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大成货币A(090005)

大成货币市场证券投资基金2021年第3季度报告查看PDF公告










大成货币市场证券投资基金 2021年第 3季度报告


2021年 9月 30日



































基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 大成货币市场证券投资基金 2021年第 3季度报告


第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


大成货币


基金主代码


090005 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2005年 6月 3日 报告期末基金份额总额


407,531,937.81份


投资目标


在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期 收益。 投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三 个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目 标。 业绩比较基准


税后活期存款利率。 风险收益特征


本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险 品种;预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股 票基金。 基金管理人


大成基金管理有限公司 基金托管人


中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


大成货币 A


大成货币 B


下属分级基金的交易代码


090005


091005


报告期末下属分级基金的份额总额


388,254,651.29份


19,277,286.52份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


大成货币市场证券投资基金 2021年第 3季度报告


第 3页 共 12页


主要财务指标


报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 大成货币 A 大成货币 B 1.本期已实现收益


2,208,309.24 118,221.17 2.本期利润


2,208,309.24 118,221.17 3.期末基金资产净值


388,254,651.29 19,277,286.52 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余 成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


大成货币 A 阶段


净值收益率 ①


净值收益率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 0.5524%


0.0024%


0.0882%


0.0000%


0.4642%


0.0024%


过去六个月 1.0985%


0.0018%


0.1755%


0.0000%


0.9230%


0.0018%


过去一年 2.2903%


0.0021%


0.3498%


0.0000%


1.9405%


0.0021%


过去三年 7.0533%


0.0036%


1.0500%


0.0000%


6.0033%


0.0036%


过去五年 14.5497%


0.0034%


1.7498%


0.0000%


12.7999%


0.0034%


自基金合同 生效起至今 59.3771%


0.0055%


12.3935%


0.0024%


46.9836%


0.0031%


大成货币 B 阶段


净值收益率 ①


净值收益率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 0.6131%


0.0024%


0.0882%


0.0000%


0.5249%


0.0024%


过去六个月 1.2204%


0.0018%


0.1755%


0.0000%


1.0449%


0.0018%


过去一年 2.5360%


0.0021%


0.3498%


0.0000%


2.1862%


0.0021%


过去三年 7.8268%


0.0036%


1.0500%


0.0000%


6.7768%


0.0036%


过去五年 15.9326%


0.0034%


1.7498%


0.0000%


14.1828%


0.0034%


自基金合同 生效起至今 65.7584%


0.0055%


12.3935%


0.0024%


53.3649%


0.0031%


注:本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


大成货币市场证券投资基金 2021年第 3季度报告


第 4页 共 12页


注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性,经大成基金管理有限公司申请,并经中 国证监会同意,自 2008年 6月 1日起,本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率” 变更为“税后活期存款利率”。 本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从 2005年 6月 3日(基 金合同生效日)至 2008年 5月 31日为原业绩比较基准(税后一年期银行定期存款利率)的走势 图,2008年 6月 1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。


§4 管理人报告


大成货币市场证券投资基金 2021年第 3季度报告


第 5页 共 12页


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


陈会荣 本基金基 金经理 2019年 9月 20 日 - 14年 经济学学士。2004年 7月至 2007年 10 月就职于招商银行总行,任资产托管部年 金小组组长。2007年 10月加入大成基金 管理有限公司,曾担任基金运营部基金助 理会计师、基金运营部登记清算主管、固 定收益总部助理研究员、固定收益总部基 金经理助理,现任固定收益总部总监助 理。2016年 8月 6日至 2018年 10月 20 日任大成景穗灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2016年 8月 6日起任大 成丰财宝货币市场基金基金经理。2016 年 9月 6日至 2019年 9月 29日任大成恒 丰宝货币市场基金基金经理。2016年 11 月 2日至 2019年 9月 29日任大成惠利纯 债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债 券型证券投资基金基金经理。2017年 3 月 1日至 2019年 9月 29日任大成惠祥纯 债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期 开放纯债债券型证券投资基金转型)基金 经理。2017年 3月 22日起任大成月添利 一个月滚动持有中短债债券型证券投资 基金(原大成月添利理财债券型证券投资 基金)基金经理。2017年 3月 22日至 2019 年 9月 29日大成慧成货币市场基金基金 经理。2017年 3月 22日至 2020年 3月 11日任大成景旭纯债债券型证券投资基 金基金经理。2018年 3月 14日起任大成 添利宝货币市场基金基金经理。2018年 3 月 14日至 2020年 6月 29日任大成月月 盈短期理财债券型证券投资基金基金经 理。2018年 8月 17日起任大成现金增利 货币市场基金基金经理。2019年 9月 20 日起任大成货币市场证券投资基金基金 经理。2020年 7月 1日起任大成惠祥纯 债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债 券型证券投资基金基金经理。2020年 8 月 17日起任大成惠享一年定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经理。具备基 金从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 大成货币市场证券投资基金 2021年第 3季度报告


第 6页 共 12页


4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析,针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合 的投资交易行为加强了公平交易监测与分析,包括对不同时间窗下(同日、3日、5日、10日) 反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同 向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理 交易时机选择,同时结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。


4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 2笔同日反向交易,原因为组合合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或 指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 4笔同日反向交易, 原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价 等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2021年三季度,国内经济增速放缓,社融继续探底,投资仍维持低位,消费恢复乏力,稳增 长压力加大。整个三季度,资金成本未显著下降但短端收益率曲线趋平,隔夜回购利率均值约为 2.06%,较上季度上行 3BP,7天回购加权利率均值约为 2.25%,与上季度持平。3个月 AAA存单收 益率下行 8BP,3个月 AA+存单收益率下行 10BP,1年 AAA存单收益率下行 17BP,1年 AA+存单收 益率下行 17BP,1年期金融债收益率下行 12BP,1年 AAA短期融资券下行约 11bp,1年 AA+短融 品种下行约 10bp。


