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华宝中短债债券A(006947)

华宝中短债债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告










华宝中短债债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告


2021年 9月 30日
































基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 华宝中短债债券 2021年第 3季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


华宝中短债债券


基金主代码


006947 基金运作方式


契约型开放式、发起式 基金合同生效日


2019年 3月 15日 报告期末基金份额总额


287,442,761.67份


投资目标


在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金重 点投资于中短期债券,力争获得超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动 式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财 政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础 上,自上而下确定大类资产投资比例和债券的组合目标 久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而 上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、 供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下 而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 华宝中短债债券 2021年第 3季度报告 第 3页 共 12页


业绩比较基准


中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存 款利率(税后)×20% 风险收益特征


本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市 场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人


华宝基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


华宝中短债债券 A


华宝中短债债券 C


下属分级基金的交易代码


006947


006948


报告期末下属分级基金的份额总额


224,102,510.91份


63,340,250.76份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)


华宝中短债债券 A 华宝中短债债券 C 1.本期已实现收益


1,265,561.62 353,015.67 2.本期利润


2,059,414.90 629,962.77 3.加权平均基金份额本期利润


0.0108 0.0097 4.期末基金资产净值


239,628,693.31 67,036,438.03 5.期末基金份额净值


1.0693 1.0584 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


华宝中短债债券 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 1.09%


0.02%


0.92%


0.03%


0.17%


-0.01%


华宝中短债债券 2021年第 3季度报告 第 4页 共 12页


过去六个月 2.02%


0.02%


1.86%


0.02%


0.16%


0.00%


过去一年 3.31%


0.03%


3.41%


0.03%


-0.10%


0.00%


过去三年 - - -


- - - 过去五年 - - -


- - - 自基金合同 生效起至今 8.99%


0.04%


7.64%


0.04%


1.35%


0.00%


华宝中短债债券 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.99%


0.02%


0.92%


0.03%


0.07%


-0.01%


过去六个月 1.82%


0.02%


1.86%


0.02%


-0.04%


0.00%


过去一年 2.91%


0.03%


3.41%


0.03%


-0.50%


0.00%


过去三年 - - -


- - - 过去五年 - - -


- - - 自基金合同 生效起至今 7.90%


0.04%


7.64%


0.04%


0.26%


0.00%


注:(1)基金业绩基准:中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后) ×20%; (2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如 非交易日)。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝中短债债券 2021年第 3季度报告 第 5页 共 12页


注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定,截至 2019年 09月 15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。





3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 说明


华宝中短债债券 2021年第 3季度报告 第 6页 共 12页


任职日期


离任日期


年限


高文庆 本基金基 金经理 2019-03-15 - 11年 硕士。2010年 5月加入华宝基金管理有 限公司,先后担任助理风险分析师、助理 产品经理、信用分析师、高级信用分析师、 基金经理助理等职务。2017年 3月起任 华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵 活配置混合型证券投资基金基金经理, 2019年 3月起任华宝中短债债券型发起 式证券投资基金基金经理,2019年 5月 起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金 基金经理,2019年 7月起任华宝现金添 益交易型货币市场基金基金经理,2019 年 9月起任华宝政策性金融债债券型证 券投资基金基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规 的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投 资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 华宝中短债债券 2021年第 3季度报告 第 7页 共 12页





本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


三季度经济动能增速放缓,呈现出一定的类滞涨特征。8月工业增加值同比增长 5.3%,两年 复合增长 5.4%,较二季度逐步回落。基建投资增速在低位略有回升;制造业投资整体加快,中游 提速但上游放缓;房地产投资走弱,销售端下滑较快。通胀方面,受猪价回落和总需求乏力压制, 8月 CPI同比小幅回落至 0.8%;PPI受国内煤炭、黑色、有色等大宗价格上涨影响,同比 9.5%再 创年内新高。三季度市场流动性整体平稳宽松,央行在 7月 9日宣布降准 0.5个百分点释放万亿 资金,超市场预期。债市方面,三季度债市受 7月降准、国内疫情和洪涝灾害等因素影响,债券 收益率整体下行,利率曲线平坦下移。10年期国债收益率下行 20BP至 2.88%,收益率绝对水平回 落到历史低位。





