中融日日盈交易型货币市场基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2021年10月26日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 中融日盈
场内简称 -
基金主代码 511930
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年11月30日
报告期末基金份额总额 185,984,148.33份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金
市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据
利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高
的收益率。
1、久期控制策略
2、资产类属配置策略
3、时机选择策略
4、套利策略
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期
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收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融日盈A 中融日盈B
下属分级基金场内简称
中融日盈（基金扩位简
称：中融日盈货币ETF）
-
下属分级基金的交易代码 511930 004869
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,233,825.23份 184,750,323.10份
注：本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额净值为100.00元，场外基金份额
（B类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
中融日盈A 中融日盈B
1.本期已实现收益 7,542.29 1,014,158.27
2.本期利润 7,542.29 1,014,158.27
3.期末基金资产净值 1,233,825.23 184,750,323.10
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融日盈A净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
0.4602% 0.0028% 0.3403% 0.0000% 0.1199% 0.0028%
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月
过去
六个
月
0.9333% 0.0022% 0.6768% 0.0000% 0.2565% 0.0022%
过去
一年
1.9827% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 0.6327% 0.0019%
过去
三年
7.0166% 0.0049% 4.0537% 0.0000% 2.9629% 0.0049%
过去
五年
14.3757% 0.0047% 6.7537% 0.0000% 7.6220% 0.0047%
自基
金合
同生
效起
至今
16.8567% 0.0053% 7.8855% 0.0000% 8.9712% 0.0053%
中融日盈B净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.5212% 0.0028% 0.3403% 0.0000% 0.1809% 0.0028%
过去
六个
月
1.0555% 0.0022% 0.6768% 0.0000% 0.3787% 0.0022%
过去
一年
2.2287% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 0.8787% 0.0019%
过去
三年
7.8187% 0.0049% 4.0537% 0.0000% 3.7650% 0.0049%
自基
金合
同生
效起
至今
12.5978% 0.0049% 5.6478% 0.0000% 6.9500% 0.0049%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。自 2017年 7月 26日，
本基金增加 B类基金份额，自 7月 31日起 B类存在有效基金份额。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
韩正
宇
中融日日盈交易型货币市
场基金、中融恒惠纯债债
券型证券投资基金的基金
经理。
2021-
05-18
- 4
韩正宇先生，中国国籍，
毕业于美国罗格斯新泽西
州立大学金融分析专业，
研究生、硕士学历，具有
基金从业资格，证券从业
年限4年。2015年7月至20
17年5月中国光大银行资
产负债管理部流动性管理
处流动性管理岗；2017年5
月至2020年5月中国人保
资产管理有限公司公募基
金事业部固定收益交易
员、基金经理助理。2020
年5月加入中融基金，现任
固收投资部基金经理。
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金
合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额
持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度我国经济恢复过程中所面临的压力进一步显现，央行出于跨周期调节考虑进
行降准，债市收益率快速下行后趋于震荡。宏观方面，工业增加值增速有所下滑，制造
业PMI已下行至荣枯线以下。房地产拿地和新开工面积继续走弱，销售亦出现降温，"竣
工强"难再支撑房地产韧性。基建投资保持温和，制造业投资边际改善。出口维持强势，
但消费受疫情和汛情冲击较大。PPI再度冲高，CPI温和增长。政策方面，货币政策灵活
精准、合理适度，央行操作更加前瞻有效，资金面始终保持平稳。7月份央行超预期降
准带动债券收益率快速下行，而在8月份和9月份多空因素交织下，债市整体呈震荡态势，
收益率曲线有所平坦化：1年国开债下行12bp至2.40%，5年国开债下行26bp至2.99%，10
年国开债下行29bp至3.20%。
本基金坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，依据资金面季节性波动规
律，将现金流多分布在季末等关键时点，利用短端资产在资金收敛时点价格冲高的机会，
配置高收益资产，提高组合收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融日盈A基金份额净值为100.00元，本报告期内，该类基金份额净
值收益率为0.4602%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末中融日盈B基
金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5212%，同期业绩比
较基准收益率为0.3403%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
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1 固定收益投资 59,842,848.15 30.18
其中：债券 59,842,848.15 30.18
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 59,304,768.96 29.91
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 78,528,874.72 39.60
4 其他资产 614,817.23 0.31
5 合计 198,291,309.06 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 3.77
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 12,102,781.85 6.51
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 60
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
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产净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30天以内 29.48 6.51
