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建信增利C(530008)

建信稳定增利债券型证券投资基金2021年度第3季度报告查看PDF公告










建信稳定增利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告


2021年 9月 30日
































基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 26日 建信稳定增利债券 2021年第 3季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


建信稳定增利债券


基金主代码


530008 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2008年 6月 25日 报告期末基金份额总额


201,503,256.80份


投资目标


通过主动式管理债券组合,在追求基金资产稳定增长基 础上获得高于投资基准的回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自 下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 本基金管理人力求综合发挥固定收益、股票及金融衍生 产品投资研究团队的力量,通过专业分工细分研究领 域,立足长期基本因素分析,从利率、信用等角度进行 深入研究,形成投资策略,优化组合,获取可持续的、 超出市场平均水平的稳定投资收益。 并在固定收益资产所提供的稳定收益基础上,适当参与 新股发行申购及增发新股申购,为基金持有人增加收 益,实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。 风险收益特征


本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


建信稳定增利债券 A


建信稳定增利债券 C


下属分级基金的交易代码


531008


530008


建信稳定增利债券 2021年第 3季度报告 第 3页 共 12页


报告期末下属分级基金的份额总额


17,834,031.43份


183,669,225.37份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)


建信稳定增利债券 A 建信稳定增利债券 C 1.本期已实现收益


335,995.35 2,831,737.99 2.本期利润


784,957.17 4,461,344.94 3.加权平均基金份额本期利润


0.0297 0.0234 4.期末基金资产净值


34,184,116.88 340,555,530.00 5.期末基金份额净值


1.917 1.854 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


建信稳定增利债券 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 1.37%


0.07%


2.02%


0.10%


-0.65%


-0.03%


过去六个月 2.29%


0.07%


3.43%


0.08%


-1.14%


-0.01%


过去一年 3.12%


0.08%


5.81%


0.08%


-2.69%


0.00%


过去三年 13.22%


0.12%


15.87%


0.11%


-2.65%


0.01%


过去五年 14.92%


0.12%


19.00%


0.11%


-4.08%


0.01%


自基金合同 生效起至今 50.40%


0.15%


37.37%


0.12%


13.03%


0.03%


建信稳定增利债券 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①-③


②-④


建信稳定增利债券 2021年第 3季度报告 第 4页 共 12页


准差②


收益率③


收益率标准差 ④


过去三个月 1.26%


0.08%


2.02%


0.10%


-0.76%


-0.02%


过去六个月 2.09%


0.07%


3.43%


0.08%


-1.34%


-0.01%


过去一年 2.71%


0.08%


5.81%


0.08%


-3.10%


0.00%


过去三年 11.81%


0.12%


15.87%


0.11%


-4.06%


0.01%


过去五年 12.56%


0.12%


19.00%


0.11%


-6.44%


0.01%


自基金合同 生效起至今 134.52%


0.17%


77.18%


0.12%


57.34%


0.05%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信稳定增利债券 2021年第 3季度报告 第 5页 共 12页


注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。


3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


彭紫云 本基金的 基金经理 2020年 12月 18日 - 8年 彭紫云先生,硕士。2013年 7月加入建 信基金,历任研究部助理研究员、固定收 益投资债券研究员、基金经理助理和基金 经理。2019年 7月 17日起任建信纯债债 券型证券投资基金、建信双债增强债券型 证券投资基金、建信双息红利债券型证券 投资基金的基金经理;2020年 1月 3日 起任建信灵活配置混合型证券投资基 金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金的 基金经理;2020年 4月 10日至 2021年 3 月 9日任建信瑞福添利混合型证券投资 基金;2020年 4月 10日至 2021年 9月 29日任建信收益增强债券型证券投资基 金的基金经理;2020年 12月 18日起任 建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信 稳定增利债券型证券投资基金的基金经 建信稳定增利债券 2021年第 3季度报告 第 6页 共 12页


理;2021年 8月 10日起任建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投 资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。


4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


宏观经济方面,21年三季度复苏动力明显减弱。PMI指数在 21年 7-9月分别录得 50.4%,50.1% 和 49.6%,景气度相比二季度继续回落。从需求端上看,固定资产投资增速有所回落,消费数据 持续低于预期,进出口总体增速仍快。从生产端上看,1-8月全国规模以上工业增加值同比增速 较上半年有所回落,其中装备制造业和高技术制造业增加值维持较高增速。


通胀方面,1-8月份居民消费价格 CPI同比小幅上升至 0.6%,1-8月全国工业生产者出厂价 建信稳定增利债券 2021年第 3季度报告 第 7页 共 12页


格同比上升 6.2%,其中 7、8月当月 PPI同比走势分别为 9.0%和 9.5%,原油价格延续上涨势头, 国内由限产引发的供需不平衡持续扩大,导致煤炭、螺纹钢价格迅速上行。


债券市场方面,受 7月初国常会突然提及降准,并迅速落地影响,长短端收益率均快速下行, 短端下行速度更快;8月资金继续平稳但没有进一步宽松信号,短端调整至偏低位置后开始回调。 整体看三季度末 10年国开债收益率相比于二季度末 3.49%的位置下行 29BP到 3.20%,而 10年国 债收益率下行 20BP到 2.88%。转债市场走势表现明显好于股市,三季度末中证转债指数收于 407.65,相比于二季度末上行 6.39%。


