金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 1页共 19页
金鹰现金增益交易型货币市场基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 2页共 19页
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 金鹰增益货币
场内简称 金鹰增益货币 ETF
基金主代码 511770
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2017年 3月 20日
报告期末基金份额总额 10,015,485,532.24份
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较
基准的稳定收益。
投资策略 本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资
产进行合理的配置和选择。本基金将综合宏观经济运行状况，货
币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资
金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋势，并审慎考
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 3页共 19页
虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配
比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性
的基础上为投资者获取稳定的收益，具体投资策略包含以下几个
层面：
（一）整体资产配置策略
首先根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因
素对短期利率走势进行综合判断，然后形成利率动态预期，进而
调整本基金投资组合的平均剩余期限。
（二）类属配置策略
本基金将合理配置各类短期金融工具，如央行票据、国债、金融
债、企业短期融资券以及现金等投资品种，通过类属配置满足基
金流动性需求并获得投资收益。本基金将对市场资金面、基金申
购赎回金额的变化进行动态分析，在高流动性资产和流动性较低
资产之间寻找平衡，以满足组合的日常流动性需求；基金管理人
通过对各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等
因素的分析来确定类属配置比例，选择具有投资价值的品种，以
获取较高回报。
（三）债券类资产配置策略
本基金以安全性为第一考量，优先选择央票、短期国债等高信用
等级的债券品种以回避信用违约风险。本基金还可配置外部信用
评级等级较高（符合法规规定的级别）的企业债、短期融资券等
信用类债券。在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收
益率曲线的基础上，客观分析收益率出现偏离的原因，寻找收益
率明显偏高的券种。本基金将重点关注价格被低估品种。
（四）流动性管理策略
本基金将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效
应等因素进行跟踪，对投资组合的现金比例进行结构化管理，使
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 4页共 19页
得基金具备较高的流动性。基金管理人将综合平衡基金资产在流
动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高
流动性券种、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，
将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的变
现需求。
（五）逆回购策略
基金管理人将密切关注由于季节性需求、新股申购等原因导致短
期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期
资金利率陡升的投资机会。
（六）套利策略
本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益
差异的充分研究和论证，积极把握由于市场短期失衡而带来的套
利机会，通过跨市场、跨品种、跨期限等套利策略，力求获得安
全的超额收益。
（七）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付
比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行
估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分
散投资，以降低流动性风险。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
金鹰增益货币 A 金鹰增益货币 B 金鹰增益货币 E
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 5页共 19页
下属分级基金的交易代
码
004372 004373 511770
报告期末下属分级基金
的份额总额
188,001,239.54份 9,824,188,242.21份 3,296,050.49份
注：金鹰现金增益E类基金份额上市交易，E类基金份额面值为100元。本表中列示E类份
额数据面值已折算为1元。
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
金鹰增益货币 A 金鹰增益货币 B
金鹰增益货币
E
1.本期已实现收益
871,293.80 59,371,771.41 961.14
2.本期利润 871,293.80 59,371,771.41 961.14
3.期末基金资产净值 188,001,239.54 9,824,188,242.21 3,296,050.49
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等;
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰增益货币 A:
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 6页共 19页
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5519% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.2116% 0.0008%
过去六个月 1.1136% 0.0008% 0.6768% 0.0000% 0.4368% 0.0008%
过去一年 2.3682% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 1.0182% 0.0010%
过去三年 7.6951% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 3.6414% 0.0014%
自基金合同
生效起至今
14.5754% 0.0025% 6.1249% 0.0000% 8.4505% 0.0025%
注：本基金收益分配是按日结转份额。
2、金鹰增益货币 B：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6000% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.2597% 0.0008%
过去六个月 1.2099% 0.0008% 0.6768% 0.0000% 0.5331% 0.0008%
过去一年 2.5626% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 1.2126% 0.0010%
过去三年 8.3112% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 4.2575% 0.0014%
自基金合同
生效起至今
15.5667% 0.0025% 6.1249% 0.0000% 9.4418% 0.0025%
注：本基金收益分配是按日结转份额。
3、金鹰增益货币 E：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.0290% 0.0000% 0.3403% 0.0000% -0.3113% 0.0000%
过去六个月 0.0559% 0.0000% 0.6768% 0.0000% -0.6209% 0.0000%
过去一年 0.0994% 0.0001% 1.3500% 0.0000% -1.2506% 0.0001%
