华富货币市场基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
华富货币 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华富货币
基金主代码
410002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年 6月 21日
报告期末基金份额总额
276,427,766.70份
投资目标
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，
获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执
行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积
极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进
行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组
合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的
流动性和稳定收益水平。
业绩比较基准
人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于高流动性、低风险品种，
其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合
型基金。
基金管理人
华富基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华富货币 A
华富货币 B
下属分级基金的交易代码
410002
003994
报告期末下属分级基金的份额总额
141,194,888.36份
135,232,878.34份
§3 主要财务指标和基金净值表现
华富货币 2021年第 3季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
华富货币 A 华富货币 B
1.本期已实现收益
483,617.19 235,151.20
2.本期利润
483,617.19 235,151.20
3.期末基金资产净值
141,194,888.36 135,232,878.34
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富货币 A
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.3776%
0.0014%
0.3781%
0.0000%
-0.0005%
0.0014%
过去六个月 0.7984%
0.0015%
0.7521%
0.0000%
0.0463%
0.0015%
过去一年 1.7685%
0.0018%
1.5000%
0.0000%
0.2685%
0.0018%
过去三年 6.0202%
0.0020%
4.5041%
0.0000%
1.5161%
0.0020%
过去五年 13.4434%
0.0034%
7.5041%
0.0000%
5.9393%
0.0034%
自基金合同
生效起至今
59.1211%
0.0059%
35.3824%
0.0022%
23.7387%
0.0037%
华富货币 B
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.4081%
0.0018%
0.3781%
0.0000%
0.0300%
0.0018%
过去六个月 0.8488%
0.0020%
0.7521%
0.0000%
0.0967%
0.0020%
过去一年 1.9401%
0.0021%
1.5000%
0.0000%
0.4401%
0.0021%
过去三年 6.7094%
0.0022%
4.5041%
0.0000%
2.2053%
0.0022%
自基金合同
生效起至今
12.3119%
0.0032%
6.5096%
0.0000%
5.8023%
0.0032%
注：本基金业绩比较基准收益率＝人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1.本基金于 2017年 5月 31日起新增 B类份额，原有份额全部转换为 A类份额。
2.本基金建仓期为 2006年 6月 21日至 9月 21日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
倪莉莎
华富货币市
场基金基金
2019年 6月 5日 - 7年
英国曼彻斯特大学管理学硕士，
研究生学历。2014年 2月加入
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经理、华富富
瑞 3个月定
期开放债券
型发起式基
金基金经理、
华富恒盛纯
债债券型基
金基金经理、
华富安兴 39
个月定期开
放债券型基
金基金经理、
华富天盈货
币市场基金
基金经理
华富基金管理有限公司，先后担
任集中交易部助理交易员、交易
员，固定收益部华富货币市场基
金、华富天益货币市场基金、华
富益鑫灵活配置混合型基金、华
富恒财分级债券型基金的基金
经理助理、2018年 6月 25日至
2019年 3月 28日任华富恒悦定
期开放债券型基金基金经理，
2018年 8月 28日至 2019年 10
月 16日任华富弘鑫灵活配置混
合型基金基金经理，2017年 9
月12日至2019年10月18日（最
后运作日）任华富恒财定期开放
债券型基金基金经理，2018年 3
月 23日至 2020年 3月 10日（基
金最后运作日）任华富恒玖 3个
月定期开放债券型基金基金经
理，2017年 9月 12日至 2020
年 5月 11日任职华富天盈货币
市场基金基金经理。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；
首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
华富货币 2021年第 3季度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
