新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 新华万银多元策略灵活配置混合
基金主代码 000972
交易代码 000972
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 10日
报告期末基金份额总额 8,293,146.75份
投资目标
综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风
险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的绝对回报。
投资策略
投资策略的选择，本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。
在资产配置策略方面，主要采用自上而下与自下而上相结
合的投资策略，通过动态调整资产配置比例以控制基金资
产整体风险。在股票投资策略方面，把握主题投资、趋势
跟随及绝对收益三个核心，主题投资策略以选择主题类板
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块为主要投资标的进行投资；趋势跟随策略以期在某行业
或个股出现趋势性机会时，积极跟随其市场表现；绝对收
益策略以类套利策略为目标，以期获取稳定的绝对回报。
在债券投资策略方面，本基金将综合运用久期策略、收益
率曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投
资策略及可转换债券投资策略，在获取稳定收益的同时，
降低基金资产净值整体的波动性。
业绩比较基准 60%×沪深 300指数收益率＋40%×上证国债指数收益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风
险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基
金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
1.本期已实现收益 -263,046.17
2.本期利润 -471,238.79
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0567
4.期末基金资产净值 11,165,457.04
5.期末基金份额净值 1.3463
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回
费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -4.08% 1.61% -3.50% 0.72% -0.58% 0.89%
过去六个月 -4.50% 1.15% -1.09% 0.66% -3.41% 0.49%
过去一年 -8.35% 1.05% 5.53% 0.73% -13.88% 0.32%
过去三年 38.79% 1.03% 31.74% 0.81% 7.05% 0.22%
过去五年 36.96% 0.92% 39.30% 0.72% -2.34% 0.20%
自基金合同
生效起至今
34.63% 1.27% 24.69% 0.89% 9.94% 0.38%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年 4月 10日至 2021年 9月 30日)
注：本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
武磊
本基金
基金经
理，新
华
MSCI
中国
A股国
际交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理、新
华
MSCI
中国
A股国
际交易
型开放
式指数
证券投
资基金
联接基
金基金
经理、
新华恒
益量化
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
2021-07-02 - 7
工商管理硕士，历任中信保
诚人寿资产管理中心投资
经理助理；曾任职于嘉实基
金管理有限公司人工智能
研究部，从事智能量化投资
策略研究工作。
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经理。
王浩
本基金
基金经
理。
2020-05-07 2021-07-15 9
清华大学五道口金融学院
硕士，美国康奈尔大学约翰
逊商学院 MBA，美国特许
金融分析师(CFA)，韩国注
册基金经理，中国基金、证
券、期货从业资格，多年证
券从业经验，历任韩国华宜
资产运用株式会社国际投
资部分析师、基金经理，东
兴证券资产管理业务总部
权益投资部副总监(主持工
作)、投资主办人。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资
基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华万银多元策略灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，
无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修
订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上
市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分
析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制
度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向
交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各
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投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、
督察长和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召
开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收
益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易
部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投
资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过
平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某
一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日
成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年三季度，伴随着疫情的反复和经济增长动能的下降，同时叠加海外美联储缩减
购债的预期升温，市场呈现剧烈震荡态势。三季度末，市场出现了明显的风格切换，前期回
调较大的消费、医药等板块反弹明显，而季度内涨幅明显的资源品出现较大的回撤。组合总
体将继续采取相对均衡的配置思路，同时对市场风格进行密切的跟踪监控，力争获取较好的
投资回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 9月 30日，本基金份额净值为 1.3463元，本报告期份额净值增长率为
-4.08%,同期比较基准的增长率为-3.50%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期本基金从 2021年 7月 01日至 2021年 9月 30日连续六十四个工作日基金资产
净值低于五千万元。
后续经营计划
我司将通过多方面的措施促进本基金的规模增长，具体经营计划如下：
（一）与主要销售机构合作制定销售计划，以重点地区为主，将公司的资源向重点地区
倾斜。
（二） 进一步加强与潜在销售机构的合作，拓宽渠道和客户资源。
（三）采用新客户开发与老客户深入挖掘并重的客户开发方式。
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（四）加强投资者教育，引导投资者充分认识产品的风险收益特点。综上所述，本基金
为我司产品线主要组成部分。受市场环境影响，本基金规模出现缩减。我司将在做好基金日
常投资运营的同时，加大持续营销工作投入，同时探索其他方式和手段，尽力提升基金规模。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 9,628,294.00 85.30
其中：股票 9,628,294.00 85.30
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,644,254.74 14.57
7
其他各项资产 14,956.59 0.13
8
合计 11,287,505.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
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C 制造业
7,193,594.00 64.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
193,600.00 1.73
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
950,050.00 8.51
K 房地产业
161,400.00 1.45
L 租赁和商务服务业
156,000.00 1.40
M 科学研究和技术服务业
973,650.00 8.72
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
9,628,294.00 86.23
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 603259 药明康德 3,000 458,400.00 4.11
2 002466 天齐锂业 4,000 406,320.00 3.64
3 688037 芯源微 1,600 390,560.00 3.50
4 002594 比亚迪 1,500 374,265.00 3.35
5 002371 北方华创 1,000 365,690.00 3.28
6 601688 华泰证券 20,000 339,800.00 3.04
7 000733 振华科技 3,000 300,660.00 2.69
8 002142 宁波银行 8,000 281,200.00 2.52
9 002812 恩捷股份 1,000 280,120.00 2.51
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10 002531 天顺风能 15,000 266,250.00 2.38
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系
统挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同尚无股指期货的投资政策。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同尚无国债期货的投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1（1）“天齐锂业”发行人天齐锂业股份有限公司于 2021年 1月 16日收到了深交所
下发的《关于对天齐锂业股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2021】第 23号，拟向公
司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司或其全资子公司非公开发行股票，就上述事项需
进行补充情况说明。
（2）“药明康德”的发行人于 2021年 6月 15日收到上交所对其下达的监管工作函，要
求上海瀛翊及药明康德高度重视此次违反承诺减持股份事件，并要求其进行全面自查、整改，
及时进行信息披露。
（3）“天顺风能”发行人天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收
到江苏证监局下发的《关于对天顺风能（苏州）股份有限公司、严俊旭、吴淑红采取出具警
示函措施的决定》（[2021]59号）
（4）“宁波银行”发行人宁波银行股份有限公司于 2021/7/29因违规为存款人多头开立银
行结算账户等 6项原因被中国人民银行宁波支行罚 286.2万元；中国银保监会宁波银保监局
于 2021年 6月 11日对宁波银行因代理销售保险不规范，罚款人民币 25万元。（宁波银保监
局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2021〕36号））；宁波银行股份有限公司因以不
正当手段承揽业务和发行工作程序执行不到位，未按照规定开展询价等工作，违反了银行间
市场相关自律管理规则，交易商协会予以警告、暂停其债务融资工具相关业务 2个月（2020
年第 18次自律审核会议处分决议）；宁波银保监局于 2021年 8月 6日因宁波银行贷款被挪
用于缴纳土地款或土地收储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；
贷款资金违规流入房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎，对宁波银行做
出行政处罚的决定。
本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份
额持有人利益的行为。
本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前
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一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 9,796.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 159.67
5 应收申购款 4,999.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,956.59
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 8,458,400.25
报告期期间基金总申购份额 185,205.94
减：报告期期间基金总赎回份额 350,459.44
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报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,293,146.75
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
（二）关于申请募集新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书
（三）《新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）《新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
（六）更新的《新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
（七）《新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》（更新）
（八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（九） 基金托管人业务资格批件及营业执照
（十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住
所的批复
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9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站
查阅。
新华基金管理股份有限公司
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