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证券LOF(161027)

证券LOF:富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二一年第3季度报告查看PDF公告

 
 
 
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 
二 0二一年第 3季度报告 
 
 
 
2021年 09月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
送出日期: 2021年 10月 27日 



1 §1


重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10 月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。


2 §2


基金产品概况 基金简称 富国中证全指证券公司指数 场内简称 证券 LOF 基金主代码 161027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 03月 27日 报告期末基金份额 总额(单位:份) 1,911,970,757.15 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司 指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以 内,年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资 平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成 份股在中证全指证券公司指数中的组成及其基准权重构建 股票投资组合,以拟合、跟踪中证全指证券公司指数的收 益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相 应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪 误差控制在 4%以内。本基金的资产配置策略、股票投资组 合构建、存托凭证投资策略、债券投资策略、金融衍生工 具投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人民币活 期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益 的特征。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 富国中证全指证券公司 指数 A 富国中证全指证券公司指数 C 下属分级基金场内 简称 证券 LOF - 下属分级基金的交 易代码 161027 013276 报告期末下属分级 基金的份额总额 (单位:份) 1,897,934,572.17 14,036,184.98 3 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民币元 主要财务指标 富国中证全指证券公司 指数 A 报告期(2021年07月01日-2021 年 09月 30日) 富国中证全指证券公司 指数 C 报告期(2021年 07月 01日 -2021年 09月 30日) 1.本期已实现收益 54,616,750.59 86,290.74 2.本期利润 92,066,418.48 -445,175.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0503 -0.0714 4.期末基金资产净值 2,069,665,769.98 15,302,870.61 5.期末基金份额净值 1.090 1.090 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 本基金自 2021年 8月 17日起增加 C类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)富国中证全指证券公司指数 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.51% 1.74% 3.10% 1.76% 1.41% -0.02% 过去六个月 11.57% 1.62% 9.55% 1.64% 2.02% -0.02% 过去一年 -2.33% 1.61% -5.13% 1.64% 2.80% -0.03% 过去三年 62.61% 2.03% 52.78% 2.07% 9.83% -0.04% 过去五年 11.40% 1.75% 1.84% 1.79% 9.56% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -31.76% 2.10% -37.83% 2.17% 6.07% -0.07% (2)富国中证全指证券公司指数 C 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 4 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 自基金分级 生效日起至 今 6.55% 2.00% 6.34% 2.03% 0.21% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 (1)自基金合同生效以来富国中证全指证券公司指数 A 基金累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2021年 9月 30日。 2、本基金于 2015年 3月 27日成立,建仓期 6个月,从 2015年 3月 27日起至 2015年 9月 26日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 (2)自基金合同生效以来富国中证全指证券公司指数 C 基金累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注:1、截止日期为 2021年 9月 30日。 2、本基金自 2021年 8月 17日起增加 C类份额,相关数据按实际存续期计算。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王保合 本基金基 金经理 2015-05-13 - 15.2 博士,自 2006年 7月加入富国 基金管理有限公司,历任助理 数量研究员、研究员、基金经 理助理、基金经理、量化与海 外投资部量化投资副总监、量 化与海外投资部量化投资总 6 监;现任富国基金量化投资部 总经理,兼任富国基金量化投 资部资深定量基金经理。2011 年 3月起任上证综指交易型开 放式指数证券投资基金、富国 上证综指交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经 理,2013年 9月起任富国创业 板指数型证券投资基金(原富 国创业板指数分级证券投资基 金,于 2021年 1月 1日更名) 基金经理,2014年 4月起任富 国中证军工指数型证券投资基 金(原富国中证军工指数分级 证券投资基金,于 2021年 1月 1日更名)基金经理,2015年 4 月起任富国中证移动互联网指 数型证券投资基金(原富国中 证移动互联网指数分级证券投 资基金,于 2021年 1月 1日更 名)、富国中证国有企业改革 指数型证券投资基金(原富国 中证国有企业改革指数分级证 券投资基金,于 2021年 1月 1 日更名)基金经理,2015年 5 月起任富国中证全指证券公司 指数型证券投资基金(原富国 中证全指证券公司指数分级证 券投资基金,于 2021年 1月 1 7 日更名)、富国中证银行指数 型证券投资基金(原富国中证 银行指数分级证券投资基金, 于 2019年 5月 10日更名)基 金经理,2017年 9月至 2019 年10月任富国丰利增强债券型 发起式证券投资基金基金经 理。2018年 3月至 2019年 10 月任富国中证10年期国债交易 型开放式指数证券投资基金基 金经理,2019年 3月至 2021 年 6月任富国恒生中国企业交 易型开放式指数证券投资基金 基金经理,2019年 11月起任富 国中证国企一带一路交易型开 放式指数证券投资基金基金经 理,2019年 12月起任富国中证 国企一带一路交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金 经理,2020年 9月起任富国新 兴成长量化精选混合型证券投 资基金(LOF)基金经理。具有 基金从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证全指证券公司指数型证券投 8 资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金合同》以及其它 有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以 尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益 为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市 场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制 流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用 相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统, 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经 理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 9 相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 7月初,央行宣布下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点,在相对充裕的 流动性及靓丽中报业绩的推动下,锂电池产业链、光伏、半导体等板块持续上涨, 同时周期板块如有色、化工、煤炭等也表现突出。7月下旬,由于中小学课外培 训的监管进一步加强,受教育板块大幅下跌及外资流出的影响,市场出现一定程 度的恐慌,迎来大幅调整。随着反垄断与教育政策利空靴子落地,同时相关部委 对资本市场关切问题进行表态,释放维护资本市场稳定的信号,投资者情绪逐步 修复,8月 A股整体迎来反弹,其中周期板块如稀土、钢铁、煤炭、化工等板块 表现突出。9 月初,随着美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的讲话偏鸽派, 同时美国最新非农数据大幅低于预期,投资者预计 9月美联储会议开启 Taper概 率下降,全球股市集体走高。9月中旬,随着煤炭等能源价格高企,各地限电进 一步增加,叠加多部委对煤炭价格重视度提升,周期板块迎来调整。9 月下旬, 受个别地产企业信用风险暴露、限电导致经济预期回落、美国财政将触及债务上 限、长假效应等因素影响,市场风险偏好大幅降低,其中前期涨幅较大的个股整 体回调幅度均较大。总体来看,2021年 3季度上证综指下跌 0.64%,沪深 300下 跌 6.85%,创业板指下跌 6.69%,中证 500指数上涨 4.34%,中证 1000指数上涨 4.54%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化 和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期,本基金份额净值增长率 A 级为 4.51%,C 级为 6.55%,同期业绩 比较基准收益率 A级为 3.10%,C级为 6.34% 10


