华宝中证 100指数证券投资基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
华宝中证 100指数 2021年第 3季度报告
第 2页 共 14页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华宝中证 100指数
基金主代码
240014
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年 9月 29日
报告期末基金份额总额
485,057,511.36份
投资目标
本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%、年跟踪误差不超过 4%，实现对中证 100指数的
有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在
中证 100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预
期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行
适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准
中证 100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5％
华宝中证 100指数 2021年第 3季度报告
第 3页 共 14页
风险收益特征
本基金为股票型指数基金,其风险和预期收益均高于货
币市场基金和债券型基金。
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华宝中证 100指数
华宝中证 100指数
C
下属分级基金的交易代码
240014
007405
报告期末下属分级基金的份额总额
478,367,353.57份
6,690,157.79份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
华宝中证 100指数 华宝中证 100指数 C
1.本期已实现收益
17,420,015.70 201,334.68
2.本期利润
-81,178,938.38 -861,485.56
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1666 -0.1380
4.期末基金资产净值
949,640,703.05 13,157,733.87
5.期末基金份额净值
1.9852 1.9667
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝中证 100指数
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -7.20%
1.29%
-8.67%
1.26%
1.47%
0.03%
过去六个月 -5.11%
1.16%
-8.87%
1.13%
3.76%
0.03%
华宝中证 100指数 2021年第 3季度报告
第 4页 共 14页
过去一年 7.60%
1.25%
2.16%
1.20%
5.44%
0.05%
过去三年 58.85%
1.31%
28.73%
1.29%
30.12%
0.02%
过去五年 102.24%
1.17%
52.95%
1.15%
49.29%
0.02%
自基金合同
生效起至今
98.52%
1.39%
59.23%
1.37%
39.29%
0.02%
华宝中证 100指数 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -7.30%
1.29%
-8.67%
1.26%
1.37%
0.03%
过去六个月 -5.30%
1.16%
-8.87%
1.13%
3.57%
0.03%
过去一年 7.18%
1.25%
2.16%
1.20%
5.02%
0.05%
过去三年 - - -
- - -
过去五年 - - -
- - -
自基金合同
生效起至今
45.14%
1.23%
18.92%
1.20%
26.22%
0.03%
注：（1）基金业绩基准：中证 100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5％；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华宝中证 100指数 2021年第 3季度报告
第 5页 共 14页
注：1、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定，截至 2009年 11月 6日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
2、华宝中证 100指数 C成立于 2019年 5月 10日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比
较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2019年 5月 10日，C类份额的实际起
始日为 2019年 5月 13日。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
华宝中证 100指数 2021年第 3季度报告
第 6页 共 14页
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
陈建华
本基金基
金经理
2012-12-22 - 20年
硕士。曾在南方证券上海分公司工作。
2007年 8月加入华宝基金管理有限公司，
先后在研究部、量化投资部任助理分析
师、数量分析师、基金经理助理。2012
年 12月起任华宝中证 100指数型证券投
资基金基金经理，2015年 4月至 2020年
2月任华宝事件驱动混合型证券投资基
金基金经理，2017年 5月至 2021年 1月
任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投
资基金和华宝第三产业灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，2017年 7月至
2019年 3月任华宝新优享灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，2021年 2月
起任华宝中证细分化工产业主题交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，2021
年 3月起任华宝中证金融科技主题交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，
2021年 3月起任华宝中证有色金属交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，
2021年 4月起任华宝中证新材料主题交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2021年 6月起任华宝中证智能电动汽车
交易型开放式指数证券投资基金、华宝中
证细分化工产业主题交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证 100指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、
监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的
基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
华宝中证 100指数 2021年第 3季度报告
第 7页 共 14页
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾本报告期，全球经济已经出现了较明显的从复苏走向“类滞胀”的格局。全球增长动能
边际弱化，中国经济景气度开始下滑。全球通胀水平继续飙升，多地区物价创出阶段性新高。与
此同时，发达经济体货币政策的收紧操作仍未落地，部分新兴经济体则已计划提前加息以应对美
联储的流动性转向。展望 2021年四季度，在全球“滞胀”格局蔓延发展的背景下，无风险利率或
将有所上行。货币政策将大概率在四季度侧重稳增长，开启“跨周期”中的“逆周期”调节。证
券市场方面，目前市场整体向好，但波动有所增加，结构性行情或将延续。2021年三季度，采掘、
公用事业、有色金属、钢铁等行业表现较好，医药生物、休闲服务、食品饮料、传媒等行业表现
较弱。本报告期中，以中证 100指数和上证 50指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了 9.13%和
8.62%；而作为成长股代表的中证 500指数和中证 1000指数分别上涨了 4.34%和 4.54%。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A净值增长率为-7.20%，本报告期基金份额 C净值增长率为-7.30%;同期业
绩比较基准收益率为-8.67%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
华宝中证 100指数 2021年第 3季度报告
第 8页 共 14页
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
912,068,643.33 94.32
其中：股票
912,068,643.33 94.32
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
52,449,714.51 5.42
8 其他资产
2,489,820.95 0.26
9 合计
967,008,178.79 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
18,152,261.40 1.89
B
采矿业
24,737,736.38 2.57
C
制造业
456,898,310.07 47.46
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
19,807,495.00 2.06
E
建筑业
11,502,843.96 1.19
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
17,137,125.48 1.78