报告期内,本基金管理规模有所增长。在资产配置上,投资品种仍以 AAA评级的短融和中票 为主,组合杠杆和久期均有提升,整体运行平稳。四季度我们将密切关注大宗价格、国内政策、 房地产行业信用违约风险事件等因素对债券市场的影响。本基金管理人将继续本着谨慎、稳健、 安全的原则,积极关注通胀、经济和政策面的变化,根据市场变化灵活调整投资策略,为投资者 谋取稳定回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期基金份额 A净值增长率为 1.09%,本报告期基金份额 C净值增长率为 0.99%;同期业 绩比较基准收益率为 0.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满 3年,暂不适用《公开 募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


347,471,568.80 98.26


其中:债券


347,471,568.80 98.26











资产支持证券


- - 华宝中短债债券 2021年第 3季度报告 第 8页 共 12页


4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


285,141.92 0.08 8 其他资产


5,875,964.32 1.66 9 合计


353,632,675.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


15,439,568.80 5.03 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


29,915,000.00 9.75 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


302,117,000.00 98.52 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


347,471,568.80 113.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


华宝中短债债券 2021年第 3季度报告 第 9页 共 12页


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 101754014 17恒健 MTN001 200,000 20,254,000.00 6.60 2 101755004 17甘国投 MTN001 200,000 20,244,000.00 6.60 3 101900741 19义乌国资 MTN001 200,000 20,208,000.00 6.59 4 101900214 19鞍钢集 MTN001 200,000 20,202,000.00 6.59 5 101900135 19太钢 MTN001 200,000 20,186,000.00 6.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1


基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 华宝中短债债券 2021年第 3季度报告 第 10页 共 12页


5.10.2


本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


379.01 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


4,573,263.29 5


应收申购款


1,302,147.02 6


其他应收款


175.00 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


5,875,964.32 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


华宝中短债债券 A


华宝中短债债券 C


报告期期初基金份额总额


166,004,438.71 52,313,690.87 报告期期间基金总申购份额


86,725,317.75 69,359,903.54 减:报告期期间基金总赎回份额


28,627,245.55 58,333,343.65 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


224,102,510.91 63,340,250.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


项目


华宝中短债债券 A


华宝中短债债券 C


华宝中短债债券 2021年第 3季度报告 第 11页 共 12页


报告期期初管理人持有的本基金份额


10,192,882.63 - 报告期期间买入/申购总份额


- - 报告期期间卖出/赎回总份额


- - 报告期期末管理人持有的本基金份额


10,192,882.63 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例(%)


4.55 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况


项目


持有份额总数


持有份额占基金总 份额比例(%)


发起份额总数


发起份额占基金总 份额比例(%)


发起份额承 诺持有期限


基金管理人固 有资金


10,192,882.63 3.55 10,000,000.00 3.48 不少于 3年 基金管理人高 级管理人员


- - - - - 基金经理等人 员


- - - - - 基金管理人股 东


- - - - - 其他


- - - - - 合计


10,192,882.63 3.55 10,000,000.00 3.48 - 注:1、本基金募集期间,本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00元认购了 本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3年;


2、本基金管理人运用固有资金于 2019年 3月 13日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起 资金的认购费用为 1,000元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 §9 影响投资者决策的其他重要信息


9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比(%)


机 构 1 20210701~20210722 44,974,831.41 0.00 0.00 44,974,831.41


15.65


产品特有风险


华宝中短债债券 2021年第 3季度报告 第 12页 共 12页


报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额 比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇 到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风 险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护 持有人利益。


9.2 影响投资者决策的其他重要信息


2021年 8月 25日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,李慧勇不再担任公司副总经理。


§10 备查文件目录


10.1 备查文件目录


中国证监会批准基金设立的文件; 华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金合同; 华宝中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书; 华宝中短债债券型发起式证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点


以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 10.3 查阅方式


投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。





华宝基金管理有限公司 2021年 10月 27日