博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十七日
博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时睿远事件驱动混合(LOF)
场内简称 证券简称:博时睿远,扩位证券简称:博时睿远 LOF
基金主代码 160518
交易代码 160518
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 4月 15日
报告期末基金份额总额 91,968,225.28份
投资目标
在封闭期内,本基金主要投资于定向增发的证券,基金管理人在严格控制风
险的前提下,通过对定向增发证券投资价值的深入分析,力争基金资产的长
期稳定增值。转为上市开放式基金(LOF)后,本基金主要在对公司股票投
资价值的长期跟踪和深入分析的基础上,挖掘和把握国内经济结构调整和升
级的大背景下的事件性投资机会,力争基金资产的长期稳定增值
投资策略
本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资策略、其他资产投
资策略三个部分。其中,类别资产配置策略方面,将按照风险收益配比原则,
实行动态的资产配置,将综合考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走
势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及国家财政、税收、货
币、汇率各项政策,来动态调整大类资产的配置比例。股票投资策略方面,
在本基金的封闭期,基金管理人将主要采取一级市场参与定向增发策略,转
型为上市开放式基金(LOF)后,主要采用事件驱动的投资策略;其他资产
投资策略有存托凭证投资策略、股指期货投资策略、债券投资策略、权证投
资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。
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风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基
金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
1.本期已实现收益 12,870,603.50
2.本期利润 -9,004,512.95
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0982
4.期末基金资产净值 225,294,328.43
5.期末基金份额净值 2.450
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.81% 1.46% -2.58% 0.60% -1.23% 0.86%
过去六个月 16.83% 1.34% -0.22% 0.55% 17.05% 0.79%
过去一年 29.08% 1.41% 6.08% 0.61% 23.00% 0.80%
过去三年 169.82% 1.50% 29.69% 0.67% 140.13% 0.83%
过去五年 143.54% 1.30% 36.76% 0.59% 106.78% 0.71%
自基金合同生
效起至今
145.00% 1.24% 38.17% 0.58% 106.83% 0.66%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈伟 基金经理 2019-10-30 - 8.2
陈伟先生,硕士。2013年从
清华大学硕士研究生毕业后
加入博时基金管理有限公
司。历任研究员、研究员兼
基金经理助理、高级研究员
兼基金经理助理、资深研究
员兼基金经理助理、资深研
究员兼投资经理。现任博时
睿远事件驱动灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)
(2019年 10月 30日—至今)、
博时恒康一年持有期混合型
证券投资基金(2020年 12月
30日—至今)、博时弘泰定期
开放混合型证券投资基金
(2021年 4月 13日—至今)、
博时恒盛一年持有期混合型
证券投资基金(2021 年 4 月
13日—至今)、博时恒旭一年
持有期混合型证券投资基金
(2021 年 7 月 21 日—至今)
的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
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协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来,在经济复苏、疫情反复、通胀预期、流动性拐点预期等多因素的交织影响下 A股市场波动
加剧,由于估值的极致分化,行情在食品医药、新能源、高科技、顺周期、中小市值等多板块间进行了反
复的再平衡,不同风格的投资者都面临着阶段性挑战。同时,量化基金的参与改变了市场微观交易结构,
进一步加剧了市场波动和情绪起伏。三季度 A股行情分化非常极致,受产业政策的影响非常大。在能耗双
控的政策背景下,以煤炭钢铁有色为代表的供给类资产涨幅超过 20%,而以消费和制造业为代表的需求类
资产则大幅下跌。同时,“双减”、反垄断、共同富裕等政策的出台,大幅降低了市场风险偏好,半导体和互
联网等科技股也大幅度下跌。但我依然坚定看好 A股市场,我认为 A股的中长期趋势没有发生改变,包含
下述几个原因。首先是国家政策红利,以科创板和北交所为例,权益市场面临蓬勃发展的黄金机遇期;权
益市场肩负着增加经济活力,改变融资结构,推动经济结构转型升级的重大历史使命。其次是中国资产的
全球吸引力在提高,众多行业已经涌现出了一大批具有全球竞争力、具有全球定价权的优秀企业。第三,
居民资金从非标、理财、房产等方向流向股票市场的趋势在加速,同时外资加配中国也未结束。四季度而
言,在低增长、低利率、低通胀、资产荒的宏观背景下,股票市场仍面临友好的运行环境、存在结构性的
投资机会。但是,我认为 A股躺平的机会已经过去,估值难以进一步扩张,我们要从估值扩张走向盈利驱
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动,聚焦盈利增速大于估值扩张逻辑的板块,整体配置走向均衡。在行业选择上,成长方向我会重视碳中
和主线下的增量需求、科技创新主线下的国产化、以及高端制造主线下的专精特新;低估值方向我会重视
盈利能力向上的运营类资产、以及稳增长背景下的新基建需求。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 09月 30日,本基金基金份额净值为 2.450元,份额累计净值为 2.450元。报告期内,本
基金基金份额净值增长率为-3.81%,同期业绩基准增长率-2.58%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 202,451,962.26 89.53
其中:股票 202,451,962.26 89.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,049,364.40 0.91
其中:债券 2,049,364.40 0.91
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 21,314,353.35 9.43
8 其他各项资产 305,870.45 0.14
9 合计 226,121,550.46 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 40,339.30 0.02
B 采矿业 74,550.46 0.03