4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 1,958,572,328.38 93.13 其中:股票 1,958,572,328.38 93.13 2


固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 126,996,956.03 6.04 7


其他资产 17,495,805.58 0.83 8


合计 2,103,065,089.99 100.00 注:本基金通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 204,058,487.00元, 占资产净值比例为 9.79%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 3,344,537.52 0.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 59,405.76 0.00 11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 140,410.98 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,443.64 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 38,613.78 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00 S 综合 - - 合计 3,652,336.64 0.18 5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 1,954,919,991.74 93.76 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,954,919,991.74 93.76 12 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细


5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 9,190,404 315,874,185.48 15.15 2 600030 中信证券 9,616,330 243,100,822.40 11.66 3 600837 海通证券 10,898,710 132,310,339.40 6.35 4 601688 华泰证券 5,813,855 98,777,396.45 4.74 5 601211 国泰君安 5,091,110 90,774,491.30 4.35 6 600999 招商证券 4,189,106 76,744,421.92 3.68 7 600958 东方证券 4,714,681 71,333,123.53 3.42 8 000776 广发证券 3,340,932 70,025,934.72 3.36 9 601377 兴业证券 6,047,465 59,507,055.60 2.85 10 000166 申万宏源 10,174,162 55,957,891.00 2.68 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 688608 恒玄科技 2,758 706,323.80 0.03 2 688798 艾为电子 3,592 626,301.12 0.03 3 688499 利元亨 2,149 376,526.29 0.02 4 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01 5 300957 贝泰妮 853 174,012.00 0.01 5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让 系统挂牌股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 13 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 14 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“海通证券”的发行主体海通证券股 份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:(1)在开展部分投资顾问、私 募资产管理业务过程中,未按照审慎经营原则,有效控制和防范风险,未能审慎 评估公司经营管理行为对证券市场的影响;(2)未将相关业务行为纳入全面合 规风控体系,合规风控机制存在缺失;(3)投资银行业务内部控制存在漏洞, 债券承销与资产管理等业务缺少有效隔离,利益冲突审查机制存在缺失的违法违 规事实,中国证券监督管理委员会上海监管局于 2021年 3月 30日对公司作出责 令 1 年内每 3 个月开展一次内部合规检查、12 个月内暂停为机构投资者提供债 券投资顾问业务的行政监管措施(沪证监决〔2021〕40 号);因在开展西南药 业股份有限公司(现奥瑞德光电股份有限公司)财务顾问业务的持续督导工作期 间未勤勉尽责,涉嫌违法违规,中国证券监督管理委员会于 2021年 9月 7日对 公司进行立案并调查相关情况(《中国证券监督管理委员会立案告知书》(证监 立案字 0152021022 号)及《中国证券监督管理委员会调查通知书》(证监调查 字 0152021061 号));因公司涉嫌奥瑞德光电股份有限公司持续督导未勤勉尽 责一案,中国证监会重庆监管局于 2021年 9月 28日对公司拟作出责令改正,没 收财务顾问业务收入 100万元,并处以 300万元罚款的行政处罚(重庆证监局《行 政处罚事先告知书》(处罚字〔2021〕5号))。海通证券为本基金跟踪标的指 数的成份股。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“兴业证券”的发行主体兴业证券股 份有限公司(以下简称“公司”),由于未按规定履行客户身份识别义务,中国 人民银行福州中心支行于 2021年 7月 14日对公司做出罚款 43万元的行政处罚 (福银罚字〔2021〕29号)。兴业证券为本基金跟踪标的指数的成份股。 15 本报告编制日前一年内,本基金持有的“招商证券”的发行主体招商证券股 份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:(1)未按规定履行客户身份识 别义务;(2)未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法违规事实, 中国人民银行深圳市中心支行于 2021年 5月 26日对公司做出罚款人民币 173万 元的行政处罚(深人银罚〔2021〕10 号)。招商证券为本基金跟踪标的指数的 成份股。 基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 7名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1