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 27.94 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 33.81 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 8.07 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 6.99 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 106.29 6.51
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 9,970,873.39 5.36
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 10,008,598.74 5.38
6 中期票据 5,020,182.43 2.70
7 同业存单 34,843,193.59 18.73
8 其他 - -
9 合计 59,842,848.15 32.18
10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
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利率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 219940 21贴现国债40 100,000 9,970,873.39 5.36
2 112015561
20民生银行CD5
61
100,000 9,953,400.41 5.35
3 101801304 18汇金MTN014 50,000 5,020,182.43 2.70
4 012101622
21兖州煤业SCP
002
50,000 5,004,398.51 2.69
5 012102276
21国网租赁SCP
008
50,000 5,004,200.23 2.69
6 112187592
21中原银行CD2
71
50,000 4,982,897.64 2.68
7 112187666
21广州农村商
业银行CD093
50,000 4,982,753.26 2.68
8 112015555
20民生银行CD5
55
50,000 4,977,850.22 2.68
9 112004111
20中国银行CD1
11
50,000 4,974,959.32 2.67
10 112189816
21重庆银行CD1
27
50,000 4,971,332.74 2.67
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0355%
报告期内偏离度的最低值 0.0082%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0174%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
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5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票
面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊
销，每日计提收益。
5.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除20民生银行CD561(112015561),21中原银行
CD271(112187592),21广州农村商业银行CD093(112187666),20民生银行
CD555(112015555),20中国银行CD111(112004111)外其他证券的发行主体本期未出现被
监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 河南银保
监局2021年06月29日发布对中原银行股份有限公司的处罚(豫银保监罚决字〔2021〕21
号),河南银保监局2021年06月29日发布对中原银行股份有限公司的处罚(豫银保监罚决
字〔2021〕25号),广东银保监局2021年04月01日发布对广州农村商业银行股份有限公司
的处罚(粤银保监罚决字〔2021〕15号),国家外汇管理局北京外汇管理部2020年11月26
日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚(京汇罚〔2020〕44号),银保监会2021年07
月13日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2021〕26号),北京市
市场监督管理局2021年01月25日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚(京市监罚字
(2021)9号),北京市市场监督管理局2021年01月25日发布对中国民生银行股份有限公司
的处罚(京市监罚字(2021)9号),银保监会2020年12月01日发布对中国银行股份有限公
司的处罚(银保监罚决字〔2020〕60号),银保监会2021年05月17日发布对中国银行股份
有限公司的处罚(银保监罚决字〔2021〕11号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常
业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 609,387.23
4 应收申购款 5,430.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
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7 合计 614,817.23
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
中融日盈A 中融日盈B
报告期期初基金份额总额 1,323,623.21 169,899,850.13
报告期期间基金总申购份额 1,978,942.29 139,424,703.12
报告期期间基金总赎回份额 2,068,740.27 124,574,230.15
报告期期末基金份额总额 1,233,825.23 184,750,323.10
注：本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额净值为100.00元，场外基金份额
（B类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据按1.00元面值折算列示。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到或
者超过20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20210701-20210930 140,444,256.89 731,983.56 0.00 141,176,240.45 75.91%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生
流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对
待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持
有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
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（1）中国证监会准予中融日日盈交易型货币市场基金募集注册的文件
（2）《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》
（3）《中融日日盈交易型货币市场基金托管协议》
（4）《中融基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（5）法律意见书
（6）基金管理人业务资格批件和营业执照
（7）基金托管人业务资格批件和营业执照
（8）注册登记协议
（9）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的
复印件。
咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
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