑
1.1个百分点。受多地疫情反复影响，消费下滑速度相对更快，8月份社会零售品销售总额同比增
速仅 2.5%，创下自去年 9月份以来的新低。出口仍然较为坚挺，是支撑经济的最大力量。物价方
面，PPI依然高企，8月份 PPI创出了 9.5%的新高，而 CPI受猪肉价格下跌影响，依然较低，8
月份 CPI仅 0.8%，CPI和 PPI的剪刀差进一步扩大。
三季度人民银行继续实施稳健的货币政策，流动性保持合理充裕。7月初意外下调存款准备
金率 0.5%，意在对冲部分到期的 MLF。银行间资金面较为宽松，但隔夜回购利率基本维持在 2%附
近。受降准影响，三季度初债市利率快速下行，10年国债收益率一度下行至 2.8%以下，但进一步
下行压力较大，呈现底部震荡的走势。
2021年三季度本基金主要持有利率债品种，基于对经济下行的担忧，8月份保持了较长的久
期，后临近季末考虑到资金面紧张的影响，降低了组合久期，转向防守。
4.5 报告期内基金的业绩表现
转型后：截至本报告期末大成月添利一个月滚动持有中短债债券 A的基金份额净值为 1.0150
元，本报告期基金份额净值增长率为 0.08%;截至本报告期末大成月添利一个月滚动持有中短债债
券 B 的基金份额净值为 1.0189 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.13%;截至本报告期末大成
月添利一个月滚动持有中短债债券 E的基金份额净值为 1.0411元，本报告期基金份额净值增长率
为 0.12%。同期业绩比较基准收益率为 0.16%。
转型前：截至本基金转型前 2021 年 7 月 28 日大成月添利债券 A 的基金份额净值为 1.0142
元，本报告期基金份额净值增长率为 0.09%;截至本基金转型前 2021年 7月 28日大成月添利债券
B 的基金份额净值为 1.0176 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.14%;截至本基金转型前 2021
年 7 月 28 日大成月添利债券 E 的基金份额净值为 1.0399 元，本报告期基金份额净值增长率为
0.09%。同期业绩比较基准收益率为 0.10%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续 20个工作日资产净值低于五千万的情形。
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 14页 共 22页
§5 投资组合报告（转型后）
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
40,087,000.00 74.68
其中：债券
40,087,000.00 74.68
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
12,880,139.32 24.00
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
392,107.78 0.73
8 其他资产
318,572.44 0.59
9 合计
53,677,819.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 15页 共 22页
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
19,906,000.00 37.13
2
央行票据
- -
3
金融债券
20,181,000.00 37.64
其中：政策性金融债
20,181,000.00 37.64
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
40,087,000.00 74.77
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 219944
21贴现国债
44
200,000 19,906,000.00 37.13
2 190208 19国开 08 100,000 10,158,000.00 18.95
3 190202 19国开 02 100,000 10,023,000.00 18.69
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 16页 共 22页
无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中的 19 国开 08（190208.IB）、19 国开 02（190202.IB）的发行主
体国家开发银行于 2020年 12月 25日因为违规的政府购买服务项目提供融资等，受到中国银行保
险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕67 号）。本基金认为，对国家开发银行的处罚不
会对其投资价值构成实质性负面影响。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
318,572.44
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
318,572.44
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 17页 共 22页
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§5 投资组合报告（转型前）
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
19,916,000.00 47.22
其中：债券
19,916,000.00 47.22
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
22,181,767.97 52.59
8 其他资产
82,152.72 0.19
9 合计
42,179,920.69 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
无。
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 18页 共 22页
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
19,916,000.00 47.28
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
19,916,000.00 47.28
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 219923
21贴现国债
23
200,000 19,916,000.00 47.28
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 19页 共 22页
无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
82,152.72
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
82,152.72
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 20页 共 22页
项目
大成月添利一个月
滚动持有中短债债
券 A
大成月添利一个月
滚动持有中短债债
券 B
大成月添利
一个月滚动
持有中短债
债券 E
基金合同生效日(2021 年 7 月 29 日)基
金份额总额
39,547,437.21 1,979,610.02 3,023.37
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
1,133,316.44 14,724,649.06 9.61
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
4,628,785.34 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额（份额减少以“-”填列）
- - -
报告期期末基金份额总额
36,051,968.31 16,704,259.08 3,032.98
§6 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
项目
大成月添利债券 A
大成月添利债券 B
大成月添利
债券 E
报告期期初基金份额总额
42,685,931.37 21,664,649.39 3,023.37
报告期期间基金总申购份额
151,089.87 - -
减:报告期期间基金总赎回份额
3,289,584.03 19,685,039.37 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- - -
报告期期末基金份额总额
39,547,437.21 1,979,610.02 3,023.37
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
大成月添利一个月滚
动持有中短债债券 A
大成月添利一个月滚
动持有中短债债券 B
大成月添利一个月滚
动持有中短债债券 E
基金合同生效日(2021年 7月 29
日)管理人持有的本基金份额
7,437,524.79 1,979,610.02 -
基金合同生效日起至报告期期
末买入/申购总份额
- - -
基金合同生效日起至报告期期
末卖出/赎回总份额
- - -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
7,437,524.79 1,979,610.02 -
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）
14.10 3.75 -
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 21页 共 22页
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
大成月添利债券 A
大成月添利债券 B
大成月添利债券 E
报告期期初管理人持有的本基
金份额
7,437,524.79 1,979,610.02 -
报告期期间买入/申购总份额
- - -
报告期期间卖出/赎回总份额
- - -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
7,437,524.79 1,979,610.02 -
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）
17.91 4.77 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机
构
1 20210701-20210726 19,685,039.37 - 19,685,039.37 -
-
2 20210928-20210930 - 14,724,649.06 - 14,724,649.06
27.91
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2021年 9月 3日，召开公司 2021年第四次临时股东会审议通过选举陈勇先生担任公司股东
监事，许国平先生不再担任公司股东监事、监事会主席；
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 22页 共 22页
2021年 9月 3日，召开公司第七届监事会第六次会议审议通过选举陈勇先生担任公司第七届
监事会主席。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的文件；
2、《大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2021年 10月 27日
