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中小盘LOF(160918)

中小盘LOF:大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告查看PDF公告










大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 2021年第 3季度报告


2021年 9月 30日
































基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


大成中小盘混合(LOF)


场内简称


中小盘 LOF 基金主代码


160918 交易代码


160918 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2014年 4月 10日 报告期末基金份额总额


246,287,809.59份


投资目标


本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中 小盘股票,追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动 投资策略,以宏观经济和政策研究为基础,通过分析影 响证券市场整体运行的内外部因素,进行自上而下的资 产配置和组合管理,同时自下而上的精选各个行业中具 有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高 成长性的中小盘股票进行投资。 业绩比较基准


中证 700指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+ 中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票 基金,高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险收 益特征的开放式基金。 基金管理人


大成基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


大成中小盘混合(LOF)A


大成中小盘混合(LOF)C


下属分级基金的交易代码


160918


011159


大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 3页 共 12页


报告期末下属分级基金的份额总额


246,190,387.66份


97,421.93份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)


大成中小盘混合(LOF)A 大成中小盘混合(LOF)C 1.本期已实现收益


46,816,704.64 14,744.32 2.本期利润


-70,668,356.57 -21,416.99 3.加权平均基金份额本期利润


-0.2704 -0.2436 4.期末基金资产净值


956,245,297.46 377,525.83 5.期末基金份额净值


3.8842 3.8752 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


大成中小盘混合(LOF)A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -6.52%


1.47%


-2.33%


0.90%


-4.19%


0.57%


过去六个月 8.98%


1.33%


4.17%


0.78%


4.81%


0.55%


过去一年 15.43%


1.45%


8.03%


0.90%


7.40%


0.55%


过去三年 129.30%


1.49%


43.82%


1.16%


85.48%


0.33%


过去五年 160.82%


1.32%


20.73%


1.04%


140.09%


0.28%


自基金合同 生效起至今 422.05%


1.73%


77.29%


1.32%


344.76%


0.41%


大成中小盘混合(LOF)C


阶段


净值增长率①


净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①-③


②-④


大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 4页 共 12页


准差②


收益率③


收益率标准差 ④


过去三个月 -6.61%


1.47%


-2.33%


0.90%


-4.28%


0.57%


过去六个月 8.78%


1.33%


4.17%


0.78%


4.61%


0.55%


自基金合同 生效起至今 -5.10%


1.41%


-0.86%


0.88%


-4.24%


0.53%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 5页 共 12页


注:1、本基金于自 2014年 4月 10日起由景宏证券投资基金转型为大成中小盘股票型证券投资基 金(LOF),本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


2、本基金于 2015年 7月 24日起由大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)更名为大成中小盘 混合型证券投资基金(LOF)。


3、自 2021年 1月 26日起,大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)增设收取销售服务费的 C 类基金份额类别。C类的净值增长率和业绩比较基准收益率从 C类开始有份额之日开始计算。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


魏庆国 本基金基 金经理 2015年 4月 7 日 - 11年 经济学硕士。2010年 7月至 2012年 11 月任华夏基金管理有限公司研究部研究 员。2012年 12月至 2013年 3月任平安 大华基金研究部研究员。2013年 5月加 入大成基金管理有限公司,曾担任大成财 富管理 2020生命周期证券投资基金基金 经理助理,现任股票投资部总监助理。 2015年 4月 7日起任大成中小盘混合型 证券投资基金(LOF)基金经理(更名前 为大成中小盘股票型证券投资基金 (LOF))。2015年 4月 7日至 2016年 8 月 19日任大成精选增值混合型证券投资 基金基金经理。2015年 7月 28日至 2016 年 8月 19日任大成创新成长混合型证券 投资基金(LOF)基金经理。2016年 3月 22日至 2020年 5月 18日任大成趋势回 报灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2020年 1月 2日起任大成盛世精选 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2020年 3月 23日起任大成行业先锋 混合型证券投资基金基金经理。2020年 4 月 29日至 2021年 5月 20日任大成科技 创新混合型证券投资基金基金经理。2020 年 7月 16日起任大成科技消费股票型证 券投资基金基金经理。2021年 5月 25日 起任大成创新趋势混合型证券投资基金 基金经理。具有基金从业资格。国籍:中 国 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 6页 共 12页


注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况





4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析,针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合 的投资交易行为加强了公平交易监测与分析,包括对不同时间窗下(同日、3日、5日、10日) 反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同 向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理 交易时机选择,同时结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。


4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 2笔同日反向交易,原因为组合合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或 指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 4笔同日反向交易, 原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价 等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