国内经济方面，8 月份数据整体低于市场预期，延续 7 月供需两弱的局面。主要原因一是短
期的疫情影响，二是地产下行、汽车缺芯拖累。固定资产投资复合增速下行，其中地产投资下行
幅度最大。地产销售大幅放缓，主要受限购和贷款政策严格影响，对新开工、资金来源形成拖累，
后续地产投资的下行压力仍然较大。制造业投资复合增速继续上行，但当月增速开始回落，显示
之前地产和出口的拉动开始减弱。基建投资当月增速开始回升，反映了 7 月底政治局会议过后，
财政支出开始加快。消费增速大幅下滑，主要受餐饮、汽车以及地产相关消费拖累，疫情过后消
费将有所反弹。向后看当月数据很差主要受疫情干扰，9月份预计恢复正常。但在地产投资下行、
出口增速放缓、基建支撑力度有限的背景下，经济下行压力仍然较大。对债券市场而言，基本面
仍然有利。
通胀方面，PPI持续走高，以煤炭为代表的大宗商品价格持续上涨，9月煤炭供给不足预期进
一步发酵，能耗双控也加剧了上游工业品价格的上涨；CPI 方面则受消费偏弱和猪周期下行的压
制，偏弱运行，PPI-CPI剪刀差拉大，上下游盈利分化明显，制造业压力依旧较大。
海外方面，从全球需求端来看，因前期美联储、欧央行持续实施宽松政策及推出财政刺激方
案，发达经济体居民收入不降反升，商品消费快速恢复，但当前已高位回落，因疫苗接种美国和
欧盟等主要发达经济体重启节奏超预期，发达国家对中国出口的依赖度也将持续下降。输入性高
通胀的局面短期难以扭转，供需矛盾难言改善，主要经济体货币超发，全球经济需求的恢复速度
阶段性快于供给恢复，使得局部领域的物价出现飙升。目前来看，虽然全球供应链有所修复，但
芯片短缺、海运成本高企、大宗商品涨价等现象未得到根本性缓解，高通胀可能会维持更长时间。
货币政策方面，央行以维护流动性合理平衡为主，边际宽松，于 7月进行了全面降准，货币
政策基本保持了连续性、稳定性和可持续性。公开市场操作方面，7-9 月央行全口径净投放资金
100亿元，整体资金利率围绕政策利率附近较为平稳波动。
债券市场方面，7 月超预期降准打开债券收益率向下空间，十年期国债收益率快速下行约
25bp，8-9 月债市整体走势主要受经济金融数据走弱、稳健的货币政策和待释放的政府债供给压
力的综合扰动，十年期国债收益率小幅震荡走高。信用债方面 7-8月继续演绎欠配逻辑，在央行
维持资金面稳定的前提下，收利差持续压缩；9 月期间债市收益率整体震荡上行，上旬长端收益
率快速上行后区间震荡，短端先上后下，对应期限利差先下后上。受地产和城投结构性收紧的融
华富货币 2021年第 3季度报告
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资政策影响，市场对信用等级下沉保持克制。
本季度，华富货币市场基金在保持流动性安全的基础上，合理利用资金面波动，积极择时，
选择不同的货币市场工具，为持有人提供流动性管理，并获取合理稳定的收益。
展望四季度，预计出口随外需走弱逐步放缓，房地产投资逐步触底企稳，基建投资将小幅回
升，制造业投资进入平台期，消费有望重回复苏轨道；PPI 则短期仍将保持高位，11 月起逐步进
入回落周期。政策方面，鉴于稳增长诉求抬升，对房地产、融资平台、落后产能等的施压政策或
会边际修正，未来财政政策将成为新发力点；而在经济增速下行、防范金融风险、联储退出宽松
和通胀压力持续四大因素共同影响和制约下，将依旧维持货币政策合理宽松以及流动性合理充裕。
本基金将继续以高流动性货币市场工具为主要配置对象，以获取票息策略为主要收益来源，
通过对资金面的预判，灵活增减久期，积极选择配置品种，为组合合理增加收益。本基金为货币
市场基金，以满足持有人流动性需求为主要投资目标。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止本期末，华富货币 A 基金份额净值增长率为 0.3776%，同期业绩比较基准收益率为
0.3781%。华富货币 B基金份额净值增长率为 0.4081%，同期业绩比较基准收益率为 0.3781%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
171,686,884.32
62.04
其中：债券
168,686,884.32
60.96
资产支持证
券
3,000,000.00
1.08
2
买入返售金融资产
82,070,557.11
29.66
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
22,426,913.19
8.10
4
其他资产
548,776.61
0.20
5
合计
276,733,131.23
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
华富货币 2021年第 3季度报告
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序号
项目
占基金资产净值比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
2.46
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值
比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
28
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1
30天以内
48.28 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2
30天（含）—60天
14.80 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3
60天（含）—90天
13.73 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4
90天（含）—120天
12.95 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
10.14 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计
99.91 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
