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华宝科技先锋混合A(006227)

华宝科技先锋混合型证券投资基金2021年第三季度报告










华宝科技先锋混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告


2021年 9月 30日
































基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 华宝科技先锋混合 2021年第 3季度报告 第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


华宝科技先锋混合


基金主代码


006227 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2019年 2月 13日 报告期末基金份额总额


32,898,571.36份


投资目标


本基金重点投资于电子、计算机、通信、生物科技、金 融科技等科技相关领域股票,精选具备较高流动性和市 值代表性、具有核心成长能力的优质公司。在严格控制 风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金所指的科技先锋主题股票主要为科技板块中具 有良好市值代表性且具备核心成长能力的优质公司。本 基金主要从规模大、市场占有率高的科技板块上市公司 中,通过盈利成长性指标和估值指标进行筛选,去除业 绩成长能力较差、估值偏高的股票,并综合考虑公司的 研发投入和技术实力,形成股票池。本基金将采取“自 下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前 华宝科技先锋混合 2021年第 3季度报告 第 3页 共 13页


景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题 定义公司的投资价值,构建投资组合。 业绩比较基准


中证 TMT产业主题指数收益率×70%+人民币银行活期 存款利率(税后)×30% 风险收益特征


本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期 风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、 货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标 的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人


华宝基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


华宝科技先锋混合 A


华宝科技先锋混合 C


下属分级基金的交易代码


006227


010842


报告期末下属分级基金的份额总额


30,892,196.76份


2,006,374.60份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)


华宝科技先锋混合 A 华宝科技先锋混合 C 1.本期已实现收益


7,762,775.22 509,446.86 2.本期利润


-7,047,902.40 -452,774.33 3.加权平均基金份额本期利润


-0.2198 -0.2154 4.期末基金资产净值


61,309,343.00 3,970,434.18 5.期末基金份额净值


1.9846 1.9789 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


华宝科技先锋混合 2021年第 3季度报告 第 4页 共 13页


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


华宝科技先锋混合 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -10.27%


1.92%


-6.01%


0.90%


-4.26%


1.02%


过去六个月 7.94%


1.72%


1.65%


0.86%


6.29%


0.86%


过去一年 14.71%


1.77%


-4.92%


0.91%


19.63%


0.86%


过去三年 - - -


- - - 过去五年 - - -


- - - 自基金合同 生效起至今 98.46%


1.77%


37.52%


1.28%


60.94%


0.49%


华宝科技先锋混合 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -10.36%


1.92%


-6.01%


0.90%


-4.35%


1.02%


过去六个月 7.73%


1.72%


1.65%


0.86%


6.08%


0.86%


过去一年 - - -


- - - 过去三年 - - -


- - - 过去五年 - - -


- - - 自基金合同 生效起至今 12.25%


1.80%


-4.81%


0.91%


17.06%


0.89%


注:(1)基金业绩基准:中证 TMT产业主题指数收益率×70%+人民币银行活期存款利率(税后) ×30%; (2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如 非交易日)。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝科技先锋混合 2021年第 3季度报告 第 5页 共 13页


注:1、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的有关约定,截至 2019年 08月 13日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。


2、本基金 C份额成立于 2020年 12月 01日。


3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 说明


华宝科技先锋混合 2021年第 3季度报告 第 6页 共 13页


任职日期


离任日期


年限


徐林明 本基金基 金经理、 量化投资 总监 (MD)、量 化投资部 总经理 2019-02-13 - 19年 硕士。曾在兴业证券、凯龙财经(上海) 有限公司、中原证券从事金融工程研究工 作。2005年 8月加入华宝基金管理有限 公司,先后担任金融工程部数量分析师、 金融工程部副总经理等职务,现任量化投 资总监(MD)、量化投资部总经理。2009 年 9月至 2015年 11月任华宝中证 100 指数证券投资基金基金经理,2010年 4 月至 2015年 11月任上证 180价值交易型 开放式指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理,2014年 9月至 2020年 2月任华宝量化对冲策略混合型发起式 证券投资基金基金经理,2015年 4月起 任华宝事件驱动混合型证券投资基金基 金经理,2016年 12月起任华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金经 理,2019年 2月起任华宝科技先锋混合 型证券投资基金基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝科技先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风 险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 华宝科技先锋混合 2021年第 3季度报告 第 7页 共 13页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。


