华宝中证银行交易型开放式指数证券投资
基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
华宝中证银行 ETF2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华宝中证银行 ETF
场内简称
银行 ETF
基金主代码
512800
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2017年 7月 18日
报告期末基金份额总额
7,764,739,953.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准
中证银行指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数
基金，主要采用组合复制策略，跟踪中证银行指数，其风险收益特征
与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
华宝中证银行 ETF2021年第 3季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
1.本期已实现收益
60,738,590.64
2.本期利润
-603,180,167.64
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0846
4.期末基金资产净值
8,837,494,718.02
5.期末基金份额净值
1.1382
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -7.39% 1.37% -9.57%
1.38% 2.18% -0.01%
过去六个月 -9.78% 1.20% -13.32%
1.21% 3.54% -0.01%
过去一年 9.21% 1.28% 5.39%
1.29% 3.82% -0.01%
过去三年 15.20% 1.27% 2.25%
1.28% 12.95% -0.01%
过去五年 - - -
- - -
自基金合同
生效起至今
13.82% 1.23% -2.81%
1.24% 16.63% -0.01%
注：（1）基金业绩基准：中证银行指数；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2018年 01月 18日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
胡洁
本基金基
金经理、
指数研发
投资部总
经理
2017-07-18 - 15年
硕士。2006年 6月加入华宝基金管理有
限公司，先后在交易部、产品开发部和量
化投资部工作，现任指数研发投资部总经
理。2012年 10月至 2018年 11月任华宝
中证银行交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理，2012年 10月至
2019年 1月任上证 180成长交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，2015年 5
月至2020年12月任华宝中证医疗交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理，2015年 6月至 2018年 8月任华宝
中证 1000指数证券投资基金基金经理，
2016年 8月起任华宝中证军工交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，2017
年1月起任华宝标普中国A股红利机会指
数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年
7月起任华宝中证银行交易型开放式指
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数证券投资基金基金经理，2018年 11月
起任华宝中证银行交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理，2019年 1
月至 2021年 3月任华宝标普中国 A股质
量价值指数证券投资基金(LOF)基金经
理，2019年 5月起任华宝中证医疗交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，
2019年 7月起任华宝中证科技龙头交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，
2019年 8月起任华宝 MSCI中国 A股国际
通 ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金
经理，2019年 8月起任华宝中证科技龙
头交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理，2019年 12月起任
华宝中证消费龙头指数证券投资基金
(LOF)基金经理，2020年 12月至 2021年
5月任华宝中证医疗交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理，2021
年 3月起任华宝中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金、华宝中证全
指证券公司交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理，2021年 5
月起任华宝中证医疗交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理，2021
年 6月起任华宝中证科创创业 50交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，2021
年 8月起任华宝中证科创创业 50交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理，2021年 9月起任华宝中证
消费龙头交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年三季度，全球经济已经出现了较明显的从复苏走向“类滞胀”的格局。全球增长动能
边际弱化，中国经济景气度开始下滑。全球通胀水平继续飙升，多地区物价创出阶段性新高。与
此同时，发达经济体货币政策的收紧操作仍未落地，部分新兴经济体则已计划提前加息以应对美
联储的流动性转向。展望 2021年四季度，在全球“滞胀”格局蔓延发展的背景下，无风险利率或
将有所上行。货币政策将大概率在四季度侧重稳增长，开启“跨周期”中的“逆周期”调节。证
券市场方面，目前市场整体向好，但波动有所增加，结构性行情或将延续。2021年三季度，采掘、
公用事业、有色金属、钢铁等行业表现较好，医药生物、休闲服务、食品饮料、传媒等行业表现
较弱。本报告期中，以中证 100指数和上证 50指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了 9.13%和
8.62%；而作为成长股代表的中证 500指数和中证 1000指数分别上涨了 4.34%和 4.54%。在本报告
期中，中证银行指数累计下跌了 9.57%。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-7.39%，业绩比较基准收益率为-9.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
华宝中证银行 ETF2021年第 3季度报告
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本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
8,758,916,170.90 98.88
其中：股票
8,758,916,170.90 98.88
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
88,866,177.76 1.00
8 其他资产
9,953,352.26 0.11
9 合计
8,857,735,700.92 100.00
注：1,此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者
在金额上可能不相等。
2,通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 188,520,857.00元,占基金资产净值的比例为