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
21,647,321.96 2.25
J
金融业
258,947,556.88 26.90
K
房地产业
20,752,510.28 2.16
L
租赁和商务服务业
24,132,341.12 2.51
M
科学研究和技术服务业
21,502,168.80 2.23
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
340,376.00 0.04
Q
卫生和社会工作
12,190,152.00 1.27
R
文化、体育和娱乐业
- -
华宝中证 100指数 2021年第 3季度报告
第 9页 共 14页
S
综合
- -
合计
907,748,199.33 94.28
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
18,116.82 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
2,520,491.84 0.26
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
20,183.39 0.00
F
批发和零售业
77,729.83 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
3,345.12 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,605,843.16 0.17
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
32,194.84 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
38,613.78 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
3,925.22 0.00
S
综合
- -
合计
4,320,444.00 0.45
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 44,632 81,676,560.00 8.48
2 600036 招商银行 906,096 45,712,543.20 4.75
3 601318 中国平安 746,873 36,118,778.28 3.75
4 000858 五粮液 138,954 30,485,118.06 3.17
5 601012 隆基股份 358,681 29,584,008.88 3.07
6 300059 东方财富 720,601 24,767,056.37 2.57
华宝中证 100指数 2021年第 3季度报告
第 10页 共 14页
7 000333 美的集团 344,411 23,971,005.60 2.49
8 603259 药明康德 140,721 21,502,168.80 2.23
9 002594 比亚迪 76,698 19,136,917.98 1.99
10 601888 中国中免 73,300 19,058,000.00 1.98
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.16
2 688660 电气风电 51,238 595,385.56 0.06
3 688276 百克生物 3,486 318,341.52 0.03
4 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
5 688766 普冉股份 704 169,896.32 0.02
5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股值期货。
华宝中证 100指数 2021年第 3季度报告
第 11页 共 14页
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
中证 100指数基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的招商银行（600036）的发行人
招商银行股份有限公司于 2021年 5月 21日公告，因公司存在以下违规行为：一、为同业投资提
供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违
规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；
四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三
方金融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值
客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品
销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金
信托计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；
十三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财
投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让
以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整
改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、
理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向
地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或
四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行
短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为
华宝中证 100指数 2021年第 3季度报告
第 12页 共 14页
定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行人
以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息；于 2021年 5月 17日收到中国银行保险监
督管理委员会罚款 7170万元的处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
56,856.54
2
应收证券清算款
1,580,383.50
3
应收股利
-
4
应收利息
5,223.85
5
应收申购款
847,357.06
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
2,489,820.95
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 601728 中国电信 1,556,343.45 0.16 新股锁定
2 688660 电气风电 595,385.56 0.06 新股锁定
3 688276 百克生物 318,341.52 0.03 新股锁定
4 688772 珠海冠宇 187,012.80 0.02 新股流通受限
5 688766 普冉股份 169,896.32 0.02 新股锁定
华宝中证 100指数 2021年第 3季度报告
第 13页 共 14页
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华宝中证 100指数
华宝中证 100指数 C
报告期期初基金份额总额
508,142,838.30 5,328,847.28
报告期期间基金总申购份额
59,366,623.84 4,254,195.49
减:报告期期间基金总赎回份额
89,142,108.57 2,892,884.98
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
478,367,353.57 6,690,157.79
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
华宝中证 100指数
华宝中证 100指数 C
报告期期初管理人持有的本基金份额
4,857,983.87 -
报告期期间买入/申购总份额
- -
报告期期间卖出/赎回总份额
- -
报告期期末管理人持有的本基金份额
4,857,983.87 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
1.02 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
机
构
1 20210728~20210930 97,272,025.39 0.00 0.00 97,272,025.39
20.05
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额
华宝中证 100指数 2021年第 3季度报告
第 14页 共 14页
比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇
到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风
险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护
持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2021年 8月 25日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，李慧勇不再担任公司副总经理。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证 100指数证券投资基金基金合同；
华宝中证 100指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证 100指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年 10月 27日
