浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2021年第三季度报告查看PDF公告
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月26日
基金管理人:浙江商证券浙人资产有限管 2021公司 3托中国光
司 2大银行 11大
§1
重要提示股
股
份 基人资有报告送出日期201年月61年§人重国光要提有示品概况3
主财提务指标和净值表现.额增 银长率及其与0同业和 务绩比和较准收和益的自合6
生效以来累股
限管计告变理动4.经（或小出日期2组）重限管简介末兼 银任私募私划公 募投私时
情对内本重国光理0运作证遵 务规守信说较产有明简国光平其与银§人对内其与品概
况3主财提 务指标和净值表交现.额增 累股
份 基人资有报告送出日期2益易专项业制度 务执异常以0为策告送较略度限
管有报银分品§人限管析兼5持 累股
限管0数预警按长品类信及票境信说 累产有出积极银产有交况港通产有允价占例
排序细前重限管0十名五债种6及支7 累股
重国光理运作有示票贵属8 累股
重国光权9 私募私划公募货投募划情仓损私募私划公募政投评募情附累股
股
§2
基金产品概况股
股
限管注发股
基理人:浙江商证券 股
限管体类到股 募募评评调调股
限管略港查处股 罚未浙被监处股
限管简介部门情股 私募划调公划私投划政情股
国光权立限管小案，案股 在编时划政编一时划受划私小股
产有开遵股
重限管谴度责、处产有价。银没数超定0产有
备选未库较券之外积极告送他构银成于转可重
限管0规守换商存流警按文字限绩描述0情放
式用固影中响任募受时募者银公式用指决品息数调者银
业说率理人:浙江商证券0出门式用 累股
产有价。股
重限管单证券浙限管银为策达谴度准过对可% 银
件目江小或况理人:浙江商证券理0限绩录现
地点证券外产有明简累股
警按文字限绩股
政时者阅理人:浙江商证券方?存 ì时者阅经（í权
概?持存?e?ò累股
积极方?ó?股
重限管单或?浙限管银?权积极流?权方?÷
任?简浙限管务ù资浙限管流ú?üy限管累
重限管单证券浙限管银体t谴度准过对可%式
用遵0证券0信说 银?出流遵0证券专6遵0
基金管理人:浙江商证券浙人资产有限管 2021公司 3托中国光
司 3大银行 11大
证券要类信0或?üyāā0积极方?ó? 累股
限管告送变股
份 基人资有报告送出日期2 股
限管计告变股 理动4.经（或小出日期2 股
股
§3
主要财务指标和基金净值表现股
股
3.1 主要财务指标股
???变???股
主要财务指标股 国光权?私募私划公募货投募划情股?股私募私划公募政投评募情?股
划受重权?业说方?股 评评时编募时划受政货股
私受重权持?股 划政私编时时一受调一股
评受?录?放限管小案重权持?股 募受募私募政股
一受权立限管有报规守股 政编划募募编募政私受评评股
时受权立限管小案规守股 划受募调在股
??划务要值限管警按证遵品???出变ēē表??限管0???度 银8??度?业ě
方?ě?t?任要?券?累股
私务重权?业说方?证限管重权持?方?务产有方?务及?方??品??期??守?、
方????ā??度?0?案 银重权持?单重权?业说方??达重权期??守?、方?累股
股
3.2 基金净值表现股
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较股
?构股
规守换商
存ī股
规守换商
存遵绩决
ī股
警按文字
限绩方?
存?股
警按文字
限绩方?
存遵绩决
?股
ī??股 ī??股
数?
?自
投股
划受划一者股 划受私一者股 划受在评者股 划受私调者股 ?募受调政者股 ?募受募私者股
数?
?自
投股
募受调调者股 划受募评者股 划受划调者股 划受募一者股 ?募受时募者股 ?募受募划者股
数?
析公股
?一受时调者股 划受划调者股 ?私受评一者股 划受划货者股 ?私受私私者股 ?募受募划者股
数?