过去三年 2.2979% 0.0024% 4.0537% 0.0000% -1.7558% 0.0024%
自基金合同 8.4009% 0.0045% 6.1249% 0.0000% 2.2760% 0.0045%
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 7页共 19页
生效起至今
注：本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
金鹰现金增益交易型货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 3月 20日至 2021年 9月 30日)
1、金鹰增益货币 A
2、金鹰增益货币 B
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 8页共 19页
3、金鹰增益货币 E
注：（1）本基金合同生效日期为2017年3月20日。
（2）截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定，即投资于法律
法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 9页共 19页
债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融
企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的货币市场工具。
（3）本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘丽娟
本基金的基
金经理，公司
固定收益部
总监
2017-03-20 - 14
刘丽娟女士，中南财
经政法大学工商管理
硕士，历任恒泰证券
股份有限公司交易
员，投资经理，广州
证券股份有限公司资
产管理总部固定收益
投资总监。2014年 12
月加入金鹰基金管理
有限公司，任固定收
益部总监。现任固定
收益部基金经理。
黄倩倩
本基金的基
金经理
2017-06-06 - 9
黄倩倩女士，西南财
经大学金融学硕士研
究生，历任广州证券
股份有限公司资产管
理总部债券交易员，
2014 年 11 月加入金
鹰基金管理有限公
司，担任固定收益部
债券交易员、基金经
理助理，现任混合投
资部基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 10页共 19页
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其
各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作基本合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资
信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保
公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监
控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度，国内经济增速有所放缓。投资总体弱于预期，结构分化较为明显：地
产受政策持续收紧影响，地产销售高位下滑，地产新开工面积持续走低，拖累地产投资
增速下行；基建投资延续回落，主要系地方政府债的发行持续低于预期；制造业投资独
树旗帜，维持缓慢复苏状态。外需方面，出口依然维持高位。通胀方面，受猪价持续回
落的影响，CPI保持低位震荡；而 PPI方面，受碳中和以及能耗双控等相关环保政策的
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 11页共 19页
影响，工业原料价格持续走高，PPI 也随之不断走高，但由于内需的不足，向下游传导
的力度依然有限。
债券市场方面，受 7 月央行意外降准的利好，市场对于货币政策走向的分歧打破，
虽然总体释放资金的量刚好抵消 MLF 续作缩量部分以及 7 月缴税部分，但央行有意引
导企业融资利率下行，交易情绪得到提振，整体收益率该季度呈现震荡下行的态势；8
月市场预期在MLF后续到期大量的情况下，央行继续采用降准来替换部分MLF；长端
收益率继续下探；总体 10年国债下行约 20bp左右。信用债方面，呈现结构性分化行情，
期限利差收窄，等级利差有小幅走扩，中高等级信用债跟随降准利好持续下行更多。而
由于 MLF 利率和公开市场操作 7 天逆回购利率均保持原样并未下调，对短端收益率形
成牵制，DR007维持在 2.2左右，较二季度加权平均利率小幅上行 2bp左右；一年存单
维持 2.65-2.8%的震荡区间。
本基金三季度采用了哑铃型策略，维持低杠杆的同时适当增配一些 1 年国股存单，
锁定了高票息的同时兼顾了久期的控制，并享受到了货币政策中性稳定所带来的长端收
益率小幅下行的资本利得，增厚了组合回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
在本报告期内，本基金 A 类份额净值收益率为 0.5519%，业绩比较基准收益率为
0.3403%；B类份额净值收益率为 0.6000%，业绩比较基准收益率为 0.3403%；E类份额
净值收益率为 0.0290%，业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 5,015,032,028.58 43.05
其中：债券 4,574,860,294.91 39.27
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 12页共 19页
资产支持证券 440,171,733.67 3.78
2 买入返售金融资产 3,905,975,320.17 33.53
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,690,799,239.98 23.10
4 其他资产 36,951,444.31 0.32
5 合计 11,648,758,033.04 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购
款。
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.74
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 699,558,550.66 6.98
其中：买断式回购融资 - 0.00
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
本基金本报告期内没有出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 13页共 19页
报告期末投资组合平均剩余期限 90
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
90
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
71
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 59.20 16.27
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 4.01 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 11.34 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 6.34 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天
（含）
35.05 -
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 14页共 19页
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 115.94 16.27
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内无平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 470,924,403.25 4.70
其中：政策性金融债 340,371,741.18 3.40
4 企业债券 50,000,000.00 0.50
5 企业短期融资券 670,535,421.98 6.69
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,383,400,469.68 33.78
8 其他 - -
9 合计 4,574,860,294.91 45.68
10
