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建信转债A(530020)

建信转债增强债券型证券投资基金2021年度第3季度报告查看PDF公告










建信转债增强债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告


2021年 9月 30日
































基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 26日 建信转债增强债券 2021年第 3季度报告 第 2页 共 14页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


建信转债增强债券


基金主代码


530020 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2012年 5月 29日 报告期末基金份额总额


32,518,318.45份


投资目标


通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进 行配置,并充分利用可转债兼具权益类证券与固定收益 类证券的特性,实施对大类资产的配置,在控制风险并 保持良好流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的超 额收益。 投资策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置, 根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势, 判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。 在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股 市估值水平和债市收益率情况及风险分析,进行灵活的 大类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资产以及 货币类资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比 例和相应的风险水平。 业绩比较基准


60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指 数收益率+10%×沪深 300指数收益率 风险收益特征


本基金为债券型基金,债券型基金的风险高于货币市场 基金,低于混合型和股票型基金,属于中低风险收益的 品种。 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 建信转债增强债券 2021年第 3季度报告 第 3页 共 14页


基金托管人


中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


建信转债增强债券 A


建信转债增强债券 C


下属分级基金的交易代码


530020


531020


报告期末下属分级基金的份额总额


15,515,667.75份


17,002,650.70份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)


建信转债增强债券 A 建信转债增强债券 C 1.本期已实现收益


3,531,911.89 3,643,593.28 2.本期利润


4,000,682.34 4,138,347.40 3.加权平均基金份额本期利润


0.2586 0.2463 4.期末基金资产净值


49,892,794.30 52,841,041.61 5.期末基金份额净值


3.216 3.108 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


建信转债增强债券 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 8.80%


0.96%


3.73%


0.49%


5.07%


0.47%


过去六个月 17.93%


0.86%


7.31%


0.40%


10.62%


0.46%


过去一年 17.03%


1.05%


10.58%


0.43%


6.45%


0.62%


过去三年 48.13%


1.03%


35.32%


0.51%


12.81%


0.52%


过去五年 27.62%


0.88%


34.65%


0.48%


-7.03%


0.40%


自基金合同 生效起至今 221.60%


0.94%


55.05%


0.84%


166.55%


0.10%


建信转债增强债券 2021年第 3季度报告 第 4页 共 14页


建信转债增强债券 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 8.71%


0.96%


3.73%


0.49%


4.98%


0.47%


过去六个月 17.68%


0.86%


7.31%


0.40%


10.37%


0.46%


过去一年 16.58%


1.05%


10.58%


0.43%


6.00%


0.62%


过去三年 46.47%


1.03%


35.32%


0.51%


11.15%


0.52%


过去五年 25.27%


0.88%


34.65%


0.48%


-9.38%


0.40%


自基金合同 生效起至今 210.80%


0.94%


55.05%


0.84%


155.75%


0.10%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信转债增强债券 2021年第 3季度报告 第 5页 共 14页


注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。


3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


李峰 本基金的 基金经理 2019年 8月 6 日 - 14年 李峰先生,硕士。曾任清华紫光股份有限 公司财务会计助理,2007年 4月至 2012 年 9月任华夏基金管理公司基金会计业 务经理、风控高级经理,2012年 9月至 2015年 6月任建信基金管理公司交易 员、交易主管,2015年 7月至 2016年 6 月任银华基金管理公司询价研究主管, 2016年 6月起任建信基金管理公司基金 经理助理,2017年 5月 15日起任建信信 用增强债券型证券投资基金和建信稳定 鑫利债券型证券投资基金的基金经理; 2018年 2月 2日至 2020年 3月 17日任 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理;2018年 3月 14 日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金经理;2019年 3 建信转债增强债券 2021年第 3季度报告 第 6页 共 14页


月 8日起任建信中短债纯债债券型证券 投资基金的基金经理;2019年 8月 6日 起任建信转债增强债券型证券投资基金 的基金经理;2019年 12月 23日起任建 信睿阳一年定期开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理;2019年 12月 31 日起任建信睿信三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基金经理;2020 年12月16日起任建信利率债策略纯债债 券型证券投资基金的基金经理。 牛兴华 本基金的 基金经理 2021年 1月 25 日 - 11年 牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国 卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专 业,同年进入神州数码中国有限公司,任 投资专员;2010年 9月,加入中诚信国 际信用评级有限责任公司,担任高级分析 师;2013年 4月加入本公司,历任债券 研究员、基金经理。2014年 12月 2日至 2017年 6月 30日任建信稳定得利债券型 证券投资基金的基金经理;2015年 4月 17日至 2020年 8月 6日任建信稳健回报 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理;2015年 5月 13日至 2019年 1月 21 日任建信回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理;2015年 5月 14日起任 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理;2015年 6月 16日至 2018年 1月 23日任建信鑫丰回报灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理;2015 年 7月 2日至 2015年 11月 25日任建信 鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理;2015年 10月 29日至 2017 年 7月 12日任建信安心保本二号混合型 证券投资基金的基金经理;2016年 2月 22日至 2018年 1月 23日任建信目标收 益一年期债券型证券投资基金的基金经 理;2016年 10月 25日至 2017年 12月 6 日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金 的基金经理;2016年 12月 2日至 2018 年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理;2016年 12 月 23日至 2017年 12月 29日任建信鑫荣 回报灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理;2017年 3月 1日起任建信鑫瑞 回报灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理;2018年 4月 20日起任建信安心 建信转债增强债券 2021年第 3季度报告 第 7页 共 14页


