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德邦如意货币(001401)

德邦如意货币市场基金2021年第三季度报告

 
 
德邦如意货币市场基金 
2021 年第 3季度报告 
 
2021 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:德邦基金管理有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
报告送出日期:2021 年 10 月 26 日 
 
 
 
德邦如意货币 2021年第 3季度报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦如意货币 基金主代码 001401 交易代码 001401 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日 报告期末基金份额总额 1,427,584,795.30 份 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性 的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下,在对国内 外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、 货币市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础 上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置 投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合 管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 8,481,799.29 2.本期利润 8,481,799.29 3.期末基金资产净值 1,427,584,795.30 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5657% 0.0028% 0.3403% 0.0000% 0.2254% 0.0028% 过去六个月 1.2090% 0.0030% 0.6768% 0.0000% 0.5322% 0.0030% 过去一年 2.4884% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 1.1384% 0.0031% 过去三年 7.9525% 0.0030% 4.0537% 0.0000% 3.8988% 0.0030% 过去五年 16.2922% 0.0036% 6.7537% 0.0000% 9.5385% 0.0036% 自基金合同 生效起至今 18.1499% 0.0043% 7.6451% 0.0000% 10.5048% 0.0043% 注:本基金收益分配为按日结转份额,业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金的基金合同生效日为 2016 年 2 月 3 日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时 间已满 1年。本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2016 年 2 月 3 日至 2021 年 9 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 丁孙楠 本基金的基 金经理、德邦 新添利债券 型证券投资 2017年1月 24 日 - 10 年 硕士,2010 年 6 月至 2013年 8月担任中国人 保资产管理股份有限公 司组合管理部投资经理 德邦如意货币 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 15 页


基金、德邦短 债债券型证 券投资基金、 德邦安鑫混 合型证券投 资基金、德邦 安益 6个月 持有期混合 型证券投资 基金的基金 经理。 助理;2013 年 9 月至 2015年 3月担任上海银 行资产管理部投资交易 岗。2016 年 1 月加入德 邦基金管理有限公司, 现任本公司基金经理。 张铮烁 德邦锐乾债 券型证券投 资基金、德邦 鑫星价值灵 活配置混合 型证券投资 基金、德邦锐 泓债券型证 券投资基金、 德邦锐裕利 率债债券型 证券投资基 金、德邦安顺 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2016年2月 3 日 2021 年 8 月 27 日 14 年 硕士,2007 年 7 月至 2010年 7月担任中诚信 国际信用评级有限责任 公司评级部分析师、项 目经理;2010 年 8 月至 2015年 5月担任安邦资 产管理有限责任公司固 定收益部投资经理。 2015 年 11 月加入德邦 基金管理有限公司,现 任本公司基金经理。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起 即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人 德邦如意货币 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 15 页


工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年三季度经济动能继续走弱。受短期疫情影响,以及地产投资增速下降和汽车缺芯拖累, 经济数据除进出口数据外全面下行。9月份中采 PMI 自疫情恢复以来首次跌落荣枯线。货币供应 量 M2 和社融存量同比三季度延续下行趋势。消费增速大幅下滑,主要受餐饮、汽车以及地产相关 消费拖累。在 730 政治局会议后,财政政策发力,基建投资回升。通胀方面,受上游能源类涨幅 较大影响 PPI 继续上行,CPI 受猪肉价格持续下降影响维持低位,预计四季度 CPI 增速将逐步提 升。


7 月份央行超预期全面降准,稳增长预期转强。三季度债券市场收益率呈现先下后上的震荡 格局。7月份受央行全面降准以及政治局会议确认经济下行走势,10y 国债一度下探到 2.8%低点。 进入 8月,利率债供给放量、理财产品净值化政策,利好兑现,收益率开启反弹,进入 9月,资 金面一度趋紧,经济滞胀预期上升以及海外货币政策面临转向,收益率继续反弹。 报告期内,本基金严格遵守货币基金相关法律法规,保持较为稳健的投资风格,按照法律法 规所规定的品种、久期、杠杆比例等要求进行投资操作,并严格把控信用风险,优选投资标的。 同时,本基金密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情形,做好组合投资安排,在月末、季末、 年末等时点,提前预备充足的流动性,做好基金的流动性管理,努力为投资人赚取收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 0.5657%,业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 884,665,458.21 61.93 其中:债券 884,665,458.21 61.93 德邦如意货币 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 15 页


