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ZZ500ETF(510580)

易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金2021年第三季度报告

易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 
 第 1页共 15页 
 
 
 
 
 
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 
2021年第 3季度报告 
2021年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年十月二十七日
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 
 第 2页共 15页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 易方达中证 500ETF 场内简称 ZZ500ETF、中证 500ETF易方达 基金主代码 510580 交易代码 510580 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2015年 8月 27日 报告期末基金份额总额 1,712,296,280.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数 的成份股(含存托凭证)组成及其权重构建基金股 票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页共 15页 全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包 括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基 金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本 基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指 数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上 述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差 进一步扩大。此外,为更好地实现投资目标,本基 金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍 生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指 数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金可 在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素 的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行 投资。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并 遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的 需要参与转融通证券出借业务。 业绩比较基准 中证 500指数 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指 数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页共 15页 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 37,787,303.84 2.本期利润 66,775,208.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0508 4.期末基金资产净值 1,401,463,543.60 5.期末基金份额净值 0.8185 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.本基金已于 2021年 7月 16日进行了基金份额拆分,拆分比例为 10,即每 1份基金份额拆成 10份。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 5.75% 1.11% 4.34% 1.13% 1.41% -0.02% 过去六个 月 17.39% 0.92% 13.58% 0.93% 3.81% -0.01% 过去一年 21.41% 1.06% 14.71% 1.07% 6.70% -0.01% 过去三年 73.64% 1.45% 47.97% 1.46% 25.67% -0.01% 过去五年 26.03% 1.30% 12.26% 1.33% 13.77% -0.03% 自基金合 同生效起 至今 26.12% 1.44% 13.87% 1.55% 12.25% -0.11% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页共 15页 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 8月 27日至 2021年 9月 30日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 26.12%,同期业 绩比较基准收益率为 13.87%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 余 海 燕 本基金的基金经理、易方 达沪深 300医药卫生交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达 沪深 300非银行金融交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达 沪深 300非银行金融交易 型开放式指数证券投资 2016- 04-16 - 16年 硕士研究生,具有基金从业 资 格 。 曾 任 汇 丰 银 行 Consumer Credit Risk信用 风险分析师,华宝兴业基金 管理有限公司分析师、基金 经理助理、基金经理,易方 达基金管理有限公司投资 发展部产品经理、易方达上 证 50指数分级证券投资基 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页共 15页 基金联接基金的基金经 理、易方达沪深 300交易 型开放式指数发起式证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达沪深 300交易型开放式指数发 起式证券投资基金的基 金经理、易方达中证海外 中国互联网 50交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达沪深 300医药卫生交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方 达恒生中国企业交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理、 易方达恒生中国企业交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达中证 500交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接 基金的基金经理、易方达 日兴资管日经 225交易型 开放式指数证券投资基 金(QDII)的基金经理、 易方达上证 50交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达上证 50交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接 基金的基金经理、指数投 资部副总经理、指数投资 决策委员会委员 金基金经理、易方达国企改 革指数分级证券投资基金 基金经理、易方达军工指数 分级证券投资基金基金经 理、易方达证券公司指数分 级证券投资基金基金经理、 易方达中证军工交易型开 放式指数证券投资基金基 金经理、易方达中证全指证 券公司交易型开放式指数 证券投资基金基金经理、易 方达黄金交易型开放式证 券投资基金基金经理、易方 达黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金基金经 理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页共 15页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5次,其中 3 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,2 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年三季度中国经济增长动能趋缓,经济下行压力犹存。双碳环保政策 对经济的压制凸显,发电、钢铁、有色等行业产量增长进一步放缓,9月份由于 电厂缺煤、部分地方政府为了完成能耗强度目标,多地出现“拉闸限电”,对整体 经济增长带来了更大压力。根据国家统计局公布的数据,9 月份制造业 PMI 为 49.6%,是自 2020年 3月以来再次降至荣枯线以下,制造业整体处于较为疲弱态 势。国内大宗商品价格攀升带来的成本压力,使得制造业供需两端都受到较为明 显的冲击:9 月生产指数环比下行 1.4 个百分点至 49.5%;制造业整体需求亦偏 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页共 15页 弱,9月的新订单指数从 8月的 49.6%下行至 49.3%,9月进口指数同样回落 1.5 个百分点至 46.8%。9月 PMI价格指数继续攀升,工业品价格通胀继续发酵,原 材料购进价格和出厂价格分别为 63.5%和 56.4%,分别高出 8 月 2.2 和 3.0 个百 分点。三季度宏观政策强调“跨周期调节”,货币政策仍维持边际宽松。与此同时, 在经济增长放缓的背景下,防范金融风险的重要性愈发凸显,政策监管也延续二 季度以来的谨慎态度。资本市场面临“类滞胀”风险和稳增长政策预期的博弈,在 稳增长政策加码预期和市场流动性相对充裕的背景下,A股市场依然具备较多的 投资机会,市场走势继续分化,不同风格指数的表现差异明显,最终三季度上证 综指以下跌 0.64%收官。