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国富中证100LOF(164508)

国富中证100LOF:国富中证100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告查看PDF公告




富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF) 2021年第 3季度报告 2021年 9月 30日 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 2 页 共 17 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 3 页 共 17 页


§2 基金产品概况 基金简称 国富中证 100指数增强(LOF) 场内简称 国富中证 100 LOF 基金主代码 164508 交易代码 164508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 3月 26日 报告期末基金份额总额 22,504,621.34份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方 法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时采 取适当的增强策略,在严格控制跟踪误差风险的基础 上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金 资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金力争使基 金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。 投资策略 本基金基于被动复制的指数化投资方法,在严格控制跟 踪误差风险的基础上,适度运用资产配置调整、行业配 置调整、指数成份股权重优化等主动增强策略,力争获 得超越业绩比较基准的投资收益。在资产配置上,本基 金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险,本 基金的资产配置将保持与业绩比较基准基本一致,只在 股票、债券(主要是国债)、现金等各大类资产间进行 小幅度的主动调整,追求适度超越业绩比较基准的收益 目标。在股票投资上,为严格控制跟踪误差风险,本基 金的股票投资以被动复制跟踪标的指数为主,辅以适度 的增强策略。在债券投资上,本基金债券投资的主要目 的是在保证基金资产流动性的前提下,提高基金资产的 投资收益。 本基金也可进行股指期货投资。 业绩比较基准 中证 100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% 风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金,其预期收益及预期风险 水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属 于较高风险收益特征的证券投资基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 注:根据《富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金基金合同》和《关于富兰克林国 海中证 100指数增强型分级证券投资基金 5年分级运作期届满与基金份额转换的公告》,本基金基 金合同生效后 5年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金 (LOF),本基金转型日为 2020年 3月 26日,自 2020年 3月 27日(基金转型后首个运作日)起基 金名称变更为“富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)”。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 4 页 共 17 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021年 7月 1日 - 2021年 9月 30日 ) 1.本期已实现收益 970,779.76 2.本期利润


-2,587,795.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1136 4.期末基金资产净值 30,644,234.25 5.期末基金份额净值 1.362 注: 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费 等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.66% 1.26% -8.67% 1.26% 1.01% 0.00% 过去六个月 -6.78% 1.13% -8.87% 1.13% 2.09% 0.00% 过去一年 4.45% 1.22% 2.16% 1.20% 2.29% 0.02% 自基金转型 日至今 31.59% 1.23% 23.91% 1.20% 7.68% 0.03%


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3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注:本基金已在转换基准日 2020年 3月 26日日终转换为上市开放式基金(LOF)。本基金在 6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 6 页 共 17 页


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张志强 公司量化 与指数投 资总监、 金融工程 部 总 经 理、职工 监事,国 富 沪 深 300 指数 增强基金 及国富中 证 100 指 数 增 强 (LOF)基 金的基金 经理 2015年 3月 26日 - 18年 张志强先生,CFA,纽约州 立大学(布法罗)计算机科 学硕士,中国科学技术大学 数学专业硕士。历任美国 Enreach Technology Inc. 软件工程师,海通证券股份 有限公司研究所高级研究 员,友邦华泰基金管理有限 公司高级数量分析师,国海 富兰克林基金管理有限公 司首席数量分析师、风险控 制部总经理、业务发展部总 经理。截至本报告期末任国 海富兰克林基金管理有限 公司量化与指数投资总监、 金融工程部总经理、职工监 事,国富沪深 300指数增强 基金及国富中证100指数增 强(LOF)基金的基金经理。 注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的 约定。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 7 页 共 17 页