三季度行情上游极热,下游冰冷。主要矛盾是缺煤,粗算煤炭总消耗 40亿吨,价格中枢抬高 了接近 800-1000元(不考虑长协),光这样一个产品下游就向上游转移了年化 3.2-4万亿利润(如 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 7页 共 12页


果年化的话,当然后面煤价可能会被调下来),很显然上游暴利下游难熬。同样的,天然气和原 油价格也一路上涨。以煤炭、钢铁、化工、有色、电力为代表的传统周期行业因为缺煤-缺电和能 耗双控对供给侧形成极大冲击,很多并没有太高壁垒的高耗能高污染产品反而跳涨,本来需要遏 制的产业反而迎来暴利。在中美欧全球能源革命的大背景下,传统能源企业既然看到了 5-10年后 需求趋势萎缩,肯定压缩资本开支,收缩杠杆,收获末日红利,而新能源短期又没有办法填补, 这个切换窗口期矛盾会一直存在。煤油天然气价格高涨,也进一步提高了新能源的吸引力,必将 强化新能源的趋势,今年以来新能源车全球渗透率大超预期就是证据之一。


消费品三季度比较惨淡,有三重利空,一个是政策压力,一个是疫情影响需求,一个是资金 流出到上游。经过一个季度的调整,政策风险有些已经被证伪,继续向周期品流出的压力也大大 减轻。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末大成中小盘混合(LOF)A 的基金份额净值为 3.8842 元,本报告期基金份额净 值增长率为-6.52%;截至本报告期末大成中小盘混合(LOF)C的基金份额净值为 3.8752元,本报告 期基金份额净值增长率为-6.61%。同期业绩比较基准收益率为-2.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


617,917,703.94 63.26


其中:股票


617,917,703.94 63.26 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


341,563,550.75 34.97 8 其他资产


17,320,971.93 1.77 9 合计


976,802,226.62 100.00 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 8页 共 12页


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


13,729.14 0.00 B


采矿业


- - C


制造业


431,862,507.41 45.14 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


31,663,734.50 3.31 E


建筑业


32,034.92 0.00 F


批发和零售业


76,092.86 0.01 G


交通运输、仓储和邮政业


36,013.42 0.00 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


14,536.08 0.00 J


金融业


74,950,659.00 7.83 K


房地产业


19,628,951.00 2.05 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


16,436.58 0.00 N


水利、环境和公共设施管理业


56,779.41 0.01 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


20,476,956.00 2.14 R


文化、体育和娱乐业


4,269.62 0.00 S


综合


39,085,004.00 4.09


合计


617,917,703.94 64.59 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 300059 东方财富 2,180,700 74,950,659.00 7.83 2 300363 博腾股份 490,900 46,763,134.00 4.89 3 603799 华友钴业 406,000 41,980,400.00 4.39 4 300203 聚光科技 2,023,600 39,905,392.00 4.17 5 000009 中国宝安 2,037,800 39,085,004.00 4.09 6 300979 华利集团 396,355 35,043,322.60 3.66 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 9页 共 12页


7 300395 菲利华 679,946 33,834,112.96 3.54 8 300750 宁德时代 59,805 31,441,282.65 3.29 9 300957 贝泰妮 152,675 31,145,700.00 3.26 10 688036 传音控股 199,680 28,154,880.00 2.94 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 10页 共 12页


无。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 无。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 无。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


289,152.10 2


应收证券清算款


16,650,242.91 3


应收股利


- 4


应收利息


31,978.33 5


应收申购款


349,598.59 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


17,320,971.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 11页 共 12页


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公允价值 (元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情 况说明


1 300979 华利集团 79,402.00 0.01


新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


大成中小盘混合(LOF)A


大成中小盘混合(LOF)C


报告期期初基金份额总额


286,599,006.91 90,022.14 报告期期间基金总申购份额


7,807,511.07 97,812.64 减:报告期期间基金总赎回份额


48,216,130.32 90,412.85 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


246,190,387.66 97,421.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


2021年 9月 3日,召开公司 2021年第四次临时股东会审议通过选举陈勇先生担任公司股东 监事,许国平先生不再担任公司股东监事、监事会主席;


2021年 9月 3日,召开公司第七届监事会第六次会议审议通过选举陈勇先生担任公司第七届 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 12页 共 12页


监事会主席。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准设立大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)的文件;


2、《大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部 分条款的公告》;


3、《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;


4、《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;


5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;


6、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点


本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。





大成基金管理有限公司 2021年 10月 27日