对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
美国消费LOF(162415)

美国消费LOF:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告查看PDF公告










华宝标普美国品质消费股票指数证券投资 基金(LOF) 2021年第 3季度报告


2021年 9月 30日





























基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 美国消费 2021年第 3季度报告 第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


美国消费


场内简称


美国消费 LOF 基金主代码


162415 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 3月 18日 报告期末基金份额总额


156,911,777.36份


投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情 况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成 及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性 不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他 合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的 公募基金(包括 ETF),以优化投资组合的建立,达到节约交易成 美国消费 2021年第 3季度报告 第 3页 共 13页


本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准


经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+ 人民币活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征


本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复 制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特 征。 基金管理人


华宝基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


美国消费


华宝美国消费 C


下属分级基金的场内简称


美国消费 LOF


-


下属分级基金的交易代码


162415


009975


报告期末下属分级基金的份 额总额


131,944,962.00份


24,966,815.36份


境外资产托管人


英文名称:Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行


注:1.本基金 162415级别另设美元份额,基金代码 002423,与美国消费人民币份额并表披露。


2.截止本报告期末,美国消费人民币份额净值 2.165元,人民币总份额 122,233,689.98份; 美元份额净值 0.3338美元,美元总份额 9,711,272.02份。 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)


美国消费 华宝美国消费 C 1.本期已实现收益


5,688,315.58 724,134.41 2.本期利润


2,703,790.50 84,460.34 3.加权平均基金份额本期利润


0.0211 0.0042 4.期末基金资产净值


285,619,228.33 53,790,578.08 5.期末基金份额净值


2.165 2.154 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 美国消费 2021年第 3季度报告 第 4页 共 13页


2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


美国消费


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.98%


0.83%


0.90%


0.83%


0.08%


0.00%


过去六个月 5.00%


0.89%


5.24%


0.89%


-0.24%


0.00%


过去一年 15.90%


1.10%


15.58%


1.10%


0.32%


0.00%


过去三年 41.41%


1.53%


42.62%


1.50%


-1.21%


0.03%


过去五年 106.98%


1.27%


111.44%


1.25%


-4.46%


0.02%


自基金合同 生效起至今 116.50%


1.22%


122.38%


1.20%


-5.88%


0.02%


华宝美国消费 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.84%


0.83%


0.90%


0.83%


-0.06%


0.00%


过去六个月 4.77%


0.89%


5.24%


0.89%


-0.47%


0.00%


过去一年 15.37%


1.10%


15.58%


1.10%


-0.21%


0.00%


过去三年 - - -


- - - 过去五年 - - -


- - - 自基金合同 生效起至今 20.13%


1.10%


20.71%


1.11%


-0.58%


-0.01%


注:(1)基金业绩基准:经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活 期存款利率(税后)×5%; (2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如 美国消费 2021年第 3季度报告 第 5页 共 13页


非交易日)。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


注:1、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的有关约定,截至 2016年 9月 18日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。


2、华宝美国消费 C成立于 2020年 7月 31日,本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基 准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2020年 8月 3日,C类份额的实际起始日为 2020年 8月 3日。


美国消费 2021年第 3季度报告 第 6页 共 13页


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


杨洋 本基金基 金经理 2021-05-11 - 11年 硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券 交易、研究、投资管理工作,2014年 6 月加入华宝基金管理有限公司,先后担任 高级分析师、投资经理等职务。2021年 5 月起任华宝标普石油天然气上游股票指 数证券投资基金(LOF)、华宝标普美国品 质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华 宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生香 港 35指数证券投资基金(LOF)、华宝标 普沪港深中国增强价值指数证券投资基 金(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘 指数证券投资基金(LOF)、华宝英国富时 100指数发起式证券投资基金基金经理。 周晶 本基金基 金经理、 公司总经 理助理、 国际业务 部总经 理、首席 策略分析 师 2016-03-18 - 17年 博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资 本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美 国)从事数量分析、另类投资分析和证券 投资研究工作。2005年至 2007年任华宝 基金管理有限公司内控审计风险管理部 主管。2011年再次加入华宝基金管理有 限公司任策略部总经理兼首席策略分析 师,现任公司总经理助理兼国际业务部总 经理。2013年 6月至 2015年 11月任华 宝成熟市场动量优选证券投资基金基金 经理,2014年 9月起任华宝标普石油天 然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基 金经理,2015年 9月至 2017年 8月任华 宝中国互联网股票型证券投资基金基金 经理,2016年 3月起任华宝标普美国品 质消费股票指数证券投资基金(LOF)基 金经理,2016年 6月起任华宝标普香港 上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF) 基金经理,2017年 4月起任华宝港股通 恒生中国(香港上市)25指数证券投资 基金(LOF)基金经理,2018年 3月起任 华宝港股通恒生香港 35指数证券投资基 金(LOF)基金经理,2018年 10月起任华 宝标普沪港深中国增强价值指数证券投 资基金(LOF)基金经理,2019年 11起 美国消费 2021年第 3季度报告 第 7页 共 13页


任华宝致远混合型证券投资基金(QDII) 基金经理,2020年 11月起任华宝英国富 时 100指数发起式证券投资基金基金经 理。


注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝标普美 国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关 规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金 份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。


本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


本基金采用全复制方法跟踪标普美国品质消费股票指数。在报告期内按照这一原则比较好的 实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。