资产支持证券 -





- 2 买入返售金融资产 125,603,238.33


8.79 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 410,231,426.34 28.72 4 其他资产 8,102,237.63 0.57 5 合计 1,428,602,360.51 100.00


5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.22 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本报告期内,本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%)


各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30 天以内 25.30


-


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其中:剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 16.79 - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 31.00 - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 21.59 - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天(含) 4.82


- 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 合计 99.50 -


5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本报告期内,本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 39,894,295.21 2.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,186,933.93 5.62 其中:政策性金融债 80,186,933.93 5.62


4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 376,279,636.53


26.36 6 中期票据 - - 7 同业存单 388,304,592.54 27.20 8 其他 - - 9 合计 884,665,458.21 61.97


10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - -


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%) 1 160218 16 国开 18 500,000 50,127,650.60 3.51 2 012102369 21 广物控股 500,000 50,030,363.40 3.50 德邦如意货币 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 15 页


SCP006 3 012102410 21 中航租赁SCP005 500,000 50,009,715.00 3.50 4 072100156 21 长城证券CP008 500,000 49,999,351.36 3.50 5 112110017 21 兴业银行CD017 500,000 49,957,808.41 3.50 6 112185577 21 成都农商行 CD161 500,000 49,911,315.76 3.50 7 112106061 21 交通银行CD061 500,000 49,775,133.72 3.49 8 112104019 21 中国银行CD019 500,000 49,735,477.31 3.48 9 112105127 21 建设银行CD127 500,000 49,676,062.83 3.48 10 012102002 21 广物控股SCP004 400,000 40,015,483.55 2.80


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0806% 报告期内偏离度的最低值 0.0249% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0553%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考 德邦如意货币 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 15 页


虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 长城证券: 2021 年 8 月 30 日,因员工利用职务便利损害客户合法权益、未按规定及时报告重大事项、 落实投资者适当性管理规定不到位,辽宁证监局对其采取出具警示函的行政监管措施。 兴业银行: 2021 年 8 月 20 日,因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,中国人民银行对其 罚款 5万元。 2021 年 8 月 18 日,因基金销售业务存在部分支行基金销售业务负责人未取得基金从业资格, 部分未取得基金从业资格人员参与基金销售,陕西证监局对其采取责令改正的行政监管措施。 2021 年 1 月 15 日,因兴业银行股份有限公司在为永城煤电控股集团有限公司提供中介服务 过程中,存在违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为,交易商协会对其予以通报批评,责 令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 交通银行: 2021 年 8 月 20 日,因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,中国人民银行对其 罚款 62 万元。 2021 年 7 月 13 日,因“理财业务和同业业务制度不健全,违规增加政府性债务等”23 项违 法事由,交通银行被银保监会罚款 4100 万元。 2020 年 10 月 21 日,因部分未取得基金销售业务资格的员工从事基金销售业务、未按规定完 成基金销售业务监察稽核报告、基金销售业务反洗钱工作制度和落实情况未向我局报备等原因, 中国证监会对其采取责令改正的行政监管措施。 经过分析,以上事件对上述公司的经营未产生重大的实质影响,对其投资价值影响有限。本 基金持有上述公司发行的证券符合法律法规及公司制度流程的相关规定,不存在损害基金份额持 有人利益的行为。 除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 7,727,919.10 德邦如意货币 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 15 页


4 应收申购款 374,318.53 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 8,102,237.63


5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计 可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,535,043,150.25 报告期期间基金总申购份额 1,833,135,789.05 报告期期间基金总赎回份额 1,940,594,144.00 报告期期末基金份额总额 1,427,584,795.30


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2021 年 7 月 8日 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00% 2 红利发放 2021 年 7 月 9日 259.25 259.25 0.00% 3 红利发放 2021年7月12日 774.41 774.41 0.00% 4 红利发放 2021年7月13日 255.97 255.97 0.00% 5 红利发放 2021年7月14日 255.02 255.02 0.00% 6 红利发放 2021年7月15日 253.26 253.26 0.00% 7 红利发放 2021年7月16日 253.37 253.37 0.00% 8 红利发放 2021年7月19日 761.10 761.10 0.00% 9 红利发放 2021年7月20日 253.52 253.52 0.00% 10 红利发放 2021年7月21日 688.41 688.41 0.00% 11 红利发放 2021年7月22 261.01 261.01 0.00% 德邦如意货币 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 15 页


