平安添利债券型证券投资基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
平安添利债券 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
平安添利债券
基金主代码
700005
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年 11月 27日
报告期末基金份额总额
6,098,818,448.92份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管
理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极
投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用
风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定收益投
资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得和产
品期限匹配的债券收益。
业绩比较基准
中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金属于债券型基金，预期风险与收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
平安添利债券 A
平安添利债券 C
下属分级基金的交易代码
700005
700006
报告期末下属分级基金的份额总额
5,662,039,625.41份
436,778,823.51份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
平安添利债券 A 平安添利债券 C
1.本期已实现收益
103,516,528.08 7,162,421.58
2.本期利润
131,103,229.94 8,394,041.84
3.加权平均基金份额本期利润
0.0270 0.0230
4.期末基金资产净值
6,908,639,299.65 513,241,266.07
5.期末基金份额净值
1.2202 1.1751
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安添利债券 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 2.41%
0.09%
1.87%
0.07%
0.54%
0.02%
过去六个月 4.50%
0.07%
3.21%
0.05%
1.29%
0.02%
过去一年 5.84%
0.06%
5.58%
0.05%
0.26%
0.01%
过去三年 15.70%
0.06%
16.00%
0.07%
-0.30%
-0.01%
过去五年 20.79%
0.08%
20.09%
0.08%
0.70%
0.00%
自基金合同
生效起至今
69.96%
0.24%
49.01%
0.08%
20.95%
0.16%
平安添利债券 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 2.31%
0.09%
1.87%
0.07%
0.44%
0.02%
过去六个月 4.28%
0.07%
3.21%
0.05%
1.07%
0.02%
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过去一年 5.41%
0.06%
5.58%
0.05%
-0.17%
0.01%
过去三年 14.24%
0.06%
16.00%
0.07%
-1.76%
-0.01%
过去五年 18.18%
0.08%
20.09%
0.08%
-1.91%
0.00%
自基金合同
生效起至今
63.56%
0.24%
49.01%
0.08%
14.55%
0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2012年 11月 27日正式生效；
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2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
张文平
公司总经
理助理兼
固定收益
投资总
监，平安
添利债券
型证券投
资基金基
金经理
2020年 8月 20
日
- 10年
张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕
马威(中国)企业咨询有限公司南京分公
司审计一部审计师、大成基金管理有限公
司固定收益部基金经理。2018年 3月加
入平安基金管理有限公司，现任公司总经
理助理兼固定收益投资总监。同时担任平
安如意中短债债券型证券投资基金、平安
季享裕三个月定期开放债券型证券投资
基金、平安添利债券型证券投资基金、平
安双债添益债券型证券投资基金、平安季
开鑫三个月定期开放债券型证券投资基
金、平安恒鑫混合型证券投资基金、平安
双季增享 6个月持有期债券型证券投资
基金、平安惠铭纯债债券型证券投资基
金、平安惠澜纯债债券型证券投资基金基
金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
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严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度，受制于地产调整政策和上游资源品大幅上涨带来的工业生产颓势，经济增长边际有
所弱化。疫情有所反复，新冠病毒的新疗法发挥作用尚需时日。通胀方面，碳中和带来的供给压
缩使得大宗商品价格一路上行，推动 PPI快速上行；猪肉价格作为国内通胀“压舱石”，维持 CPI
处于低位。货币政策方面，虽然进行了一次降准，但是总体仍是稳字当头。债券收益率先下后上。
受监管政策影响，商业银行永续债和二级债品种调整幅度较大。策略上，报告期内本产品以赚取
票息和套息收益为主，同时，动态调整组合久期和杠杆，适当进行波段交易以增厚组合收益。转
债方面，本产品以绝对收益思路为主，通过挖掘结构性机会，实现了收益率增强。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安添利债券 A的基金份额净值 1.2202元，本报告期基金份额净值增长率为
2.41%，同期业绩比较基准收益率为1.87%；截至本报告期末平安添利债券C的基金份额净值1.1751
元，本报告期基金份额净值增长率为 2.31%，同期业绩比较基准收益率为 1.87%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
§5 投资组合报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
8,162,351,050.46 97.82
其中：债券
8,162,351,050.46 97.82
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
60,417,627.23 0.72
8 其他资产
121,219,748.59 1.45
9 合计
8,343,988,426.28 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
217,732,279.90 2.93
2
央行票据
- -
3
金融债券
246,326,000.00 3.32
其中：政策性金融债
185,354,000.00 2.50
4
企业债券
1,939,425,363.50 26.13
5
企业短期融资券
1,440,183,000.00 19.40
6
中期票据
3,613,692,500.00 48.69
7
可转债（可交换债）
93,434,107.06 1.26
8
同业存单
596,410,000.00 8.04
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9 其他
15,147,800.00 0.20
10 合计
8,162,351,050.46 109.98
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 112121363
21渤海银行
CD363
5,000,000 497,000,000.00 6.70
2 012102435
21中石化
SCP008
2,000,000 200,200,000.00 2.70
3 012102886
21东航
SCP013
2,000,000 200,060,000.00 2.70
4 102101505
21光大集团
MTN001B
2,000,000 199,500,000.00 2.69
5 012102908
21沪电力
SCP012
1,700,000 170,034,000.00 2.29
