华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资
基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
华宝中证医疗 ETF2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华宝中证医疗 ETF
场内简称
医疗 ETF
基金主代码
512170
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2019年 5月 20日
报告期末基金份额总额
12,531,820,474.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准
中证医疗指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数
基金，主要采用组合复制策略，跟踪中证医疗指数，其风险收益特征
与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
华宝中证医疗 ETF2021年第 3季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
1.本期已实现收益
-151,674,313.89
2.本期利润
-999,460,783.63
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1095
4.期末基金资产净值
9,660,304,716.70
5.期末基金份额净值
0.7709
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -17.92% 2.53% -18.14%
2.56% 0.22% -0.03%
过去六个月 1.62% 2.20% 0.87%
2.23% 0.75% -0.03%
过去一年 10.42% 2.16% 8.94%
2.18% 1.48% -0.02%
过去三年 - - -
- - -
过去五年 - - -
- - -
自基金合同
生效起至今
131.27% 1.89% 113.08%
1.94% 18.19% -0.05%
注：（1）基金业绩基准：中证医疗指数收益率；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2019年 11月 20日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
无
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
胡洁
本基金基
金经理、
指数研发
投资部总
经理
2019-05-20 - 15年
硕士。2006年 6月加入华宝基金管理有
限公司，先后在交易部、产品开发部和量
化投资部工作，现任指数研发投资部总经
理。2012年 10月至 2018年 11月任华宝
中证银行交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理，2012年 10月至
2019年 1月任上证 180成长交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，2015年 5
月至2020年12月任华宝中证医疗交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理，2015年 6月至 2018年 8月任华宝
中证 1000指数证券投资基金基金经理，
2016年 8月起任华宝中证军工交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，2017
年1月起任华宝标普中国A股红利机会指
数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年
7月起任华宝中证银行交易型开放式指
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数证券投资基金基金经理，2018年 11月
起任华宝中证银行交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理，2019年 1
月至 2021年 3月任华宝标普中国 A股质
量价值指数证券投资基金(LOF)基金经
理，2019年 5月起任华宝中证医疗交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，
2019年 7月起任华宝中证科技龙头交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，
2019年 8月起任华宝 MSCI中国 A股国际
通 ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金
经理，2019年 8月起任华宝中证科技龙
头交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理，2019年 12月起任
华宝中证消费龙头指数证券投资基金
(LOF)基金经理，2020年 12月至 2021年
5月任华宝中证医疗交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理，2021
年 3月起任华宝中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金、华宝中证全
指证券公司交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理，2021年 5
月起任华宝中证医疗交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理，2021
年 6月起任华宝中证科创创业 50交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，2021
年 8月起任华宝中证科创创业 50交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理，2021年 9月起任华宝中证
消费龙头交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年三季度，全球经济已经出现了较明显的从复苏走向“类滞胀”的格局。全球增长动能
边际弱化，中国经济景气度开始下滑。全球通胀水平继续飙升，多地区物价创出阶段性新高。与
此同时，发达经济体货币政策的收紧操作仍未落地，部分新兴经济体则已计划提前加息以应对美
联储的流动性转向。展望 2021年四季度，在全球“滞胀”格局蔓延发展的背景下，无风险利率或
将有所上行。货币政策将大概率在四季度侧重稳增长，开启“跨周期”中的“逆周期”调节。证
券市场方面，目前市场整体向好，但波动有所增加，结构性行情或将延续。2021年三季度，采掘、
公用事业、有色金属、钢铁等行业表现较好，医药生物、休闲服务、食品饮料、传媒等行业表现
较弱。本报告期中，以中证 100指数和上证 50指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了 9.13%和
8.62%；而作为成长股代表的中证 500指数和中证 1000指数分别上涨了 4.34%和 4.54%。在本报告
期中，中证医疗指数累计下跌了 18.14%。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，
在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-17.92%，业绩比较基准收益率为-18.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
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于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
9,553,036,377.30 97.67
其中：股票
9,553,036,377.30 97.67
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
168,826,189.40 1.73
8 其他资产
58,747,411.47 0.60
9 合计
9,780,609,978.17 100.00
注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者
在金额上可能不相等。
2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 400,378,672.50元,占基金资产净值的比
例为 4.14%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
4,316,960,894.54 44.69
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
285,747,468.44 2.96