2.13%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
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J
金融业
8,753,241,226.46 99.05
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
8,753,241,226.46 99.05
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
18,116.82 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
5,461,981.44 0.06
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
20,183.39 0.00
F
批发和零售业
77,729.83 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
3,345.12 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
19,964.00 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
32,194.84 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
38,613.78 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
3,925.22 0.00
S
综合
- -
合计
5,676,054.44 0.06
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
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资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 26,669,505 1,345,476,527.25 15.22
2 601166 兴业银行 56,983,382 1,042,795,890.60 11.80
3 000001 平安银行 38,083,554 682,838,123.22 7.73
4 601398 工商银行 137,532,118 640,899,669.88 7.25
5 002142 宁波银行 14,231,217 500,227,277.55 5.66
6 601328 交通银行 107,735,784 484,811,028.00 5.49
7 600000 浦发银行 46,053,178 414,478,602.00 4.69
8 601288 农业银行 112,443,362 330,583,484.28 3.74
9 600016 民生银行 83,532,720 326,612,935.20 3.70
10 601229 上海银行 38,959,597 284,794,654.07 3.22
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688303 大全能源 48,536 2,639,873.04 0.03
2 688187 时代电气 33,865 1,472,788.85 0.02
3 688385 复旦微电 8,986 237,410.12 0.00
4 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.00
5 688359 三孚新科 2,213 104,829.81 0.00
5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
银行 ETF基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的招商银行（600036）的发行人招商
银行股份有限公司于 2021年 5月 21日公告，因公司存在以下违规行为：一、为同业投资提供第
三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协
助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；四、
理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三方金
融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值客户
认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售
门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金信托
计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；十
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三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财投
资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以
本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，
扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、理财
或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方
政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证
不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行短期
融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为定制
公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行人以非
市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息；于 2021年 5月 17日收到中国银行保险监督管
理委员会罚款 7170万元的处罚。
银行 ETF基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的兴业银行（601166）的发行人兴业
银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021年 8月 13日收到
中国人民银行处罚款 5万元的行政处罚措施。
银行 ETF基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的工商银行（601398）的发行人中国
工商银行股份有限公司于 2021年 01月 08日公告，因公司存在以下违规行为：一、未按规定将案
件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告；二、关键岗位未进行实质性轮岗；三、法人账
户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞；四、为同业投资业务提供隐性担保；五、理财产
品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益；六、非标准化债权资产限额测算不准确；七、理财资
金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例；八、部分重点领
域业务未向监管部门真实反映；九、为违规的政府购买服务项目提供融资；十、理财资金违规用
于缴纳或置换土地款；十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表；十二、理财资金投资本
行不良资产或不良资产收益权；十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产；十四、
理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权；十五、全权委托业务不规范；十六、用其
