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浦银安盛安久回报定开混合A(004801)

浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金2021年第3季度报告










浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投 资基金 2021年第 3季度报告


2021年 9月 30日
































基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 26日 浦银安盛安久回报定开混合 2021年第 3季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


浦银安盛安久回报定开混合


基金主代码


004801 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 4月 19日 报告期末基金份额总额


21,857,822.28份


投资目标


在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、 久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜 在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制,运 用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目 标。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%。 风险收益特征


本基金为债券投资为主的混合型基金,其风险收益预期 高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人


浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人


交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


浦银安盛安久回报定开混合 A


浦银安盛安久回报定开混合 C


下属分级基金的交易代码


004801


004802


报告期末下属分级基金的份额总额


21,782,513.76份


75,308.52份


§3 主要财务指标和基金净值表现


浦银安盛安久回报定开混合 2021年第 3季度报告 第 3页 共 12页


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)


浦银安盛安久回报定开混合 A 浦银安盛安久回报定开混合 C 1.本期已实现收益


93,635.90 256.05 2.本期利润


-322,543.99 -1,180.31 3.加权平均基金份额本期利润


-0.0148 -0.0157 4.期末基金资产净值


21,811,865.33 75,260.52 5.期末基金份额净值


1.0013 0.9994 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


浦银安盛安久回报定开混合 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -1.47%


0.39%


0.14%


0.25%


-1.61%


0.14%


过去六个月 0.05%


0.33%


1.93%


0.22%


-1.88%


0.11%


过去一年 4.01%


0.40%


5.98%


0.25%


-1.97%


0.15%


过去三年 18.98%


0.35%


22.05%


0.26%


-3.07%


0.09%


自基金合同 生效起至今 19.08%


0.33%


22.00%


0.26%


-2.92%


0.07%


浦银安盛安久回报定开混合 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -1.54%


0.39%


0.14%


0.25%


-1.68%


0.14%


浦银安盛安久回报定开混合 2021年第 3季度报告 第 4页 共 12页


过去六个月 -0.11%


0.33%


1.93%


0.22%


-2.04%


0.11%


过去一年 3.66%


0.40%


5.98%


0.25%


-2.32%


0.15%


过去三年 17.63%


0.35%


22.05%


0.26%


-4.42%


0.09%


自基金合同 生效起至今 17.54%


0.33%


22.00%


0.26%


-4.46%


0.07%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 浦银安盛安久回报定开混合 2021年第 3季度报告 第 5页 共 12页


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


褚艳辉 公司绝对 收益部总 经理,公 司旗下部 分基金基 金经理。 2018年 4月 19 日 - 13年 褚艳辉先生,南京理工大学经济学硕士。 2004年 8月至 2008年 4月间曾在上海信 息中心担任宏观经济、政策研究员。2008 年 5月到 2010年 9月在爱建证券公司担 任制造与消费大类行业高级研究员,后在 上海汽车财务公司短暂担任投资经理助 理之职。2011年 4月加盟本公司担任高 级行业研究员。2013年 2月至 2014年 6 月,担任本公司权益类基金基金经理助 理,现任公司绝对收益部总经理。2014 年 6月起,担任公司旗下浦银安盛盛世精 选灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2014年 7月至 2018年 11月,担任 公司旗下浦银安盛新经济结构灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。2017年 3 月至 2021年 3月,担任公司旗下浦银安 盛安和回报定期开放混合型证券投资基 金基金经理。2019年 7月至 2021年 8月 担任浦银安盛环保新能源混合型证券投 资基金基金经理。2017年 2月起,担任 公司旗下浦银安盛经济带崛起灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。2018年 4 月起,担任浦银安盛安久回报定期开放混 合型证券投资基金基金经理。2018年 8 月起,担任浦银安盛安恒回报定期开放混 合型证券投资基金基金经理。2020年 6 月起,担任浦银安盛科技创新优选三年封 闭运作灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。2020年 7月起,担任浦银安盛 安远回报一年持有期混合型证券投资基 金基金经理。2020年 12月起,担任浦银 安盛科技创新一年定期开放混合型证券 投资基金基金经理。2021年 8月起担任 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证 券投资基金的基金经理。 注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 浦银安盛安久回报定开混合 2021年第 3季度报告 第 6页 共 12页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提 下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公 平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。 同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,投资组合经理在 授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上, 详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的 公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3 日,5日和 10日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计 显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投 资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况 进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反 公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


三季度,国内经济数据边际回落,向着长期潜在增速靠拢,“三驾马车”均有走弱迹象。阶 段性、局部性的限产限电对生产和经济带来扰动。财政政策后置,效果显现还需时间观察。结合 中美经济基本面和货币政策看,中美利率短期向上可能性不大,流动性维持宽松。