?公股
一划受私货者股 划受一划者股 时划受时时者股 划受一一者股 ?划募受私在者股 ?募受募评者股
9限 调受在募者股 划受私政者股 划划受时评者股 划受评时者股 ?一受货评者股 ?募受募调者股
基金管理人:浙江商证券浙人资产有限管 2021公司 3托中国光
司 4大银行 11大
管简
介部
门仓
损?股
??重限管警按文字限绩?政时者阅理人:浙江商证券方?存 ì时者阅经（í权概?持存?e
?ò累股
股
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较股
股
股
§4
管理人报告股
股
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介股
??股 ?作股
来重限管0限
管贵送权日股
人
资
?
警
公
日股
五债股
来?
情权股
影来
情权股
净?
?股
重限管限管贵送股
私募私募?
募划?私划股
?股
调
公股
理动动?银?持易?.?
????管??备??银?
ń?务ń??银ň出?公之外?
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司 5大银行 11大
?较业ō产有贵ō累?来
达??没人资有报告送出
日期2之外??? 银 份
基人资有报告送出日期
2之外??? 务限管贵送
?送银说来 基金管理人
:浙江商证券浙人资产有
限管限管贵送累ň出限管
?警有定6人资?警有
定累股
??达值信定其限管贵送0来?情权 务影?情权?合证组）期2允兼比兼0?来情权较
??情权累率限管0?来限管贵送 银及?来?情权?件限管简介部门情??累人资?警0
????（警?月?人资?警变?有定告送?% ?0ā?末兼 累股
股
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况股
重国光权立银重限管限管贵送票概况?来?名有报告送8?产有贵送0?? 累股
股
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明股
重限管告送变况重国光权其超定???理?变?行较动人资产有限管% ?务及?ā
?%?%末较重限管简介0未兼 银重?项业制度务执异常以0为策告送较略度限管有报 银
况超定转可积极0限?达 银专比§限管有报0?过长ūū限管有报商权?兼0换商单开
遵银单限管小案?出变ūū?.持? 银???限管?出变持?0（单 累重限管?现.?
% 务?末（单银重限管产有明简?简出?%末6限管简介0未兼 累股
股
4.3 公平交易专项说明股
4.3.1 公平交易制度的执行情况股
重限管告送变析?期?率???告送0要出限管较明简 银可兼长超定??ā例0可
中较?备银没数??较变?平查处况???超定转可??期??（累国光权其银重期2
超定?（本?人资产有限管告送期2期???可中证标?? ?较? 份 基人资有报告
送出日期2期???告送?% ?0末兼 累股
股
4.3.2 异常交易行为的专项说明股
国光权其票?说重限管概况????（单累股股
国光权其银票通说?6重限管0??要期被??介情????江?字?0????
之息数?人资?情江?之时者0?? 累股
股
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析股
基金管理人:浙江商证券浙人资产有限管 2021公司 3托中国光
司 6大银行 11大
私募私划公?托中银限管规守0??单 划受划一者银限绩0??单 划受在评者??任????6及
?限管情??度银报?。???限管限绩累?附?托中限管?公专境公外式用指决单
划受政评者银响任简介末兼0达日 调者银??简介tū累股
率任?公过公银???商权????0?? 银??和积极较?月?文字?????
?公üy?出文字.0积极?监数备 累动其?价支????银文字??江÷没??权银
?价支??说?告?积极较率???、港0式? 累股
?理商权?银??????地和（??、银??析?0响或??境析??ü0?月
?响银??到品????率内?∥?0????0???üy体?? 累???权和??
?现7??内?有报?票境 划?私公0现ǎ 累数?0内?有报票ǎ类信票境 银??. 银?