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12月 25日做出银保监罚决字〔2020〕67号，由于
国家开发银行（以下简称“银行”）一、为违规的政府购买服务项目提供融资 二、项目资本金管
理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况 三、违规变相发放土地储备贷款 四、设置
不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款 五、贷款风险分类不准确 六、向资产管理公司以
外的主体批量转让不良信贷资产 七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量 八、向
棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品 九、扶贫贷款存贷挂钩 十、易地扶贫搬迁贷款
“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁 十一、未落实同业业务交易对手名单制监
管要求 十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理 十三、以
协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理 十四、风险隔离不到位，违规开展资金
池理财业务 十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况 十六、逾
期未整改，屡查屡犯，违规新增业务 十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出
表 十八、违规收取小微企业贷款承诺费 十九、收取财务顾问费质价不符 二十、利用银团贷
款承诺费浮利分费 二十一、向检查组提供虚假整改说明材料 二十二、未如实提供信贷资产转
让台账 二十三、案件信息迟报、瞒报 二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整
改不到位。根据相关规定对公司罚款 4880万元。
国家开发银行海南省分行因擅自提供对外担保，违反《中华人民共和国外汇管理条例》（中华
人民共和国国务院令第 532 号）第四十三条相关规定，国家外汇管理局海南省分局于 2021 年 3
月 3日作出琼汇检罚〔2021〕2号处罚决定，对该分行给予警告，处人民币 4266.16万元的罚款。
中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日做出银保监罚决字〔2021〕13号处罚决定，
由于渤海银行股份有限公司（以下简称“公司”）：一、地方政府购买服务项目贷款不合规；二、
违规向资本金不足的房地产项目发放贷款；三、违规向四证不全的房地产项目发放贷款；四、违
规通过同业投资或理财募集资金为四证不全的房地产项目提供融资；五、违规发放土地储备贷款；
六、重大关联交易未经董事会批准；七、一般关联交易未按程序审批；八、内部审计严重不足；
九、瞒报案件（风险）信息；十、发放流动资金贷款未测算营运资金需求；十一、对个别客户环
保政策执行情况调查不尽职；十二、向房地产开发企业发放流动资金贷款；十三、房地产开发贷
款授信金额超过项目备案总投资；十四、未落实授信审批条件发放贷款；十五、未按规定执行受
托支付；十六、未有效监控贷款使用情况以致贷款被挪用；十七、贷款风险分类不审慎；十八、
为代为推介的信托产品到期兑付提供流动性支持；十九、未在官网公示代为推介的信托产品相关
重要信息；二十、银行承兑汇票保证金管理不规范；二十一、未严格审核银行承兑汇票贸易背景
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真实性；二十二、部分分行出具与事实不符的理财业务投资情况报告；二十三、部分转贴现票据
风险加权资产计提不准确；二十四、自营业务与代客业务未有效分离；二十五、理财产品之间风
险未完全隔离；二十六、非标准化债权资产占比超监管指标；二十七、理财信息登记不准确；二
十八、理财资金为客户入股其他商业银行提供融资‘；二十九、理财产品信息披露不到位；三十、
风险揭示书存在问题；三十一、理财资金用于开立本行定期存单；三十二、投向权益类资产及集
合资金信托计划的理财产品面向一般个人客户销售；三十三、单一信贷资产类理财产品期限与标
的资产期限不一致；三十四、组合信贷类理财产品高流动性资产低于监管要求；，根据相关规定对
公司罚款 9720万元。
本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，
对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，
符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
146,439.16
2
应收证券清算款
15,591,068.35
3
应收股利
-
4
应收利息
104,804,219.51
5
应收申购款
678,021.57
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
121,219,748.59
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 113568 新春转债 9,394,924.00 0.13
2 127030 盛虹转债 7,453,499.60 0.10
3 113024 核建转债 6,898,893.40 0.09
4 128132 交建转债 5,556,337.02 0.07
5 128140 润建转债 4,024,935.20 0.05
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6 113009 广汽转债 3,910,456.00 0.05
7 113548 石英转债 3,720,376.00 0.05
8 110074 精达转债 3,672,316.20 0.05
9 128105 长集转债 3,654,214.20 0.05
10 118000 嘉元转债 3,540,331.60 0.05
11 113549 白电转债 3,354,120.00 0.05
12 128101 联创转债 3,331,886.40 0.04
13 128141 旺能转债 3,239,655.32 0.04
14 127018 本钢转债 2,764,216.02 0.04
15 110055 伊力转债 2,388,916.80 0.03
16 110041 蒙电转债 2,294,496.00 0.03
17 128128 齐翔转 2 1,296,119.20 0.02
18 128042 凯中转债 112,038.30 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安添利债券 A
平安添利债券 C
报告期期初基金份额总额
3,667,116,348.14 234,970,704.84
报告期期间基金总申购份额
2,088,688,917.27 278,207,325.49
减:报告期期间基金总赎回份额
93,765,640.00 76,399,206.82
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
5,662,039,625.41 436,778,823.51
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无
§8 影响投资者决策的其他重要信息
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和相关基金基金合同的约定，经与基金
托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，平安基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）对本基金就引入侧袋机制事宜修订基金合同、托管协议等法律文件。修订自 2021年 7月 16
日起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021年 7月 16日发布的《平安基金管理有限公司关
于公司旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》修改基金合同部分条款
的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准平安添利债券型证券投资基金募集的文件
（2）平安添利债券型证券投资基金基金合同
（3）平安添利债券型证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
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2021年 10月 26日
平安添利债券 2021年第 3季度报告
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