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新华鼎利债券A(004647)

新华鼎利债券型证券投资基金2021年第3季度报告查看PDF公告

新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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新华鼎利债券型证券投资基金 
2021年第 3季度报告 
2021年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:新华基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年十月二十六日
新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 新华鼎利债券 基金主代码 004647 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 12日 报告期末基金份额总额 22,604,999.56份 投资目标 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通 过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策 略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策 略等。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品 种,其预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金, 高于货币市场基金。 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新华鼎利债券 A 新华鼎利债券 C 下属分级基金的交易代码 004647 006892 报告期末下属分级基金的份 额总额 19,055,115.48份 3,549,884.08份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 主要财务指标 新华鼎利债券 A 新华鼎利债券 C 1.本期已实现收益 281,101.61 46,395.91 2.本期利润 443,834.60 78,743.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0126 0.0116 4.期末基金资产净值 20,701,595.62 3,816,446.07 5.期末基金份额净值 1.0864 1.0751 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费、赎回 费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华鼎利债券 A: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.80% 0.10% 0.08% 0.13% 0.72% -0.03% 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 过去六个月 1.89% 0.09% 0.85% 0.12% 1.04% -0.03% 过去一年 4.09% 0.26% 2.69% 0.13% 1.40% 0.13% 自基金合同 生效起至今 8.64% 0.46% 5.67% 0.13% 2.97% 0.33% 2、新华鼎利债券 C: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.69% 0.10% 0.08% 0.13% 0.61% -0.03% 过去六个月 1.68% 0.09% 0.85% 0.12% 0.83% -0.03% 过去一年 3.60% 0.26% 2.69% 0.13% 0.91% 0.13% 自基金合同 生效起至今 7.51% 0.46% 5.67% 0.13% 1.84% 0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华鼎利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 6月 12日至 2021年 9月 30日) 1.新华鼎利债券 A: 2.新华鼎利债券 C: 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 注:报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期 限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 曹巍浩 本基金 基金经 理,固 定收益 研究部 总监、 新华双 利债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华纯 债添利 债券型 发起式 2020-12-08 - 14 学士,历任德意志交易所集团数据 与分析部MNI中国金融市场分析 师,汤森路透中国债券和货币市场 高级分析师,天风证券固收执行总 经理和账户投资经理。 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 证券投 资基金 基金经 理、新 华安享 惠金定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华安享 惠融 88 个月定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华鑫利 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华恒 稳添利 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华中债 1-5年 农发行 债券指 数证券 投资基 金基金 经理。 注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,新华基金管理股份有限公司作为新华鼎利债券型证券投资基金的管理人按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《新华鼎利债券型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法 规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交 易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度, 严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资 组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长和 监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委 员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大 宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易 对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均 溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是 否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。