保本混合型证券投资基金的基金经理,该 基金在 2019年 10月 11日转型为建信灵 活配置混合型证券投资基金,牛兴华继续 担任该基金的基金经理;2019年 3月 26 日起任建信润利增强债券型证券投资基 金的基金经理;2019年 8月 6日至 2020 年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券 投资基金的基金经理;2019年 8月 6日 至 2021年 3月 9日任建信稳定添利债券 型证券投资基金的基金经理;2020年 4 月 10日起任建信兴利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理;2021年 1月 25 日起任建信转债增强债券型证券投资基 金的基金经理;2021年 9月 30日起任建 信收益增强债券型证券投资基金的基金 经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。


建信转债增强债券 2021年第 3季度报告 第 8页 共 14页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2021年三季度宏观经济增速较上半年显著放缓,生产、消费增速双双下滑,投资整体回落, 经济复苏动能减弱。一方面受新冠疫情反复、海运紧张以及大宗商品涨价等影响,制造业承受较 大成本压力。另一方面,在“房住不炒”的监管思路下,地产政策持续收紧,房地产投资增速出 现明显回落,拖累整体需求。消费方面,受南京、福建等地疫情反复以及局部地区极端天气等因 素影响,旅游、餐饮等行业受到较大的制约,三季度国内消费数据持续低于预期,8月社会消费 品零售总额的同比增速仅为 2.5%。通胀方面,1-8月份居民消费价格 CPI同比小幅上升至 0.6%, 相比二季度末回升 0.1个百分点,其中食品项中猪肉在季节性需求上升和供给修复的影响下缓慢 下行,疫情反复影响服务业修复,核心 CPI整体弱于季节性。反观工业品价格指数(PPI),受原 油价格持续上涨以及国内限产引发的传统能源供需不平衡,煤炭、螺纹钢价格迅速上行,带动季 度内 PPI突破二季度高点,8月同比增速达到 9.5%,为过去 10年的单月最高值。


货币层面,三季度央行保持了较为灵活、稳健的货币政策操作,除双节前暂时加大投放外保 持每日 100亿操作量,MLF基本等额续作。三季度初进行了一次全面降准操作,将金融机构存款 准备金率下调 0.5个百分点,释放约 10000亿元长期资金。季度内整体维持了资金面的宽松以及 资金价格的稳定。7天质押回购利率(R007)中枢在 7、8月维持在 2.2%附近,9月中枢小幅上移 至 2.35%附近。9月末人民币对美元中间价收于 6.4854,较今年二季度末小幅贬值 0.39%。


在此背景下,整体看三季度末 10年国开债收益率相比于二季度末 3.49%的位置下行 29BP到 3.20%,而 10年国债收益率下行 20BP到 2.88%。资金利率中枢、波动保持双低,1年期国开债和 1年期国债全季度分别下行 12BP和 10BP至 2.40%和 2.33%,期限利差收窄。三季度权益市场表现 较差,沪深 300下行 6.85%收于 4866.4;转债市场走势表现明显好于股市,三季度末中证转债指 数收于 407.65,相比于二季度末上行 6.39%。


回顾三季度的基金管理工作,组合维持对权益资产结构性机会的乐观判断,并积极参与季度 内的周期股行情。三季度随着国内外复杂多变的政治、经济环境,权益市场的波动明显放大。前 期受益于降准刺激以及宽松资金面,新能源板块整体较为强势。7月底南京疫情后,市场对于宽 信用与稳增长的预期不断强化,引发地产、银行低估值板块的显著反弹。8月后,限产限电引发 的上游大宗商品涨价又带来资源股的暴涨。在此背景下,面对估值的持续抬升,组合部分兑现前 期带来超额收益的新能源标的,并增配低估值板块与周期板块,参与市场行情,在季度内的结构 建信转债增强债券 2021年第 3季度报告 第 9页 共 14页


行情中获取了一定的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期本基金 A净值增长率 8.80%,波动率 0.96%,本报告期本基金 C净值增长率 8.71%, 波动率 0.96%;业绩比较基准收益率 3.73%,波动率 0.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