本基金将以流动性为第一前提,根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产,努力提高组 合静态收益。


大成货币市场证券投资基金 2021年第 3季度报告


第 7页 共 12页


4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期大成货币 A的基金份额净值收益率为 0.5524%,本报告期大成货币 B的基金份额净值 收益率为 0.6131%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


152,317,590.70


37.25





其中:债券


152,317,590.70


37.25





资产支持证 券


-


-


2


买入返售金融资产


68,740,303.11


16.81


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


184,289,017.25


45.06


4


其他资产


3,609,258.44


0.88


5


合计


408,956,169.50


100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号


项目


占基金资产净值比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


2.48 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额(元)


占基金资产净值 比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


- - 其中:买断式回购融资


- - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限


5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


大成货币市场证券投资基金 2021年第 3季度报告


第 8页 共 12页


报告期末投资组合平均剩余期限


69 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


40 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明


无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净 值的比例(%)


各期限负债占基金资产净 值的比例(%)


1


30天以内


26.76 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 2


30天(含)—60天


6.12 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 3


60天(含)—90天


52.12 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 4


90天(含)—120天


3.67 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


10.80 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 合计


99.46 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序 号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


2,986,532.57 0.73 2


央行票据


- - 3


金融债券


20,009,487.62 4.91


其中:政策 性金融债


20,009,487.62 4.91 4


企业债券


- - 5


企业短期融 资券


- - 6


中期票据


- - 大成货币市场证券投资基金 2021年第 3季度报告


第 9页 共 12页


7


同业存单


129,321,570.51 31.73 8 其他


- - 9 合计


152,317,590.70 37.38 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券


- - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本(元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 112012177 20北京银行 CD177 330,000 32,800,161.63 8.05 2 200409 20农发 09 200,000 20,009,487.62 4.91 3 112004104 20中国银行 CD104 100,000 9,965,135.24 2.45 4 112014221 20江苏银行 CD221 100,000 9,959,055.21 2.44 5 112106063 21交通银行 CD063 100,000 9,952,888.36 2.44 6 112188886 21深圳农商银行 CD020 100,000 9,951,074.39 2.44 7 112189530 21宁波银行 CD263 100,000 9,949,397.84 2.44 8 112020246 20广发银行 CD246 100,000 9,942,967.97 2.44 9 112183253 21长沙银行 CD112 100,000 9,942,967.88 2.44 10 112008335 20中信银行 CD335 100,000 9,942,743.29 2.44 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0290%


报告期内偏离度的最低值


-0.0049%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0118%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


大成货币市场证券投资基金 2021年第 3季度报告


第 10页 共 12页


无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.9 投资组合报告附注


5.9.1 基金计价方法说明


本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算 基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


1.本基金投资的前十名证券之一 20中国银行 CD104(112004104.IB)的发行主体中国银行股 份有限公司于 2020年 12月 1日因“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为受到中国银行保险 监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2020〕60号),于 2021年 5月 17日因向未纳入预算的政 府购买服务项目发放贷款等,受到中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2021〕11 号)。本基金认为,对中国银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。


2.本基金投资的前十名证券之一 20中信银行 CD335(112008335.IB)的发行主体中信银行股 份有限公司于 2021年 2月 5日因未按规定履行客户身份识别义务等,受到中国人民银行处罚(银 罚字〔2021〕1号),于 2021年 3月 17日因客户信息保护体制机制不健全等,受到中国银行保险 监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2021〕5号)。本基金认为,对中信银行的处罚不会对其投 资价值构成实质性负面影响。


3.本基金投资的前十名证券之一 20北京银行 CD177(112012177.IB)的发行主体北京银行股 份有限公司于 2021年 2月 5日因未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流 程中的一致性等,受到中国人民银行营业管理部处罚(银管罚〔2021〕4号)。本基金认为,对北 京银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。


4.本基金投资的前十名证券之一 21交通银行 CD063(112106063.IB)的发行主体交通银行股 份有限公司于 2021年 7月 13日因理财业务和同业业务制度不健全等,受到中国银行保险监督管 理委员会处罚(银保监罚决字〔2021〕28号),于 2021年 8月 13日因违反信用信息采集、提供、 查询及相关管理规定,受到中国人民银行处罚(银罚字〔2021〕23号)。本基金认为,对交通银 行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 大成货币市场证券投资基金 2021年第 3季度报告


第 11页 共 12页


5.9.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


3,606,138.78 4


应收申购款


3,119.66 5


其他应收款


-


6 待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


3,609,258.44 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


大成货币 A


大成货币 B


报告期期初基金份 额总额


315,992,469.95 19,309,089.07 报告期期间基金总 申购份额


423,685,996.48 185,350,301.76 报告期期间基金总 赎回份额


351,423,815.14 185,382,104.31 报告期期末基金份 额总额


388,254,651.29


19,277,286.52


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


2021年 9月 3日,召开公司 2021年第四次临时股东会审议通过选举陈勇先生担任公司股东 监事,许国平先生不再担任公司股东监事、监事会主席;


2021年 9月 3日,召开公司第七届监事会第六次会议审议通过选举陈勇先生担任公司第七届 大成货币市场证券投资基金 2021年第 3季度报告


第 12页 共 12页


监事会主席。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、《关于同意大成货币市场证券投资基金募集的批复》;


2、《关于大成货币市场证券投资基金备案确认的函》;


3、《大成货币市场证券投资基金基金合同》;


4、《大成货币市场证券投资基金托管协议》;


5、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程;


6、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点


备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。








大成基金管理有限公司 2021年 10月 27日