华宝中证 500指数增强型发起式证券投资
基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
华宝中证 500增强 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华宝中证 500增强
基金主代码
005607
基金运作方式
契约型开放式、发起式
基金合同生效日
2018年 4月 19日
报告期末基金份额总额
38,336,104.76份
投资目标
本基金为中证 500指数增强型基金，在实现对中证 500
指数有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的
组合配置和管理，力争实现超越标的指数的投资收益。
投资策略 本基金主要投资于中证 500指数成分股及备选股票，也
会根据中证 500股指期货的基差情况择机部分使用期货
替代现货，降低成本。视市场情况本基金也会谨慎地参
与一些绝对收益策略。同时，本基金将预留必要的现金，
应对期货保证金的增加要求或投资者的赎回申请。
本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha选股模
型构建指数增强股票组合。在控制跟踪偏离度的前提下
力争实现超额表现，并根据市场变化趋势，定期对模型
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进行调整，以改进模型的有效性。
业绩比较基准
中证 500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的
证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华宝中证 500增强 A
华宝中证 500增强
C
下属分级基金的交易代码
005607
005608
报告期末下属分级基金的份额总额
26,683,283.61份
11,652,821.15份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
华宝中证 500增强 A 华宝中证 500增强 C
1.本期已实现收益
1,353,344.93 527,344.57
2.本期利润
-827,934.88 -312,105.84
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0312 -0.0274
4.期末基金资产净值
34,219,784.00 14,739,782.05
5.期末基金份额净值
1.2824 1.2649
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝中证 500增强 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③
②－④
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准差②
收益率③
收益率标准差
④
过去三个月 -2.29%
1.18%
4.14%
1.07%
-6.43%
0.11%
过去六个月 7.77%
1.00%
12.90%
0.89%
-5.13%
0.11%
过去一年 8.68%
1.11%
14.02%
1.01%
-5.34%
0.10%
过去三年 48.75%
1.36%
45.72%
1.39%
3.03%
-0.03%
过去五年 - - -
- - -
自基金合同
生效起至今
28.24%
1.35%
18.53%
1.38%
9.71%
-0.03%
华宝中证 500增强 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -2.38%
1.18%
4.14%
1.07%
-6.52%
0.11%
过去六个月 7.57%
1.00%
12.90%
0.89%
-5.33%
0.11%
过去一年 8.25%
1.11%
14.02%
1.01%
-5.77%
0.10%
过去三年 47.00%
1.36%
45.72%
1.39%
1.28%
-0.03%
过去五年 - - -
- - -
自基金合同
生效起至今
26.49%
1.35%
18.53%
1.38%
7.96%
-0.03%
注：（1）基金业绩基准：中证 500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6个月内达到规定的资产组合，截至 2018年 10月
19日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
王正
本基金基
金经理
2021-01-04 - 9年
硕士。2012年 7月加入华宝基金管理有
限公司，先后担任助理量化分析师、分析
师、基金经理助理等职务。2020年 1月
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起任华宝量化对冲策略混合型发起式证
券投资基金、华宝沪深 300指数增强型发
起式证券投资基金基金经理，2021年 1
月起任华宝第三产业灵活配置混合型证
券投资基金、华宝中证 500指数增强型发
起式证券投资基金和华宝智慧产业灵活
配置混合型证券投资基金基金经理，2021
年 6月起任华宝安盈混合型证券投资基
金基金经理。
庄皓亮
本基金基
金经理
2021-03-16 - 8年
硕士。曾在长江证券、华夏基金从事证券
研究、投资管理工作。2021年 1月加入
华宝基金管理有限公司，2021年 3月起
任华宝第三产业灵活配置混合型证券投
资基金、华宝智慧产业灵活配置混合型证
券投资基金、华宝中证 500指数增强型发
起式证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
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的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观环境来看，整体全球在三季度经济恢复放缓，大宗商品价格特别是能源价格持续上涨。
国内财政和货币政策保持克制，流动性预期也相对平稳，市场对于流动性担忧不大。国内市场方
面整体波动较大，在 8月至 9月中旬，以煤炭为代表的周期股表现出色，在期货价格上涨的带动
下走出强势行情，但在 9月末也有较大的回撤。同时以白酒为代表的核心资产在季末有明显反弹
迹象，市场风格切换迹象明显。伴随着对中国经济的担忧和外部环境不确定性越发加剧，市场的
波动率在三季度出现明显上升。整个三季度，中证 500指数累计上涨 4.34%，沪深 300指数下跌
6.85%，创业板指下跌 6.69%。从中微观来看，行业板块依然分化，结构性行情延续。行业层面有
色、采掘等周期类行业涨幅居前。而家电、医药等消费类行业跌幅较大。整个三季度龙头质优类
股票继续表现不佳，市场整体风格偏向周期和成长，且在季末剧烈震荡。
中证500增强基金运用量化 Alpha多因子选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置，
在中证 500成分股及备选股内精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票，在跟踪中证 500指数
的基础上力争实现稳定的超越指数的表现。另外，基金通过积极参与新股申购等低风险机会来增
厚业绩。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A净值增长率为-2.29%，本报告期基金份额 C净值增长率为-2.38%;同期业
绩比较基准收益率为 4.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
45,607,396.89 92.30
其中：股票
45,607,396.89 92.30
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
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资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,491,938.00 7.07
8 其他资产
312,075.96 0.63
9 合计
49,411,410.85 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,269,267.00 2.59
B
采矿业
600,518.00 1.23
C
制造业
27,445,013.60 56.06
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,171,961.00 2.39
E
建筑业
549,884.00 1.12
F
批发和零售业
2,243,896.00 4.58
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,428,035.00 4.96
J
金融业
2,192,794.00 4.48
K
房地产业
1,006,030.00 2.05
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
306,180.00 0.63