J
金融业
- -
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K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
2,858,786,624.77 29.59
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
2,089,126,874.89 21.63
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
9,550,621,862.64 98.86
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
18,116.82 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
2,148,345.10 0.02
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
20,183.39 0.00
F
批发和零售业
77,729.83 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
3,345.12 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
70,544.47 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
32,194.84 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
38,613.78 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
3,925.22 0.00
S
综合
- -
合计
2,412,998.57 0.02
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
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序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 7,643,620 1,167,945,136.00 12.09
2 300015 爱尔眼科 17,150,706 915,847,700.40 9.48
3 300760 迈瑞医疗 2,319,946 894,153,587.32 9.26
4 300347 泰格医药 3,336,063 580,474,962.00 6.01
5 300759 康龙化成 2,299,083 495,245,469.03 5.13
6 600763 通策医疗 1,406,624 424,828,580.48 4.40
7 300595 欧普康视 4,447,649 363,195,017.34 3.76
8 300896 爱美客 582,385 345,243,651.85 3.57
9 300003 乐普医疗 10,975,476 294,472,021.08 3.05
10 603882 金域医学 2,411,670 247,003,241.40 2.56
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688779 长远锂科 43,086 806,569.92 0.01
2 688789 宏华数科 1,400 237,650.00 0.00
3 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.00
4 688768 容知日新 907 80,532.53 0.00
5 300979 华利集团 925 79,402.00 0.00
5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
医疗 ETF基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的乐普医疗（300003）的发行人乐普
（北京）医疗器械股份有限公司于 2021年 9月 9日公告，因公司于 2021年 1月 6日在向不特定
对象发行可转换公司债券项目时,承诺处置乐普（深圳）融资租赁有限公司资产，并补充承诺将在
六个月内采用对外转让、注销等方式完成资产处置；截至 2021年 7月 6日，公司未完成上述承诺
事项且未在到期前履行承诺变更程序；于 2021年 9月 9日收到北京证监局出具警示函的行政监管
措施，并记入证券期货市场诚信档案。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
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5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
5,484,695.14
2
应收证券清算款
52,993,010.73
3
应收股利
-
4
应收利息
269,705.60
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
58,747,411.47
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说
明
1 300015 爱尔眼科 58,296,780.00 0.60
转融通流通受限
2 300760 迈瑞医疗 2,158,352.00 0.02
转融通流通受限
3 300347 泰格医药 3,654,000.00 0.04
转融通流通受限
4 300759 康龙化成 430,820.00 0.00
转融通流通受限
5 600763 通策医疗 17,335,948.00 0.18
转融通流通受限
6 300595 欧普康视 1,927,176.00 0.02
转融通流通受限
7 300896 爱美客 35,924,286.00 0.37
转融通流通受限
8 300003 乐普医疗 6,519,690.00 0.07
转融通流通受限
9 603882 金域医学 3,687,120.00 0.04
转融通流通受限
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 688779 长远锂科 806,569.92 0.01 新股锁定
2 688789 宏华数科 237,650.00 0.00 新股锁定
3 688772 珠海冠宇 187,012.80 0.00 新股流通受限
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4 688768 容知日新 80,532.53 0.00 新股锁定
5 300979 华利集团 79,402.00 0.00 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
6,072,820,474.00
报告期期间基金总申购份额
9,332,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额
2,873,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
12,531,820,474.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
中
国
银
行
股
份
有
限
公
司
1
20210701~202109
30
3,361,221,800.
00
3,428,709,200.
00
1,367,097,400.
00
5,422,833,600.
00
43.2
7
华宝中证医疗 ETF2021年第 3季度报告
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－
华
宝
中
证
医
疗
交
易
型
开
放
式
指
数
证
券
投
资
基
金
联
接
基
金
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额
比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇
到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风
险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护
持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2021年 8月 25日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，李慧勇不再担任公司副总经理。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证医疗 ETF2021年第 3季度报告
第 14页 共 14页
华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年 10月 27日