C 制造业 144,040,749.23 63.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,473,840.56 2.87
E 建筑业 56,677.35 0.03
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F 批发和零售业 150,104.89 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 2,353,618.48 1.04
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,126,151.03 11.15
J 金融业 7,045,403.54 3.13
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 4,121,391.91 1.83
M 科学研究和技术服务业 7,170,195.44 3.18
N 水利、环境和公共设施管理业 115,774.62 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 12,123.55 0.01
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 104,794.92 0.05
S 综合 5,566,246.98 2.47
合计 202,451,962.26 89.86
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 26,800 14,089,564.00 6.25
2 601012 隆基股份 147,840 12,193,843.20 5.41
3 002241 歌尔股份 268,700 11,580,970.00 5.14
4 600519 贵州茅台 5,400 9,882,000.00 4.39
5 002371 北方华创 21,700 7,935,473.00 3.52
6 603259 药明康德 45,600 6,967,680.00 3.09
7 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.80
8 300628 亿联网络 77,000 6,256,250.00 2.78
9 300454 深信服 26,600 6,240,360.00 2.77
10 002985 北摩高科 53,600 5,697,680.00 2.53
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 2,049,364.40 0.91
8 同业存单 - -
9 其他 - -
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10 合计 2,049,364.40 0.91
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 123111 东财转 3 13,220 2,049,364.40 0.91
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 179,664.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,784.91
5 应收申购款 122,420.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 305,870.45
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价
值(元)
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况说
明
1 600905 三峡能源 6,299,875.22 2.80
首次公开发行限
售
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 93,172,227.56
报告期期间基金总申购份额 8,430,141.49
减:报告期期间基金总赎回份额 9,634,143.77
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 91,968,225.28
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
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博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 9月 30日,博时基金公司共管理 296只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资
产总规模逾 16138亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4752亿元人民币,累计
分红逾 1509亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
其他大事件
2021年 9月 28日,由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭晓,凭
借出色的业绩以及卓越的投资实力,博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基
金”奖。
2021年 9月 27日,由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布,凭借出
色的业绩以及卓越的投资实力,博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。
2021年 9月,由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓,凭借卓越的综
合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩,博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级
的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币(004841)获得了“基金产品单项奖-货币型”,博时合惠货币基金
经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。
2021年 7月 6日,由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借综合资
产管理能力和旗下产品业绩表现,博时基金荣获 2019年度金基金?海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下
基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019年度金基金?灵活配置型基金三年期奖。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)设立的文
件
9.1.2《博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
9.1.3《博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿
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9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日