华富货币 2021年第 3季度报告
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注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
1,000,083.82 0.36
2
央行票据
- -
3
金融债券
14,036,762.10 5.08
其中：政策
性金融债
14,036,762.10 5.08
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
68,003,698.25 24.60
6
中期票据
- -
7
同业存单
85,646,340.15 30.98
8 其他
- -
9 合计
168,686,884.32 61.02
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 112108006
21中信银行
CD006
160,000 15,877,718.18 5.74
2 190303 19进出 03 140,000 14,036,762.10 5.08
3 012102303 21联通 SCP001 100,000 10,001,749.85 3.62
4 072100128
21财通证券
CP005
100,000 10,000,921.19 3.62
5 072100161
21东北证券
CP006
100,000 10,000,622.05 3.62
6 012103280
21中建六局
SCP003
100,000 10,000,470.61 3.62
7 072100159
21天风证券
CP003
100,000 10,000,222.81 3.62
8 012102851
21江苏广电
SCP002
100,000 9,999,484.27 3.62
9 112197506
21瑞穗银行
CD024
100,000 9,991,857.13 3.61
华富货币 2021年第 3季度报告
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10 112110287
21兴业银行
CD287
100,000 9,987,848.59 3.61
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0469%
报告期内偏离度的最低值
-0.0114%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0212%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 136593 徐矿 26A 20,000 2,000,000.00 0.72
2 136287 国链 31A1 10,000 1,000,000.00 0.36
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
739.22
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
538,744.46
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6 待摊费用
9,292.93
7 其他
-
8 合计
548,776.61
华富货币 2021年第 3季度报告
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5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华富货币 A
华富货币 B
报告期期初基金份
额总额
107,837,383.74 -
报告期期间基金总
申购份额
67,174,769.73 150,572,157.18
报告期期间基金总
赎回份额
33,817,265.11 15,339,278.84
报告期期末基金份
额总额
141,194,888.36
135,232,878.34
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率(%)
1 申购
2021-07-07 10,000,000.00 10,000,000.00
0.0000
2 红利再投资
2021-07-26 9,152.42 9,152.42
0.0000
3 申购
2021-08-19 10,000,000.00 10,000,000.00
0.0000
4 基金转换入
2021-08-24 15,000,000.00 15,000,000.00
0.0000
5 红利再投资
2021-08-26 18,625.61 18,625.61
0.0000
6 基金转换入
2021-09-02 10,000,000.00 10,000,000.00
0.0000
7 赎回
2021-09-16 10,000,000.00 -10,000,000.00
0.0000
8 红利再投资
2021-09-24 52,977.90 52,977.90
0.0000
9 红利再投资
2021-09-27 4,923.99 4,923.99
0.0000
10 红利再投资
2021-09-28 1,884.56 1,884.56
0.0000
11 红利再投资
2021-09-29 1,900.13 1,900.13
0.0000
12 红利再投资
2021-09-30 1,963.40 1,963.40
0.0000
合计
55,091,428.01 35,091,428.01
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
华富货币 2021年第 3季度报告
第 12页 共 12页
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
产品特有风险
无
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富货币市场基金基金合同
2、华富货币市场基金托管协议
3、华富货币市场基金招募说明书
4、报告期内华富货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
华富基金管理有限公司
2021年 10月 26日