整个 21年三季度标普美国品质消费指数震荡上行。三季度受新冠变种毒株的影响,美国经济 有所下滑,但仍然保持高景气状态。9月份的 ISM制造业 PMI录得 61.1,创近 3个月新高。8月 美国消费 2021年第 3季度报告 第 8页 共 13页


下旬,美国药物食品管理局(FDA)全面批准了辉瑞-BioNTech疫苗的正式使用。疫苗的有效性和安 全性得到了美国官方的认可。随着疫苗在全球的进一步推广,新冠变种毒株从 9 月份开始得到控 制,新增和住院都拐头向下。如果该趋势能够延续,前期受压制较大的服务业将有机会抬头恢复。 这取决于冬季疫情是否会有反复。中长期来看,疫苗和正在研发的口服药将能够越来越好地抑制 疫情的发展,对美国经济特别是消费服务业带来提振。


截止报告期,标普美国品质消费指数收于 1814.37点,三季度涨幅 0.5%,高于标普 500指数 0.2%的涨幅。本季度标普品质消费指数年化日均波幅为 14.3%,高于标普 500指数日均波幅 11.2% 的水平。


日常操作过程中,人民币汇率方面,2021年三季度人民币汇率呈现小幅贬值走势。本季度人 行中间价从 6.4601贬值至 6.4854,相对于美金贬值 0.39%。同期,人民币交易价也相对于美金贬 值 0.02%左右。汇率本季度整体而言对基金的人民币计价业绩影响不大。


本报告期基金份额 A净值增长率为 0.98%,本报告期基金份额 C净值增长率为 0.84%;同期业 绩比较基准收益率为 0.90%。


4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(人民币元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


321,108,052.83 92.72


其中:普通股


321,108,052.83 92.72


优先股


- -


存托凭证


- -


房地产信托凭证


- - 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -


资产支持证券


- - 4


金融衍生品投资


- -


其中:远期


- -


期货


- -


期权


- -


权证


- - 美国消费 2021年第 3季度报告 第 9页 共 13页


5


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 6


货币市场工具


- - 7


银行存款和结算备付金合计


22,547,042.02 6.51 8


其他资产


2,673,436.15 0.77 9


合计


346,328,531.00 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布


国家(地区)


公允价值(人民币元)


占基金资产净值比例(%)


美国 321,108,052.83 94.61 合计


321,108,052.83 94.61 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合


5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合


行业类别


公允价值(人民币元)


占基金资产净 值比例(%)


能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 321,108,052.83 94.61 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计


321,108,052.83 94.61 注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合


本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票及存托凭证投资。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细


5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及 存托凭证投资明细


序号


公司名称 (英文)


公司名称 (中文)


证券代 码


所在证 券市场


所属 国家 (地 区)


数量 (股)


公允价值(人民 币元)


占基金 资产净 值比例 (%)


1


Amazon.co 亚马逊公 AMZN 美国证 美国


3,338


71,115,417.11


20.95


美国消费 2021年第 3季度报告 第 10页 共 13页


m Inc





US


券交易 所


2


TESLA INC


特斯拉公 司


TSLA US


美国证 券交易 所


美国


10,131


50,951,817.96


15.01


3


Home Depot Inc


家得宝


HD US


美国证 券交易 所


美国


13,275


28,261,113.04


8.33


4


McDonald' s Corp


麦当劳


MCD US


美国证 券交易 所


美国


9,456


14,786,297.97


4.36


5


NIKE INC -CL B


耐克公司


NKE US


美国证 券交易 所


美国


13,849


13,044,021.92


3.84


6


Lowe's Cos Inc


劳氏


LOW US


美国证 券交易 所


美国


8,951


11,776,188.41


3.47


7


Starbucks Corp


星巴克


SBUX US


美国证 券交易 所


美国


14,930


10,680,988.80


3.15


8


Target Corp


塔吉特公 司


TGT US


美国证 券交易 所


美国


6,264


9,293,677.30


2.74


9


BOOKING HOLDINGS INC


Booking控 股股份有 限公司


BKNG US


美国证 券交易 所


美国


520


8,005,658.18


2.36


10


TJX COMPANIES INC


TJX公司


TJX US


美国证 券交易 所


美国


15,277


6,537,130.53


1.93


5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及 存托凭证投资明细


本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票及存托凭证投资。 5.4.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细


本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


美国消费 2021年第 3季度报告 第 11页 共 13页


本基金本报告期末未持有债券投资。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细


本基金本报告期末未持有金融衍生品。


5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


本基金本报告期末未持有基金投资。


5.10 投资组合报告附注


5.10.1





基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 5.10.2





基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


58,363.93 4


应收利息


585.73 5


应收申购款


2,614,486.49 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


2,673,436.15 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


美国消费 2021年第 3季度报告 第 12页 共 13页


本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位:份


项目


美国消费


华宝美国消费 C


报告期期初基金份额总额


129,513,383.96 15,661,443.02 报告期期间基金总申购份额


35,391,025.86 24,154,447.02 减:报告期期间基金总赎回份额


32,959,447.82 14,849,074.68 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


131,944,962.00 24,966,815.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


2021年 8月 25日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,李慧勇不再担任公司副总经理。





§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


中国证监会批准基金设立的文件; 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金合同; 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书; 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)托管协议; 美国消费 2021年第 3季度报告 第 13页 共 13页


基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点


以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式


投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。





华宝基金管理有限公司 2021年 10月 27日