在风格方面,中小盘股继续表现优异,中证 1000、中证 500 指数报告期内分别上涨 4.54%、4.34%,持续领先于其他主要指数,报告期 间创业板指、科创 50指数、上证 50指数、沪深 300指数的收益率分别为-6.69%、 -13.82%、-8.62%、-6.85%。行业方面,采掘、公用事业、有色金属、钢铁、化 工、电气设备等板块表现大幅领先,保险、医药生物、休闲服务、食品饮料、传 媒、家用电器等板块表现相对落后。 报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既 定的指数化投资策略。在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量 化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.8185 元,本报告期份额净值增长率为 5.75%,同期业绩比较基准收益率为 4.34%,年化跟踪误差 0.62%,各项指标均 在合同规定的目标控制范围之内。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,321,489,833.53 93.94 其中:股票 1,321,489,833.53 93.94 2 固定收益投资 - - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页共 15页 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 71,342,424.12 5.07 7 其他资产 13,878,210.08 0.99 8 合计 1,406,710,467.73 100.00 注:本基金本报告期末融出证券市值为 119,688,145.60 元,占净值比例 8.54%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 15,072,710.60 1.08 B 采矿业 50,427,269.46 3.60 C 制造业 827,952,080.79 59.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 46,859,316.74 3.34 E 建筑业 32,563,872.17 2.32 F 批发和零售业 45,945,502.31 3.28 G 交通运输、仓储和邮政业 24,964,755.63 1.78 H 住宿和餐饮业 5,523,128.42 0.39 I 信息传输、软件和信息技术服务业 97,543,877.87 6.96 J 金融业 70,807,603.31 5.05 K 房地产业 35,679,247.29 2.55 L 租赁和商务服务业 15,523,825.10 1.11 M 科学研究和技术服务业 3,284,603.44 0.23 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页共 15页 N 水利、环境和公共设施管理业 12,180,483.14 0.87 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 573,633.24 0.04 Q 卫生和社会工作 2,711,273.30 0.19 R 文化、体育和娱乐业 13,925,790.52 0.99 S 综合 19,950,860.20 1.42 合计 1,321,489,833.53 94.29 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600089 特变电工 756,800 18,352,400.00 1.31 2 002709 天赐材料 115,103 17,509,468.36 1.25 3 000799 酒鬼酒 48,100 11,915,813.00 0.85 4 002340 格林美 974,350 10,893,233.00 0.78 5 000009 中国宝安 527,980 10,126,656.40 0.72 6 002074 国轩高科 210,000 9,972,900.00 0.71 7 600460 士兰微 168,410 9,614,526.90 0.69 8 300037 新宙邦 57,900 8,974,500.00 0.64 9 300207 欣旺达 223,100 8,343,940.00 0.60 10 300316 晶盛机电 127,300 8,191,755.00 0.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页共 15页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC2112 IC2112 30 41,778,000.00 3,893,720.00 买入股指期货多头 合约的目的是进行 更有效的流动性管 理,以更好地跟踪标 的指数,实现投资目 标。 IC2203 IC2203 24 32,539,200.00 -579,080.00 买入股指期货多头 合约的目的是进行 更有效的流动性管 理,以更好地跟踪标 的指数,实现投资目 标。 公允价值变动总额合计(元) 3,314,640.00 股指期货投资本期收益(元) 5,575,883.49 股指期货投资本期公允价值变动(元) -779,200.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将 根据风险管理的原则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的有关规定,主要 选择流动性好、交易活跃的股指期货合约来进行投资。为更有效地进行流动性管 理,本基金在出现需要及时调整组合市场暴露情况时,通过股指期货套保交易满 足基金的投资替代需求和风险管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本报告期内,本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页共 15页 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,257,871.28 2 应收证券清算款 2,560,454.67 3 应收股利 16,405.80 4 应收利息 43,478.33 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,878,210.08 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 600089 特变电工 1,908,475.00 0.14 转融通流 通受限 2 002074 国轩高科 1,286,979.00 0.09 转融通流 通受限 3 000009 中国宝安 1,097,096.00 0.08 转融通流 通受限 4 002340 格林美 1,031,914.00 0.07 转融通流 通受限 5 300207 欣旺达 920,040.00 0.07 转融通流 通受限 6 300316 晶盛机电 855,855.00 0.06 转融通流 通受限 7 300037 新宙邦 744,000.00 0.05 转融通流 通受限 8 600460 士兰微 685,080.00 0.05 转融通流 通受限 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页共 15页 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 141,629,628.00 报告期期间基金总申购份额 511,800,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 248,200,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) 1,307,066,652.00 报告期期末基金份额总额 1,712,296,280.00 注:期初基金总份额包含场外份额 733,113份;期末基金总份额包含场外份 额 3,331,130份;总赎回份额包含场外总赎回份额 4,000,000份;拆分变动份额包 括拆分调整份额,包含场外拆分变动份额 6,598,017份。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期 初 份 额 申购份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额 占比 中国工商银行 股份有限公司 -易方达中证 500 交易型开 放式指数证券 投资基金发起 1 2021年 07月 01 日~2021年 09月 30日 106,274, 300.00 1,339,9 68,700. 00 206,007, 800.00 1,240,2 35,200. 00 72.43 % 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 14页共 15页 式联接基金 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的 特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如场外个别投资者大额赎 回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的 赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十 个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项 进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金 份额。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会注册易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集的文 件; 2.《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3.《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 15页共 15页 易方达基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日