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景顺中证500ETF(159935)

景顺中证500ETF:景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告查看PDF公告










景顺长城中证 500交易型开放式指数证券 投资基金 2021年第 3季度报告


2021年 9月 30日
































基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 景顺长城中证 500ETF2021年第 3季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


景顺长城中证 500ETF 场内简称


景顺 500(扩位证券简称:景顺中证 500ETF) 基金主代码


159935 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2013年 12月 26日 报告期末基金份额总额


52,572,956.00份


投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略


本基金以中证 500指数为标的指数,采用完全复制法,即以完全按照 标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被 动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况(包括但不限于成 份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导致本基金管 理人对标的指数的跟踪构成严重制约等)导致无法获得足够数量的股 票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、 估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替 代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以期在规定的 风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准


中证 500指数。 风险收益特征


本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪 标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。 景顺长城中证 500ETF2021年第 3季度报告 第 3页 共 12页


基金管理人


景顺长城基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益


1,394,159.14 2.本期利润


4,863,990.70 3.加权平均基金份额本期利润


0.0955 4.期末基金资产净值


112,299,810.47 5.期末基金份额净值


2.1361 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 4.64% 1.11% 4.34%


1.13% 0.30% -0.02% 过去六个月 15.17% 0.92% 13.58%


0.93% 1.59% -0.01% 过去一年 17.59% 1.05% 14.71%


1.07% 2.88% -0.02% 过去三年 61.97% 1.42% 47.97%


1.46% 14.00% -0.04% 过去五年 29.15% 1.30% 12.26%


1.33% 16.89% -0.03% 自基金合同 生效起至今 113.61% 1.64% 86.52%


1.68% 27.09% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较


景顺长城中证 500ETF2021年第 3季度报告 第 4页 共 12页


注:本基金的投资组合比例为:本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标 的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80 %。本基金的建仓期为自 2013年 12月 26日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时,本基金投 资组合达到上述投资组合比例的要求。


3.3 其他指标 无。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


张晓南 本基金的 基金经理 2020年 4月 15 日 - 11年 经济学硕士,CFA,FRM。曾任鹏华基金管 理有限公司产品规划部高级产品设计 师,兴银基金管理有限公司研究发展部研 究员、权益投资部基金经理。2020年 2 月加入本公司,自 2020年 4月起担任 ETF 投资部基金经理。具有 11年证券、基金 行业从业经验。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 景顺长城中证 500ETF2021年第 3季度报告 第 5页 共 12页


4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整 体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4次,为投资组合的投资策略需要而发生的 同日反向交易,按规定履行了审批程序。


本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2021年 8月工业增加值当月同比 5.30%,前值 6.40%,当前已回到长期均值附近;当月环比 0.31%,相比前两个季度有所下降,但仍然处于后疫情时代复苏区间。8月 PMI指数为 50.10,维 持在 50以上,略有回调。8月 PPI同比 9.50%,前值 9.00%,环比 0.70%,通胀预期有所回落;CPI 同比 0.80%,前值 1.00%,环比 0.10%,基本保持稳定。8月 M2同比增速 8.20%,M1同比增速 4.20%, 社会融资规模存量同比增长 10.30%,增速逐渐降低至均衡水平。8月末外汇储备 3.23万亿美元。 三季度全球疫情受到变异病毒的新一轮冲击,对经济活动影响较大;同时发达国家疫苗接种率不 断上升,部分国家开始放开国际交流活动,此举可能令疫情再次小范围爆发;国内几次区域传播 景顺长城中证 500ETF2021年第 3季度报告 第 6页 共 12页


受到了良好的控制,并未对国内生产生活造成太大影响,当前工业生产基本恢复至疫情前水平, 消费水平在逐渐恢复当中。2021年三季度除中证 500指数外其余市场主流指数走势较弱,上证综 指、深证成指、沪深 300、中证 500、创业板指和科创 50的收益率分别为-0.64%、-5.62%、-6.85%、 4.34%、-6.69%和-13.82%,在去年四季度市场回暖后,一季度多数板块有所回调,二季度以芯片 及新能源车为代表的科技板块显示出明显的盈利驱动复苏态势,而三季度更多的是中小企业盈利 增速复苏叠加专精特新“小巨人”等政策刺激有所表现,其他板块出现获利回吐。


