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前海联合泳辉纯债A(007327)

新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告




新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2021年 09月 30日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页,共 17页 §1 重要提示





基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。


§2 基金产品概况 基金简称 前海联合泳辉纯债 基金主代码 007327 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 07月 05日 报告期末基金份额总额 1,451,686,049.85份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积 极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的 收益。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研 究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方 法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结 构上的比例。本基金采用期限结构策略、行业配置 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页,共 17页 策略、息差策略、个券挖掘策略等积极的投资策略, 在严格控制风险的前提下,发掘和利用潜在投资机 会,实现组合资产的增值。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货 币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合泳辉纯债 A 前海联合泳辉纯债 C 下属分级基金的交易代码 007327 007338 报告期末下属分级基金的份额总额 1,451,438,108.97份 247,940.88份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 07月 01日-2021年 09月 30日) 前海联合泳辉纯债 A 前海联合泳辉纯债 C 1.本期已实现收益 13,091,159.89 2,551.42 2.本期利润 14,101,682.30 2,739.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0097 0.0107 4.期末基金资产净值 1,534,013,876.71 327,915.02 5.期末基金份额净值 1.0569 1.3226 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页,共 17页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合泳辉纯债 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.93% 0.03% 0.83% 0.06% 0.10 % -0.0 3% 过去六个月 1.94% 0.02% 1.28% 0.05% 0.66 % -0.0 3% 过去一年 3.54% 0.03% 2.13% 0.04% 1.41 % -0.0 1% 自基金合同 生效起至今 5.69% 0.04% 2.22% 0.07% 3.47 % -0.0 3% 前海联合泳辉纯债 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.83% 0.03% 0.83% 0.06% 0.00 % -0.0 3% 过去六个月 1.75% 0.02% 1.28% 0.05% 0.47 % -0.0 3% 过去一年 3.13% 0.03% 2.13% 0.04% 1.00 % -0.0 1% 自基金合同 生效起至今 32.26% 1.11% 2.22% 0.07% 30.0 4% 1.04 % 注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页,共 17页 收益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页,共 17页 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 黄浩东 本基金的基金经理,固 定收益部总经理 2020- 06-08 - 10 年 黄浩东先生,硕士研究生, 10年证券投资研究经验。 2011年 7月至 2019年 8月任 职于东莞证券股份有限公司 深圳分公司,历任研究员、 投资经理、副总经理兼投资 经理。2019年 8月加入前海 联合基金,现任固定收益部 总经理、新疆前海联合添利 债券型发起式证券投资基金 基金经理(自 2019年 12月 17日起任职)、新疆前海联合 添惠纯债债券型证券投资基 金基金经理(自 2020年 3月 26日起任职)、新疆前海联合 泳祺纯债债券型证券投资基 金基金经理(自 2020年 3月 26日起任职)、新疆前海联合 添泽债券型证券投资基金基 金经理(自 2020年 6月 4日 起任职)、新疆前海联合泳辉 纯债债券型证券投资基金基 金经理(自 2020年 6月 8日 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页,共 17页 起任职)、新疆前海联合泰瑞 纯债债券型证券投资基金基 金经理(自 2020年 8月 13 日起任职)、新疆前海联合添 瑞一年持有期混合型证券投 资基金基金经理(自 2021年 5月 7日起任职)和新疆前海 联合淳丰纯债87个月定期开 放债券型证券投资基金基金 经理(自 2021年 8月 20日 起任职)。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”根据公 司对外公告的解聘日期填写;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别 根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的 规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为 基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资 范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页,共 17页 完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评 估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护 投资者合法权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


回顾 2021年三季度,经济数据连续两月持续下滑。究其原因,短期有疫情因素,但主 要源于地产下行。三季度地产销售情况较弱,恒大出现违约风险后,各民营地产企业投资拿 地意愿骤减。制造业投资增速也开始回落,而基建投资 8月增速开始回升,政府希望通过基 建对冲地产的下行风险。受制于疫情,经济和物价等因素,消费增速也大幅下滑。7月出乎 意料的降准引领收益率出现一波下行。但后期市场受到利率债供给影响和美国 taper加速等 影响,收益率出现了一定的回调。


本基金在三季度中低杠杆操作,以信用债为主要投资方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合泳辉纯债 A基金份额净值为 1.0569元,本报告期内,该类基金份额 净值增长率为 0.93%,同期业绩比较基准收益率为 0.83%;截至报告期末前海联合泳辉纯债 C基金份额净值为 1.3226元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 0.83%,同期业绩比 较基准收益率为 0.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页,共 17页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,751,529,013.50 95.78 其中:债券 1,751,529,013.50 95.78








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 7,223,518.91 0.40 8 其他资产 69,935,143.03 3.82 9 合计 1,828,687,675.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。