4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 2021年三季度国内经济显著回落。生产端,在疫情、灾害、限产限电等影响下,工业生产热 度下滑,同时需求端的回升始终低于预期,体现为内需弱、外需强的特点。具体看,地产销售和 投资增速持续下滑,制造业投资反弹但上下游分化加剧,基建投资仍旧低迷,消费在疫情反复扰 动下恢复缓慢,出口受全球贸易高景气的拉动、韧性仍在。通胀方面,CPI和核心 CPI均有所反 复,PPI上升势头强劲,超预期创下近 25年历史新高。货币政策整体中性偏宽松,银行间流动性 宽裕。 债券市场方面,由于经济下行压力逐渐积累,7月初在国常会超预期提及降准后,债券收益 率快速下行,长久期利率债表现最佳;季中之后收益率水平有所抬升。具体看,1年期国开债收 益率三季度下行 12bp至 2.40%,10年期国开债收益率下行 29bp至 3.20%,收益率曲线趋于陡峭; 信用债方面,各期限、等级信用债收益率全线下行,短端中低等级信用债收益率下行更明显,长 久期中低等级信用债表现较差。 偏权益市场方面,万得全 A指数下跌 1%,表现依旧分化;其中沪深 300指数下跌 6.85%, 中证 1000指数上涨 4.54%。转债表现优于同期沪深 300等权益类型指数,中证转债指数上涨 6.39%。 本基金主打“攻守兼备”的配置特点。立足股债轮动,积极捕捉权益和债券交易机会。具体看, 三季度我们持有相当比例的利率债,保证组合的流动性充足。股票投资方面,灵活调整组合的权 益仓位,风格上价值因子更明显,获得了良好的投资效果。未来,本基金将更加注意股债仓位的切 换以及持仓的风格。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 9月 30日,本基金 A类份额净值为 1.0864元,本报告期份额净值增长率为 0.80%,同期比较基准的增长率为 0.08%;本基金 C类份额净值为 1.0751元,本报告期份额净值 增长率为 0.69%,同期比较基准的增长率为 0.08%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 789,855.00 3.06 其中:股票 789,855.00 3.06 2 固定收益投资 19,652,667.00 76.05 其中:债券 19,652,667.00 76.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 3,000,000.00 11.61 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,708,404.16 6.61 7 其他各项资产 690,001.21 2.67 8 合计 25,840,927.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 590,385.00 2.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 J 金融业 199,470.00 0.81 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 789,855.00 3.22 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末,本基金未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601166 兴业银行 10,900 199,470.00 0.81 2 601799 星宇股份 1,100 199,100.00 0.81 3 002475 立讯精密 5,500 196,405.00 0.80 4 000333 美的集团 2,800 194,880.00 0.79 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资 明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 19,652,667.00 80.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,652,667.00 80.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019649 21国债 01 75,800 7,586,064.00 30.94 2 019658 21国债 10 46,000 4,589,880.00 18.72 3 019654 21国债 06 40,000 4,003,600.00 16.33 4 019645 20国债 15 34,700 3,473,123.00 14.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末,本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末,本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末,本基金未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1(1)“兴业银行”发行人兴业银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管 理规定,中国人民银行对其罚款 5万元。(银罚字〔2021〕26号,2021年 8月 20日) “兴业银行”发行人兴业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,中国人民银行福州 中心对其罚款 43万元。(福银罚字〔2021〕29号,2021年 7月 14日) “兴业银行”发行人兴业银行股份有限公司,因适当性管理落实不到位、向个人住房按揭贷款客户 搭售人身意外险以及代销保险业务中欺骗投保人等行为被银保监会通报。(银保监会消费者权益 保护局 2021年第 12号通报《关于兴业银行侵害消费者权益情况的通报》,2021年 7月 7日)。 “兴业银行”发行人兴业银行股份有限公司因涉及为无证机构提供转接清算服务等五项违法违规行 为受到警告处分,中国人民银行福州中心支行没收违法所得 10,875,088.15 元,处以罚款 13,824,431.23元。(福银罚字〔2020〕35号,2020年 9月 4日) 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人 利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期末,本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,059.77 2 应收证券清算款 400,993.66 3 应收股利 - 4 应收利息 274,697.68 5 应收申购款 8,250.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 8 其他 - 9 合计 690,001.21 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末,本基金持有的前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 新华鼎利债券A 新华鼎利债券C 本报告期期初基金份额总额 40,090,626.69 7,848,583.09 报告期期间基金总申购份额 28,000.88 206,508.47 减:报告期期间基金总赎回份额 21,063,512.09 4,505,207.48 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 19,055,115.48 3,549,884.08 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别


序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 1 20210701-202109 06 18,746, 719.16 - 18,746,71 9.16 0.00 0.00% 2 20210907-202109 30 7,533,4 33.79 - 2,200,000. 00 5,333,433.79 23.59% 机构 3 20210907-202109 30 8,426,4 40.27 - - 8,426,440.27 37.28% 产品特有风险 1、本基金为债券型基金,对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金需承担债券市场的 系统性风险,以及因个别债券违约所形成的信用风险。 2、本基金投资于可转换债券,可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂,对这些条 款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如,当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时, 若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出,则可能产生不必要的损失。3、本基金投资流通 受限证券,可能面临流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险。本公司将制订严格的投资决策 流程和风险控制制度,根据公司净资本规模,以及基金的投资风格和流动性特点,兼顾基金投资的 安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限证券的比例。 4、本基金投资于中小企业私募债券所面临的信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国内 中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险;流动性风险主要是由债 券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊 性,本基金的总体风险将有所提高。本基金在选择投资标的时,将充分考虑上述风险给投资者带来 的不利影响,在投资比例和标的选择上进行严格的风险控制,最大程度降低投资中小企业私募债券 对本基金整体运作的影响。 5、基金合同提前终止的风险:如出现《基金合同》第五部分第三条约定的资产规模过小、基金份 额持有人人数较少等情形的,《基金合同》将终止。 6、基金投资存托凭证的风险:与存托凭证相关的风险、与创新企业发行相关的风险、与境外发行 人相关的风险、与交易机制相关的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)中国证监会批准新华鼎利债券型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华鼎利债券型证券投资基金之法律意见书 新华鼎利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 15 (三)《新华鼎利债券型证券投资基金托管协议》 (四)《新华鼎利债券型证券投资基金基金合同》 (五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (六)更新的《新华鼎利债券型证券投资基金招募说明书》 (七)《新华鼎利债券型证券投资基金产品资料概要》(更新) (八) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (九) 基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年十月二十六日