8,674,185.84 8.36


其中:股票


8,674,185.84 8.36 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


83,687,395.12 80.68


其中:债券


83,687,395.12 80.68











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


10,827,168.93 10.44 8 其他资产


533,010.69 0.51 9 合计


103,721,760.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


7,241,637.84 7.05 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - 建信转债增强债券 2021年第 3季度报告 第 10页 共 14页


H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


891,098.00 0.87 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


348,000.00 0.34 N


水利、环境和公共设施管理业


193,450.00 0.19 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


8,674,185.84 8.44 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 300750 宁德时代 2,400 1,261,752.00 1.23 2 002434 万里扬 93,600 1,013,688.00 0.99 3 300680 隆盛科技 24,500 623,280.00 0.61 4 600884 杉杉股份 17,000 583,270.00 0.57 5 000002 万 科 A 27,200 579,632.00 0.56 6 688408 中信博 3,008 503,238.40 0.49 7 300763 锦浪科技 1,700 411,400.00 0.40 8 300502 新易盛 11,500 387,205.00 0.38 9 300347 泰格医药 2,000 348,000.00 0.34 10 600276 恒瑞医药 6,400 321,472.00 0.31 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 建信转债增强债券 2021年第 3季度报告 第 11页 共 14页


比例(%)


1


国家债券


5,385,126.60 5.24 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


78,302,268.52 76.22 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


83,687,395.12 81.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 113044 大秦转债 86,680 9,146,473.60 8.90 2 019658 21国债 10 53,970 5,385,126.60 5.24 3 113050 南银转债 39,560 4,563,641.60 4.44 4 127045 牧原转债 33,096 4,407,725.28 4.29 5 123103 震安转债 22,030 4,225,794.60 4.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.9.1 本期国债期货投资政策 无。


5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


建信转债增强债券 2021年第 3季度报告 第 12页 共 14页


无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1


本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,南京银行 股份有限公司(601009)于 2021年 3月 11日发布公告,公司于该日披露其 2020年收到的各类处 罚,其中因违规办理票据及信用证业务、员工行为管理不审慎等被中国银保监会派出机构根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项等的规定罚款 195万元;因为未按规定 对客户身份开展持续识别、未按规定对高风险客户采取强化识别措施等被中国人民银行派出机构 罚款 676 万元;因存在办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性 进行合理审查的行为等被国家外汇管理局地方分支机构依据《中华人民共和国外汇管理条例》第 47条第 1项规定罚款 55万元。合计接受处罚约 926万元。 5.10.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


59,314.01 2


应收证券清算款


280,332.45 3


应收股利


- 4


应收利息


131,811.03 5


应收申购款


61,553.20 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


533,010.69 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号


债券代码


债券名称


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 113044 大秦转债 9,146,473.60 8.90 2 123103 震安转债 4,225,794.60 4.11 3 128095 恩捷转债 4,137,880.50 4.03 建信转债增强债券 2021年第 3季度报告 第 13页 共 14页


4 127005 长证转债 4,007,979.12 3.90 5 123070 鹏辉转债 3,506,203.60 3.41 6 127027 靖远转债 3,216,416.80 3.13 7 113568 新春转债 3,033,756.00 2.95 8 110041 蒙电转债 2,234,358.00 2.17 9 113614 健 20转债 2,135,123.80 2.08 10 128113 比音转债 2,102,241.80 2.05 11 128141 旺能转债 2,080,412.40 2.03 12 110075 南航转债 2,071,560.00 2.02 13 113616 韦尔转债 2,061,975.00 2.01 14 110074 精达转债 2,027,543.00 1.97 15 110048 福能转债 1,630,693.60 1.59 16 110055 伊力转债 1,491,229.70 1.45 17 123083 朗新转债 1,292,229.60 1.26 18 113621 彤程转债 1,033,562.40 1.01 19 113605 大参转债 1,005,549.60 0.98 20 128078 太极转债 988,316.40 0.96 21 113602 景 20转债 972,592.50 0.95 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


建信转债增强债券 A


建信转债增强债券 C


报告期期初基金份额总额


15,640,015.47 17,064,598.26 报告期期间基金总申购份额


1,056,970.46 1,831,602.16 减:报告期期间基金总赎回份额


1,181,318.18 1,893,549.72 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


15,515,667.75 17,002,650.70 注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


建信转债增强债券 2021年第 3季度报告 第 14页 共 14页


无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准建信转债增强债券型证券投资基金设立的文件;


2、《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》;


3、《建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书》;


4、《建信转债增强债券型证券投资基金托管协议》;


5、基金管理人业务资格批件和营业执照;


6、基金托管人业务资格批件和营业执照;


7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点


基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。


建信基金管理有限责任公司 2021年 10月 26日