博时创业板交易型开放式指数证券投资基
金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时创业板 ETF
场内简称 证券简称：创业板 BS，扩位证券简称：创业板 ETF博时
基金主代码 159908
交易代码 159908
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2018年 12月 10日
报告期末基金份额总额 161,229,029.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
1、本基金主要采用完全复制法进行投资，采用完全复制法，即按照成份股在
标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变化进行相应调整。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股
权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、
股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进
行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是
追求年跟踪误差不超过 2%。
2、衍生品投资策略。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生
金融产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关
的衍生工具。
3、融资及转融通证券出借策略。
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券
出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、
标的证券以及投资比例。
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4、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即创业板指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪创业
板指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
1.本期已实现收益 15,570,815.66
2.本期利润 -22,736,855.29
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1709
4.期末基金资产净值 467,750,953.55
5.期末基金份额净值 2.9012
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -5.99% 1.85% -6.69% 1.87% 0.70% -0.02%
过去六个月 19.36% 1.73% 17.62% 1.76% 1.74% -0.03%
过去一年 29.05% 1.83% 26.02% 1.85% 3.03% -0.02%
自基金合同生
效起至今
148.73% 1.81% 141.95% 1.82% 6.78% -0.01%
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3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
尹浩 基金经理 2019-10-11 - 9.2
尹浩先生，硕士。2012年起
先后在华宝证券、国金证券
工作。2015年加入博时基金
管理有限公司。历任高级研
究员、高级研究员兼基金经
理助理。现任博时创业板交
易型开放式指数证券投资基
金(2019 年 10 月 11 日—至
今)、上证超级大盘交易型开
放式指数证券投资基金
(2019年 10月 11日—至今)、
博时上证超级大盘交易型开
放式指数证券投资基金联接
基金(2019年 10月 11日—至
今)、博时创业板交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金(2019 年 10 月 11 日—至
今)、博时中证 5G 产业 50
交易型开放式指数证券投资
基金(2020年 3月 27日—至
今)、博时中证新能源汽车交
易型开放式指数证券投资基
金(2020 年 12 月 10 日—至
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今)、博时中证智能消费主题
交易型开放式指数证券投资
基金(2020年12月30日—至
今)、博时中证 5G 产业 50
交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金(2021
年 7 月 14 日—至今)、博时
中证新能源交易型开放式指
数证券投资基金(2021 年 7
月 15 日—至今)、博时中证
科创创业 50 交易型开放式
指数证券投资基金(2021年8
月 19 日—至今)、博时中证
金融科技主题交易型开放式
指数证券投资基金(2021年9
月24日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年三季度，海外主要市场指数多数涨跌不大，标普 500微涨 0.23%，纳斯达克微跌 0.38%，英国
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富时 100上涨 0.70%，法国 CAC40微涨 0.19%，德国 DAX指数下跌 1.74%，日经 225上涨 2.30%，而香港
恒生指数受反垄断政策影响，下跌 14.75%。国内 A股呈现机构性行情，中小盘风格表现较强，而核心资产
与科技板块回调明显。汇率方面，美元兑人民币与二季度末几乎持平。债券市场方面，10年期国债收益率
下行 20个 BP，9月底收益率为 2.878%，美国债 10年期收益率略有上升，9月底为 1.520%，全球流动性仍
处于宽松状态。展望 2021年第四季度，宏观上，全球疫情反复而疫后刺激政策的逐步退潮，全球经济扩张
动能环比有所放缓，短期韧性主要表现在出口与高端制造两个方面。通胀方面，四季度预计仍是维持 CPI
低位、PPI高位，前三季度成本传导机制较为顺畅，但经济下行压力的明显加大，成本传导不畅，影响制造
业盈利。货币政策方面，宽货币、稳信用是四季度货币政策的主基调，资金面将延续目前稳中偏松的基调。
A股上市公司三季报和年报继续保持较好增长,但受宏观经济增长动能减弱的影响，盈利增速存在下滑的可
能，同时受大宗品价格上涨影响，产业盈利结构分化。预计 A股仍呈现结构性行情，仓位可保持中性。风
格上均衡配置成长和价值、大盘和中小盘。行业上，重点关注具备长期趋势和短期盈利支撑的高端制造业，
周期行业高位运行，利用市场波动时点，将周期仓位向高端制造业切换。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 09月 30日，本基金基金份额净值为 2.9012元，份额累计净值为 2.9012元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为-5.99%，同期业绩基准增长率-6.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 462,397,346.87 98.13
其中：股票 462,397,346.87 98.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
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6
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 8,825,379.71 1.87
8 其他各项资产 8,305.92 0.00
9 合计 471,231,032.50 100.00
注：截至报告期末，股票投资中转融通融出股票金额 123,150.00元，净值占比 0.03%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 9,505,948.95 2.03
B 采矿业 - -
C 制造业 329,229,278.51 70.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 460,479.51 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,058,098.58 6.43
J 金融业 39,039,737.32 8.35
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,468,506.00 0.31
M 科学研究和技术服务业 25,432,705.84 5.44
N 水利、环境和公共设施管理业 2,028,569.82 0.43
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 17,401,390.45 3.72
R 文化、体育和娱乐业 7,752,448.50 1.66
S 综合 - -
合计 462,397,346.87 98.86
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 300750 宁德时代 146,853 77,205,027.69 16.51
2 300059 东方财富 1,041,336 35,790,718.32 7.65
3 300760 迈瑞医疗 56,018 21,590,457.56 4.62
4 300274 阳光电源 125,200 18,577,176.00 3.97
5 300015 爱尔眼科 295,266 15,767,204.40 3.37
6 300014 亿纬锂能 149,375 14,792,606.25 3.16
7 300122 智飞生物 92,700 14,738,373.00 3.15
8 300124 汇川技术 214,294 13,500,522.00 2.89
9 300142 沃森生物 201,000 12,699,180.00 2.71
10 300347 泰格医药 68,110 11,851,140.00 2.53
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,857.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,448.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,305.92
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 128,229,029.00
报告期期间基金总申购份额 52,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 19,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 161,229,029.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
博
时
创
1 2021-07-01~2021-09-30 118,248,665.00 40,000,000.00 8,500,000.00 149,748,665.00 92.88%
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业
板
交
易
型
开
放
式
指
数
证
券
投
资
基
金
联
接
基
金
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；
为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基
金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确
认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可
能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有
人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合
理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后
本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者
某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
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博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 9月 30日，博时基金公司共管理 296只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资
产总规模逾 16138亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4752亿元人民币，累计
分红逾 1509亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
其他大事件
2021年 9月 28日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭晓，凭
借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基
金”奖。
2021年 9月 27日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，凭借出
色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。
2021年 9月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借卓越的综
合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级
的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，博时合惠货币基金
经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。
2021年 7月 6日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借综合资
产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2019年度金基金?海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下
基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019年度金基金?灵活配置型基金三年期奖。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时创业板交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时创业板交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时创业板交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
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9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