他资金支付结构性存款收益；十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职；十八、
理财资金承接本行自营贷款；十九、封闭式理财产品相互交易调节收益；二十、滚动发行产品承
接风险资产，且按原价交易调节收益；二十一、高净值客户认定不审慎；二十二、理财产品信息
披露不到位；二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记；于
2020年 12月 25日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 5470万元的处罚。
银行 ETF基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的平安银行（000001）的发行人平安
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银行股份有限公司于 2020年 10月 27日公告，因公司存在以下违规行为：贷款资金用途管控不到
位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等；于 2020年 10月 16日收到中国银行保险
监督管理委员会宁波监管局合计罚款人民币 100万元的处罚。
银行 ETF基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的交通银行（601328）的发行人交通
银行股份有限公司因存在以下行为：一、理财业务和同业业务制度不健全二、理财业务数据与事
实不符三、部分理财业务发展与监管导向不符四、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有
资金为本行表外理财产品提供融资五、理财资金违规投向土地储备项目六、理财产品相互交易调
节收益七、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券八、公募理财产品投资单只
证券超限额九、理财资金违规投向交易所上市交易的股票十、理财资金投资非标资产比照贷款管
理不到位十一、私募理财产品销售文件未约定冷静期十二、开放式公募理财产品资产配置未达到
流动性管理监管比例要求十三、理财产品信息登记不及时十四、理财产品信息披露不合规十五、
同业业务交易对手名单调整不及时十六、将同业存款纳入一般性存款核算十七、同业账户管理不
规范十八、违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足十九、结构性存款产
品衍生品交易无真实交易对手和交易行为二十、未严格审查委托贷款资金来源二十一、违规向委
托贷款借款人收取手续费二十二、利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假
出表二十三、监管检查发现问题屡查屡犯；于 2021年 7月 13日收到中国银行保险监督管理委员
会罚款 4100万元的行政处罚决定。
银行 ETF基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的宁波银行（002142）的发行人宁波
银行股份有限公司于 2020年 10月 27日公告，因公司存在以下违规行为：授信业务未履行关系人
回避制度、贷后管理不到位；于 2020年 10月 16日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局
罚款人民币 30万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分的处罚。
银行 ETF基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的民生银行（600016）的发行人中国
民生银行股份有限公司因存在以下行为：一、监管发现问题屡查屡犯二、检查发现问题整改不到
位三、对责任人员的责任认定和问责不到位四、内部制度管理不足，个别制度与监管要求冲突五、
配合现场检查不力六、信息系统管控有效性不足七、未向监管部门真实反映业务数据八、未严格
执行理财投资合作机构名单制管理九、理财业务整改转型不符合监管要求十、违规调整理财产品
收益十一、理财产品收益兑付不合规十二、违规调节理财业务利润十三、使用内部账户截留理财
产品浮动管理费收入和承接风险资产十四、理财产品间相互交易资产调节收益十五、理财产品未
实现账实相符、单独托管十六、理财产品投资清单未反映真实情况，合格投资者认定不审慎十七、
开放式公募理财产品投资杠杆水平超标十八、公募理财产品持有单只证券市值比例超标十九、开
华宝中证银行 ETF2021年第 3季度报告
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放式公募理财产品流动性资产持有比例不达标二十、理财产品信息登记不规范二十一、理财产品
信息披露不规范二十二、理财产品托管不尽职二十三、违规开展委托资产管理业务二十四、同业
业务未实行专营部门制二十五、同业业务交易对手管理不健全二十六、同业业务统一授信管理不
到位二十七、违规将转贴现票据转为投资资产，未真实反映票据规模二十八、会计核算不规范二
十九、发行虚假结构性存款产品三十、未对信贷资产收益权转让业务对应资产计提资本三十一、
委托贷款委托人资质审查不审慎；于 2021 年 7 月 13 日收到中国银行保险监督管理委员会罚款
11450万元的行政处罚决定。
银行 ETF基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的上海银行（601229）的发行人上海
银行股份有限公司因信贷业务违规,违反审慎经营规则,违规授信,违规收费,违规办理同业业务,
内控管理未形成有效风险控制，于 2021年 7月 2日收到上海银保监局罚款 460万元并责令改正的
行政处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余四名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
463,006.26
2
应收证券清算款
9,313,388.18
3
应收股利
-
4
应收利息
176,957.82
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
9,953,352.26
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
华宝中证银行 ETF2021年第 3季度报告
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说
明
1 000001 平安银行 104,743,474.00 1.19
转融通流通受限
2 002142 宁波银行 29,627,935.00 0.34
转融通流通受限
3 601288 农业银行 10,050,390.00 0.11
转融通流通受限
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 688303 大全能源 2,639,873.04 0.03 新股锁定
2 688187 时代电气 1,472,788.85 0.02 新股锁定
3 688385 复旦微电 237,410.12 0.00 新股锁定
4 688772 珠海冠宇 187,012.80 0.00 新股流通受限
5 688359 三孚新科 104,829.81 0.00 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
6,724,939,953.00
报告期期间基金总申购份额
3,462,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额
2,422,200,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
7,764,739,953.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
华宝中证银行 ETF2021年第 3季度报告
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2021年 8月 25日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，李慧勇不再担任公司副总经理。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年 10月 27日