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
570,701.00 1.17
R
文化、体育和娱乐业
1,136,244.00 2.32
S
综合
519,778.00 1.06
合计
41,440,301.60 84.64
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
520,960.00 1.06
C
制造业
2,304,768.69 4.71
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
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E
建筑业
70,567.00 0.14
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
401,241.60 0.82
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
869,558.00 1.78
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
4,167,095.29 8.51
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 000739 普洛药业 29,700 1,133,946.00 2.32
2 002648 卫星石化 21,700 846,951.00 1.73
3 603486 科沃斯 5,000 759,500.00 1.55
4 002080 中材科技 21,200 750,480.00 1.53
5 600141 兴发集团 16,500 740,025.00 1.51
6 600885 宏发股份 11,600 723,608.00 1.48
7 300146 汤臣倍健 25,500 720,120.00 1.47
8 601615 明阳智能 28,800 718,560.00 1.47
9 600779 水井坊 5,600 712,040.00 1.45
10 601233 桐昆股份 32,200 706,468.00 1.44
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 603489 八方股份 2,300 602,600.00 1.23
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2 601225 陕西煤业 35,200 520,960.00 1.06
3 300458 全志科技 6,800 493,000.00 1.01
4 300671 富满电子 4,100 458,708.00 0.94
5 002064 华峰化学 34,700 422,299.00 0.86
5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金主要利用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误差。
此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效的现金
头寸管理。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
中证 500指数增强基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的卫星石化（002648）的发
行人浙江卫星石化股份有限公司于 2020年 11月 26日公告，因公司存在以下违规行为： 一、船
舶期租协议未履行审议程序且未及时对外披露 二、造船承接协议未履行审议程序且未及时对外
披露；于 2020年 11月 26日收到深交所给予通报批评的处分。
中证 500指数增强基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的汤臣倍健（300146）的发
行人汤臣倍健股份有限公司于 2021年 8月 27日公告，因公司存在以下行为：（一）未充分、审慎
评估并披露《电子商务法》实施的重大政策风险。 （二）未如实披露标的资产实际盈利与相关
盈利预测存在重大差异的情况。 （三） 未充分披露商誉和无形资产减值测试相关信息。 （四）
商誉减值测试预测的部分指标缺乏合理依据。 （五）减值测试关于资产可回收金额的计量不规
范。 （六）内幕信息知情人登记不完整，于 2021年 8月 26日收到深圳证监局出具警示函的行
政监管措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
10,042.20
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
371.02
5
应收申购款
301,662.74
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
312,075.96
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华宝中证 500增强 A
华宝中证 500增强 C
报告期期初基金份额总额
25,810,711.15 12,636,390.73
报告期期间基金总申购份额
5,114,303.57 6,142,619.32
减:报告期期间基金总赎回份额
4,241,731.11 7,126,188.90
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
26,683,283.61 11,652,821.15
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
华宝中证 500增强 A
华宝中证 500增强 C
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,000,450.05 -
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报告期期间买入/申购总份额
- -
报告期期间卖出/赎回总份额
- -
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,000,450.05
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
37.48 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,000,450.05 26.09 10,000,450.05 26.09 不少于 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,450.05 26.09 10,000,450.05 26.09 -
注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00元认购了
本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3年；
2、本基金管理人运用固有资金于 2018年 4月 16日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起
资金的认购费用为 1,000元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
机
构
1 20210701~20210930 10,000,450.05 0.00 0.00 10,000,450.05
26.09
2 20210701~20210930 8,229,629.62 0.00 0.00 8,229,629.62
21.47
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额
华宝中证 500增强 2021年第 3季度报告
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比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇
到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风
险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护
持有人利益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
2021年 8月 25日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，李慧勇不再担任公司副总经理。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金合同；
华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书；
华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
10.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年 10月 27日