存出保证金 56,162.95 2


应收证券清算款 28,709.39 3


应收股利 - 4


应收利息 65,757.39 5


应收申购款 17,329,313.25 6


其他应收款 - 7


待摊费用 15,862.60 8


其他 - 9


合计 17,495,805.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 16 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 300059 东方财富 29,946,581.00 1.44 转融通流通受限 2 000776 广发证券 18,799,024.00 0.90 转融通流通受限 3 600958 东方证券 18,479,782.00 0.89 转融通流通受限 4 600837 海通证券 5,584,400.00 0.27 转融通流通受限 5 601688 华泰证券 5,579,516.00 0.27 转融通流通受限 6 601377 兴业证券 3,239,328.00 0.16 转融通流通受限 7 600030 中信证券 3,033,600.00 0.15 转融通流通受限 8 000166 申万宏源 2,836,900.00 0.14 转融通流通受限 9 600999 招商证券 613,720.00 0.03 转融通流通受限 10 601211 国泰君安 534,900.00 0.03 转融通流通受限 注:本基金本报告期末持有东方财富(股票代码 300059)公允价值为 315,874,185.48 元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 29,946,581.00 元,剩余部分为正常流通股票;广发证券(股票代码 000776)公允价值为 70,025,934.72元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 18,799,024.00元, 剩余部分为正常流通股票;东方证券(股票代码 600958)公允价值为 71,333,123.53元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 18,479,782.00元, 剩余部分为正常流通股票;海通证券(股票代码 600837)公允价值为 132,310,339.40元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 5,584,400.00元, 剩余部分为正常流通股票;华泰证券(股票代码 601688)公允价值为 98,777,396.45元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 5,579,516.00元, 剩余部分为正常流通股票;兴业证券(股票代码 601377)公允价值为 59,507,055.60元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 3,239,328.00元, 剩余部分为正常流通股票;中信证券(股票代码 600030)公允价值为 243,100,822.40元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 3,033,600.00元, 剩余部分为正常流通股票;申万宏源(股票代码 000166)公允价值为 55,957,891.00元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 2,836,900.00元, 剩余部分为正常流通股票;招商证券(股票代码 600999)公允价值为 76,744,421.92 元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 613,720.00 元, 剩余部分为正常流通股票;国泰君安(股票代码 601211)公允价值为 17 90,774,491.30 元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 534,900.00 元, 剩余部分为正常流通股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 688798 艾为电子 626,301.12 0.03 新股限售 2 688499 利元亨 376,526.29 0.02 新股限售 3 688772 珠海冠宇 187,012.80 0.01 新股认购 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 富国中证全指证券公司指数 A 富国中证全指证券公司指 数 C 报告期期初基金份额总额 1,763,962,073.98 - 报告期期间基金总申购份额 885,391,160.41 18,776,788.63 减:报告期期间基金总赎回份额 751,418,662.22 4,740,603.65 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 1,897,934,572.17 14,036,184.98 注: 本基金自 2021年 8月 17日起增加 C类份额,相关数据按实际存续期计算。 18 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 977.52 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 977.52 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.00 注:买入/申购含红利再投资、转换入份额;卖出/赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位:份 序号 交易方式 交易日期 交易份额 (份) 交易金额 (元) 适用费率 1 申购 2021-08-1 8 977.52 1,000.00 0.00% 合计


977.52 1,000.00


注:C类基金份额不收取申购费 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 一、本报告期,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与基金托管人协商一 致,基金管理人决定自 2021年 8月 17日起,增加本基金 C类基金份额,并对基 金合同及托管协议的相应条款进行修订。具体可参见基金管理人于 2021年 8月 13 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 C 类基金份额并相 应修订基金合同及托管协议的公告》及修改后的基金合同、托管协议。 二、本报告期,根据深圳证券交易所《关于深圳证券交易所基金增加扩位证券简 称有关事项的通知(深证上[2021]764号)》,经向深交所申请,基金管理人自 2021年 8月 23日起新增本基金扩位证券简称“证券 LOF”。具体可参见基金管 理人于 2021年 8月 21日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下深交所基金新 增扩位简称的公告》。 19 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的文 件 2、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同 3、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议 4、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金财务报表及报表附注 5、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 6、富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金合同


7、富国中证全指证券公司指数型证券投资基金托管协议


8、富国中证全指证券公司指数型证券投资基金财务报表及报表附注


9、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址: http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2021年 10月 27日