报告期内,A股整体震荡偏弱,沪深 300指数下跌 6.85%,创业板指下跌 6.69%,恒生指数下 跌 14.75%。板块方面,受原材料价格上涨、供给受限等影响,煤炭、有色、钢铁等板块涨幅较大。 浦银安盛安久回报定开混合 2021年第 3季度报告 第 7页 共 12页


内需不振导致消费整体偏弱,休闲服务、医药、食品饮料等板块跌幅较大。国债收益率震荡下行, 中证全债指数上涨 1.87%。


报告期内,基金的总体思路仍是“以稳为主、适度弹性”。我们从股债性价比以及寻找结构 性机会的角度出发,小幅增配了权益资产。投资操作上,我们看好长期稳健的消费与医药,但考 虑到短期消费整体偏弱,因此仓位较前期小幅下降。在“碳达峰碳中和”背景下,基金对于光伏、 新能源汽车保持配置。受价格性因素影响,部分化工与有色品种的盈利能力可能出现向上趋势, 也是基金阶段性关注的范围。基金规避了高波动以及业绩把握度不高的行业。基金关注资金市场 价格,做好现金管理。


4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末浦银安盛安久回报定开混合 A的基金份额净值为 1.0013元,本报告期基金份 额净值增长率为-1.47%,同期业绩比较基准收益率为 0.14%,截至本报告期末浦银安盛安久回报 定开混合 C的基金份额净值为 0.9994元,本报告期基金份额净值增长率为-1.54%,同期业绩比较 基准收益率为 0.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万,本基金管理人已按规定向中 国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


4,326,770.00 19.31


其中:股票


4,326,770.00 19.31 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


10,006,000.00 44.66


其中:债券


10,006,000.00 44.66











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


7,000,000.00 31.24


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 浦银安盛安久回报定开混合 2021年第 3季度报告 第 8页 共 12页


7


银行存款和结算备付金合计


482,978.83 2.16 8 其他资产


589,809.54 2.63 9 合计


22,405,558.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


213,800.00 0.98 C


制造业


2,552,470.00 11.66 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


492,400.00 2.25 E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - J


金融业


151,300.00 0.69 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


916,800.00 4.19 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


4,326,770.00 19.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 603259 药明康德 6,000 916,800.00 4.19 2 600702 舍得酒业 2,000 412,800.00 1.89 3 300763 锦浪科技 1,600 387,200.00 1.77 4 600436 片仔癀 1,000 378,200.00 1.73 浦银安盛安久回报定开混合 2021年第 3季度报告 第 9页 共 12页


5 601222 林洋能源 30,000 372,000.00 1.70 6 002466 天齐锂业 3,000 304,740.00 1.39 7 600674 川投能源 20,000 287,400.00 1.31 8 601877 正泰电器 5,000 283,000.00 1.29 9 603185 上机数控 1,000 279,500.00 1.28 10 603979 金诚信 10,000 213,800.00 0.98 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


10,006,000.00 45.72


其中:政策性金融债


10,006,000.00 45.72 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


10,006,000.00 45.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 210201 21国开 01 100,000 10,006,000.00 45.72 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


注:本基金本报告期末未持有权证。 浦银安盛安久回报定开混合 2021年第 3季度报告 第 10页 共 12页


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除舍得酒业以外没有被监管部门立案调查或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


2021 年 8 月 18 日,上海证券交易所关于对舍得酒业股份有限公司及其原实际控制人周政、 直接控股股东四川沱牌舍得集团有限公司、原间接控股股东天洋控股集团有限公司、关联方及有 关责任人予以纪律处分的决定,因在信息披露、规范运作方面,有关责任人在职责履行方面存在 违规行为。


本基金管理人的研究部门对舍得酒业保持了及时的研究跟踪,投资决策符合本基金管理人的 投资流程。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


浦银安盛安久回报定开混合 2021年第 3季度报告 第 11页 共 12页


1


存出保证金


5,545.68 2


应收证券清算款


413,381.83 3


应收股利


- 4


应收利息


170,882.03 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


589,809.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


浦银安盛安久回报定开混合 A


浦银安盛安久回报定开 混合 C


报告期期初基金份额总额


21,782,513.76 75,308.52 报告期期间基金总申购份额


- - 减:报告期期间基金总赎回份额


- - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


21,782,513.76 75,308.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 浦银安盛安久回报定开混合 2021年第 3季度报告 第 12页 共 12页


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、 中国证监会批准浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金募集的文件


2、 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金合同


3、 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书


4、 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金托管协议


5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程


6、 基金托管人业务资格批件和营业执照


7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告


8、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点


上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式


投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。 客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999。








浦银安盛基金管理有限公司 2021年 10月 26日