本基金采用完全复制中证 500指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度, 力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况,根据指数成份股及 其权重变化定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现


2021年 3季度,本基金份额净值增长率为 4.64%,业绩比较基准收益率为 4.34%。报告期内, 本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,跟踪误差(年化)控制 在 2%以内。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


110,947,527.91 98.60


其中:股票


110,947,527.91 98.60 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,521,561.67 1.35 8 其他资产


54,870.18 0.05 9 合计


112,523,959.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


景顺长城中证 500ETF2021年第 3季度报告 第 7页 共 12页


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


1,268,914.60 1.13 B


采矿业


5,132,153.49 4.57 C


制造业


69,628,143.02 62.00 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


3,439,791.17 3.06 E


建筑业


2,720,644.18 2.42 F


批发和零售业


3,862,806.12 3.44 G


交通运输、仓储和邮政业


2,115,860.01 1.88 H


住宿和餐饮业


471,635.00 0.42 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


8,139,038.22 7.25 J


金融业


5,984,193.33 5.33 K


房地产业


3,027,722.77 2.70 L


租赁和商务服务业


1,292,927.00 1.15 M


科学研究和技术服务业


278,384.20 0.25 N


水利、环境和公共设施管理业


1,030,283.20 0.92 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


49,482.08 0.04 Q


卫生和社会工作


221,775.00 0.20 R


文化、体育和娱乐业


1,172,889.08 1.04 S


综合


1,078,222.40 0.96 合计


110,914,864.87 98.77 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


32,663.04 0.03 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - 景顺长城中证 500ETF2021年第 3季度报告 第 8页 共 12页


O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


32,663.04 0.03 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细


5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600089 特变电工 64,300 1,559,275.00 1.39 2 002709 天赐材料 9,984 1,518,766.08 1.35 3 000799 酒鬼酒 4,000 990,920.00 0.88 4 002340 格林美 82,842 926,173.56 0.82 5 000009 中国宝安 44,680 856,962.40 0.76 6 002074 国轩高科 17,800 845,322.00 0.75 7 600460 士兰微 14,542 830,202.78 0.74 8 300037 新宙邦 5,000 775,000.00 0.69 9 300316 晶盛机电 11,200 720,720.00 0.64 10 300207 欣旺达 19,100 714,340.00 0.64 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01 2 001217 华尔泰 562 9,312.34 0.01 3 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01 5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券投资。 景顺长城中证 500ETF2021年第 3季度报告 第 9页 共 12页


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券投资。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本 和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 景顺长城中证 500ETF2021年第 3季度报告 第 10页 共 12页


本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


1,423.16 2


应收证券清算款


53,245.36 3


应收股利


- 4


应收利息


201.66 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


54,870.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况


说明


1 001218 丽臣实业 15,928.50 0.01 新股流通受限 2 605567 春雪食品 7,422.20 0.01 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份


报告期期初基金份额总额


43,572,956.00 报告期期间基金总申购份额


13,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额


4,000,000.00 景顺长城中证 500ETF2021年第 3季度报告 第 11页 共 12页


报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


52,572,956.00


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序 号


持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


本 基 金 的 联 接 基 金


1


20210701-20210930


40,000,000.00


11,000,000.00


2,000,000.00


49,000,000.00


93.20


产品特有风险


本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况,可能会 出现如下风险: 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性 风险; (2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含 本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩 余投资者的赎回办理造成影响; (3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响, 影响基金的投资运作和收益水平; 景顺长城中证 500ETF2021年第 3季度报告 第 12页 共 12页


(4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份 额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文 件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断 市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益, 亦自行承担基金投资中出现的各类风险。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会准予景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件;





2、《景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;





3、《景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;





4、《景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;





5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;





6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点


以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式


投资者可在办公时间免费查阅。





景顺长城基金管理有限公司 2021年 10月 27日