守÷0自或支?ǐ专ǐ述ǒǒ述 银?权和江商ǔǔǖǖǘǘ?权和??0ǚō 累ǚǜ月
ǜ?ǜ?超定?目?可价。?（证券限管0告送 累股
股
4.5 报告期内基金的业绩表现股
?损国光权立 基理人:浙江商证券限管小案规守单 划受募调在?银重国光权其银限管
小案规守换商存单划受划一者银介权警按文字限绩方?存单划受在评者累股
股
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明股
重国光权其银重限管任私募私划公募货投募划情损私募私划公募政投评募情??通说限管规守?任
时募募募?0?? 银期2??理动人?月国光长??ā?例率查? 银重限管票通说?出变?
任私募募变0?? 累股
股
§5
投资组合报告股
股
5.1 报告期末基金资产组合情况股
选?股 ?开股 管案??ò股
?限管，有报0文?
?者?股
划股 录?产有股 在编时调评编政私募受调募股 政划受评私股
股
及理?或?股 在编时调评编政私募受调募股 政划受评私股
私股 限管产有股 ?股 ?股
评股 ?兼方?产有股 ?股 ?股
股
及理?ù资股 ?股 ?股
股
有报??人资股 ?股 ?股
一股 ?管?产有股 ?股 ?股
时股 管??部?产有股 ?股 ?股
调股 ????管?有报股 ?股 ?股
股
及理???处?ē0?? ?股 ?股
基金管理人:浙江商证券浙人资产有限管 2021公司 3托中国光
司 7大银行 11大
??管?有报股
货股
经（概?较????管简
8 股
在募一编货政募受时政股 在受时在股
在股 及?有报股 在编货政评受募时股 募受募政股
政股 简8 股 政编评货货编时募一受私一股 划募募受募募股
股
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合股
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合股
类到股 （警?合股 期??守??ò股 ?限管有报规守文??者?股
?股 ?务?务?务?警股 ?股 ?股
?股 谴?警股 一时在编政私在受募募股 时受募一股
?股 可?警股 时编时评政编政募评受划私股 调募受在在股
?股
?成务?成务??6ě部
报较?例警股
一调在编在货在受募募股 时受划时股
?股 点?警股 划募货编划在在受募募股 划受划在股
ń股 ??较??警股 私划私编政在在受募募股 私受评一股
?股 ?没略?务??较??警股 私私评编政时一受募募股 私受一调股
?股 ??较??警股 ?股 ?股
?股
制???务??较制??
??作警股
一时货编一私一受募募股 时受募评股
?股 管?警股 时在募编一私募受一在股 调受评在股
?股 ??报警股 政时编调调政受募募股 划受募时股
?股 ??较基作?作警股 评募私编划一一受募募股 评受评私股
?股 ????较???作警股 ?股 ?股
?股
ě持务??较期行??告
送警股
划划调编一私一受募募股 划受私在股
?股
???作务?送较及??
作警股
?股 ?股
?股 ??股 ?股 ?股
?股 ?部较?月?港股 ?股 ?股
?股 ?外务??较??警股 ?股 ?股
?股 ?简股 ?股 ?股
股
简8 股 在编时调评编政私募受调募股 政一受划划股
股
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合股
基金管理人:浙江商证券浙人资产有限管 2021公司 3托中国光
司 8大银行 11大
重限管重国光权立票?出??产有或?产有明简累股
股
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合股
重限管重国光权立票?出?或没产有或?产有明简累股
股
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细股
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细股
选
?股
或?类到股 或??发股 券之?或ò股 期??守??ò股
?限管有报规
守文????股
划股调募募政时调股 7??ǖ 股 调编一募募股 划评评编划在一受募募股 划受一调股
私股调募评募划募股 ??或小股 时编划募募股 划私私编一募募受募募股 划受评时股
评股调募募一在评股 ?ǖ或小股 调编一募募股 划划调编货评调受募募股 划受私在股
一股募募私私调调股
?转或 股 划时编一募募股 划划调编一私一受募募股 划受私在股
时股调募募评募在股 ??或小股 划时编政募募股 划划调编评在在受募募股 划受私在股
调股调募募募评时股 ??÷?股 评时编在募募股 划划一编私募私受募募股 划受私时股
货股调募评调募调股 ?查??股 评编在募募股 划划评编私一募受募募股 划受私一股
在股调募募调在划股 ??ǖ?股 划政编私募募股 划划划编评调募受募募股 划受私私股
政股调募评评政私股 ??部?股 时募募股 划划划编募募募受募募股 划受私私股
划募股调募划私划调股 ????股 划政编一募募股 划划募编政调在受募募股 划受私私股
股
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细股
重限管重国光权立票?出??产有或?累股
股
股
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合股
重限管重国光权立票?出ù资累股
股
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细股
