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泰信鑫益A(000212)

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告查看PDF公告




泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2021年 9月 30日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 26日 泰信鑫益定期开放 2021年第 3季度报告 第 2 页 共12 页


§1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中信银行股份有限公司根据基金合同已于 2021年 10月 25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信鑫益定期开放 交易代码 000212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 7月 17日 报告期末基金份额总额 48,351,002.01份 投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金投资将追求资 金的安全与长期稳定增长,并力求获得高于业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行 整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观 经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根 据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的 比例,在充分分析债券市场环境及市场流动性的 基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属 资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率 (税后)+0.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较 低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市 场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰信鑫益定期开放 A 泰信鑫益定期开放 C 下属分级基金的交易代码 000212 000213 报告期末下属分级基金的份额总额 43,220,980.92份 5,130,021.09份 泰信鑫益定期开放 2021年第 3季度报告 第 3 页 共12 页





§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021年 7月 1日 - 2021年 9月 30日 ) 泰信鑫益定期开放 A 泰信鑫益定期开放 C 1.本期已实现收益 967,914.43 106,151.82 2.本期利润 984,579.72 108,098.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0228 0.0211 4.期末基金资产净值 53,967,359.45 6,265,206.81 5.期末基金份额净值 1.249 1.221 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信鑫益定期开放 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.88% 0.05% 0.51% 0.01% 1.37% 0.04% 过去六个月 3.31% 0.06% 1.02% 0.01% 2.29% 0.05% 过去一年 4.43% 0.06% 2.05% 0.01% 2.38% 0.05% 过去三年 14.06% 0.08% 6.28% 0.01% 7.78% 0.07% 过去五年 18.30% 0.08% 10.68% 0.01% 7.62% 0.07% 自基金合同 生效起至今 45.94% 0.09% 21.48% 0.01% 24.46% 0.08% 泰信鑫益定期开放 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.75% 0.05% 0.51% 0.01% 1.24% 0.04% 过去六个月 3.04% 0.06% 1.02% 0.01% 2.02% 0.05% 过去一年 4.00% 0.07% 2.05% 0.01% 1.95% 0.06% 过去三年 12.64% 0.09% 6.28% 0.01% 6.36% 0.08% 过去五年 15.86% 0.08% 10.68% 0.01% 5.18% 0.07% 泰信鑫益定期开放 2021年第 3季度报告 第 4 页 共12 页


自基金合同 生效起至今 41.06% 0.09% 21.48% 0.01% 19.58% 0.08% 注:本基金业绩比较基准为:中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+0.5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泰信鑫益定期开放 2021年第 3季度报告 第 5 页 共12 页


注:1、本基金基金合同于 2013年 7月 17日正式生效。


2、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金各项投资比例将符合基金合同关于投资组合的相 关规定:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,在每个受限开放期的前 10个工作日和后 10个工作日、自由开放期的前 3个月和后 3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但 在开放期本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李俊江先生 泰信天 天收益 2021 年 6 月 9日 - 7年 李俊江先生,中央财经大学投资 学专业硕士,历任中债资信评估 泰信鑫益定期开放 2021年第 3季度报告 第 6 页 共12 页


货币市 场基金 基金经 理、


泰信鑫 益定期 开放债 券型证 券投资 基金基 金经理 有限责任公司研究员,华创证券 有限责任公司研究所研究员、资 产管理部投资经理、投顾业务管 理部(筹)研究员,江海证券有 限公司资产管理投资部投资经 理。2020年 5月加入泰信基金管 理有限公司,曾任拟任基金经理, 2020年 6月至今任泰信天天收益 货币市场基金基金经理、2021年 6 月至今任泰信鑫益定期开放债 券型证券投资基金基金经理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为, 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授 权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、 交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定 期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公 平交易制度整体执行情况良好。 泰信鑫益定期开放 2021年第 3季度报告 第 7 页 共12 页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦无其他异常交易行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 7月全面降准落地,隐性债务管控、地产调控升级和局部疫情反复引发基本面担忧加剧,叠 加机构欠配,整体资金面非常宽松,各期限利率均明显下行。8月和 9月经济继续走弱,货币政 策维持稳健中性,月末和季末央行加大投放,银行间资金面保持相对平稳;但国内宽信用预期和 美联储退出 QE预期有所升温,能源供给约束带动上游涨价明显,流动性预期逐渐转向悲观,债市 持续震荡。 8月鑫益定期基金减少利率债配置占比,缩短组合久期,三季度整体业绩表现相对平稳。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰信鑫益定期开放 A基金份额净值为 1.249元,本报告期基金份额净值增长 率为 1.88%;截至本报告期末泰信鑫益定期开放 C基金份额净值为 1.221元,本报告期基金份额 净值增长率为 1.75%;同期业绩比较基准收益率为 0.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


45,022,280.00 53.36 其中:债券


45,022,280.00 53.36 泰信鑫益定期开放 2021年第 3季度报告 第 8 页 共12 页


资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


38,000,133.50 45.04 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


629,520.89 0.75 8 其他资产


725,772.08 0.86 9 合计





84,377,706.47





100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


报告期末本基金未投资股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


报告期末本基金未投资股票。





5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细


本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,706,730.00 9.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 24,754,500.00 41.10 其中:政策性金融债 20,223,000.00 33.57 4 企业债券 14,561,050.00 24.17 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 泰信鑫益定期开放 2021年第 3季度报告 第 9 页 共12 页


9 其他 - - 10 合计 45,022,280.00 74.75


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 180211 18国开 11 100,000 10,196,000.00 16.93 2 200217 20国开 17 100,000 10,027,000.00 16.65 3 163085 19诚通 01 50,000 5,033,000.00 8.36 4 155154 19渤海 01 50,000 5,010,500.00 8.32 5 019649 21国债 01 50,000 5,004,000.00 8.31


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


报告期末本基金未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 泰信鑫益定期开放 2021年第 3季度报告 第 10 页 共12 页


5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增 发新股。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,263.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 719,508.17 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 725,772.08


5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有转股期的可转换债券。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金未投资股票。 5.10.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不 同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰信鑫益定期开放 A 泰信鑫益定期开放 C 报告期期初基金份额总额 43,220,980.92 5,130,021.09 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 泰信鑫益定期开放 2021年第 3季度报告 第 11 页 共12 页


少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 43,220,980.92 5,130,021.09


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210701 - 20210930 16,569,179.78 0.00 0.00 16,569,179.78 34.27% 2 20210701 - 20210930 21,426,377.64 0.00 0.00 21,426,377.64 44.31% 个人 - - - - - - -








产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经 采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人 提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波 动风险等特有风险。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 泰信鑫益定期开放 2021年第 3季度报告 第 12 页 共12 页


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金设立的文件


2、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》


3、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》








4、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金托管协议》


5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 9.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 9.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2021年 10月 26日