新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页,共 17页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 80,714,762.00 5.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 872,935,400.0 0 56.89 其中:政策性金融债 292,290,900.0 0 19.05 4 企业债券 464,934,851.5 0 30.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 41,116,000.00 2.68 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 291,828,000.0 0 19.02 9 其他 - - 10 合计 1,751,529,013 .50 114.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 210202 21国开 02 1,600,00 0 160,896,000.0 0 10.49 2 200207 20国开 07 1,000,00 0 100,600,000.0 0 6.56 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页,共 17页 3 112103060 21农业银行 CD060 1,000,00 0 97,280,000.00 6.34 4 112109190 21浦发银行 CD190 1,000,00 0 97,280,000.00 6.34 5 019658 21国债 10 800,000 79,824,000.00 5.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页,共 17页 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 1.21国开 02、20国开 07发债主体受监管处罚情况: (1)2020年 10月 26日,根据京汇罚〔2020〕32、33号,因违反银行交易记录管理规定、 违规开展外汇交易,依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、第四十九条,国家 开发银行被国家外汇管理局北京外汇管理部处以合计 120万元的罚款。 (2)2020年 12月 25日,根据银保监罚决字〔2020〕67号,因为违规的政府购买服务项目 提供融资;项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况等案由,国家开 发银行被银保监会处以 4880万元的罚款。 (3)2020年 10月 1日-2021年 9月 30日,国家开发银行大连市分行、海南省分行、浙江 省分行、陕西省分行以及广西壮族自治区分行由于擅自提供对外担保;办理经常项目资金收 付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等违法违规行为,被当地 外汇管理局、银保监局、人行等监管机构处以罚款合计 4555.91 万元,并没收违法所得 1102.66万元。 基金管理人经审慎分析,认为国家开发银行资产规模大,经营情况良好,实力很强,上述罚 款占其净利润及净资产的比例很低,该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小,对其 短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于国家开发银行的决策程序说明:基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的 判断,本基金投资于国家开发银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析,认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响,对基 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页,共 17页 金运作无影响。 2.20华夏银行小微债 01发债主体受监管处罚情况: (1)2020年 10月 20日,根据京汇罚〔2020〕27、28号,因违反银行交易记录管理规定; 违规开展外汇掉期业务、外汇即期业务和外汇远期业务,依据《中华人民共和国外汇管理条 例》第四十七条、第四十九条,华夏银行被国家外汇管理局北京外汇管理部处以合计 160 万元的罚款。 (2)2021年 5月 17日,根据银保监罚决字〔2021〕19号,因违规使用自营资金、理财资 金购买本行转让的信贷资产;贷前审查及贷后管理不严等违法违规事由,依据《中华人民共 和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十七条和相关审慎经营规则,银保 监会对华夏银行处以 9830万元的罚款。 (3)2021年 8月 13日,根据银罚字〔2021〕25号,因违反信用信息采集、提供、查询及 相关管理规定,华夏银行人民银行处以罚款 486万元。 基金管理人经审慎分析,认为华夏银行资产规模大,经营情况良好,且华夏银行主体评级为 市场最高的 AAA评级,上述罚款占其净利润及净资产的比例很低,该事项对华夏银行自身信 用基本面影响很小,对其短期流动性影响影响很小。 本基金投资于华夏银行的决策程序说明:基于华夏银行基本面研究以及二级市场的判断,本 基金投资于华夏银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析,认为该事项对华夏银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运 作无影响。 3.19交通银行 01发债主体受监管处罚情况: (1)2020年 10月 1日-2021年 9月 30日,交通银行北京分行、广西壮族自治区分行、太 平洋信用卡中心、广东省分行等 31家分支机构由于理财业务投资运作管理不规范、个人消 费贷款业务贷后风控措施严重不到位、个人消费贷款挪用于购房、投资等禁止性领域、向资 本金不足且未取得施工许可证项目发放贷款、同业投资资金违规投向股权投资领域等违法违 规行为,被当地外汇管理局、银保监局、证监局、人行等监管机构处以警告、罚款等行政处 罚,罚款合计 1256万元。 (2)2021年 7月 13日,根据银保监罚决字〔2021〕28号,由于理财业务和同业业务制度 不健全;理财业务数据与事实不符等违法违规事由,根据《中华人民共和国银行业监督管理 法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,交通银行被银保监会处以 4100万元的 罚款。 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 14页,共 17页 (3)2021年 8月 13日,根据银罚字〔2021〕23号,由于违反信用信息采集、提供、查询 及相关管理规定等违法违规事由,交通银行被人民银行处以罚款 62万元。 基金管理人经审慎分析,认为交通银行净资产规模大,经营情况良好,实力很强,且交通银 行主体评级为市场最高的 AAA评级,实力很强,该事项对交通银行自身信用基本面影响很小, 对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于交通银行的决策程序说明:基于交通银行基本面研究以及二级市场的判断,本 基金投资于交通银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析,认为该事项对交通银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运 作无影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 94,062.49 2 应收证券清算款 44,916,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 24,925,080.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 69,935,143.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 15页,共 17页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 前海联合泳辉纯债 A 前海联合泳辉纯债 C 报告期期初基金份额总额 1,451,436,960.00 246,213.23 报告期期间基金总申购份额 10,986.91 34,367.38 减:报告期期间基金总赎回份额 9,837.94 32,639.73 报告期期间基金拆分变动份额(份额 减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 1,451,438,108.97 247,940.88 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 16页,共 17页 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20210701-202 10930 725,32 3,287. 11 - - 725,323 ,287.11 49.96% 机构 2 20210701-202 10930 725,83 6,909. 91 - - 725,836 ,909.91 50.00% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风 险。 注:报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金募集的文件; 2、《新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金合同》; 3、《新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 17页,共 17页 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日