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信达澳银安益纯债(004838)

信达澳银安益纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告查看PDF公告




信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2021年第3季度报告 2021年09月30日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月26日 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10 月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 信达澳银安益纯债债券 基金主代码 004838 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年03月06日 报告期末基金份额总额 188,675,847.33份 投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上,通 过积极主动的管理,力争实现基金资产净值的 持续、稳健增长。 投资策略 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定 性分析和定量分析相补充的投资策略,通过对 宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各 种影响债券投资的因素细致深入的分析,确定 债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种 之间的类属配置比例。在此基础之上,综合运 用久期策略、收益率曲线策略、回购套利 策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资 组合的构建。在风险可控的前提下,力求基金 资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存 款利率(税后)×10% 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低 于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基 金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 1.本期已实现收益 2,557,492.49 2.本期利润 2,818,338.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0149 4.期末基金资产净值 195,841,234.73 5.期末基金份额净值 1.0380 注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如, 开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.47% 0.06% 0.76% 0.05% 0.71% 0.01% 过去六个月 2.67% 0.05% 1.17% 0.04% 1.50% 0.01% 过去一年 4.24% 0.04% 1.95% 0.04% 2.29% 0.00% 过去三年 10.59% 0.06% 4.42% 0.06% 6.17% 0.00% 自基金合同生效起至 今 13.27% 0.06% 6.41% 0.06% 6.86% 0.00% 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杨超 本基金的基金经理、信达 澳银慧管家货币基金、信 达澳银新目标混合基金、 信达澳银慧理财货币基 金、信达澳银信用债债券 基金、信达澳银鑫安债券 基金(LOF)、信达澳银稳 定价值债券基金、信达澳 银安盛纯债债券基金的基 金经理 2021- 02-03 - 9 年 复旦大学经济学硕士。20 12年7月至2015年7月担任 中泰证券有限公司研究 员。2015年9月加入信达澳 银基金管理有限公司,历 任研究员、基金经理助理、 基金经理。信达澳银新目 标混合型基金基金经理(2 019年10月24日起至今)、 信达澳银新征程混合基金 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页 基金经理(2019年10月24 日起至2021年1月22日)、 信达澳银新财富混合基金 基金经理(2019年10月29 日起至2021年1月22日)、 信达澳银信用债债券基金 基金经理(2021年2月3日 起至今)、信达澳银鑫安 债券基金(LOF)基金经理 (2021年2月3日起至今)、 信达澳银安益纯债债券基 金基金经理(2021年2月3 日起至今)、 信达澳银慧 管家货币基金基金经理(2 021年2月3日起至今)、信 达澳银慧理财货币基金基 金经理(2021年2月3日起 至今)、信达澳银稳定价 值债券基金基金经理(20 21年2月3日起至今)、信 达澳银安盛纯债债券基金 基金经理(2021年2月3日 起至今)。 张泽 桐 本基金的基金经理、信达 澳银安益纯债债券基金的 基金经理 2021- 04-06 - 8 年 厦门大学硕士,2015年12 月加入信达澳银基金,历 任交易员、研究员,现任 信达澳银安益纯债债券基 金基金经理(2021年4月6 日起至今)、信达澳银慧 管家货币基金基金经理(2 021年4月6日起至今)。 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页 监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保 不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对 报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的 收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个 季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差 进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易 进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量 的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平 交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 利率债方面,回顾三季度,收益率先快速下行随后低位横盘。二季度 GDP 同比增长 7.9%,两年复合增速 5.5%,略低于市场预期。各月度分项数据表明,受疫情冲击后的宏 观经济增长动能已见顶,预计下半年将逐步回落,经济增长压力开始显现,宏观环境对 债券类资产偏利好。CPI 维持低位平稳,PPI 同比再创新高,上游大宗商品价格持续上 涨,需警惕通胀压力由上游向下游传导的程度。投资项整体走弱,除了制造业投资出现 边际小幅改善,基建和地产投资均边际转弱。消费未有明显起色,8月份社零同比大幅 降至 2.5%低点。三季度地方债发行仍未放量,8月份实体融资需求开始转弱,社融增速 从 3月份 12.3%下降至 8月份 10.3%的年内低点。三季度货币政策稳中偏松,7月中旬央 行全面降准 0.5 个百分点释放长期资金约 1万亿补充流动性缺口,对季内到期 MLF 进行 高比例对冲,临近跨季通过公开市场进行较大规模净投放,维护季内流动性平稳。7月 中旬至 8月初,在超预期全面降准的刺激下,十年国债、国开债收益率均下行接近 30bp。 进入 8月份,输入性通胀压力卷土重来,且利率债已快速下行至低位水平,债市无增量 利好消息,低位横盘至季末,在上行 10bp 的空间内小幅波动。整体来看,三季度收益 率先下后平,利率债下行幅度约 20bp。 信用债方面,随着无风险利率下行,三季度信用利差出现走阔,信用环境呈现“紧 地产、松小微”的结构性格局,但整体仍未有明显改善,公募基金管理人应摒弃信用下 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页 沉策略,建立严格信评机制,优选持仓品种,做好信用风险前端把控、事中跟踪,根据 流动性适时采用杠杆和久期策略。 回顾三季度的投资操作,在降准之前,我们判断债市未出现实质性利空,因此对利 率债采用逢高配置策略,在降准之后,进一步通过杠杆和久期策略积极配置,产品净值 稳步增长,在收益率快速下行中获得较好收益。信用债投资方面,继续积极配置高等级 金融债,久期控制在 3年左右,票息合意。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.0380元,份额累计净值为1.1271元,本报告期 内,本基金份额净值增长率为1.47%,同期业绩比较基准收益率为0.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 200,087,600.00 97.99 其中:债券 200,087,600.00 97.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,013,194.82 0.99 8 其他资产 2,085,042.95 1.02 9 合计 204,185,837.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,942,000.00 41.33 其中:政策性金融债 50,540,000.00 25.81 4 企业债券 109,423,300.00 55.87 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 9,722,300.00 4.96 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 200,087,600.00 102.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 180204 18国开04 200,000 20,586,000.00 10.51 2 210215 21国开15 200,000 19,870,000.00 10.15 3 149230 20申证08 150,000 15,219,000.00 7.77 4 2122017 21招联消费金融债01 150,000 15,207,000.00 7.76 5 2022033 20华夏租赁债01 150,000 15,195,000.00 7.76 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 无。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,投资超出基金合同规定备选股票库的情形 无。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,132.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,073,810.24 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页 5 应收申购款 99.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,085,042.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 188,639,911.94 报告期期间基金总申购份额 551,851.96 减:报告期期间基金总赎回份额 515,916.57 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 188,675,847.33 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页 者类 别 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2021年 7月 1日 -2021年 9月 30 日 188,434,9 89.59 - - 188,434,989.59 99.87% 2








产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例 部分延期办理的风险; 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动; 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000 万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算; 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件;


2、《信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金合同》;


3、《信达澳银安益纯债债券型证券投资基金托管协议》;





4、法律意见书;


5、基金管理人业务资格批件、营业执照;





6、基金托管人业务资格批件、营业执照;


7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页 信达澳银基金管理有限公司 2021年10月26日