日 12 红利发放 2021年7月23日 468.46 468.46 0.00% 13 红利发放 2021年7月26日 792.55 792.55 0.00% 14 申购 2021年7月27日 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00% 15 红利发放 2021年7月27日 264.94 264.94 0.00% 16 赎回 2021年7月28日 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00% 17 红利发放 2021年7月28日 1,661.41 1,661.41 0.00% 18 赎回 2021年7月29日 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00% 19 红利发放 2021年7月29日 306.28 306.28 0.00% 20 红利发放 2021年7月30日 200.08 200.08 0.00% 21 红利发放 2021 年 8 月 2日 596.63 596.63 0.00% 22 红利发放 2021 年 8 月 3日 199.05 199.05 0.00% 23 红利发放 2021 年 8 月 4日 197.96 197.96 0.00% 24 红利发放 2021 年 8 月 5日 442.01 442.01 0.00% 25 红利发放 2021 年 8 月 6日 195.55 195.55 0.00% 26 红利发放 2021 年 8 月 9日 590.23 590.23 0.00% 27 红利发放 2021年8月10日 193.34 193.34 0.00% 28 红利发放 2021年8月11日 193.12 193.12 0.00% 29 赎回 2021年8月11日 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00% 30 红利发放 2021年8月12日 92.17 92.17 0.00% 31 红利发放 2021年8月13日 91.73 91.73 0.00% 32 红利发放 2021年8月16日 366.65 366.65 0.00% 33 红利发放 2021年8月17 92.92 92.92 0.00% 德邦如意货币 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 15 页


日 34 赎回 2021年8月18日 -1,800,000.00 -1,800,000.00 0.00% 35 红利发放 2021年8月18日 92.73 92.73 0.00% 36 红利发放 2021年8月19日 0.63 0.63 0.00% 37 红利发放 2021年8月20日 0.55 0.55 0.00% 38 红利发放 2021年8月23日 1.69 1.69 0.00% 39 赎回 2021年8月24日 -11,056.00 -11,056.00 0.00% 40 申购 2021年8月26日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 41 红利发放 2021年8月27日 1,040.00 1,040.00 0.00% 42 红利发放 2021年8月30日 3,074.89 3,074.89 0.00% 43 红利发放 2021年8月31日 3,663.49 3,663.49 0.00% 44 红利发放 2021 年 9 月 1日 1,026.78 1,026.78 0.00% 45 红利发放 2021 年 9 月 2日 1,032.01 1,032.01 0.00% 46 红利发放 2021 年 9 月 3日 1,029.54 1,029.54 0.00% 47 红利发放 2021 年 9 月 6日 3,058.98 3,058.98 0.00% 48 红利发放 2021 年 9 月 7日 986.46 986.46 0.00% 49 红利发放 2021 年 9 月 8日 1,015.34 1,015.34 0.00% 50 红利发放 2021 年 9 月 9日 1,000.04 1,000.04 0.00% 51 红利发放 2021年9月10日 1,010.79 1,010.79 0.00% 52 红利发放 2021年9月13日 3,051.99 3,051.99 0.00% 53 红利发放 2021年9月14日 1,331.66 1,331.66 0.00% 54 红利发放 2021年9月15日 986.27 986.27 0.00% 55 红利发放 2021年9月16 1,000.71 1,000.71 0.00% 德邦如意货币 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 15 页


日 56 红利发放 2021年9月17日 1,720.38 1,720.38 0.00% 57 红利发放 2021年9月22日 7,398.15 7,398.15 0.00% 58 红利发放 2021年9月23日 1,001.43 1,001.43 0.00% 59 红利发放 2021年9月24日 1,009.34 1,009.34 0.00% 60 红利发放 2021年9月27日 3,020.54 3,020.54 0.00% 61 红利发放 2021年9月28日 1,154.15 1,154.15 0.00% 62 红利发放 2021年9月29日 1,012.32 1,012.32 0.00% 63 红利发放 2021年9月30日 1,232.98 1,232.98 0.00% 合计


20,041,858.24 20,041,858.24





§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021 年 8 月 7 日,基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有限 公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。 2021 年 8 月 27 日,基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦如意货币市 场基金基金经理变更公告》,具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 德邦如意货币 2021年第 3季度报告 第 15 页 共 15 页


1、中国证监会核准基金募集的文件;





























2、德邦如意货币市场基金基金合同;


3、德邦如意货币市场基金托管协议;


4、德邦如意货币市场基金招募说明书;














5、基金管理人业务资格批件、营业执照;























6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网 站查询,公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日