4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年三季度,A股市场震荡幅度加大,前期的“抱团”板块先后出现较大波动。风格方面, 中小市值表现较好。行业方面,采掘、公用事业、有色金属、钢铁、化工、电气设备新能源等行 业取得较大幅度上涨,而保险、医药生物、食品饮料、休闲服务、传媒、纺织服装、家用电器等 行业跌幅靠前。本季度中证 100指数下跌了 8.77%。 三季度,中国制造业 PMI指数逐月下滑,最新值为 49.6%,较上季末下降 1.3个百分点,是 2020年 3月以来首次跌到荣枯线下方。从分项数据看,生产和需求均出现萎缩,中小企业景气继 续下滑,部分原因是原材料价格继续高位攀升和九月份以来普遍性电力紧张。流动性方面,央行 通过降准、逆回购等手段维持了“流动性合理充裕”,除季末短端利率有所上升外,三季度资金 面总体平稳。A股方面,三季度市场成交活跃、波动加大,临近季末各板块轮动频繁。在宽松政 策预期下,市场在积极追逐各赛道的景气度和盈利预期。 报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股 模型精选个股及构建投资组合,取得了一定的超额收益。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 9月 30日,本基金份额净值为 1.362元。本报告期,份额净值下跌 7.66%,同 期业绩比较基准下跌 8.67%,基金跑赢业绩比较基准 1.01%,期间基金年化跟踪误差为 1.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金已连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 8 页 共 17 页


基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本报告期 内本基金管理人积极开展持续营销,努力落实解决方案。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 9 页 共 17 页


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 28,677,908.68 92.05 其中:股票 28,677,908.68 92.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,106,441.44 6.76 8 其他资产 370,758.73 1.19 9 合计 31,155,108.85 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 454,433.00 1.48 B 采矿业 706,337.00 2.30 C 制造业 14,331,032.08 46.77 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 607,297.00 1.98 E 建筑业 375,234.00 1.22 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 683,380.00 2.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 576,154.60 1.88 J 金融业 8,495,730.75 27.72 K 房地产业 643,793.89 2.10 L 租赁和商务服务业 734,562.56 2.40 M 科学研究和技术服务业 582,473.60 1.90 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 10 页 共 17 页


P 教育 19,512.00 0.06 Q 卫生和社会工作 326,968.20 1.07 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,536,908.68 93.12


5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 141,000.00 0.46 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 141,000.00 0.46


5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 11 页 共 17 页


5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 1,377 2,519,910.00 8.22 2 600036 招商银行 29,700 1,498,365.00 4.89 3 601318 中国平安 23,400 1,131,624.00 3.69 4 000858 五 粮 液 4,621 1,013,801.19 3.31 5 000333 美的集团 11,400 793,440.00 2.59 6 601012 隆基股份 9,400 775,312.00 2.53 7 300059 东方财富 21,447 737,133.39 2.41 8 601166 兴业银行 34,100 624,030.00 2.04 9 603259 药明康德 3,812 582,473.60 1.90 10 002415 海康威视 10,425 573,375.00 1.87


5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 603338 浙江鼎力 2,000 141,000.00 0.46


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 12 页 共 17 页


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性 好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,234.94 2 应收证券清算款 342,636.86 3 应收股利 - 4 应收利息 177.73 5 应收申购款 26,709.20 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 370,758.73 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 13 页 共 17 页





5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 14 页 共 17 页


§6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 23,191,958.55 报告期期间基金总申购份额 1,892,351.79 减:报告期期间基金总赎回份额 2,579,689.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 22,504,621.34


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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 16 页 共 17 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。基 金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基 金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金的基金合同生效日为 2015年 3月 26日。根据基金合同约定“本基金的分级运作期为 五年(含五年),自基金合同生效之日起至五年后对应日止,如果该对应日(分级运作期到期日) 为非工作日,则分级运作期到期日顺延至下一工作日。分级运作期满后,满足基金合同约定的存 续条件,本基金无需召开基金份额持有人大会,国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B份额以各 自的份额净值为基础,按照国富中证 100份额的份额净值(NAV)自动转换为上市开放式基金(LOF), 基金名称为‘富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)’。转换完成之后本基金转 换为股票指数增强型基金,属于较高风险收益特征的证券投资品种,其预期风险与预期收益高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。” 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 第 17 页 共 17 页


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金设立的文件(于 2020 年 3月 26日自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“富兰克林国海中证 100指数增 强型证券投资基金(LOF)”); 2、《富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》; 4、《富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》; 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 9.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2021年 10月 27日