本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2021年三季度,在海外疫情、联储 taper预期、通胀上行、地产风险事件、能耗双控及限电 等多重政策和环境的影响下,国内宏观经济增速整体放缓,各主要经济指标边际走弱。市场在三 季度面临较二季度更多的不确定性,带来权益市场更为明显的分化和波动,沪深 300指数期间下 跌 6.85%,创业板指下跌 6.69%,A股以生物科技、电子、计算机、通信等为代表的多数成长板块 均出现不同程度的回调,港股恒生科技指数下跌 25.18%。因子方面,市场整体风格偏向小盘价值, 盈利及成长表现一般,前期累积收益较高的股票和板块在三季度表现弱势,处于估值高位的资产 面临较高的回调压力,各行业质地优秀的标的得到了市场的充分认知和反应,导致龙头股较高的 估值溢价,增加了三季度投资和选股的不确定性。从未来一段时间来看,由于宏观经济整体偏弱, 市场大概率仍将不断演绎结构分化的行情,在风格演绎极为快速和极致的环境中,市场对于景气 度边际变化和估值边际变化的反应都将变得更加敏感,这将是当前投资中需要重视的因素。





本基金在三季度的组合管理中依旧恪守投资边际,在包括电子、信息技术、生物科技、新能 源等在内的科技创新赛道中寻找具备中长期投资价值的龙头公司,延续了风格的明确性和策略的 一致性。基金在三季度对于龙头公司阶段性回撤的应对和反应有所不足,叠加仓位相对更高,是 三季度净值表现不及预期的主要原因。从中长期的角度而言,一方面基金需要坚持投资策略和投 资原则的稳定,本基金将持续在投资中综合考虑上市公司的规模、盈利质量、成长性和研发投入 水平,优选科技赛道中市占率高和代表性强、短期和中长期成长能力兼备、盈利能力稳定的股票 构建投资组合,另一方面将增加对估值的审慎性和约束,合理估值下的盈利能力和成长性仍然是 判断股票投资价值的重要方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期基金份额 A净值增长率为-10.27%,本报告期基金份额 C净值增长率为-10.36%;同期 业绩比较基准收益率为-6.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 华宝科技先锋混合 2021年第 3季度报告 第 8页 共 13页


§5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


60,062,708.59 89.77


其中:股票


60,062,708.59 89.77 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


6,377,919.84 9.53 8 其他资产


464,718.55 0.69 9 合计


66,905,346.98 100.00 注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 7,367,832.56元,占基金资产净值的比例为 11.29%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


46,823,354.99 71.73 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


1,991,088.00 3.05 E


建筑业


- - F


批发和零售业


9,758.16 0.01 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


6,025.47 0.01 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


3,844,538.44 5.89 N


水利、环境和公共设施管理业


16,185.75 0.02 华宝科技先锋混合 2021年第 3季度报告 第 9页 共 13页


O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


3,925.22 0.01 S


综合


- -


合计


52,694,876.03 80.72 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


行业类别


公允价值(人民币)


占基金资产净值比例(%)


能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 2,755,345.95 4.22 通信服务 4,612,486.61 7.07 公用事业 - - 房地产 - - 合计


7,367,832.56 11.29 注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002415 海康威视 89,100 4,900,500.00 7.51 2 00700 腾讯控股 12,000 4,612,486.61 7.07 3 600276 恒瑞医药 88,000 4,420,240.00 6.77 4 002129 中环股份 74,700 3,426,489.00 5.25 5 603259 药明康德 18,940 2,894,032.00 4.43 6 00981 中芯国际 150,000 2,755,345.95 4.22 7 000063 中兴通讯 78,800 2,610,644.00 4.00 8 300450 先导智能 30,000 2,094,600.00 3.21 9 002049 紫光国微 10,100 2,088,680.00 3.20 10 002202 金风科技 120,000 2,086,800.00 3.20 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 华宝科技先锋混合 2021年第 3季度报告 第 10页 共 13页


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券投资。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


华宝科技先锋混合 2021年第 3季度报告 第 11页 共 13页


5.11.1


基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 5.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


279,488.75 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


1,029.22 5


应收申购款


184,200.58 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


464,718.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


华宝科技先锋混合 A


华宝科技先锋混合 C


报告期期初基金份额总额


34,622,224.70 2,418,187.64 报告期期间基金总申购份额


7,675,396.56 1,572,845.71 减:报告期期间基金总赎回份额


11,405,424.50 1,984,658.75 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


30,892,196.76 2,006,374.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


华宝科技先锋混合 2021年第 3季度报告 第 12页 共 13页


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


2021年 8月 25日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,李慧勇不再担任公司副总经理。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


中国证监会批准基金设立的文件; 华宝科技先锋混合型证券投资基金基金合同; 华宝科技先锋混合型证券投资基金招募说明书; 华宝科技先锋混合型证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点


以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式


投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。


华宝基金管理有限公司 2021年 10月 27日 华宝科技先锋混合 2021年第 3季度报告 第 13页 共 13页