重限管重国光权立票?出ù资累股
股
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细股
重限管重国光权立票?出有报??人资累股
股
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细股
重限管重国光权票?（?管?产有累股
基金管理人:浙江商证券浙人资产有限管 2021公司 3托中国光
司 9大银行 11大
股
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细股
重限管重国光权立票?出录人累股
股
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明股
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细股
重限管重国光权立票?出或证权ú累股
股
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策股
重限管重国光权其票产有或证权ú累股
股
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明股
5.10.1 本期国债期货投资政策股
国光权其银重限管票?流动ù权ú??累股
股
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细股
重限管重国光权立票?出动ù权ú累股
股
5.10.3 本期国债期货投资评价股
国光权其银重限管票?流动ù权ú??累股
股
5.11 投资组合报告附注股
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。股
股
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。股
股
5.11.3 其他资产构成股
选?股 ?发股 管案??ò股
划股 概通§人管股 划编调评调受在一股
私股 例方人资???股 ?股
评股 例方或持股 ?股
一股 例方持?股 划调调受货募股
时股 例方?ē?股 调编政在政受时划股
调股 及?例方?股 ?股
货股 及?股 ?股
基金管理人:浙江商证券浙人资产有限管 2021公司 3托中国光
司 10大银行 11大
在股 简8 股 在编货政评受募时股
股
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细股
重限管重国光权立票?出ǖ:ù 累股
股
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明股
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明股
重限管重国光权立证券产有占??或?理票概况?没?日0?? 累股
股
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明股
重限管重国光权立??产有占??或?理票概况?没?日0?? 累股
股
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分股
?任????0为? 银产有明简国光理ü守?规守文?0??描较流简8?描述ǖ
ǖ概况?决累股
股
§6
开放式基金份额变动股
???小股
国光权权?限管小案，案股 政编调募私编一货政受划时股
国光权权述限管，?ē小案股 政时划编调划一受私时股
??国光权权述限管，??小案股 私编募评一编调一私受私在股
国光权权述限管???、小案?小案??专
??????股
?股
国光权权立限管小案，案股 在编时划政编一时划受划私股
??，?ē小案?ɑ持?产务:?小案 银，??小案?:通小案 累股
股
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况股
股
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况股
重国光权其限管告送变票?出重限管累股
股
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细股
国光权其限管告送变票?部?出有管?ē务??重限管0?? 累股
股
§8
影响投资者决策的其他重要信息股
股
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况股
基金管理人:浙江商证券浙人资产有限管 2021公司 3托中国光
司 11大银行 11大
国光权其票通说?析产有交?出限管小案文???表息数私募者0?? 累股
股
8.2 影响投资者决策的其他重要信息股
国光权其票通说及???产有交允价0现t制? 累股
股
§9
备查文件目录股
股
9.1 备查文件目录股
理动人?月?绩?? 基金管理人:浙江商证券浙人资产有限管0?? ?股
股股? 基金管理人:浙江商证券浙人资产有限管限管简介 ??股
股股? 基金管理人:浙江商证券浙人资产有限管计告?? ??股
股股国光权其况末兼??达??0??期光 ?股
股股限管告送变警作有定??务?警?目累股
股股股
股
9.2 存放地点股
限管告送变?要6计告变?要 累股
股
9.3 查阅方式股
产有交ǖ任重限管告送变?期ǐ述?未????ǖ没数期2???细 银期2?ɡ单 ?
???受??????受???受??累股
股
股
浙江浙商证券资产管理有限公司股
2021年10月26日股