本基金在报告期对信用债进行了配置获取了票息,同时拉长了久期获取资本利得;转债方面 主要配置了稳健的银行板块和部分周期板块。


4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期本基金 A净值增长率 1.37%,波动率 0.07%,本报告期本基金 C净值增长率 1.26%, 波动率 0.08%;业绩比较基准收益率 2.02%,波动率 0.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


422,031,919.21 96.88


其中:债券


422,031,919.21 96.88











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


2,873,550.94 0.66 8 其他资产


10,728,868.92 2.46 9 合计


435,634,339.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


建信稳定增利债券 2021年第 3季度报告 第 8页 共 12页


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


22,325,321.20 5.96 2


央行票据


- - 3


金融债券


116,268,693.10 31.03


其中:政策性金融债


116,268,693.10 31.03 4


企业债券


78,577,000.00 20.97 5


企业短期融资券


47,334,400.00 12.63 6


中期票据


91,866,000.00 24.51 7


可转债(可交换债)


65,660,504.91 17.52 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


422,031,919.21 112.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 180205 18国开 05 600,000 65,742,000.00 17.54 2 200215 20国开 15 300,000 30,915,000.00 8.25 3 101900113 19中油股 MTN001 300,000 30,222,000.00 8.06 建信稳定增利债券 2021年第 3季度报告 第 9页 共 12页


4 136860 16乌资 01 300,000 30,027,000.00 8.01 5 101900016 19晋江城投 MTN001 200,000 20,454,000.00 5.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.9.1 本期国债期货投资政策 无。


5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1


本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 建信稳定增利债券 2021年第 3季度报告 第 10页 共 12页


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


11,033.95 2


应收证券清算款


1,993,955.06 3


应收股利


- 4


应收利息


8,695,209.99 5


应收申购款


28,669.92 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


10,728,868.92 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号


债券代码


债券名称


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 113044 大秦转债 6,220,404.00 1.66 2 113011 光大转债 3,837,419.00 1.02 3 110053 苏银转债 3,668,599.20 0.98 4 113598 法兰转债 3,473,049.30 0.93 5 132020 19蓝星 EB 3,107,612.00 0.83 6 127024 盈峰转债 2,339,191.80 0.62 7 110047 山鹰转债 2,233,791.00 0.60 8 113614 健 20转债 1,619,935.60 0.43 9 110051 中天转债 1,589,843.40 0.42 10 123049 维尔转债 1,561,336.00 0.42 11 128119 龙大转债 1,555,867.44 0.42 12 113599 嘉友转债 1,505,412.00 0.40 13 123104 卫宁转债 1,504,705.12 0.40 14 123100 朗科转债 1,499,925.70 0.40 15 113563 柳药转债 1,488,191.00 0.40 16 128123 国光转债 1,483,993.75 0.40 17 128144 利民转债 1,483,524.00 0.40 18 113588 润达转债 1,482,374.80 0.40 19 123096 思创转债 1,469,683.80 0.39 20 113606 荣泰转债 1,458,709.20 0.39 21 113542 好客转债 1,449,091.60 0.39 22 113604 多伦转债 1,438,363.00 0.38 23 123099 普利转债 1,168,275.00 0.31 24 128078 太极转债 1,139,204.40 0.30 25 128137 洁美转债 1,118,849.30 0.30 26 127026 超声转债 1,117,865.00 0.30 27 123022 长信转债 1,113,907.50 0.30 28 123083 朗新转债 1,104,484.20 0.29 建信稳定增利债券 2021年第 3季度报告 第 11页 共 12页


29 123060 苏试转债 1,086,754.90 0.29 30 127013 创维转债 1,081,446.40 0.29 31 128097 奥佳转债 954,219.30 0.25 32 110074 精达转债 767,434.50 0.20 33 110077 洪城转债 737,270.10 0.20 34 113550 常汽转债 728,291.20 0.19 35 123053 宝通转债 334,852.00 0.09 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


建信稳定增利债券 A


建信稳定增利债券 C


报告期期初基金份额总额


43,168,658.47 201,918,410.28 报告期期间基金总申购份额


1,280,663.46 6,395,412.95 减:报告期期间基金总赎回份额


26,615,290.50 24,644,597.86 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


17,834,031.43 183,669,225.37 注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


建信稳定增利债券 2021年第 3季度报告 第 12页 共 12页


单位:份


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比(%)


机 构 1 2021年 07 月 01日 -2021年 07月 28日 62,215,183.34 - 38,000,000.00 24,215,183.34


12.02


注:本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准建信稳定增利债券型证券投资基金设立的文件;


2、《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》;


3、《建信稳定增利债券型证券投资基金招募说明书》;


4、《建信稳定增利债券型证券投资基金托管协议》;


5、基金管理人业务资格批件和营业执照;


6、基金托管人业务资格批件和营业执照;


7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点


基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。


建信基金管理有限责任公司 2021年 10月 26日