剩余存续期超过 397天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 112112101 21北京银行 CD101 3,000,000.00 293,686,656.36 2.93
2 112107043 21招商银行 CD043 2,000,000.00 198,869,092.05 1.99
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 15页共 19页
3 112189891
21上海农商银行
CD030
2,000,000.00 197,496,266.44 1.97
4 112103019 21农业银行 CD019 2,000,000.00 197,400,431.83 1.97
5 112118225 21华夏银行 CD225 2,000,000.00 196,341,757.72 1.96
6 012102484 21广晟 SCP004 1,500,000.00 150,138,985.08 1.50
7 112121204 21渤海银行 CD204 1,500,000.00 148,253,471.29 1.48
8 112182442
21广州农村商业银
行 CD066
1,300,000.00 127,278,843.99 1.27
9 112199546 21重庆银行 CD051 1,200,000.00 118,027,008.27 1.18
10 1820065 18渤海银行 03 1,000,000.00 100,505,174.79 1.00
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1008%
报告期内偏离度的最低值 0.0274%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0715%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 137802 荣耀 11A 500,000.00 50,132,144.15 0.50
2 137667 元熹 8优 1 500,000.00 50,098,216.41 0.50
3 137989 创恒 04A 500,000.00 50,036,000.28 0.50
4 136050 凤梧 1A1 500,000.00 50,020,935.30 0.50
5 136139 臻林 02A1 350,000.00 35,000,000.00 0.35
6 137363 链诚 3A1 310,000.00 31,041,538.64 0.31
7 137581 元熹 7优 1 300,000.00 30,071,022.26 0.30
8 179758 光耀 06A 300,000.00 30,053,000.32 0.30
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 16页共 19页
9 179565 光耀 05A 200,000.00 20,032,757.26 0.20
10 169881 光耀 03A 200,000.00 20,027,088.58 0.20
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的北京银行股份有限公司因未按规定开
展条码支付业务，违规开展银行卡收单业务等未依法履行其他职责等行为，于 2021年 2
月 9日被中国人民银行营业管理部(北京)公开处罚，给予警告，没收违法所得 50.317056
万元，并处罚款 451万元，罚没合计 501.317056万元。该证券的投资符合本基金管理人
内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的招商银行股份有限公司因为同业投资提供
第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产，
未依法履行其他职责等行为，于 2021年 5月 21日被中国银行保险监督管理委员会公开
处罚，罚款 7170万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海农村商业银行股份有限公司因为信息
披露不符合监管要求，违规向部分关系人发放信用贷款等未依法履行其他职责等行为，
于 2021 年 9 月 7 日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚没款
共 130.572341万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国农业银行股份有限公司因发生重要信
息系统突发事件未报告等未依法履行其他职责等行为，于 2021年 1月 29日被中国银行
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 17页共 19页
保险监督管理委员会公开处罚，罚款 420万元；因收取已签约开立的代发工资账户、退
休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费
（含小额账户管理费），于 2020年 12月 7日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，
没收违法所得 49.59万元和罚款 148.77万元，罚没金额合计 198.36万元。该证券的投资
符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的华夏银行股份有限公司因违反信用信息采
集、提供、查询及相关管理规定，于 2021年 8月 20日被中国人民银行公开处罚，罚款
486 万元；因违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产等未依法履行其他
职责等行为，于 2021年 5月 21日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 9830
万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的渤海银行股份有限公司因地方政府购买服
务项目贷款不合规等未依法履行其他职责等行为，于 2021年 5月 21日被中国银行保险
监督管理委员会公开处罚，罚款 9720 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资
决策。
5.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 32,607,698.69
4 应收申购款 4,305,937.70
5 其他应收款 -
6 待摊费用 37,807.92
7 其他 -
8 合计 36,951,444.31
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 18页共 19页
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰增益货币A 金鹰增益货币B 金鹰增益货币E
本报告期期初基金份额总额 156,627,355.68 11,528,445,826.84 3,464,444.45
报告期期间基金总申购份额 445,562,691.51 6,269,585,263.95 1,261.14
报告期期间基金总赎回份额 414,188,807.65 7,973,842,848.58 169,655.10
报告期期间基金拆分变动份
额
- - -
报告期期末基金份额总额 188,001,239.54 9,824,188,242.21 3,296,050.49
注：总申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额, 总赎回份额包含因份额升降级
导致的强制调减份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无交易。
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰现金增益交易型货币市场基金发行及募集的文件。
2、《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同》。
3、《金鹰现金增益交易型货币市场基金托管协议》。
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 3季度报告
第 19页共 19页
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站
查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电
话：4006-135-888或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇二一年十月二十六日
